7.4866%
编制日期：2021年08月13日
送出日期：2021年08月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况 一、 产品概况
基金简称
鹏华中债1-3隐含评级
AAA指数C
基金代码 009746
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020年09月23日
上市交易所及上市日期
（若有）
-基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 李振宇
开始担任本基金基金经
理的日期
2020年09月23日
证券从业日期 2012年07月02日
其他（若有）
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人
或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予
以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日
内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其
他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进
行表决。
注：无。
二、 基金投资与净值表现 二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略 （一）投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金招募说明书》“基金的投 本部分请阅读《鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金招募说明书》“基金的投
资”了解详细情况。 资”了解详细情况。
投资目标
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总
回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金标的指数为：中债-市场隐含评级AAA信用债（1-3年）指数。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还
可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业
债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、公开发行的次级债等）、债券回购、银行存款（包括
协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，其中标的指
数成分券和备选成分券占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指
数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替
代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有
效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超
过0.35%，将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他
原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取
合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。
1、其他债券投资策略；2、资产支持证券的投资策略；3、国债期货投资策
略。
业绩比较基准
中债-市场隐含评级AAA信用债（1-3年）指数收益率×95%+银行活期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基
金，高于货币市场基金。
本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似
的风险收益特征。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用 三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用 （一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心申购的养老金客户适用特定费率
（详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率：
费用类型 费用类型 持有期限（N） 持有期限（N） 收费方式/费 收费方式/费
率
备注 备注
赎回费
N <7天 1.5%
7天 ≤ N < 30天 0.1%
30天≤ N 0
注：本基金C类份额不收取申购费。
（二）基金运作相关费用 （二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 费用类别 收费方式 收费方式/年费率 年费率
管理费 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 0.1%
其他费用 会计费、律师费、审计费等
注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示 四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示 （一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特定风险
（1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，因此，如果债券市场出现整体下跌，本基
金将无法完全避免债券市场系统性风险。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表
的债券市场相似的风险收益特征。
（2）本基金作为指数基金，将面临指数基金的特有风险：
1）标的指数的风险：即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现
的差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此
而增加跟踪误差，影响投资收益。
2）标的指数波动的风险：标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状
况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变
化，产生风险。
3）跟踪偏离风险：即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间产
生差异的不确定性，可能包括：a.基金在跟踪指数过程中由于买入和卖出债券时均存在交易成本，导
致本基金在跟踪指数时可能产生收益上的偏离；b.受市场流动性风险的影响，本基金在实际管理过程
中，由于投资者申购而增加的资金可能不能及时地转化为标的指数的成份债、或在面临投资者赎回时
无法以赎回价格将债券及时地转化为现金，这些情况使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风
险；c.在本基金实行指数化投资过程中，管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、买
入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
（3）资产支持证券风险
本基金投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率风险是指市
场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支持证券收益。流动性风险是指在
交易对手有限的情况下，资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证
券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来现金流，现金流预测风险是指由于对
基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。
（4）国债期货风险
本基金还投资于国债期货等金融工具，而国债期货属于是高风险投资工具，相应市场的波动也可
能给基金财产带来较高风险。本基金的投资工具国债期货还有可能引发如下风险：国债期货交易采用
保证金交易方式，基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证
金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市
场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。
（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险
（6）指数编制机构停止服务的风险
（7）成份券停牌或违约的风险
2、普通债券型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险
及其他风险等。
3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
（二）重要提示 （二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更
的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及 的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及
时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一
方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点 方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点
为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师 为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师
费用由败诉方承担。 费用由败诉方承担。
五、 其他资料查询方式 五、 其他资料查询方式
以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话：400-6788-533]
（1）基金合同、托管协议、招募说明书
（2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
（3）基金份额净值
（4）基金销售机构及联系方式
（5）其他重要资料
六、 其他情况说明 六、 其他情况说明
无