基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)(以下简称“本基
金”)于2019年12月10日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2019】
2806号)。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会准予本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投
资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。
本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动及汇率波动
等因素产生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募
说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险
承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的
各类风险。本基金投资中出现的风险分为如下三类,一是海外投资的特殊风险,
包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等;二是开放式基金风险,包括流动性
风险、管理风险、大额赎回风险、衍生品投资风险等;三是本基金特有的风险等。
本基金主要投资于中证中美互联网指数成份股、备选成份股、以中证中美互
联网指数为投资标的的指数基金(包括 ETF),力争实现对中证中美互联网指数
走势的有效跟踪。本基金长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基
金和货币市场基金,且本基金为被动管理的指数型基金,具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金可投资于境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市
场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所
面临的特别投资风险。
本基金同时为发起式基金,在基金募集时,基金管理人运用自有资金认购本
基金的金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。基金合同
生效三年后的对应日,若基金资产净值低于两亿元的,基金合同应当自动终止,
且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年
后继续存续的,连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
招募说明书(更新)摘要
资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当按照基金合同的约定程序进行清
算并终止基金合同,且无需召开基金份额持有人大会,投资者将面临基金合同可
能终止的不确定性风险。
本基金并非保本基金,基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件,自主判
断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,了解基金的风险收
益特征,根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风
险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资
格的其他机构购买基金。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
本基金单一投资者(基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理作为
发起资金提供方除外)持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律
法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并按监管要求履行相关程序。
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合
同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本次仅根据《天弘基金管理有限公司关于变更天弘中证中美互联网指数型发
起式证券投资基金(QDII)境外托管人的公告》更新招募说明书。
招募说明书(更新)摘要
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:天弘基金管理有限公司
住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号
办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
成立日期:2004年11月8日
法定代表人:胡晓明
客服电话:95046
联系人:司媛
组织形式:有限责任公司
注册资本及股权结构
天弘基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督
管理委员会批准(证监基金字[2004]164号),于2004年11月8日成立。公司
注册资本为人民币5.143亿元,股权结构为:
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员基本情况
胡晓明先生,董事长,硕士研究生。曾在中国建设银行及中国光大银行等金
融机构任职,2005年6月加入阿里巴巴集团,先后在支付宝、阿里金融、蚂蚁金
招募说明书(更新)摘要
服担任重要职务。现任蚂蚁金服集团首席执行官。
卢信群先生,副董事长,硕士研究生。历任内蒙古君正能源化工集团股份有
限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,北京博晖创新光电技术股份有
限公司监事。现任北京博晖创新生物技术股份有限公司董事长、总经理,北京博
昂尼克微流体技术有限公司董事长,君正国际投资(北京)有限公司董事,广东
卫伦生物制药有限公司董事。
屠剑威先生,董事,硕士研究生。历任中国工商银行浙江省分行营业部法律
事务处案件管理科副科长、香港永亨银行有限公司上海分行法律合规监察部经理、
花旗银行(中国)有限公司合规部助理总裁、永亨银行(中国)有限公司法律合
规部主管。现任蚂蚁金服集团副总裁。
祖国明先生,董事,大学本科。历任中国证券市场研究设计中心工程师、和
讯信息科技有限公司COO助理、浙江淘宝网络有限公司总监。现任蚂蚁金服集
团资深总监。
付岩先生,董事,大学本科。历任北洋(天津)物产集团有限公司期货部交
易员,中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员,顺驰(中国)地产有
限公司资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任
天津信托有限责任公司总经理助理、自营业务部总经理、投资发展部总经理,天
津国通股权投资基金管理有限公司董事、总经理,天津天信汇金资产管理有限公
司董事长(法定代表人)、总经理,中车金租租赁有限公司董事。
郭树强先生,董事,总经理,硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易
主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决
策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理。
魏新顺先生,独立董事,大学本科。历任天津市政府法制办执法监督处副处
长,天津市政府法制办经济法规处处长,天津达天律师事务所律师。现任天津英
联律师事务所主任律师。
张军先生,独立董事,博士。现任复旦大学经济学院院长。
贺强先生,独立董事,本科。现任中央财经大学金融学院教授。
2、监事会成员基本情况
李琦先生,监事会主席,硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书记,
招募说明书(更新)摘要
天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部,天津信托有限责任公
司条法处处长、总经理助理兼条法处处长、副总经理,本公司董事长。
张杰先生,监事,注册会计师、注册审计师。现任内蒙古君正能源化工集团
股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,锡林浩特市君正能源化工有限责任
公司董事长、总经理,锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理,
内蒙古君正化工有限责任公司监事,乌海市君正矿业有限责任公司监事,鄂尔多
斯市君正能源化工有限公司监事,乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席,
