平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(摘要)更新
【本基金不向个人投资者公开销售】
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
二零二零年七月
【重要提示】
1、本基金根据2019年11月15日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关
于准予平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可[2019]2349
号)进行募集。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出
实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金在极端情况下可
能损失全部本金
3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明
书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的
风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,
在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负
担。
4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在
投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各
类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、
个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本
基金的特定风险等等。
在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量
发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现
困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常
赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。
5、本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于股票型基金、
混合型基金。
6、本基金的投资范围包括债券(国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企
业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、
债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、
国债期货、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。
8、基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次
开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;
在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者
到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受
上述5%的限制,但在每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持
不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
8、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低
于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
9、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成
对本基金业绩表现的保证。
10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
11、本基金单一投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,基金不向个人投资者公开
销售。
12、本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》
实施之日起一年后开始执行。
2020年7月6日,对本招募说明书中的基金经理相关信息进行了更新。截至本招募说明书
公告日,本基金无已披露的投资组合报告和净值表现数据。
第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
1、基本情况
名称:平安基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会 证监许可【2010】1917号
法定代表人:罗春风
成立日期:2011年1月7日
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:人民币130,000万元
存续期间:持续经营
联系人:马杰
联系电话:0755-22623179
2、股东名称、股权结构及持股比例:
股东名称 出资额(万元) 出资比例
平安信托有限责任公司 88,647 68.19%
大华资产管理有限公司 22,763 17.51%
三亚盈湾旅业有限公司 18,590 14.30%
合计 130,000 100%
基金管理人无任何重大行政处罚记录。
3、客服电话:400-800-4800(免长途话费)
二、基金管理人主要人员情况
1、董事、监事及高级管理人员
(1)董事会成员
罗春风先生,董事长,博士,高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部,
平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部
/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金
管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理。现任平安基金管理有限公司董事长,
兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。
姚波先生,董事,硕士,1971年生,中国香港。曾任R.J.Michalski Inc.(美国)养老
金咨询分析员、Guardian Life Ins.Co (美国)助理精算师、Swiss Re (美国)精算师、
Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算师、中国平安保险(集团)股份有限公
司副总精算师、总经理助理等职务,现任中国平安保险(集团)股份有限公司常务副总经理
兼首席财务官兼总精算师。
陈敬达先生,董事,硕士,1948年生,新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事务所审计师;
新鸿基证券有限公司执行董事;DBS唯高达香港有限公司执行董事;平安证券有限责任公司
副总经理;平安证券有限责任公司副董事长/副总经理;平安证券有限责任公司董事长;中
国平安保险(集团)执行委员会执行顾问,现任集团投资管理委员会副主任。
杨玉萍女士,董事,学士,1983年生。曾于平安数据科技(深圳)有限公司从事运营规
划,现任平安保险(集团)股份有限公司人力资源中心薪酬规划管理部高级人力资源经理。
肖宇鹏先生,董事,学士,1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公
司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。
叶杨诗明女士,董事,硕士,1961年生,加拿大籍。曾任职于澳新银行、渣打银行、汇
丰银行并担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团,现任大华银行有限公司董事总经理
兼香港区总裁兼大华银行(中国)有限公司非执行董事,同时兼任瑞士德科集团顾问、崇侨
托管(香港)有限公司董事、数码通电讯集团独立非执行董事、United Investments Private
Ltd董事、United Orient Capital G.P. Ltd 董事、大华银行托管(香港)有限公司董事、
United Pte Equity Investments (Cayman) Ltd董事、新加坡大华亚洲(香港)有限公司董
事、大华投资管理(上海)有限公司董事。
张文杰先生,董事,学士,1964年生,新加坡。现任大华资产管理有限公司执行董事及
首席执行长,新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府投资公司“特别投资部
门”首席投资员,大华资产管理有限公司组合经理,国际股票和全球科技团队主管。
薛世峰先生,独立董事,硕士,1963年生。曾任江西省行政学院老师、深圳市龙岗镇投
资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人、深圳市鑫德莱实业有
限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律顾问,后加入广东万乘律师事务所任
专职律师,现任广东宏泰律师事务所高级合伙人、专职律师。
李娟娟女士,独立董事,学士,1965年生。曾任安徽商业高等专科学校教师、深圳兴粤
