基金管理人:太平基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2021年 3月 25日
太平恒睿纯债 2020年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 03月 23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2020年 03月 12日(基金合同生效日)起至 2020年 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 5
2.5 其他相关资料 ................................................................ 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 8
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12
§6 审计报告 .................................................................... 12
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 12
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 12
§7 年度财务报表 ................................................................ 14
7.1 资产负债表 ................................................................. 14
7.2 利润表 ..................................................................... 15
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 16
7.4 报表附注 ................................................................... 17
§8 投资组合报告 ................................................................ 35
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8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 35
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 35
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 36
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 36
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 36
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 36
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 36
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 37
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 37
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 37
8.11 投资组合报告附注 .......................................................... 37
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 38
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 38
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 38
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 38
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 38
§11 重大事件揭示 ............................................................... 38
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 38
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 39
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 39
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 39
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 39
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 40
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 40
11.8 其他重大事件 .............................................................. 40
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 41
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 41
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 42
§13 备查文件目录 ............................................................... 42
13.1 备查文件目录 .............................................................. 42
13.2 存放地点 .................................................................. 42
13.3 查阅方式 .................................................................. 42
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 太平恒睿纯债债券型证券投资基金
基金简称 太平恒睿纯债
基金主代码 009118
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 3月 12日
基金管理人 太平基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,530,984,754.35份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 太平基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 赵霖 陆志俊
联系电话 021-38556613 95559
电子邮箱 zhaolin@taipingfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 021-61560999/400-028-8699 95559
传真 021-38556677 021-62701216
注册地址 上海市虹口区邯郸路 135号 5幢
101室
中国(上海)自由贸易试验区银
城中路 188号
办公地址 上海市浦东新区银城中路 488号
太平金融大厦 7楼
中国(上海)长宁区仙霞路 18
号
邮政编码 200120 200336
法定代表人 范宇 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.taipingfund.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 7楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普
华永道中心 11楼
注册登记机构 太平基金管理有限公司
上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦
7楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2020年 3月 12日(基金合同生效日)-2020年 12月 31日
本期已实现收益 47,593,178.30
本期利润 50,482,756.46
加权平均基金份额本期利润 0.0163
本期加权平均净值利润率 1.65%
本期基金份额净值增长率 0.42%
3.1.2 期末数据和指标 2020年末
期末可供分配利润 18,865,402.50
期末可供分配基金份额利润 0.0042
期末基金资产净值 4,549,850,156.85
期末基金份额净值 1.0042
3.1.3 累计期末指标 2020年末
基金份额累计净值增长率 0.42%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.21% 0.04% 0.64% 0.04% 0.57% 0.00%
过去六个月 1.08% 0.04% -0.85% 0.07% 1.93% -0.03%
自基金合同生效起
至今
0.42% 0.06% -1.79% 0.09% 2.21% -0.03%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:本基金基金合同生效期为 2020年 3月 12日,建仓期为基金合同生效之日起 6个月,截至本
报告期末本基金各项资产配置比例符合合同约定。图示日期为 2020年 3月 12日至 2020年 12月
31日。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注:1、本基金基金合同生效日为 2020年 3月 12日,至本报告期末未满 5年。
2、合同生效按当年实际存续期计算,不按整个自然年度折算。
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来未进行过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
太平基金管理有限公司原名中原英石基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监
督管理委员会 2012年 12月 20日证监许可[2012]1719号文件批准,于 2013年 1月 23日在上海
市工商行政管理局注册成立。目前公司注册资本为人民币 4 亿元,其中太平资产管理有限公司出
资占注册资本 91.5%,安石投资管理有限公司的出资占注册资本的 8.5%。
公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司遵循诚信、规
范的经营方针,倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制,秉持价值投资的理念,通过科学合
理的资产配置策略,为基金持有人提供优质的投资和资产管理服务。截至本报告期末,公司共管
理 16只证券投资基金,即太平灵活配置混合型发起式证券投资基金、太平日日金货币市场基金、
太平日日鑫货币市场基金、太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金、太平恒利纯债债券
型证券投资基金、太平睿盈混合型证券投资基金、太平 MSCI香港价值增强指数证券投资基金、太
