南方中证国有企业改革指数证券投资基
金(LOF)招募说明书
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:海通证券股份有限公司
2020年12月
目 录
重要提示........................................................................................................................................... 1
第一部分 绪言 ............................................................................................................................... 3
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 4
第三部分 基金管理人 ................................................................................................................. 10
第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 21
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 25
第六部分 基金的历史沿革 ......................................................................................................... 27
第七部分 基金的存续 ................................................................................................................. 28
第八部分 基金份额的上市与交易 ............................................................................................. 29
第九部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 31
第十部分 基金的投资 ................................................................................................................. 43
第十一部分 基金的财产 ............................................................................................................. 52
第十二部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 53
第十三部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 59
第十四部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 62
第十五部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 64
第十六部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 65
第十七部分 基金的风险揭示 ..................................................................................................... 72
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 80
第十九部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................................. 82
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................... 107
第二十一部分 基金份额持有人服务 ....................................................................................... 128
第二十二部分 其它应披露事项 ............................................................................................... 131
第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式 ....................................................................... 132
第二十四部分 备查文件 ........................................................................................................... 133
重要提示
南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)由南方中证国有企业改革
指数分级证券投资基金转型而来。南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金
为契约型开放式证券投资基金,经中国证监会2015年5月12日证监许可
[2015]886号文注册募集,并于2015年6月3日正式成立。
经中国证监会2020年7月13日证监许可[2020]1457号文《关于准予南方中
证国有企业改革指数分级证券投资基金变更注册的批复》,南方中证国有企业改
革指数分级证券投资基金于2020年10月30日召开基金份额持有人大会,会议
审议通过了《关于南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金转型及修改基金
合同有关事项的议案》,内容包括南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金
取消分级运作机制、转型选择期安排、国企改革A份额与国企改革B份额的终
止上市、基金份额的转换与折算、投资范围、投资策略、投资限制、基金费率水
平、收益分配原则、自动清盘条款以及授权基金管理人相应修订《南方中证国有
企业改革指数分级证券投资基金基金合同》等,并同意将转型后基金更名为“南
方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)”,上述基金份额持有人大会决议
自表决通过之日起生效。自2020年12月1日起,《南方中证国有企业改革指数
证券投资基金(LOF)基金合同》生效,原《南方中证国有企业改革指数分级证
券投资基金基金合同》同日起失效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金募集
的注册以及转型为本基金的变更注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前
景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基
金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受
能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因
素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由
于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施
过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险(包括作为指数基金的风险、作
为上市基金的风险、本基金基金合同终止的风险、投资衍生品的风险、参与融资、
转融通证券出借业务的风险)等,详见招募说明书“基金的风险揭示”章节等。
本基金投资范围包括中国存托凭证而面临的中国存托凭证价格大幅波动甚
至出现较大亏损的风险、与中国存托凭证发行机制相关的风险等。
本基金为股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数表现,具有与标
的指数相似的风险收益特征。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金
合同》及基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做
出投资决策,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风
险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并
不预示其未来业绩表现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业
绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投
资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规
定》”)和其他有关法律法规,以及《南方中证国有企业改革指数证券投资基金
(LOF)基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金管理人没有委托或授
权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解
释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应
详细查阅基金合同。
本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同、招募说明书的内容与届
时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为
准。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)
2、基金管理人:指南方基金管理股份有限公司
3、基金托管人:指海通证券股份有限公司
4、基金合同:指《南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金
合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南方中证国有
企业改革指数证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订
和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《南方中证国有企业改革指数证券投资
基金(LOF)招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要》及其更新
8、上市交易公告书:指《南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)
上市交易公告书》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》
修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的
人民币资金进行境内证券投资的境外法人
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,销售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定投等业务
25、销售机构:指南方基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议,办理基金销售业务的机构以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基
金销售业务的会员单位。其中,可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售
业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记
结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务
的深圳证券交易所会员单位
26、场外:通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或其
他交易系统办理本基金基金份额的申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份
额的申购和赎回也称为场外申购和场外赎回
27、场内:通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券
交易所交易系统办理本基金基金份额的申购、赎回和上市交易的场所。通过该等
场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回
28、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
29、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为南方基金管理股
