鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2021年第1季度报告

基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 4 月 21 日
鹏华香港银行指数（LOF）2021年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 04 月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01 月 01日起至 2021年 03月 31日止。

§2 基金产品概况
基金简称 鹏华香港银行指数（LOF）
场内简称 香港银行 LOF
基金主代码 501025
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 10日
报告期末基金份额总额 1,186,124,809.57 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，
力争将日均跟踪偏离度控制在 0.5％以内，年跟踪误差
控制在 6％以内。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份
股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果
可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金
管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求
降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在
0.5％以内，年跟踪误差控制在 6％以内。如因指数编制
规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上
述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、
跟踪误差进一步扩大。 1、股票投资策略 （1）股票
投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照标的指数
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各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最
小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成
本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而
无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股
即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根
据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，
以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
（2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组
合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购
赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证基金份额净
值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差
最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如
发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。
由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股
权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。 1）
定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预
期，对股票投资组合及时进行调整。 2）不定期调整 根
据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股
权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各
成份股的权重变化进行相应调整； 根据本基金的申购
和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪
标的指数； 根据法律、法规规定，成份股在标的指数
中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以
对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误
差。 2、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略
性投资的需要，将投资于国债、金融债等债券，债券投
资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，
提高基金资产的投资收益。本基金债券投资组合将采用
自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向
分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行
个券选择。 3、衍生品投资策略 本基金可投资股指期
货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本
基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值
为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时
现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易
成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理
人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管
理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期
货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会
批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并
结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权
证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收
益。 4、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用
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战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资
组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变
化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的
约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得
稳定收益。 5、融资及转融通投资策略 本基金将在充
分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融
通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益，确定
投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融
通业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，
以符合上述法律法规和监管要求的变化。 本基金通过
港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，未来如果
港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允
许投资的其他模式，基金管理人可相应调整，不需召开
基金份额持有人大会。 未来，随着证券市场投资工具
的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，
并在招募说明书中更新公告。
业绩比较基准 中证香港银行投资指数收益率×95％＋银行活期存款利
率（税后）×5％
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平
高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金
为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境
外市场的风险。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
鹏华中证香港银行指数 A
（LOF）
鹏华中证香港银行指数 C
（LOF）
下属分级基金的交易代码 501025 010365
报告期末下属分级基金的份额总额 574,902,102.47 份 611,222,707.10 份
下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。
注：无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 1月 1日-2021 年 3月 31日）