内蒙古坤德物流股份有限公司监事,内蒙古君正天原化工有限责任公司监事,内
蒙古君正互联网小额贷款有限公司董事长,上海君正集能燃气有限公司董事,连
云港港口国际石化仓储有限公司董事,上海君正物流有限公司董事,上海思尔博
化工物流有限公司董事,上海君正船务有限公司董事,上海傲兴国际船舶管理有
限公司监事。
李渊女士,监事,硕士研究生。历任北京朗山律师事务所律师。现任芜湖高
新投资有限公司法务总监。
韩海潮先生,监事,硕士研究生。历任三峡证券天津白堤路营业部、勤俭道
营业部信息技术部经理,亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监。现任本公司信息
技术总监。
张牡霞女士,监事,硕士研究生。历任新华社上海证券报财经要闻部记者、
本公司市场部电子商务专员、电子商务部业务拓展主管、总经理助理,现任本公
司金融机构部战略客户中心创新业务负责人。
付颖女士,监事,硕士研究生。历任本公司内控合规部信息披露专员、法务
专员、合规专员、高级合规经理、部门主管。现任本公司内控合规部总经理。。
3、高级管理人员基本情况
郭树强先生,董事,总经理,简历参见董事会成员基本情况。
陈钢先生,副总经理,硕士研究生。历任华龙证券公司固定收益部高级经理,
北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金
管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级
投资经理。2011年7月份加盟本公司,现任公司副总经理、固定收益总监、资
深基金经理。
招募说明书(更新)摘要
周晓明先生,副总经理,硕士研究生。历任中国证券市场研究院设计中心及
其下属北京标准股份制咨询公司经理,万通企业集团总裁助理,中工信托有限公
司投资部副总,国信证券北京投资银行一部经理,北京证券投资银行部副总,嘉
实基金市场部副总监、渠道部总监,香港汇富集团高级副总裁,工银瑞信基金市
场部副总监,嘉实基金产品和营销总监,盛世基金拟任总经理。2011年8月加
盟本公司,同月被任命为公司首席市场官,现任公司副总经理。
熊军先生,副总经理,财政学博士。历任中央教育科学研究所助理研究员,
国家国有资产管理局主任科员、副处长,财政部干部教育中心副处长,全国社保
基金理事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017年3月加盟本公司,任命为
公司首席经济学家,现任公司副总经理。
童建林先生,督察长,大学本科,高级会计师。历任当阳市产权证券交易中
心财务部经理、副总经理,亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业
部财务部经理、公司财务会计总部财务主管,华泰证券有限责任公司上海总部财
务项目主管。2006年8月加盟本公司,历任基金会计、内控合规部副总经理、
内控合规部总经理。现任本公司督察长。
4、本基金基金经理
胡超先生,范德比尔特大学金融学硕士学位,7年证券从业经验。历任普华
永道咨询(深圳)有限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级
业务经理、中国人民财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016年6月加
盟本公司,历任国际业务研究员,现任天弘标普500发起式证券投资基金
(QDII-FOF)基金经理、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)基金
经理。
5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
陈钢先生:本公司副总经理,投资决策委员会联席主席、固定收益总监、基
金经理。
熊军先生:本公司副总经理,投资决策委员会联席主席、公司首席经济学家。
邓强先生:首席风控官。
姜晓丽女士:固定收益机构投资部总经理,基金经理。
于洋先生:股票投资研究部总经理助理,基金经理。
招募说明书(更新)摘要
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
1、基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人: 陈四清
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
2、主要人员情况
截至2019年12月,中国工商银行资产托管部共有员工208人,平均年龄33岁,
95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技
术职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托
管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和
内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行
资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、
高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中
最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会
保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、
证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证
券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产
品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户
提供个性化的托管服务。截至2019年12月,中国工商银行共托管证券投资基金
1031只。自2003年以来,本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托
招募说明书(更新)摘要
管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等
境内外权威财经媒体评选的69项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管
银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、境外基金托管人
(一)基本情况
公司名称:美国北美信托银行有限公司(The Northern Trust Company)
注册地址:50 South LaSalle Street, Chicago, Illinois, U.S.A
办公地址:50 South LaSalle Street, Chicago, Illinois, U.S.A
法定代表人:Michael O’Grady(Chairman&CEO-董事长兼首席执行官)
成立时间:1889年
北美信托集团是一家在美国纳斯达克交易所上市的金融控股公司,北美信托
银行(以下简称“北美信托”)是北美信托集团的主要子公司。北美信托在全球
范围为公司、机构及个人客户提供全球托管和资产管理服务,北美信托的主要业
务均通过北美信托银行开展。
北美信托由拜伦史密斯先生于1889年创立,拥有125年的历史。北美信托自
创立起就开始提供信托和托管服务。当美国职工退休收入安全法案在1974年推出
后,北美信托将托管业务确立为主营业务。从1981年开始,北美信托开始提供全
球托管业务,并于1985年在伦敦建立了全球托管运营中心以支持全球业务的发展。
北美信托是全球具有领先地位的,为企业、机构和富有个人提供投资服务、
资产和基金管理,以及信托和银行服务方案的金融机构。随着不断增长,北美信
托已在全球21国家和地区拥有服务机构。
截至2019年12月31日,北美信托托管资产达到12.05 万亿,管理资产达到1.2
万亿。托管资产和管理资产水平逐年提高,标普长期信用评级为AA-。北美信托
具有雄厚的财务实力,资本充足率达16.3%, 核心资本充足率达12.7%。
(二)托管业务介绍
通过公司与机构服务部和财富管理部,北美信托重点服务两类客户:公司
与机构服务部负责为公司和机构客户提供全球托管和资产管理服务;财富管理部
负责为个人客户提供个人信托、托管和理财服务。这些业务均由运营与信息技术
招募说明书(更新)摘要
部和北美信托环球投资管理部提供支持。运营与信息技术部提供让北美信托保持
全球领先地位所必备的持续可靠的全球基础设施。北美信托环球投资管理部提供
各种资产类型的投资管理。
北美信托在美国的19个州及华盛顿特区设有分支机构,并在北美、欧洲和亚
太地区的25个国家和地区设有分支机构。北美信托银行的客户遍及全球53个国家,
并在全球102个市场拥有一个完整的托管网络。北美信托在阿布扎比、阿姆斯特
丹、班加罗尔、北京、芝加哥、都柏林、格恩西岛、香港、泽西岛、利默里克、
伦敦、卢森堡、纽约、坦佩、悉尼、墨尔本、新加坡、东京、韩国、马来西亚、
菲律宾、斯德哥尔摩和多伦多等地都设有服务和产品中心,为世界各地的客户提