份有限公司或接受南方基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构
30、登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统
或南方基金管理股份有限公司办理注册登记业务使用的系统
31、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券
登记结算系统
32、基金账户、开放式基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有
的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
33、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理基金业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
34、深圳证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账
户
35、标的指数:指中证国有企业改革指数及其未来可能发生的变更
36、基金合同生效日:指《南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)
基金合同》生效日,原《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》
自同一日起失效
37、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
38、存续期:指《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》
生效至基金合同终止之间的不定期期限
39、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
40、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
41、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) ,n为自然数
42、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
43、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
44、《业务规则》:指南方基金管理股份有限公司、深圳证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司及销售机构的相关业务规则及对其不时做出的修订
45、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
46、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
47、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
48、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
49、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记系统内不同
销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进
行转托管的行为
50、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记系统和证券
登记结算系统之间进行转托管的行为
51、定投计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣
款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动
完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
52、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
53、元:指人民币元
54、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额
55、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
56、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
57、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
58、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
59、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
60、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
61、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
62、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
63、转融通证券出借业务:是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务
平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称证券金融公司)出借证券,证券金
融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
64、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件。
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容,法律法规、业务规则修订后,
如适用本基金,相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:南方基金管理股份有限公司
住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
成立时间:1998年3月6日
法定代表人:张海波
注册资本:3.6172亿元人民币
电话:(0755)82763888
传真:(0755)82763889
联系人:常克川
1998年,南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,
由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。
2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资
本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进
行增资扩股,注册资本增至1.5亿元人民币。2014年公司进行增资扩股,注册资
本金增至3亿元人民币。
2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本
金3亿元人民币。
2019年7月30日,公司注册资本增至3.6172亿元,股权结构调整为华泰证
券股份有限公司41.16%、深圳市投资控股有限公司27.44%、厦门国际信托有限
公司13.72%、兴业证券股份有限公司9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有
限合伙)2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽
益企业管理合伙企业(有限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限
合伙)2.20%。
二、主要人员情况
1、董事会成员
张海波先生,工商管理硕士,中国籍,无境外永久居留权。曾任职中共江苏
省委农工部、江苏省人民政府办公厅。1998年入职江苏证券,任总裁助理、投
资银行业务总监兼投资银行业务管理总部总经理,后担任华泰证券副总裁,陆续
兼任华泰紫金投资有限责任公司董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事长、
华泰证券(上海)资产管理有限公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司党
委书记、董事长。
张辉先生,管理学博士,中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华
晨集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干部,华泰
证券资产管理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经
理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理、人
力资源部总经理兼党委组织部长。现任华泰证券股份有限公司执行委员会委员、
董事会秘书,南方基金管理股份有限公司董事。
王连芬女士,金融专业硕士,中国籍。曾任职赛格集团销售,深圳投资基金
管理公司投资一部研究室主任,大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业
部总经理、南方总部总经理、总裁助理,第一证券总裁助理,华泰联合证券深圳
华强北路营业部总经理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经
理、执行办主任、总裁助理,华泰证券总裁助理兼深圳分公司总经理。现任华泰
证券股份有限公司执行委员会主任助理兼深圳分公司总经理,南方基金管理股份
有限公司董事。
冯青山先生,工学学士,中国籍。曾任职陆军第124师工兵营地爆连副连职
排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事,陆军第42集团军政治部组织
处副营职干事,驻香港部队政治部组织处正营职干事,驻澳门部队政治部正营职
干事,陆军第163师政治部宣传科副科长(正营职),深圳市纪委教育调研室主任
科员、副处级纪检员、办公厅副主任、党风廉政建设室主任。现任深圳市投资控
股有限公司董事、党委副书记,深圳市投控资本有限公司监事,南方基金管理股
份有限公司董事。
李平先生,工商管理硕士,中国籍。曾任职深圳市城市建设开发(集团)公
司办公室文秘,董办文秘、主管;深圳市投资控股有限公司办公室高级主管,企
业三部高级主管。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长,深圳市城市
建设开发(集团)公司董事,南方基金管理股份有限公司董事。
李自成先生,近现代史专业硕士,中国籍。曾任职厦门大学哲学系团总支副
书记,厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经
理助理,厦门国际信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记、总经
理。现任南方基金管理股份有限公司董事。
王斌先生,临床医学博士,中国籍。曾任职安徽泗县人民医院临床医生,瑞
金医院主治医师,兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总
经理(主持工作)、总经理。现任兴业证券经济与金融研究院院长,南方基金管
理股份有限公司董事。
杨小松先生,经济学硕士,中国注册会计师,中国籍,无境外永久居留权。
曾任职德勤国际会计师行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国NASDAQ
实习职员,证监会处长、副主任,南方基金管理有限公司督察长。现任南方基金
管理股份有限公司董事、总裁、党委副书记,南方东英资产管理有限公司董事。
姚景源先生,经济学硕士,中国籍。曾任职国家经委副处长,商业部政策研
究室副处长、国际合作司处长、副司长,中国国际贸易促进会商业行业分会副会
长、常务副会长,国内贸易部商业发展中心主任,中国商业联合会副会长、秘书
长,安徽省政府副秘书长,安徽省阜阳市政府市长,安徽省统计局局长、党组书
记,国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员,国务院
参事室社会调查中心理事长,国务院参事室与中国人民银行合作的金融研究中心
专家委员会副主任,中国统计学会副会长,南方基金管理股份有限公司独立董事。
李心丹先生,金融学博士,国务院特殊津贴专家,中国籍。曾任职东南大学
经济管理学院教授,南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融
创新研究院院长、金融工程研究中心主任,南京大学教授、博士生导师,中国金
融学年会常务理事,江苏省资本市场研究会会长,江苏省科技创新协会副会长、
江苏银行监事、上海证券交易所科创板制度评估专家委员会主任,南方基金管理
股份有限公司独立董事。
周锦涛先生,工商管理博士,法学硕士,香港证券及投资学会杰出资深会员。
曾任职香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察,香港证券及期货专员办事处证
券主任,香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港金融管理局
顾问,南方基金管理股份有限公司独立董事。
郑建彪先生,经济学硕士,工商管理硕士,中国注册会计师,中国籍。曾任
职北京市财政局干部,深圳蛇口中华会计师事务所经理,京都会计师事务所副主
任,中国证监会第九届股票发行审核委员会委员,中国证监会第一至三届上市公
司并购重组专家咨询委员会委员。现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理
合伙人,中国并购公会副会长,北京注册会计师协会副会长,南方基金管理股份
有限