鹏华中证香港银行指数 A（LOF） 鹏华中证香港银行指数 C（LOF）
1.本期已实现收益 -282,551.40 357,428.89
2.本期利润 62,343,614.45 46,115,096.26
3.加权平均基金份额本期利润 0.1178 0.1176
4.期末基金资产净值 593,990,261.58 736,570,499.66
5.期末基金份额净值 1.0332 1.2051
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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华中证香港银行指数 A（LOF）
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 13.26% 1.43% 13.23% 1.53% 0.03% -0.10%
过去六个月 31.30% 1.36% 31.40% 1.46% -0.10% -0.10%
过去一年 6.74% 1.33% 2.95% 1.36% 3.79% -0.03%
过去三年 -6.39% 1.20% -12.39% 1.15% 6.00% 0.05%
自基金合同
生效起至今
7.48% 1.13% 7.11% 1.11% 0.37% 0.02%
鹏华中证香港银行指数 C（LOF）
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 13.24% 1.43% 13.23% 1.53% 0.01% -0.10%
自基金合同
生效起至今
20.51% 1.35% 19.10% 1.44% 1.41% -0.09%
注：业绩比较基准=中证香港银行投资指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5％
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2016 年 11月 10日生效。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
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张羽翔
本基金基
金经理
2019-11-22 - 14年
张羽翔先生，国籍中国，工学硕士，14
年证券基金从业经验。曾任招商银行软件
中心(原深圳市融博技术公司)数据分析
师；2011 年 3月加盟鹏华基金管理有限
公司，历任监察稽核部资深金融工程师、
量化及衍生品投资部资深量化研究员，先
后从事金融工程、量化研究等工作；现任
量化及衍生品投资部基金经理。2015 年
09月至 2020年 06月担任民企 ETF 基金
基金经理，2015年 09 月至 2020 年 06月
担任鹏华上证民企 50ETF 联接基金基金
经理，2016年 06月至 2018年 05月担任
鹏华新丝路分级基金基金经理，2016 年
07月至 2020年 12月担任鹏华高铁分级
基金基金经理，2016 年 09月担任鹏华中
证 500指数（LOF）基金基金经理，2016
年 09月担任鹏华沪深 300指数（LOF）基
金基金经理，2016年 11月至 2020 年 07
月担任鹏华新能源分级基金基金经理，
2016年 11月至 2020年 12月担任鹏华一
带一路分级基金基金经理，2018 年 04月
至 2020年 12月担任鹏华创业板分级基金
基金经理，2018年 04 月至 2020 年 12月
担任鹏华互联网分级基金基金经理，2018
年 05月至 2018年 08月担任鹏华沪深 300
指数增强基金基金经理，2018 年 05 月至
2020年 12月担任鹏华钢铁分级基金基金
经理，2018年 05月担任鹏华香港中小企
业指数（LOF）基金基金经理，2019 年 04
月担任酒 ETF 基金基金经理，2019 年 07
月担任国防 ETF 基金基金经理，2019 年
11月担任鹏华香港银行指数（LOF）基金
基金经理，2019 年 12 月担任银行 FUND
基金基金经理，2020年 02月担任证保 ETF
基金基金经理，2020年 03月担任传媒 ETF
基金基金经理，2021 年 01月担任鹏华创
业板基金基金经理，2021 年 01月至 2021
年 01月担任鹏华互联网基金基金经理，
2021年 01月至 2021年 01月担任鹏华一
带一路基金基金经理，2021年 01月至
2021年 01 月担任鹏华高铁基金基金经
理，2021年 01月至 2021 年 01月担任鹏
华钢铁基金基金经理，2021年 01月担任
鹏华酒基金基金经理，2021年 01月担任
鹏华银行基金基金经理，2021 年 01 月担
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任鹏华传媒基金基金经理。张羽翔先生具
备基金从业资格。本报告期内本基金基金
经理未发生变动。
聂毅翔
本基金基
金经理
2019-11-20 - 11年
聂毅翔先生，国籍中国，理学博士，11
年证券基金从业经验。历任美国风暴通讯
咨询公司高级项目经理，美国罗根斯通资
本对冲基金公司交易员，美国期货交易监
管委员会助理经济学家，鹏华基金国际业
务部投资经理，中银国际证券投资主办
人，国海富兰克林基金国际业务副总监，
天弘基金基金经理；2017 年 1月加盟鹏
华基金管理有限公司，现担任研究部副总
经理/基金经理。2017 年 08月担任鹏华
沪深港互联网基金基金经理，2018 年 06
月担任鹏华创新驱动混合基金基金经理，
2018年 09月担任鹏华研究驱动混合基金
基金经理，2019年 11 月担任鹏华香港银
行指数（LOF）基金基金经理，2021 年 01
月担任鹏华汇智优选混合基金基金经理，
2021年 03月担任鹏华创新成长混合基金
基金经理。聂毅翔先生具备基金从业资
格。本报告期内本基金基金经理未发生变
动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
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各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并
将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内：鹏华中证香港银行指数 A(LOF)组合净值增长率 13.26%;鹏华中证香港银
行指数 A(LOF)业绩比较基准增长率 13.23%;鹏华中证香港银行指数 C(LOF)组合净值增长率 13.24%;
鹏华中证香港银行指数 C(LOF)业绩比较基准增长率 13.23%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,263,982,551.51 93.43
其中：股票 1,263,982,551.51 93.43
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 83,727,961.83 6.19
8 其他资产 5,093,061.03 0.38
9 合计 1,352,803,574.37 100.00
注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 1,263,982,551.51元，占净值比 95.00%。
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
能源 - -
原材料 - -
工业 - -
非日常生活消费品 - -
日常消费品 - -
医疗保健 - -
金融 1,263,982,551.51 95.00
信息技术 - -
通信服务 - -
公用事业 - -
房地产 - -
合计 1,263,982,551.51 95.00
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01398 工商银行 42,606,000 200,934,344.07 15.10
2 00939 建设银行 34,820,000 192,466,756.10 14.47
3 03968 招商银行 3,633,500 182,261,566.81 13.70
4 00005 汇丰控股 4,714,400 181,295,504.94 13.63
5 03988 中国银行 64,958,000 162,507,559.22 12.21
6 00011 恒生银行 563,200 71,638,809.09 5.38
7 02388 中银香港 2,847,000 65,329,075.54 4.91
8 01288 农业银行 24,377,000 64,075,183.39 4.82
9 03328 交通银行 13,686,000 57,257,310.73 4.30
10 01658 邮储银行 7,849,000 38,542,481.53 2.90
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
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资明细
注：无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
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本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
中国银行
2020 年 12 月，公司曾收到《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚
决字〔2020〕60 号）》。
一、处罚事由
中国银行“原油宝”产品风险事件相关违法违规行为主要包括：产品管理不规范，包括保证
金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对产品开展压力测试相关工作等；风险管理
不审慎，包括市场风险限额设置存在缺陷、市场风险限额调整和超限操作不规范、交易系统功能
存在缺陷未按要求及时整改等；内控管理不健全，包括绩效考核和激励机制不合理、消费者权益
保护履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管理等；销售管理不合规，包
括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或者片面宣传、采取赠送实物
