基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 4 月 21 日
鹏华招华一年持有期混合 2021年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 04月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01 月 01日起至 2021年 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华招华一年持有期混合
基金主代码 009822
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 8月 17日
报告期末基金份额总额 901,842,135.13 份
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,
合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基
金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采用积极主动管理的投资方法,自上而下地进行
大类资产配置、债券投资和股票投资等,在严格控制风
险的前提下,力争基金资产的长期稳健增值。 1、资产
配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量
(包括 GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、
利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货
币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以
及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险
和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等
大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、
债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益
率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信
用债投资策略、可转债投资策略、可交换债券投资策略
等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地
调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持
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有期收益。 (1)久期策略 久期管理是债券投资的重
要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自
上而下的组合久期管理策略。 (2)收益率曲线策略 收
益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依
据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,
并进行动态调整。 (3)骑乘策略 本基金将采用基于
收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,
以达到增强组合的持有期收益的目的。 (4)息差策略
本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债
券投资的收益的目的。 (5)个券选择策略 本基金将
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离
程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点
等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估
的债券进行投资。 (6)信用债投资策略 本基金将投
资于信用债,以提高组合收益能力。本基金主要关注信
用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面
影响,相应地采用以下两种投资策略: 1)信用利差曲
线变化策略:首先分析经济周期和相关市场变化情况,
其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势,
最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定本
基金信用债分行业投资比例。 2)信用变化策略:信用
债信用等级发生变化后,本基金将采用最新信用级别所
对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。 本基金将
根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差
的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差
被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 在
信用风险控制方面,本基金将定期对所投债券的信用资
质和发行人的偿付能力进行评估,持续监控和分析信用
风险。当出现外部评级下调或者评级展望为负面、发债
主体财务状况恶化、出现借款本金利息的延期支付情况、
发行人现金流恶化且继续恶化等情形的可能性增大时,
本基金将及时预警、处置高风险信用债。 (7)可转债
投资策略 1)传统可转债投资策略 传统可转债即可转
换公司债券,兼具债权和股权双重属性。债权属性是指
投资者可以选择持有可转债到期,得到本金与利息收益;
股权属性即股票期权属性,是指投资者可以在转股期间
以约定的转股价格把可转债转换成股票。因此,可转债
的价格由债权价格和期权价格两部分组成。 a.个券选
择策略。一方面,本基金将对所有可转债对应的标的股
票进行深入研究,采用定性分析(行业地位、竞争优势、
治理结构、市场开拓、创新能力等)与定量分析(P/B、
P/E、PEG、DCF、DDM、NAV 等)相结合的方式挑选成长
性好且估值合理的正股;另一方面,本基金将深入研究
分析可转债自身的信用评估。综上所述,本基金将结合
可转债自身的信用评估和其正股的价值分析,做为选取
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个券的重要依据。 b.条款价值发现策略。可转债一般
均设有一些特殊条款,包括修正转股价条款、回售条款、
赎回条款等,这些条款在特定环境下对可转债价值有着
较大的影响。本基金将通过有效分析相关信息力争把握
各项条款给可转债带来的可能的投资机会。 c.套利策
略。可转债可以按照约定的价格转换为股票,因此在日
常交易运作过程中会出现可转债与标的股票之间的套利
机会。当处于转股期内的可转债市价低于转股价值,即
可转债的转换溢价率为负时,买入可转债的同时卖出标
的股票可以获得套利价差;反之,买入标的股票的同时
卖出可转债也可以获取反向套利价差。在日常交易运作
中,本基金将密切关注可转债与标的股票之间价格之间
的对比关系,择机实施套利策略,以增强本基金的收益。
2)分离交易可转债投资策略 本基金在对这类债券基本
情况进行研究的同时,将重点分析附权部分对债券估值
的影响。对于分离交易可转债的债券部分将按照债券投
资策略进行管理,权证部分将在可交易之日起不超过 3
个月的时间内卖出。 (8)可交换债券投资策略 可交
换债券具有股性和债性,其中债性,即选择持有可交换
债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的
分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目
标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价
值分析综合开展投资决策。 3、股票投资策略 本基金
通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公
司,构建股票投资组合。本基金将重点关注行业增长前
景、行业利润前景和行业成功要素等因素进行自上而下
的行业遴选;同时结合对上市公司的竞争力分析、管理
层分析等定性分析和对上市公司的关键估值方法(包括
PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等)等定量分析进行自下
而上的个股精选。 本基金所投资港股通标的股票除适
用上述个股投资策略外,本基金投资港股通标的股票还
需关注: 1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质
中资公司; 2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司;
3)港股市场在行业结构、估值、AH 股折溢价、分红率
等方面具有吸引力的投资标的。 本基金将根据本基金
的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值
的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 4、国债期货
投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险
管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交
易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋
势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值