会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、深圳职业技术学院
计财处处长;现任深圳职业技术学院经济学院副院长。
刘雪生先生,独立董事,硕士,1963年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所审计员、深
圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳市注册会计师协会部门
临时负责人、秘书长助理;现任深圳市注册会计师协会副秘书长。
潘汉腾先生,独立董事,学士,1949年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助理经理、新
加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁;现任彩日本料理私人有限公司非执
行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑集团有限公司独立董事、华业集团有限
公司独立董事。
(2)监事会成员
巢傲文先生,监事长,硕士,1967年生。曾任江西客车厂科室助理工程师;深圳市龙
岗区投资管理公司经济研究部科员;平安银行(原深圳发展银行)营业部柜员、副主任、支
行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银行部综合室经理、总行稽核部零售稽
核室主管、总行稽核部总经理助理;广东南粤银行总行稽核监察部副总经理(主持工作)、
总行人力资源部总经理、惠州分行筹建办主任、分行行长、总行稽核部总经理;现任职于中
国平安保险(集团)股份有限公司稽核监察部总经理室,兼任重庆金融资产交易所监事会主
席。
冯方女士,监事,硕士,1975年生,新加坡。曾任职于淡马锡控股和其旗下的富敦资
产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于2013年加入大华资产管理,
现任区域总办公室主管。
郭晶女士,监事,硕士,1979年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫集团人力
资源管理岗;现任平安基金管理有限公司人力资源室经理。
李峥女士,监事,硕士,1985年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、深圳市宝
能投资集团财务部会计主管,现任平安基金管理有限公司稽核高级经理。
(3)公司高级管理人员
罗春风先生,博士,高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部,平安保
险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训
部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有
限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理,现任平安基金管理有限公司董事长兼任深
圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。
肖宇鹏先生,学士,1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察
长;现任平安基金管理有限公司总经理。
林婉文女士,1969年生,毕业于新加坡国立大学,拥有学士和荣誉学位,新加坡籍。曾
任新加坡国防部职员,大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品销售
主管、大华银行集团行长助理,大华资产管理公司大中华区业务开发主管,高级董事。现任
平安基金管理有限公司副总经理。
陈特正先生,督察长,学士,1969年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助理,龙华支
行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总经理、平安银行深圳分
行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级审批师、平安银行沈阳分行行长助
理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司督察长。
2、基金经理
段玮婧女士,中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月
加入平安基金管理有限公司,曾担任投资研究部固定收益组投资经理。2017年1月起担任平
安金管家货币市场基金(2017-01-05至今)、平安短债债券型证券投资基金(2018-05-16至
今)、平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、平安乐顺39个月定期
开放债券型证券投资基金(2019-12-25至今)、平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资
基金(2020-03-30至今)、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-06-19
至今)、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-06-24至今)基金经理。
段玮婧女士曾管理的基金名称及管理时间:平安交易型货币市场基金(2017-01-05至
2019-07-12)、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-01-19至
2019-08-07)、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(2018-03-26至2019-08-07)、
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-04-26至2019-08-07)、平安合慧
定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-06-20至2019-08-21)、平安合丰定期开放
纯债债券型发起式证券投资基金(2018-07-16至2019-08-21)、平安鑫利灵活配置混合型证
券投资基金(2018-09-26至2020-02-11)、平安中短债债券型证券投资基金(2019-01-23至
2020-03-09)。
张文平先生,南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计
一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有
限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金
(2018-08-10至今)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-10-17至今)、
平安鑫安混合型证券投资基金(2019-01-31至今)、平安如意中短债债券型证券投资基金
(2019-04-03至今)、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、
平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-11-21至今)、平安惠享纯债债券型
证券投资基金(2020-06-09至今)、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金
(2020-07-06至今)基金经理。
张文平先生曾管理的基金名称及管理时间:平安日增利货币市场基金(2018-08-10至
2019-09-18)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至2019-10-21)、平安鑫
利灵活配置混合型证券投资基金(2018-09-20至2019-10-21)、平安惠悦纯债债券型证券投
资基金(2018-09-20至2019-10-21)、平安惠裕债券型证券投资基金(2019-03-07至
2019-08-28)、平安中短债债券型证券投资基金(2019-01-23至2020-02-20)、平安3-5年期
政策性金融债债券型证券投资基金(2019-01-31至2020-02-25)、平安惠安纯债债券型证券
投资基金(2019-02-13至2020-03-12)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2018-10-29至
2020-04-09)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-05-31至2020-06-15)、平安交易型
货币市场基金(2019-06-14至2020-07-06)。
3、固定收益投资决策委员会成员
固定收益投资中心投资执行总经理张文平先生,固定收益投资中心投资副总监周恩源先
生,固定收益投资中心基金经理高勇标先生,固定收益投资中心基金经理田元强先生,固定
收益投资中心基金经理WANG AO先生。
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管
理和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证
券投资;
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度报告、中期报告和年度报告;
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》