供资产服务和资产管理。
北美信托于2005年在北京设立代表处,并于2010年将代表处升格为分行。北
京分行目前主要为境内机构投资者赴海外投资提供全球托管服务,包括会计核算、
绩效评估、投资指引合规监察和证券借贷等。
(三)境外托管人的职责?
? 资产保管
? 账户开立和证券登记
? 清算和估值
? 收入托收
? 收入税预扣及退税
? 公司行动
? 现金管理
? 货币兑换
招募说明书(更新)摘要
四、相关服务机构
(一)基金销售机构
1、直销机构:天弘基金管理有限公司
住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号
办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
法定代表人:胡晓明
电话:(022)83865560
传真:(022)83865563
联系人:司媛
客服电话:95046
网址:www.thfund.com.cn
2、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构调整
为本基金的销售机构,并及时公告。
(二)登记机构
名称:天弘基金管理有限公司
住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号
办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
法定代表人:胡晓明
电话:(022)83865560
传真:(022)83865563
联系人:薄贺龙
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
招募说明书(更新)摘要
经办律师:黎明、陈颖华
联系人:陈颖华
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
电话:(021)23238888
经办注册会计师:张振波、周祎
联系人:周祎
五、基金的名称
本基金名称:天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)
六、基金的类型
本基金类型:股票型证券投资基金、QDII
七、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数
表现相一致的长期投资收益。
八、基金的投资方向
本基金主要投资于中证中美互联网指数成份股、备选成份股、以中证中美互
联网指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)等。本基金还可投资全球证券市
场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅
解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美
国存托凭证、房地产信托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的
国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品
招募说明书(更新)摘要
指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认
可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;政府债券、公司
债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等证券以及银行存款、可
转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货
币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股的比
例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,投资于跟踪
标的指数的公募基金的比例不超过基金资产净值的10%;本基金每个交易日日终
在扣除境外金融衍生品需缴纳的交易保证金后,投资于现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
九、基金的投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合
的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标
的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金
在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数
相似的投资收益。
由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、
临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整,力求降低跟踪误差。
1、大类资产配置
招募说明书(更新)摘要
本基金管理人主要按照中证中美互联网指数的成份股组成及其权重构建股
票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于
标的指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非
现金基金资产的80%,投资于跟踪标的指数的公募基金的比例不超过基金资产净
值的10%;本基金每个交易日日终在扣除境外金融衍生品需缴纳的交易保证金后,
投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
2、股票投资策略
(1)股票投资组合构建
本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构
建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为
特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因
素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制
组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符
合对标的指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%的投资比例
限制。
(2)股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据中证中美互联网指数成份股及其权重
的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回
变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正
相关和跟踪误差最小化。
1)定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
2)不定期调整
A当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股
在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组
合;
B根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪
标的指数;
招募说明书(更新)摘要
C根据法律法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊
原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降
低跟踪误差。
在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日
均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%。如因指数编制规则
调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合
理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
(3)目标基金投资策略
本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要,可投资于与本基金
有相近的投资目标、投资策略、且以中证中美互联网指数为投资标的的指数基金
(包括ETF)。
3、债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。
本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,
通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差
策略等积极投资策略构建债券投资组合。
4、衍生品投资策略
为了使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,本基金可投资于经中国证监