水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值
等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债
期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对
冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额
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申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低
投资组合的整体风险的目的。 5、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选
择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指
期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,
以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。
6、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资
产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管
理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极
调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,
力争在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳
定收益。 未来,如果港股通业务规则发生变化或出现
法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人
可相应调整,不需召开基金份额持有人大会。 未来,
随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调
整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新并公告。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深 300 指数收益率*25%+
恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币
市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投
资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
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基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏华招华一年持有期混合 A 鹏华招华一年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码 009822 009823
报告期末下属分级基金的份额总额 648,000,582.72 份 253,841,552.41份
下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。
注:无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 1月 1 日-2021 年 3 月 31日)
鹏华招华一年持有期混合 A 鹏华招华一年持有期混合 C
1.本期已实现收益 8,199,373.45 2,463,379.62
2.本期利润 8,337,328.43 2,476,760.90
3.加权平均基金份额本期利润 0.0138 0.0123
4.期末基金资产净值 671,033,695.69 262,219,249.86
5.期末基金份额净值 1.0355 1.0330
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
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除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华招华一年持有期混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.42% 0.12% 0.25% 0.45% 1.17% -0.33%
过去六个月 3.18% 0.11% 5.00% 0.37% -1.82% -0.26%
自基金合同
生效起至今
3.55% 0.10% 3.69% 0.36% -0.14% -0.26%
鹏华招华一年持有期混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.32% 0.12% 0.25% 0.45% 1.07% -0.33%
过去六个月 2.97% 0.11% 5.00% 0.37% -2.03% -0.26%
自基金合同
生效起至今
3.30% 0.10% 3.69% 0.36% -0.39% -0.26%
注:业绩比较基准=中证综合债指数收益率*70%+沪深 300指数收益率*25%+恒生指数收益率×5%
(经汇率估值调整)
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:1、本基金基金合同于 2020 年 08 月 17 日生效,截至本报告期末本基金基金合同生效未满
一年。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
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汪坤
本基金基
金经理
2020-08-29 - 7年
汪坤先生,国籍中国,金融学硕士,7年
证券基金从业经验。2014 年 7月加盟鹏
华基金管理有限公司,历任固定收益部债
券研究员、高级债券研究员,专户债券投
资部投资经理,现担任固定收益总部基金
经理。2020年 08月担任鹏华招华一年持
有期混合基金基金经理,2021 年 01 月担
任鹏华安享一年持有期混合基金基金经
理,2021年 02月担任鹏华安裕 5个月持
有期混合基金基金经理,2021 年 03 月担
任鹏华宁华一年持有期混合基金基金经
理,2021年 03月担任鹏华民丰盈和 6个
月持有期混合基金基金经理。汪坤先生具
备基金从业资格。本报告期内本基金基金
经理未发生变动。
张丽娟
本基金基
金经理
2020-08-17 - 10年
张丽娟女士,国籍中国,金融学硕士,10
年证券基金从业经验。2011年 6月加盟
鹏华基金管理有限公司,历任营销策划部
营销策划助理、高级营销策划经理,2015
年 6月任职于固定收益部,历任研究员、
高级研究员从事研究分析工作,现任职于
公募债券投资部,从事投资研究相关工
作。2020年 02月担任鹏华丰华债券基金
基金经理,2020年 02 月担任鹏华纯债债
券基金基金经理,2020 年 02月担任鹏华
丰腾债券基金基金经理,2020 年 02 月担
任鹏华丰瑞债券基金基金经理,2020 年
08月担任鹏华招华一年持有期混合基金
基金经理,2020年 11 月担任鹏华丰颐债
券基金基金经理,2021 年 03月担任鹏华
中债 3-5 年国开行债券指数基金基金经
理,2021年 03月担任鹏华中债 1-3年国
开行债券指数基金基金经理。张丽娟女士
具备基金从业资格。本报告期内本基金基
金经理未发生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理
的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的
基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金采用积极主动管理的投资方法,自上而下地进行大类资产配置、债券投资和股票投资
等,在严格控制风险的前提下,力争基金资产的长期稳健增值。 在初始建仓期内,组合以绝对
收益为目标,对于固定收益部分控制久期,确保组合在回调期间没有受到较大影响;在权益方面,
组合以稳健为前提,以景气度优劣进行判断进行轮动投资,给组合带来了较好的收益回报和偏小
的回撤。
4.5 报告期内基金的业绩表现
鹏华招华一年持有期混合 A组合净值增长率 1.42%;鹏华招华一年持有期混合 C组合净值增长
率 1.32%;
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 66,795,810.16 5.40
其中:股票 66,795,810.16 5.40
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2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,034,045,600.00 83.64
其中:债券 984,045,600.00 79.60
资产支持证券 50,000,000.00 4.04
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 119,086,260.82 9.63
8 其他资产 16,313,351.49 1.32
9 合计 1,236,241,022.47 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 17,609,990.02 1.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 4,288,000.00 0.46