及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收
益;
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以
上;
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能
够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理
成本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
管人;
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当
承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任;
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管
理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30
日内退还基金认购人;
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26、建立并保存基金份额持有人名册;
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人关于遵守法律法规的承诺
(1)基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)
的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;
(2)基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并建立健全的内部控制制度,
采取有效措施,防止下列行为的发生:
1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
2)不公平地对待管理的不同基金财产;
3)利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
5)侵占、挪用基金财产;
6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关
的交易活动;
7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
(3)基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
1)越权或违规经营;
2)违反基金合同或托管协议;
3)故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法权益;
4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
6)玩忽职守、滥用职权;
7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息;
8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其它股票投资;
9)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;
10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
11)贬损同行,以提高自己;
12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
13)以不正当手段谋求业务发展;
14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
15)其它法律、行政法规禁止的行为。
2、基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人
在履行适当程序后,本基金投资则不再受相关限制或按变更后的规定执行。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利
益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
3、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着敬业、诚信和谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益;
(2)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易,不利用职
务之便为自己、或任何第三者谋取利益;
(3)不违反现行有效的法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄
露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资
计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、有效经营,
保障基金份额持有人利益,维护公司及公司股东的合法权益,本基金管理人建立了科学、严
密、高效的内部控制体系。
1、公司内部控制的总体目标
(1)保证公司经营管理活动的合法合规性;
(2)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯;
(3)实现公司稳健、持续发展,维护股东权益;
(4)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责;
(5)保护公司最重要的资本:公司声誉。
2、公司内部控制遵循的原则
(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业
务环节,并普遍适用于公司每一位职员;
(2)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内部
管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(3)相互制约原则:公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡;
(4)独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位;公司内部
部门和岗位的设置必须权责分明;
(5)有效性原则:各种内部管理制度具有高度的权威性,应是所有员工严格遵守的行
动指南;执行内部管理制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力;
(6)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、
经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修
改和完善;
(7)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;
(8)防火墙原则:公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金投资研
究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离。
3、内部控制的制度体系
公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度
构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司内部控制大纲,它是公司制定各项
规章制度的纲要和总揽;第二个层面是公司基本管理制度,包括风险控制制度、投资管理制
度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资
料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度;第三个层面是部门业务规章,是在基本管
理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明;第
四个层面是业务操作手册,是各项具体业务和管理工作的运行办法,是对业务各个细节、流
程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序,每一层面的内
容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验,结合业务的发展、法规及
监管环境的变化以及公司风险控制的要求,不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。
4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点
(1)授权制度
公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行
各自的职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻执行;各项经济经营业
务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员的每一项工作必须是在业务授权范
围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。公司
授权要适当,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应
及时修改或取消授权。
(2)公司研究业务
研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的研究工作
