为更好地满足广大投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引》、《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》和《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规,以及《富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)作为富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人,经与基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2021年1月15日起在投资范围中新增新三板精选层股票及存托凭证,并增加收取销售服务费的C类份额及增加侧袋机制的相关约定,同时对基金合同及托管协议的相应条款进行修改。现将具体事宜公告如下:
一、基金合同及招募说明书的修订
1、在投资范围中增加新三板精选层股票及存托凭证
本次修订内容包括明确投资范围包含新三板精选层股票及存托凭证,具体包括增加新三板精选层股票及存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法及信息披露等约定,并将在基金招募说明书(更新)、产品资料概要中增加投资新三板精选层股票及存托凭证的风险揭示。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金合同的具体修订内容详见附件。
2、新增C类份额(C类份额基金代码:011127)
本基金将增加C类份额,形成A类和C类两类基金份额。两类基金份额将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。新增的C类份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用,但在赎回时根据持有期限收取赎回费用。原有的基金份额在增加了C类基金份额后,全部自动转换为A类基金份额,该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。
(1)申购费
C类基金份额不收取申购费。
(2)赎回费
投资者在赎回C类基金份额时,其适用的赎回费率如下表:
持有期限(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.5%
N≥30日 0
C类基金份额的赎回费用由C类基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产。
(3)销售服务费
C类份额的销售服务费年费率为0.6%。C类份额的销售服务费按前一日C类份额基金资产净值的0.6%年费率计提。
3、增加关于侧袋机制的相关约定
本公司将在基金合同中增加关于侧袋机制的相关约定,具体包括侧袋机制实施条件、实施程序和特定资产范围、侧袋账户运作安排、主袋账户的投资安排、基金份额持有人大会表决权等安排,主要涉及基金的投资、基金资产估值、基金费用与税收、基金的收益与分配和基金的信息披露等章节,并将在基金招募说明书(更新)、产品资料概要中增加投资启动侧袋机制的风险揭示。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金合同的具体修订内容详见附件。
二、新三板精选层股票投资风险揭示
本金投资全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)精选层挂牌股票,由于全国股转系统的挂牌条件、转让规则等制度与上海、深圳证券交易所存在较大差别,基金投资全国股转系统精选层挂牌股票将面临特有风险,具体包括但不限于:
(1)公司经营风险:挂牌公司具有规模较小,对单一技术依赖度较高,受技术更新换代影响较大;对核心技术人员依赖度较高;客户集中度高,议价能力不强等特点。部分公司抗市场风险和行业风险的能力较弱,业务收入可能波动较大;
(2)流动性风险:与上市公司相比,挂牌公司股权相对集中,市场整体流动性低于沪深证券交易所;
(3)降层风险:全国股转系统实施挂牌公司分层管理,符合不同条件的挂牌公司分别纳入不同市场层级管理。精选层挂牌公司可能因财务条件、股本情况、股票交易市值等不符合规定而被全国股转公司定期或即时调出精选层。基金投资股票被调出精选层的,可能不能及时将该股票调出投资组合;
(4)终止挂牌风险:挂牌公司可能因其股票在证券交易所上市而终止挂牌,也可能因信息披露违规、主办券商解除督导协议、公司清算等情形而终止挂牌,相较于沪深交易所退市规则,全国股转系统的终止挂牌时间更短;
(5)波动风险:全国股转系统精选层实施盘中连续竞价与开收盘集合竞价的交易方式,对连续竞价股票实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为30%;但挂牌股票采取连续竞价交易方式的成交首日,以及股票恢复交易期间的成交首日,不设置价格涨跌幅限制。相较于沪深交易所上市股票,精选层挂牌股票可能面临更高的波动风险。
本基金可根据投资策略需要,选择将部分基金资产投资于新三板精选层股票或选择不将基金资产投资于新三板精选层股票,基金资产并非必然投资新三板精选层股票。
三、存托凭证投资风险揭示
基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险,具体包括但不限于以下风险:
1、与存托凭证相关的风险
1)存托凭证是新证券品种,由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行,代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。
2)基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证,即被视为自动加入存托协议,成为存托协议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议等方式进行修改,基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修改。
3)基金持有红筹公司存托凭证,不是红筹公司登记在册的股东,不能以股东身份直接行使股东权利;基金仅能根据存托协议的约定,通过存托人享有并行使分红、投票等权利。
4)存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,包括但不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协议作出修改,更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事先通知的方式,即对基金生效。基金可能无法对此行使表决权。
5)存托凭证存续期间,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情形,基金可能存在失去应有权利的风险。
6)存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。
7)存托凭证退市的,基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证券,基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让,存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。
2、与创新企业发行相关的风险
创新企业证券首次公开发行的价格可能高于公司每股净资产账面值,或者高于公司在境外其他市场公开发行的股票或者存托凭证的发行价格或者二级市场交易价格。
3、与境外发行人相关的风险
1)红筹公司在境外注册设立,其股权结构、公司治理、运行规范等事项适用境外注册地公司法等法律法规的规定;已经在境外上市的,还需要遵守境外上市地相关规则。投资者权利及其行使可能与境内市场存在一定差异。此外,境内股东和境内存托凭证持有人享有的权益还可能受境外法律变化影响。
2)红筹公司可能仅在境内市场发行并上市较小规模的股票或者存托凭证,公司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有,境内投资者可能无法实际参与公司重大事务的决策。
3)红筹公司存托凭证的境内投资者可以依据境内《证券法》提起证券诉讼,但境内投资者无法直接作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者,依据当地法律制度提起证券诉讼。
4、与交易机制相关的风险
1)境内外市场证券停复牌制度存在差异,红筹公司境内外上市的股票或者存托凭证可能出现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。
2)红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价格可能因基本面变化、第三方研究报告观点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波动,可能对境内证券价格产生影响。
3)在境内法律及监管政策允许的情况下,红筹公司现在及将来境外发行的股票可能转移至境内市场上市交易,或者公司实施配股、非公开发行、回购等行为,从而增加或者减少境内市场的股票或者存托凭证流通数量,可能引起交易价格波动。
4)基金持有的红筹公司境内发行的证券,暂不允许转换为公司在境外发行的相同类别的股票或者存托凭证;基金持有境内发行的存托凭证,暂不允许转换为境外基础证券。
四、实施侧袋机制对投资者的影响
侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
重要提示:
1、本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定,无需召开基金份额持有人大会。
2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议;招募说明书、产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件,确认已知悉基金产品资料概要,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2021年1月13日
