基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 1 月 22 日
汇安价值蓝筹混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安价值蓝筹混合
基金主代码 009750
交易代码 009750
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 30 日
报告期末基金份额总额 235,923,217.25 份
投资目标
本基金在有效控制风险的前提下,通过积极主动
的投资管理,对具有价值优势的蓝筹股进行选择
和投资,力争基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金管理人在大类资产配置过程中,结合定量
和定性分析,从宏观、中观、微观等多个角度考
虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综
合分析评判证券市场的特点及其演化趋势,重点
分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关
系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定
或调整投资组合中股票和债券的比例。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
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基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇安价值蓝筹混合 A 汇安价值蓝筹混合 C
下属分级基金的交易代码 009750 009751
报告期末下属分级基金的份额总额 234,753,143.14 份 1,170,074.11 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020 年 10 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日 )
汇安价值蓝筹混合 A 汇安价值蓝筹混合 C
1.本期已实现收益 13,006,520.22 58,513.71
2.本期利润 39,294,997.71 181,738.14
3.加权平均基金份额本期利润 0.1395 0.1405
4.期末基金资产净值 264,639,325.49 1,316,262.76
5.期末基金份额净值 1.1273 1.1249
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安价值蓝筹混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个
月 14.46% 0.93% 11.08% 0.79% 3.38% 0.14%
自基金合
同生效起
至今
12.73% 0.87% 9.27% 0.83% 3.46% 0.04%
汇安价值蓝筹混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个
月 14.31% 0.93% 11.08% 0.79% 3.23% 0.14%
自基金合
同生效起
至今
12.49% 0.87% 9.27% 0.83% 3.22% 0.04%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:①基金合同生效日为 2020 年 7 月 30 日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。
②根据《汇安价值蓝筹混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良好流
动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监
会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、
可转换债券、可交换债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银
行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策
略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,不需要召开基金
份额持有人大会。本基金股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%,其中,投资于本基金定义的
价值蓝筹主题相关证券比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、
国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。根据基金合同的规定,
自基金合同生效之日起 6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末,
本基金仍处于建仓期。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
商震
数据科
技投资
研究中
心高级
经理、本
基金的
基金经
理
2020 年 7
月 30 日 - 6 年
商震,北京大学数学硕士,
清华大学数学本科,6 年证
券、基金行业从业经历。曾
任摩根士丹利策略与模型
分析师、九坤投资股票研究
员。2018 年 8 月 1 日加入汇
安基金管理有限责任公司
数据科技投资研究中心任
高级投资经理一职。2019 年
8 月 19 日至今,任汇安丰融
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理;2019 年 8 月
22 日至今,任汇安丰恒灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理;2020 年 7 月 30
日至今,任汇安价值蓝筹混
合型证券投资基金基金经
理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益
的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公
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平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公
平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度宏观经济延续恢复态势,由于海外疫情、全球局势的变化,个别指标和一些行业的数
据持续表现乐观。传统行业的大部分公司估值水平依然不高,仍然有估值修复的空间,同时中小
成长股经过两年的泡沫消化,已经具备中长期投资价值。我们秉承了价值投资的理念,寻找估值
合理、相对低估的股票进行投资,辅以定量工具和指标精选标的、精确化管理组合的风险,持续
跑赢基准并实现了一定程度的稳健收益。四季度后半段,国际局势的一些不确定性逐渐尘埃落定,
我们将在新常态下持续寻找投资机会,优化持仓结构,并将延续之前的投资思想和风格,力争继
续保持基金资产中长期的稳健增值。
本基金本季度维持积极的管理模式,结合年末市场的走势,本基金在四季度整体运作稳健,
收益在基准的基础上有一定程度的稳定的增强。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇安价值蓝筹混合 A基金份额净值为 1.1273 元,本报告期基金份额净值增长
率为 14.46%;截至本报告期末汇安价值蓝筹混合 C基金份额净值为 1.1249 元,本报告期基金份
额净值增长率为 14.31%;同期业绩比较基准收益率为 11.08%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 215,571,804.25 79.58
其中:股票 215,571,804.25 79.58