业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,研究部门根据投资产品
的特征,在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度,保持畅
通的交流渠道;建立研究报告质量评价体系,不断提高研究水平。
(3)基金投资业务
基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决
策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考
核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险
评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资
管理业绩评价体系。
(4)交易业务
建立集中交易室和集中交易制度,投资指令通过集中交易室完成;应建立交易监测系统、
预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施;集中交易室应对交易指令进行审核,建立
公平的交易分配制度,确保各基金利益的公平;交易记录应完善,并及时进行反馈、核对和
存档保管;同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。
(5)基金会计核算
公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的会计系
统,对于不同基金、不同客户独立建账,独立核算;公司通过复核制度、凭证制度、合理的
估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和
业务核算。同时还建立会计档案保管制度,确保档案真实完整。
(6)信息披露
公司建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了
信息披露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作,以此加强
对信息的审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定,同时加强对信息披露的检查和评
价,对存在的问题及时提出改进办法。
(7)监察稽核
公司设立督察长,经董事会聘任。根据公司监察稽核工作的需要,督察长可以列席公司
相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、
建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报
告进行审议。
公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作,并保证法律合规监察部的独立性和权威
性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责,严格制订了专业任职条件、操作
程序和组织纪律。
法律合规监察部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,
促使公司各项经营管理活动的规范运行。
公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作,对违反法律法规和公司内部控制制
度的,追究有关部门和人员的责任。
5、基金管理人关于内部控制制度声明书
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
第二部分 基金托管人
一、基金托管人情况
名称:上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
法定代表人:金煜
成立时间:1995年12月29日
组织形式:股份有限公司(中外合资、上市)
注册资本:人民币109.28099亿元
存续期间:持续经营
基金托管业务批准文号:中国证监会 证监许可[2009]814号
托管部门联系人:闻怡
电话:021-68475888
传真:021-68476936
上海银行成立于1995年12月29日,是一家由国有股份、中资法人股份、外资股份及
个人股份共同组成的股份制商业银行,总行位于上海, 是上海证券交易所主板上市公司,股
票代码601229。
上海银行以“精品银行”为战略愿景,以“精诚至上,信义立行”为核心价值观,近年
来通过推进专业化经营和精细化管理,着力在中小企业、财富管理和养老金融、金融市场、
跨境金融、在线金融等领域培育和塑造经营特色,不断增强可持续发展能力。
上海银行目前在上海、北京、深圳、天津、成都、宁波、南京、杭州、苏州、无锡、绍
兴、南通、常州、盐城等城市设立分支机构,形成长三角、环渤海、珠三角和中西部重点城
市的布局框架;发起设立四家村镇银行、上银基金管理有限公司、上海尚诚消费金融股份有
限公司,设立上海银行(香港)有限公司,并与全球120多个国家和地区近1500多家境内
外银行及其分支机构建立了代理行关系。
上海银行自成立以来市场影响力不断提升。2018年,上海银行被首批纳入MSCI指数,
并被纳入上证公司治理、上证180公司治理、上证社会责任指数。在英国《银行家》杂志
2018年度发布的“全球银行1000强” 榜单中,按照一级资本排名,上海银行位居第76位,
较上一年度上升9位,位列中资银行第16名;按照总资产排名,上海银行位列第88位,较
上一年度上升1位。穆迪投资者服务公司授予上海银行的长期发行人和长期存款评级从
“Baa3”上调至“Baa2”,短期发行人和短期存款评级从“Prime-3”上调至“Prime-2”,评
级展望稳定。反映出上海银行资本实力不断增强,盈利能力稳步提高,资产质量同业领先。
2018年,上海银行荣获中国银行业协会“2018年银团贷款业务最佳发展奖”、上海市人
民政府颁发的“上海金融创新成果奖三等奖”以及重要媒体机构颁发的“最佳一带一路境内
银行”、“中国最佳私人财富慈善服务奖”、“年度卓越影响力金融品牌”、“2018杰出价值机
构”等奖项。
截至2019年6月末,上海银行资产总额21,647.44亿元,客户存款余额为11,601.12
亿元,较上年末增长11.28%;客户贷款和垫款总额为9,254.91亿元,较上年末增长8.79%;
净利润107.14亿元,资本充足率为12.53%;拨备覆盖率334.14%。
二、主要人员情况
上海银行总行下设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部门,内设产品管理部、托
管运作部(下设托管运作团队和运行保障团队)、稽核监督部,平均年龄30岁左右,100%
员工拥有大学本科以上学历,业务岗位人员均具有基金从业资格。
三、基金托管业务经营情况
上海银行于2009年8月18日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券投资基金托管
业务,批准文号:中国证监会证监许可[2009]814号。
截至2019年9月末,上海银行已托管31只证券投资基金,分别为天治新消费灵活配置
混合型证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、中证财通中国可持
续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金、鹏华双债增利债券型证券投资基金、
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、前海
开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、中
银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基
金、华安添颐混合型发起式证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞
兴灵活配置混合型证券投资基金基金、博时裕荣纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债
券型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、大成慧成货币市场证券投资基金、嘉实
稳瑞纯债债券型证券投资基金、嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金、博时裕弘纯债债券型证
券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基
金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、永赢荣益债券型证券投资基金、长江可转债债
券型证券投资基金托管基金、建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、国融融信消费
严选混合型证券投资基金、博时悦楚纯债债券型证券投资基金、平安惠聚纯债债券型证券投
资基金、大成中债1-3年国开行债券指数增强型证券投资基金和蜂巢添幂中短债债券型证券
投资基金,资产净值合计406.5亿元。
四、基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
严格遵守国家有关法律法规、行业监管规章和上海银行有关规定,守法经营、规范运作、
严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、
完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
上海银行基金托管业务内部风险控制组织结构是由总行风险管理部门和资产托管部共
同组成。托管业务风险控制纳入全行的风险管理体系;资产托管部配备专职人员负责托管业
务内控稽核工作,各业务部室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部控制的原则