会允许的金融衍生产品,如与标的指数或标的指数成份股相关的股指期货以及其
他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理的投资策略,对冲
某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生
产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交
易成本。
此外,在符合有关法律法规规定并且有效控制风险的前提下,本基金还将进
行境外证券借贷交易、境外回购交易等投资,以增加收益,保障投资人的利益。
5、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化品的质量和构成、
利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分
析,评估其相对投资价值并做出相应投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽
招募说明书(更新)摘要
可能的提高本基金的收益。
十、业绩比较基准
本基金的标的指数为中证中美互联网指数。
中证中美互联网指数选取海外市场上市的十大中国互联网公司以及十大美
国互联网公司作为样本股,采用自由流通市值加权计算,并设立权重调整因子使
得中美互联网权重之比为1:1,以反映海外上市的中美两国互联网公司的整体状
况和走势。
本基金的业绩比较基准为:95%×中证中美互联网指数收益率+5%×人民币
活期存款收益率(税后)。
如果指数编制单位变更或停止中证中美互联网指数的编制及发布或授权、或
中证中美互联网指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致基金
管理人认为中证中美互联网指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表
性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益
的原则,变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中,若变更标的
指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的
指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在规定媒介公告。若变更
标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位
变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基
金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。
十一、风险收益特征
本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型
基金。本基金为被动管理的指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征。
本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波
动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临
的特别投资风险。
十二、基金费用与税收
招募说明书(更新)摘要
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费(含境外托管人的托管费);
3、C类基金份额的销售服务费;
4、基金的指数使用许可费;
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用(包括但不限于在境外市
场开户、交易、清算、登记等各项费用以及为了加快清算向券商支付的费用);
9、基金的银行汇划费用;
10、基金进行外汇兑换交易的相关费用;
11、为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用(基金托管人及境
外托管人垫付资金所产生的合理费用);
12、基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、
征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何
利息及费用及有关手续费、汇款费等);
13、与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费等;
14、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用;
15、因基金运作需要或基金份额持有人决定更换基金管理人,更换基金托管
人及基金资产由原基金托管人转移新基金托管人所引起的费用;
16、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
招募说明书(更新)摘要
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式根据基金
管理人指令于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日结束之日起
5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式根据基金
管理人指令于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日结束之日起
5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。
3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率
为0.25%。本基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.25%年费率计
提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式根据基金
管理人指令于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,
再由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日或不可抗力致使无法按
时支付的,顺延至法定节假日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日
招募说明书(更新)摘要
起5个工作日内支付。
4、标的指数许可使用费
本基金指数许可使用费分为许可使用固定费和许可使用基点费,其中许可使
用基点费由基金财产承担。
本基金指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之二(2个基点)
的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年费率÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用基点费
E为前一日的基金资产净值
指数许可使用基点费每日计算,逐日累计,按季支付。自基金合同生效日起,
基金管理人、基金托管人和指数供应商核对一致后,于每年1月、4月、7月、
10月的前10个工作日内,由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用基点费
划款指令,按照确认的金额和指定的账户路径将上一季度的指数许可使用基点费
从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
许可使用基点费的收取下限为每季度人民币8000元,计费期间不足一季度
的,根据实际天数按比例计算。
基金管理人可根据指数使用许可协议和基金份额持有人的利益,对上述计提
方式进行合理变更并公告。标的指数供应商根据相应指数使用许可协议变更上述
标的指数许可使用基点费费率、计提方法和支付方式,基金管理人必须依照有关
规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在规定媒介上刊登公告。
上述“(一)基金费用的种类”中第5-16项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
招募说明书(更新)摘要
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十三、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,
对本基金管理人于2020年05月22日公告的《天弘中证中美互联网指数型发起
式证券投资基金(QDII)招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
1、更新了“重要提示”中相关内容;
2、更新了“五、境外基金托管人”中相关内容;
天弘基金管理有限公司
二〇二〇年六月五日