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 13,929,664.50 5.14
其中:债券 13,929,664.50 5.14
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 30,600,000.00 11.30
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,519,923.46 1.67
8 其他资产 6,250,249.80 2.31
9 合计 270,871,642.01 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 593,670.00 0.22
B 采矿业 7,297,429.00 2.74
C 制造业 122,614,149.66 46.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,119,178.00 1.55
E 建筑业 3,403,093.00 1.28
F 批发和零售业 1,032,232.72 0.39
G 交通运输、仓储和邮政业 6,387,978.00 2.40
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,902,679.73 2.60
J 金融业 43,832,697.80 16.48
K 房地产业 7,278,733.14 2.74
L 租赁和商务服务业 4,615,254.00 1.74
M 科学研究和技术服务业 2,790,881.20 1.05
N 水利、环境和公共设施管理业 127,755.00 0.05
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 878,250.00 0.33
Q 卫生和社会工作 2,066,573.00 0.78
R 文化、体育和娱乐业 1,631,250.00 0.61
S 综合 - -
合计 215,571,804.25 81.06
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 108,800 9,463,424.00 3.56
2 000333 美的集团 76,500 7,530,660.00 2.83
3 600519 贵州茅台 3,600 7,192,800.00 2.70
4 000858 五粮液 24,600 7,179,510.00 2.70
5 600887 伊利股份 154,000 6,832,980.00 2.57
6 002142 宁波银行 186,700 6,597,978.00 2.48
7 002475 立讯精密 102,000 5,724,240.00 2.15
8 000001 平安银行 286,000 5,531,240.00 2.08
9 600837 海通证券 374,400 4,814,784.00 1.81
10 601899 紫金矿业 438,400 4,072,736.00 1.53
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 13,929,664.50 5.24
其中:政策性金融债 13,929,664.50 5.24
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 13,929,664.50 5.24
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108604 国开 1805 138,150 13,929,664.50 5.24
注:本基金本报告期末仅持有 1只债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元)
公允价值变
动(元) 风险说明
IH2101 IH2101 4 4,371,840.00 145,980.00 -
IH2102 IH2102 4 4,363,200.00 134,880.00 -
IH2103 IH2103 16 17,456,640.00 688,800.00 -
公允价值变动总额合计(元) 969,660.00
股指期货投资本期收益(元) 0.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) 969,660.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本季度起计划利用股指期货进行适度少量(0~10%)的多头套保,配置思想为被动、准静态配
置,旨在优化持仓结构、提高资金使用效率、降低与业绩基准之间不必要的偏离、增加仓位调整
灵活性和流动性,不会进行过度频繁和反复的交易。截至本报告期末,相应的配置已实现,并切
实实现了上述目的,优化了基金在敞口控制、流动性管理方面的管理质量。
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券发行主体中,平安银行(000001.SZ)在报告编制日前一年内受到过监
管部门罚款的情形,由于这些处罚未导致市场对相应业务开展形成广泛的不良预期、未形成广泛
的负面社会舆论、且罚款金额相对于该主体的收入、利润而言所占比例相对较低,因此未影响本
基金对蓝筹类股票的配置思路及相应的常规投资决策。本基金投资的前十名证券的其余九名证券
的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,258,874.07
2 应收证券清算款 2,811,669.87
3 应收股利 -
4 应收利息 174,693.35
5 应收申购款 5,012.51
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 6,250,249.80
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有流通受限股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 汇安价值蓝筹混合 A 汇安价值蓝筹混合 C
报告期期初基金份额总额 305,220,691.25 1,429,823.39
报告期期间基金总申购份额 991,854.03 70,234.25
减:报告期期间基金总赎回份额 71,459,402.14 329,983.53
报告期期末基金份额总额 234,753,143.14 1,170,074.11
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资产投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资产投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额 持有份额
份额占
比
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机构 1 20201001-20201231 105,246,695.65 - - 105,246,695.65 44.61%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
-
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇安价值蓝筹混合型证券投资基金募集的文件
2、汇安价值蓝筹混合型证券投资基金基金合同
3、汇安价值蓝筹混合型证券投资基金托管协议
4、汇安价值蓝筹混合型证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13 层
上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 层 02-03 室
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支
付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站:http://www.huianfund.cn/
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