附件一:富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订对照表
附件一: 富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订
对照表
章节 修改前 修改后
第一部分前言 七、 本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披
露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。
七、本基金的投资范围包括存托凭证。 存托凭证是
新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市
交易股票投资的共同风险外, 还将承担与存托凭
证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关
的特有风险。
八、基金投资全国中小企业股份转让系统(以
下简称“全国股转系统” )精选层挂牌股票,由于
全国股转系统的挂牌条件、 转让规则等制度与上
海、深圳证券交易所存在较大差别,基金投资全国
股转系统精选层挂牌股票将面临特有风险,包括流
动性风险、挂牌公司经营风险、挂牌公司降层风险、
挂牌公司终止挂牌风险、 精选层市场波动风险,具
体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示” 章
节的具体内容。
九、本基金可根据投资策略需要,选择将部分
基金资产投资于新三板精选层股票或选择不将基
金资产投资于新三板精选层股票,基金资产并非必
然投资新三板精选层股票。
第二部分释义
53、基金份额类别:指根据申购费、销售服务费收取
方式的不同将基金份额分为不同的类别,各基金份
额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净
值和基金份额累计净值
54、A类基金份额: 指在投资者申购时收取申
购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用且不从
本类别基金财产中计提销售服务费的一类基金份
额,或简称“A类份额”
55、C类基金份额: 指在投资者申购时不收取
申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用且从
本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份
额,或简称“C类份额”
56、销售服务费:指从C类基金份额的基金资
产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金
份额持有人服务的费用
60、新三板精选层股票:指在全国中小企业股
份转让系统精选层挂牌并公开转让的股票
61、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资
产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,
目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公
平对待,属于流动性风险管理工具。 侧袋机制实施
期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋
账户
62、特定资产:包括:(1)无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减
值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;
(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产
第三部分基金
的基本情况
八、基金份额的类别设置
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基
金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,本
基金可根据费用收取方式的不同,分设不同的基金
份额类别, 各类基金份额按照不同的费率计提费
用,单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额
净值和基金份额累计净值。本基金的基金份额类别
设置(如有),详见基金管理人届时更新的招募说
明书或相关公告。
八、基金份额的类别设置
本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的
不同,将基金份额分为不同的类别。 在投资者申购
时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回
费用且不从本类别基金财产中计提销售服务费的
基金份额,称为A类基金份额。 从本类别基金资产
中计提销售服务费、不收取申购费用,但在赎回时
根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类
基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。 由
于基金费用的不同, 本基金A类基金份额和C类基
金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算
日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该
类别基金份额总数。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。
第六部分基金
份额的申购与
赎回
三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则,即申购、赎回价格以申请当
日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则,即申购、赎回价格以申请当
日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计
算;
第六部分基金
份额的申购与
赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金基金份额净值的计算,保留到小数点
后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益
或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当
天收市后计算,并在T+1日内公告。 遇特殊情况,经
中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
4、申购费用由投资者承担,不列入基金财产。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金各类基金份额净值的计算,保留到小
数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的
收益或损失由基金财产承担。 T日的各类基金份额
净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。 遇特
殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或
公告。
4、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类
基金份额的投资者承担,不列入基金财产。 C类基
金份额不收取申购费用。
第六部分基金
份额的申购与
赎回
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投
资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎
回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值
造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例
不低于上一开放日基金总份额的
10%的前提下, 可对其余赎回申请延期办理。
对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量
占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份
额;对于未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时
可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回
为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回
申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回
申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份
额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部
赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选
择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。 部
分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投
资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎
回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值
造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例
不低于上一开放日基金总份额的
10%的前提下, 可对其余赎回申请延期办理。
对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量
占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份
