国寿安保基金管理有限公司
国寿安保国证创业板中盘精选88交易
型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书
(2021年第2号)
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中信证券股份有限公司
二零二一年四月
【重要提示】
国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2019年12月19日证监许可
【2019】2910号文注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资
价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。
本基金的标的指数为国证创业板中盘精选88指数。
1、选样空间
在深圳证券交易所创业板上市交易且满足下列条件的所有A股:
(1)上市时间超过六个月;
(2)公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;
(3)公司最近一年经营无异常、无重大亏损;
(4)考察期内股价无异常波动。
2、选样方法
首先,剔除近半年日均成交金额排名后10%的股票;
其次,剔除最新大股东累计质押比例超过70%的股票,剔除商誉占净资产比
例超过100%的股票;
然后,对选样空间剩余股票按近半年日均总市值从高到低排序,选取前188
名股票构成指数初选池;
最后,剔除排名前100名的股票,剩余88只股票构成指数样本股。
投资者可通过以下路径查询指数信息:
http://www.cnindex.com.cn/module/index-detail.html?act_menu=1&indexCode=3992
91
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投
资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响
而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续
大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理
风险,本基金的特定风险等。本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数
编制机构停止服务、成份股停牌等风险。
本基金为国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金
(以下简称“国寿安保创精选88ETF”)的联接基金,主要通过投资国寿安保创
精选88ETF紧密跟踪标的指数的表现,在多数情况下将维持较高的目标ETF投
资比例,基金净值可能会随目标ETF的净值波动而波动,目标ETF的相关风险
可能直接或间接成为本基金的风险;本基金主要投资于目标ETF基金份额,追
求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报,但受各种因素的影响可能与跟踪
基准之间产生偏离;本基金为目标ETF的联接基金,但由于投资方法、交易方
式等方面与目标ETF不同,本基金的业绩表现与目标ETF的业绩表现可能出现
差异。本基金的预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金,属于高预期风险、高预期收益的开放式基金。
投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、
《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件,了解基金的风险收益特征,
并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自
身的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不
构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原
则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资人自行负责。
本次招募说明书所载内容更新截止日为2021年3月12日,有关财务数据和
净值表现截止日为2020年12月31日(财务数据未经审计)。
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................................. 1
第二部分 释义 ............................................................................................................................. 2
第三部分 基金管理人 .................................................................................................................. 7
第四部分 基金托管人 ................................................................................................................ 17
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................ 22
第六部分 基金的募集 ................................................................................................................ 44
第七部分 基金合同的生效 ........................................................................................................ 45
第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................ 46
第九部分 基金的投资 ................................................................................................................ 56
第十部分 基金的业绩 ................................................................................................................ 68
第十一部分 基金的财产 ............................................................................................................ 69
第十二部分 基金资产估值 ........................................................................................................ 70
第十三部分 基金的收益与分配 ................................................................................................ 76
第十四部分 基金费用与税收 .................................................................................................... 78
第十五部分 基金的会计与审计 ................................................................................................ 81
第十六部分 基金的信息披露 .................................................................................................... 82
第十七部分 风险揭示 ................................................................................................................ 89
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................................ 95
第十九部分 《基金合同》的内容摘要 .................................................................................... 97
第二十部分 《托管协议》的内容摘要 .................................................................................. 114
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 .............................................................................. 136