平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金、太平恒睿纯债债券型证券投资基金、太平中债 1-3
年政策性金融债指数证券投资基金、太平恒泽 63个月定期开放债券型证券投资基金、太平智选一
年定期开放股票型发起式证券投资基金、太平行业优选股票型证券投资基金、太平丰和一年定期
开放债券型发起式证券投资基金、太平睿安混合型证券投资基金、太平恒久纯债债券型证券投资
基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
潘莉
本基金的
基 金 经
理、太平
日日金货
币市场基
金基金经
理、太平
日日鑫货
币市场基
金基金经
2020 年 3
月 12日
- 8年
牛津大学工商管理硕士,具有证券投资基
金从业资格。2004年 6月起曾就职于东京
海上日动火灾保险株式会社非日系部、英
国皇家太阳联合保险公司大客户部担任核
保和客服工作;中国人保资产管理有限公
司历任集中交易室交易员、固定收益部投
资经理;南通农村商业银行股份有限公司
历任金融市场部固收类投资经理、投资总
监。2018年 2月加入本公司。2018年 3月
23日起任太平日日金货币市场基金、太平
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理、太平
恒利纯债
债券型证
券投资基
金基金经
理
日日鑫货币市场基金基金经理;2018 年 6
月 15 日起担任太平恒利纯债债券型证券
投资基金基金经理。2020 年 3 月 12 日起
担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金基
金经理。中国国籍。
赵岩
本基金的
基金经理
2020 年
10 月 29
日
- 8年
华东理工大学经济学学士,具有证券投资
基金从业资格。2008年 7月起曾先后任职
于招商银行信用卡中心、上海中财期货有
限公司。2012年 6月起任上海银叶投资有
限公司投资助理、投资经理等职。2016年
6 月加入本公司,担任投资经理、专户投
资部助理总监等职。2020年 10月 29日起
担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金基
金经理。中国国籍。
注:1、基金经理的任职日期和离任日期一般情况下指公司对外公告之日;若该基金经理自本基金
基金合同生效之日起即任职,则任职日期指本基金基金合同生效之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;
3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同
的约定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,
不存在损害基金份额持有人利益的行为,未发生违法违规或未履行基金合同的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
在内控制度方面,公司根据相关法律法规制订了规范的投资管理制度和公平交易管理制度,
以确保公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益。
在投资决策方面,研究团队为公司所有投资组合提供平等、公平的研究支持,所有投资
组合共享公司统一的投资研究平台;严格实行各类资产管理业务之间的业务隔离和人员隔离制
度,保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性,各投资组合的持仓及交易信息等均有效隔离。
在交易执行方面,实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,保证交易在各投资组合间的公
正实施。在监控和稽核方面,交易部门在交易执行过程中对公平交易实施一线监控与报告,稽核
风控部对投资交易行为进行持续监督和评估,定期进行公平交易的分析工作,每季度和每年度对
不同投资组合的收益率差异以及同向交易和反向交易情况进行分析,加强对公平交易过程和结果
的监督。
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司公平交易管理的相关制度等的有关规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节
进行严格规范,通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制
度,公平对待本基金管理人管理的所有投资组合,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情
况。
本报告期内,本基金管理人对不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以
及不同时间窗口(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差进行分析,分析结果显示本投资
组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未发现可能导致不公平交易和利益输
送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年债市波动较大,因疫情影响,收益率先下后上,呈 V型反转。该产品于 2020年 3月
成立,主要投资于利率债,灵活运用久期策略和杠杆策略,较好的控制了回撤。同时把握住了 11
月因信用事件冲击导致货币政策阶段性放松的交易性机会,拉长了组合久期,取得了较好的投资
回报
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,太平恒睿纯债的份额净值增长率为 0.42%,同期业绩比较基准收益率为-1.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年,经济持续修复的动能仍在,出口有望维持韧性,消费和制造业存在修复空间。
通胀压力加大,货币政策预计将有序退出,基本面对于债市并不友好。预计利率债全年呈震荡上
行走势,波动空间较 2020 年明显缩窄。信用债方面,目前信用利差仍处于较低位置,同时 2021
年面临着信用收缩,信用利差有走扩压力。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人依照国家相关法律法规和公司内部管理制度全面深入推进监察稽
核各项工作。
在内控制度建设方面,公司持续完善内控制度建设,并时刻关注法规的新变化、结合行业发
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展的新动态、围绕业务开展的新需要,适时组织更新相关业务制度。在公司合规文化建设方面,
公司重视对员工的合规培训,开展了多次培训活动,不断增强全体员工的合规自觉与风控意识,
为公司业务的规范开展和健康发展创造良好的内控环境。在稽核检查方面,公司稽核风控部在权
限范围内,对公司各部门执行公司内控制度及各项规章制度情况进行监察,对各项业务活动进行
监督、评价、报告和建议。通过各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法,
定期对各类业务开展情况以及公司整体运营情况进行覆盖全面、重点突出的检查、总结和反馈,
同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,有效保障了基金份额持有人利
益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,进一步提
高监察稽核工作的科学性和有效性,最大限度地防范和化解经营风险,充分保障基金份额持有人
的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务
指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,
经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账
务的核对同时进行。
报告期内,本基金管理人严格按照《太平基金管理有限公司基金资产的估值核算办法》以及相关
法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会成员由主席负责,成员包括稽核风
控部门负责人、量化投资部门负责人、研究发展部负责人、基金运营部负责人等人员组成,成员
由估值所涉及的部门领导指定。上述参与估值流程人员均具有专业胜任能力和相关工作经验且基
金经理不参与其管理基金的具体估值业务。本报告期内,参与估值流程各方之间不存在重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关约定,本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法规及基金
合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,基金托管人在太平恒睿纯债债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义
务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,太平基金管理有限公司在太平恒睿纯债债券型证券投资基金投资运作、基金资
产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上,托管人
未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由太平基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关太平恒睿纯债债券型
证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资
组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 22187号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 太平恒睿纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有人:
审计意见
我们审计了太平恒睿纯债债券型证券投资基金(以下简称“太
平恒睿纯债债券基金”)的财务报表,包括 2020 年 12 月 31
日的资产负债表,2020年 3月 12日(基金合同生效日)至 2020
年 12月 31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动
表以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制,公允反映了太平恒睿纯债债券基金 2020 年
12月 31日的财务状况以及 2020年 3月 12日(基金合同生效
日)至 2020年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动
情况。
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形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的
审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于太平恒睿纯
债债券基金,并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的责
任
太平恒睿纯债债券基金的基金管理人太平基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、
执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估太平恒睿纯
债债券基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如
适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清
算太平恒睿纯债债券基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督太平恒睿纯债债券基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认
为错报是重大的。