等方式销售产品等。
二、处罚机构及处罚结果
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，
中国银行保险监督管理委员会予以中国银行罚款 5050 万元的行政处罚决定。
对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪
误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的
投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
交通银行
本基金前十大持仓中的交通银行股份有限公司
于 2020年 10月 21日收到湖北证监局关于对交通银行股份有限公司湖北省分行采取责令改正
措施的决定
交通银行股份有限公司湖北省分行：
经查，存在以下违规行为：部分未取得基金销售业务资格（基金从业资格）的员工从事基金
销售业务、未按规定完成基金销售业务监察稽核报告、基金销售业务反洗钱工作制度和落实情况
未向湖北证监局报备。上述情况违反了《证券投资基金销售管理办法》第五十七条第二款、第八
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十五条和《证券期货业反洗钱工作实施办法》第九条、第十条、第十二条、第十五条、第十六条
的规定。
根据《证券投资基金销售管理办法》第八十七条、《证券期货业反洗钱工作实施办法》第十七
条的规定，决定对交通银行股份有限公司湖北省分行采取责令改正的行政监管措施。
如果对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提
出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议
与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规
行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司股票的投资价值不产生重大影响。该证券的
投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
农业银行
本基金前十大持仓中的农业银行股份有限公司
于 2020年 8月 28 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚,信息如下:
行政处罚决定书文号:银保监罚决字〔2020〕36号
被处罚当事人:中国农业银行股份有限公司
主要违法违规事实:（一）向关系人发放信用贷款
（二）批量处置不良资产未公告
（三）批量处置不良资产未向监管部门报告
（四）违规转让正常类贷款
（五）个人住房贷款首付比例违规
（六）流动资金贷款被用于固定资产投资
（七）超过实际需求发放流动资金贷款
（八）贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用于房地产开发
（九）贷款用于偿还银行承兑汇票垫款
（十）承兑业务贸易背景审查不严
（十一）保理业务授权管理不到位
（十二）贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人
（十三）贷款资金直接转存银行承兑汇票保证金
（十四）信贷资金用于兑付到期理财资产
（十五）信贷资金用于承接承销债券
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（十六）销售非保本理财产品违规出具承诺函
（十七）提供与事实不符的报告
（十八）理财产品相互交易、相互调节收益
（十九）面向一般个人投资者销售的理财产品投向股权投资
（二十）将系统内资金纳入一般存款核算，虚增存款
（二十一）开立同业银行结算账户不合规
（二十二）个别人员未经核准即履行高管人员职责
（二十三）对小微企业不当收费
（二十四）未按规定报送案件
行政处罚依据:《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第（五）项，
《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第五十五条、第七十四条和相关审慎经营规则
行政处罚决定:没收违法所得 55.3万元，罚款 5260.3 万元，罚没合计 5315.6万元
作出处罚决定的机关名称中国银行保险监督管理委员会
作出处罚决定的日期 2020年 7月 13 日
于 2021年 1月 29 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚,信息如下:
行政处罚决定书文号:银保监罚决字〔2021〕1号
被处罚当事人:中国农业银行股份有限公司
主要违法违规事实
（一）发生重要信息系统突发事件未报告
（二）制卡数据违规明文留存
（三）生产网络、分行无线互联网络保护不当
（四）数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险
（五）网络信息系统存在较多漏洞
（六）互联网门户网站泄露敏感信息
行政处罚依据:《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第五项和相关
审慎经营规则
行政处罚决定:罚款 420 万元
作出处罚决定的机关名称:中国银行保险监督管理委员会
作出处罚决定的日期:2021 年 1月 19 日
对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪
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误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的
投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
建设银行
一、处罚事由
建设银行收到银保监会处罚通知，主要涉及以下违法违规事项：
（一）内控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件 ；
（二）理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资；
（三）逆流程开展业务操作；
（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；
（五）未做到理财业务与自营业务风险隔离；
（六）个人理财资金违规投资；
（七）违规为理财产品提供隐性担保；
（八）同业投资违规接受担保。
二、处罚机构及处罚结果
2020 年 7 月 13 日，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第
（五）项的规定和相关审慎经营规则，中国银保监会对建设银行处以 3920万元罚款。
对该证券的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误
差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投
资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 3,363,366.96
4 应收利息 13,282.53
5 应收申购款 1,716,411.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
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9 合计 5,093,061.03
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.11.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
鹏华中证香港银行指数 A
（LOF）
鹏华中证香港银行指数 C
（LOF）
报告期期初基金份额总额 446,434,399.15 258,141,481.15
报告期期间基金总申购份额 355,638,833.10 538,956,778.65
减:报告期期间基金总赎回份额 227,171,129.78 185,875,552.70
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 574,902,102.47 611,222,707.10
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
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者
类
别

序
号

持有基金份额比例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机
构
1
20210101~20210126,20210301~20
210331
181,636,545
.27
301,273,335
.35
89,373,491
.82
393,536,388
.80
33.1
8
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回
而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资
产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级
基金合并份额和红利再投；
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金
拆分份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）《鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金合同》;
（二）《鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)托管协议》;
（三）《鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2021 年第 1季度报告》（原文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。

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2021 年 4 月 21 日