(1)全面性原则:监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖到资
产托管部所有的部室、岗位和人员。
(2)独立性原则:资产托管部内设独立的稽核监督团队,保持高度的独立性和权威性,
负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
(3)相互制约原则:各业务部室在内部组织结构上形成相互制约,建立不同岗位之间
的制衡体系。
(4)审慎性原则:内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营为前提,保证托管资产
的安全与完整;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新设机构或新增业务时,
做到先期完成相关制度建设。
(5)有效性原则:内部控制体系应与所处的环境相适应,以合理的成本实现内控目标,
内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要,适时进行
相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权
力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。
4、内部控制制度及措施
(1)建立明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范
等一系列规章制度。
(2)建立托管业务前后台分离,不同岗位相互牵制的管理结构。
(3)专门的稽核监督人员组织各业务部室进行风险识别、评估,制定并实施风险控制
措施。
(4)托管业务操作间实施门禁管理和音像监控。
(5)定期开展业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并签订承诺书。
(6)制定完备的应急预案,并组织员工定期演练;建立异地灾备,保证业务连续不中
断。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办
法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限
制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、
申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为,应及时以书面形式通知
基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回
函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基金管
理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金
合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其
他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报
告。
第三部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
平安基金管理有限公司
办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
法定代表人:罗春风
电话:0755-22627627
传真:0755-23990088
联系人:郑权
网址:www.fund.pingan.com
2、其他销售机构
详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告或届时披
露的基金销售机构名录。
二、基金登记机构
平安基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
法定代表人:罗春风
电话:0755-22624581
传真:0755-23990088
联系人:张平
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
联系人:陈颖华
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:黎明、陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
法定代表人:李丹
联系电话:(021)2323 8888
传真电话:(021)2323 8800
经办注册会计师:郭素宏、邓昭君
联系人:邓昭君
第四部分 基金的名称
平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金
第五部分 基金的类型
债券型发起式证券投资基金
第六部分 基金的运作方式
契约型开放式
本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开
放的运作方式。 本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日
次 日起(含)至 1 年(含)后对应日的前一日止(若该对应日为非工作日或无该对应日,
则顺延至下一工作日)。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。 本基金
自封闭期结束之后第一个工作日起(含)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基
金每个开放期时长为 1至 20 个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务,开放
期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金
无法按时开放或需依据 《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申
购或赎回业务 的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工
作日起,继续计算该开放期时间。
第七部分 基金的投资
一、投资目标
本基金在严格控制风险及谨慎控制组合净值波动率的前提下,追求基金产品的长期、持
续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
二、投资范围
本基金的投资范围包括债券(国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、
公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、债券回
购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、国
债期货、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开
放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;
在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者
到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不
受上述5%的限制,但在每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当
保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
三、投资策略
本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取
利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信
用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。
本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、
现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及
超额收益。
封闭期投资策略:
1、资产配置策略
本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确
定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。
在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,
在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。
2、债券投资策略
(1)组合久期配置策略
通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走
势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,力争组合收益超过基准收益。根
据操作,具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略
及梯式策略。
在目标久期的执行过程中,将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理,
以使得组合的各种风险在控制范围之内。
(2)类属资产配置策略
根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断,通过分析各类属资产的相对收益和
风险因素,确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未来的宏观经济和利率环境研