第二十二部分 其他应披露事项 .............................................................................................. 138
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 ...................................................................... 140
第二十四部分 备查文件 .......................................................................................................... 141
第一部分 前言
《国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基
金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国合同法》(以
下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募
集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规
定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称
“《指数基金指引》”)和其他有关法律法规的规定以及《国寿安保国证创业板中
盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“基金
合同”或“《基金合同》”)编写。
本招募说明书阐述了国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证
券投资基金联接基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的
全部必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明
书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由国寿安保基金管理有限公司负责解
释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信
息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其
他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义
务,应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日为2020年12月31日,有关财务数据和
净值表现截止日为2020年12月31日(财务数据未经审计)。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
2、基金管理人:指国寿安保基金管理有限公司
3、基金托管人:指中信证券股份有限公司
4、基金合同:指《国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国寿安保国证
创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该
托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《国寿安保国证创业板中盘精选88交
易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要》及其更新(关于本基金产品资
料概要的编制、披露与更新要求,最迟将自2020年9月1日起执行)
8、基金份额发售公告:指《国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共
和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的
决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》:指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月
1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁
布机关对其不时做出的修订
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社
会团体或其他组织
21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管
理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的
中国境外的机构投资者
22、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境
内证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境
内证券投资的境外法人
23、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者
和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资人的合称
24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人
25、目标ETF、ETF:指国寿安保基金管理有限公司管理的国寿安保国证
创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金(简称国寿安保创精选
88ETF)
26、ETF联接基金、联接基金:指将其绝大部分基金财产投资于目标ETF,
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方
式的基金。本基金是目标ETF的ETF联接基金
27、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份
额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
28、销售机构:指国寿安保基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务协议,办理基金销售业务的机构
29、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和
结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
30、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为国寿安保基金
管理有限公司或接受国寿安保基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
31、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
32、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管等业务而引起的基金份额变动及结余
情况的账户
33、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确
认的日期
34、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金
财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
35、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最
长不得超过3个月
36、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
37、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
38、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
39、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
40、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42、《业务规则》:指《国寿安保基金管理有限公司开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管
理人和投资人共同遵守
43、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
44、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
45、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
46、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
47、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作
48、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期
申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行
账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