E 建筑业 16,801,500.00 1.80
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 5,462,700.00 0.59
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,450.14 0.00
J 金融业 21,475,570.00 2.30
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,121,600.00 0.12
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 66,795,810.16 7.16
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 601939 建设银行 1,850,000 13,597,500.00 1.46
2 601668 中国建筑 1,700,000 8,823,000.00 0.95
3 601390 中国中铁 1,350,000 7,978,500.00 0.85
4 601288 农业银行 1,899,950 6,459,830.00 0.69
5 600900 长江电力 200,000 4,288,000.00 0.46
6 600519 贵州茅台 2,100 4,218,900.00 0.45
7 000807 云铝股份 420,000 4,061,400.00 0.44
8 600346 恒力石化 120,000 3,519,600.00 0.38
9 601398 工商银行 256,000 1,418,240.00 0.15
10 600399 ST抚钢 100,000 1,310,000.00 0.14
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 50,205,000.00 5.38
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 179,648,000.00 19.25
5 企业短期融资券 65,118,000.00 6.98
6 中期票据 514,456,600.00 55.13
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 174,618,000.00 18.71
9 其他 - -
10 合计 984,045,600.00 105.44
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 101800447
18 国电集
MTN003
600,000 60,552,000.00 6.49
2 112111068
21 平安银行
CD068
600,000 58,212,000.00 6.24
3 112108049
21 中信银行
CD049
600,000 58,206,000.00 6.24
4 112115092
21 民生银行
CD092
600,000 58,200,000.00 6.24
5 200015
20 附息国债
15
500,000 50,205,000.00 5.38
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 169231 建借 3A 400,000 40,000,000.00 4.29
2 169257 复地 05A 100,000 10,000,000.00 1.07
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元)
公允价值变动
(元)
风险说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) 86,854.37
股指期货投资本期公允价值变动(元) -
注:无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合
约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投
资效果,实现股票组合的超额收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性
好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模
型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统
性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达
到降低投资组合的整体风险的目的。
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5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
民生银行
本基金前十大持仓中的民生银行股份有限公司于 2020年 9月 4 日收到中国银行保险监督管
理委员会行政处罚,信息如下:
行政处罚决定书文号:银保监罚决字〔2020〕43号
被处罚当事人:中国民生银行股份有限公司
主要违法违规事实:
(一)违反宏观调控政策,违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资
(二)为“四证”不全的房地产项目提供融资
(三)违规为土地储备中心提供融资
(四)违规为地方政府提供融资,接受地方政府担保或承诺
(五)多名股东在已派出董事的情况下,以推荐代替提名方式推举独立董事及监事
(六)多名股东在股权质押超比例的情况下违规在股东大会上行使表决权,派出董事在董事会上
的表决权也未受限
(七)股东持股份额发生重大变化未向监管部门报告
(八)多名拟任高管人员及董事未经核准即履职
(九)关联交易不合规
(十)理财产品风险信息披露不合规
(十一)年报信息披露不真实
(十二)贷款资金被挪用,虚增贷款
(十三)以贷转存,虚增存款
(十四)贸易背景审查不尽职
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(十五)向关系人发放信用贷款
(十六)违规转让正常类信贷资产
(十七)违规转让不良资产
(十八)同业投资他行非保本理财产品审查不到位,接受对方机构违规担保,少计风险加权资产
(十九)同业投资未穿透底层资产计提资本拨备,少计风险加权资产
(二十)同业存放业务期限超过一年
(二十一)违规开展票据转贴现交易
(二十二)个别理财产品管理费长期未入账
(二十三)理财业务风险隔离不充分
(二十四)违规向非高净值客户销售投向股权类资产的理财产品
(二十五)非标准化资产纳入标准化资产统计,实际非标债权资产比例超监管要求
(二十六)违规出具补充协议及与事实不符的投资说明
(二十七)以代销名义变相向本行授信客户融资,并承担兜底风险
(二十八)向不符合条件的借款人办理收益权转让再融资业务
(二十九)代理福费廷业务违规承担风险,会计处理不规范
(三十)迟报瞒报多起案件(风险)信息
行政处罚依据:《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十条、第二十一条、第四十六条第
(一)、(五)项,《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第五十五条、第七十四条规定和相关
审慎经营规则
行政处罚决定:没收违法所得 296.47 万元,罚款 10486.47万元,罚没合计 10782.94 万元
作出处罚决定的机关名称:中国银行保险监督管理委员会
作出处罚决定的日期: 2020 年 7月 14日
对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为公司的上述违规
行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司股票的投资价值不产生重大影响。该证券的
投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 187,742.68
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2 应收证券清算款 704,172.63
3 应收股利 -
4 应收利息 14,622,655.05
5 应收申购款 798,781.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,313,351.49
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
鹏华招华一年持有期混合
A
鹏华招华一年持有期混合
C
报告期期初基金份额总额 537,675,060.70 167,611,591.42
报告期期间基金总申购份额 110,325,522.02 86,229,960.99
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 648,000,582.72 253,841,552.41
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
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注:无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)《鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 1季度报告》(原文)。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理
人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客
户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2021 年 4 月 21 日