究和预测,利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法,
判断各个债券类属的预期持有期回报,在不同债券品种之间进行配置。
在类属资产配置层面上,本基金根据市场和类属资产的信用水平,在判断各类属的利率
期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上,将市场细分为交易所国债、交
易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级
和流动性特点,在目标久期管理的基础上,运用修正的均值-方差等模型,定期对投资组合
类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。
同时,本基金针对债券市场所涉及行业在同样宏观周期背景下不同行业的景气度的情
况,通过分散化投资和行业预判进行,具体表现为:1)分散化投资:发行人涉及众多行业,
本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构,避免过度集中配置在产业链高度相关的上
中下游行业。2)行业投资:本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判,确定在下
一阶段在各行业的配置比例,卖出景气度降低行业的债券,提前布局景气度提升行业的债券。
(3)息差策略
本基金将通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来
获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,
降低组合波动率。
(4)个券选择策略
本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上
制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重
点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。
在信用债的选择方面,本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差
分析等判断,并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值,加强对企业债、公
司债等品种的投资,通过对信用利差的分析和管理,获取超额收益。
本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同,密切关注两个市场之
间的利差波动情况,积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。
3、资产支持证券投资策略
深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、
风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产
证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用
蒙特卡罗方法等数量化定价模型,评估其内在价值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,
进行此类品种的投资。
4、国债期货投资策略
本基金参与国债期货投资的时机和数量的决策建立在对债券市场总体行情的判断和组
合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因
素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合债券投资的总体规模,以及中
国证监会的相关限定和要求,确定参与国债期货交易的投资比例。本基金主要以套期保值为
目的,根据风险管理的原则,参与国债期货的投资。基金管理人将充分考虑国债期货本身的
收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,
如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
开放期投资策略:
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关
投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足
开放期流动性的需求。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前1个月、
开放期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受此比例限制;
(2)在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后,本基金持
有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭
期内,本基金不受上述5%的限制,但在每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易
保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等;
(3) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展
期;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(11)封闭期内基金总资产不得超过基金净资产的200%,开放期内基金资产总值不得
超过基金资产净值的140%;
(12)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例
限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13)本基金参与国债期货交易,应当符合下列投资限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值
的15%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的30%;
3)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的30%;
4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债
期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(10)、(12)、(14)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金
管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有
规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行,但须提前公告。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人
在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中证全债指数收益率
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券
市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及
企业债券组成,中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指
标,为债券投资人提供投资分析工具和业绩评价基准。指数涵盖了银行间市场和交易所市场,
具有广泛的市场代表性,适合作为本基金的业绩比较基准。
若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,
或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布,本基金管理人
可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案并履行
适当程序后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股
票型基金。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的
利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
第八部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用(包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费);
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的账户开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E× 0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财产
中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
第九部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他有关法律法规
的要求及基金合同的规定,对2020年5月15日公布的《平安合庆1年定期开放
债券型发起式证券投资基金招募说明书》进行了更新,本次主要针对本招募说明
书中的基金经理相关信息进行了更新。
平安基金管理有限公司
2020年7月7日