49、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
50、元:指人民币元
51、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节
约
52、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收申购款及其他资产的价值总和
53、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
54、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
55、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通
受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
57、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金
份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的
投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权
益不受损害并得到公平对待
58、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以
及基金份额持有人服务的费用
59、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披
露网站)等媒介
60、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:国寿安保基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号
办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10、11、12层
法定代表人:王军辉
设立日期:2013年10月29日
注册资本:12.88亿元人民币
存续期间:持续经营
客户服务电话:4009-258-258
联系人:耿馨雅
国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可
[2013]1308号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份
85.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安保资本投资有限公司),持
有股份14.97%。
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
王军辉先生,董事长,博士。曾任嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理
助理兼投资部总监、投资决策委员会执行委员,中国人寿资产管理有限公司总裁
助理、副总裁、党委委员,国寿投资控股有限公司总裁、党委书记。现任中国人
寿保险(集团)公司首席投资官,中国人寿资产管理有限公司总裁、党委书记,
国寿安保基金管理有限公司董事长,中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事
长。
刘凡先生,硕士研究生,现任中国人寿资产管理有限公司总裁助理。曾任中
国人寿资产管理有限公司投资总监、SMD,中信证券股份有限公司投资银行委
员会委员、董事总经理、债务资本市场部行政负责人等。
左季庆先生,董事,硕士。曾任中国人寿资金运用中心债券投资部总经理助
理,中国人寿资产管理有限公司债券投资部总经理助理、总经理,中国人寿资产
管理有限公司固定收益部总经理,并担任中国交易商协会债券专家委员会副主任
委员;现任国寿安保基金管理有限公司总经理、国寿财富管理有限公司董事长。
叶蕾女士,董事,硕士。曾任中华全国工商业联合会国际联络部副处长;现
任澳大利亚安保集团北京代表处首席代表、中国人寿养老保险股份有限公司董
事、国寿财富管理有限公司董事。
罗琦先生,独立董事,博士。曾任武汉造船专用设备厂助理经济师,华中科
技大学管理学院讲师、博士后,武汉大学经济与管理学院金融系副教授。现任武
汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师,《经济评论》副主编,教育部
新世纪优秀人才支持计划入选者,南昌农商银行独立董事,深圳财富趋势科技股
份有限公司独立董事。
杨金观先生,独立董事,硕士。曾任中央财经大学教务处处长、会计学院党
总支书记兼副院长;现任中央财经大学会计学院教授。
周黎安先生,独立董事,博士。曾任北京大学光华管理学院副教授;现任北
京大学光华管理学院应用经济系主任、教授。
2、基金管理人监事会成员
杨建海先生,监事长。曾任中国人寿保险公司办公室综合处副处长,中国人
寿保险(集团)公司办公室总务处处长,中国人寿资产管理有限公司办公室副主
任、监审部副总经理(主持工作),中国人寿资产管理有限公司纪委副书记、股
东代表监事、监审部总经理、办公室主任、风险管理及合规部总经理。
张彬女士,监事,硕士。曾任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理、
经理、高级经理及部门负责人;现任国寿安保基金管理有限公司合规管理部总经
理。
马胜强先生,监事,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司人力资源部助理、
业务主办;现任国寿安保基金管理有限公司综合管理部人力资源二级部副总监。
3、基金管理人高级管理人员
王军辉先生,董事长,博士。简历同上。
左季庆先生,总经理,硕士。简历同上。
申梦玉先生,督察长,硕士。曾任中国人寿保险公司资金运用中心基金投资
部副总监,中国人寿资产管理有限公司交易管理部高级经理,中国人寿资产管理
有限公司风险管理及合规部副总经理(主持工作);现任国寿安保基金管理有限
公司督察长,国寿财富管理有限公司董事。
石伟先生,资产配置总监,学士。曾任兴全基金公司固定收益首席投资官兼
固收总监、中国人寿资产管理有限公司固定收益部副总经理(主持工作);现任
国寿安保基金管理有限公司资产配置总监及投资管理二部总经理。
张琦先生,股票投资总监,硕士。曾任中银基金管理有限公司基金经理、基
金经理助理;现任国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、股票投资部总监及
基金经理。
董瑞倩女士,固定收益投资总监,硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专
户投资部基金经理,中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经
理;现任国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总经理及基
金经理。
王文英女士,总经理助理,硕士。曾任中国人寿保险股份有限公司财务主管,
中国人寿资产管理有限公司财务会计经理,国寿安保基金管理有限公司综合管理
部副总经理、总经理;现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理、首席信息官、
综合管理部总经理。
王福新先生,总经理助理,博士后。曾任中国海洋大学教师、大公国际资信
评估有限公司金融机构部副总经理、中国人民财产保险股份有限公司博士后工作
站研究员,中国人寿保险股份有限公司内控合规部高级主管、投资管理部评估分
析处经理、人民币投资管理处高级经理、委托投资管理一处资深经理;现任国寿
安保基金管理有限公司总经理助理。
王大朋先生,总经理助理,硕士MBA。曾任华安基金管理有限公司零售业
务总部总经理、上海丰佳集团罗马尼亚EVERFRESH公司总经理、巨田证券有
限公司客户部职员。现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理。
岳海先生,自 2009 年以来,先后担任中国银行业监督管理委员会主监管员,
中国工商银行资产管理部高级经理,交通银行总行资产管理中心资本市场部负责
人,西南证券股份有限公司资产管理金融投资部总经理,景顺长城基金管理有限
公司总经理助理等职务。2020 年 7 月加入国寿安保基金公司,2021 年 3 月任
公司总经理助理。
4、本基金基金经理
李康先生,基金经理,博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研
究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深
300指数型证券投资基金 (2018年8月13日转型为国寿安保沪深300交易型开
放式指数证券投资基金联接基金)基金经理,2015年5月起任国寿安保中证500
交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理。2018年1月起任国寿
安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年1月起任国寿
安保中证养老产业指数分级证券投资基金(20190401转型为国寿安保中证养老产
业指数增强型证券投资基金)基金经理。2020年3月起担任国寿安保国证创业板
中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保国证创业板中盘精选88
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月起担任国寿安
保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任国寿安保
中证沪港深300交