额;对于未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时
可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回
为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回
申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回
申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基
金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到
全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明
确选择, 投资者未能赎回部分作自动延期赎回处
理。 部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
第六部分基金
份额的申购与
赎回
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回
的公告
2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理
人应于重新开放日公布最近1个开放日的基金份额
净值。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回
的公告
2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理
人应于重新开放日公布最近1个开放日的各类基金
份额净值。
第六部分基金
份额的申购与
赎回
十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购与赎回
安排详见招募说明书或相关公告。
第七部分基金
合同当事人及
权利义务
二、基金托管人
(二)基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规
定,基金托管人的义务包括但不限于:
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净
值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;
三、基金份额持有人
每份基金份额具有同等的合法权益。如本基金
在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类
别每份基金份额具有同等的合法权益。
二、基金托管人
(二)基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规
定,基金托管人的义务包括但不限于:
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净
值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;
三、基金份额持有人
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
如本基金在未来条件成熟时, 增减基金份额类别,
则同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
第八部分基金
份额持有人大
会
一、召开事由
1、除法律法规、监管机构或基金合同另有规定
的,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开
基金份额持有人大会:
(5) 调整基金管理人、 基金托管人的报酬标
准,但根据法律法规的要求调整该等报酬标准的除
外;
2、 在不违反法律法规和基金合同的约定的情
况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商
后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(2) 对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的情况下,调整本基金的申购费率、调低赎回费
率;或者变更收费方式,调整基金份额类别、停止现
有基金份额类别的销售或者增设本基金的基金份
额类别;
一、召开事由
1、除法律法规、监管机构或基金合同另有规定
的,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开
基金份额持有人大会:
(5) 调整基金管理人、 基金托管人的报酬标
准、提高销售服务费,但根据法律法规的要求调整
该等报酬标准或提高销售服务费的除外;
2、 在不违反法律法规和基金合同的约定的情
况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商
后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(2) 对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的情况下,调整本基金的申购费率、调低赎回费
率、调低销售服务费率;或者变更收费方式,调整基
金份额类别、停止现有基金份额类别的销售或者增
设本基金的基金份额类别;
第八部分基金
份额持有人大
会
十、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊
约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表
决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人
分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比
例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项
不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或
代表的基金份额或表决权符合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名
权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上
(含10%);
2、 现场开会的到会者在权益登记日代表的基
金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额
的二分之一(含二分之一);
3、 通讯开会的直接出具表决意见或授权他人
代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基
金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分
之一(含二分之一);
4、 在参与基金份额持有人大会投票的基金份
额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相
关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份
额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就
原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应
当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份
额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人
大会投票;
5、 现场开会由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生
一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大
会的主持人;
6、 一般决议须经参加大会的基金份额持有人
或其代理人所持表决权的二分之一以上 (含二分
之一)通过;
7、 特别决议应当经参加大会的基金份额持有
人或其代理人所持表决权的三分之二以上 (含三
分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等
的表决权。
第十二部分基
金的投资
二、投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包
括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票)、港股通标的股票、债券(包括国家债券、央行
票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债
券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债
券、 可分离交易可转债的纯债部分、 短期融资券
(含超短期融资券)、 中期票据等)、 资产支持证
券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存
款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、
国债期货等) 以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的
相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产
的比例0-95%(其中, 投资于港股通标的股票的比
例占股票资产的0-50%),其中投资于本基金定义
的清洁能源产业相关的股票不低于非现金基金资
产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和
国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
三、投资策略
(二)股票投资策略
本基金投资股票时,根据市场整体估值水平评
估系统性风险,根据指数估值水平(中证500指数
的市净率P/B)决定股票资产的投资比例……因指
数估值水平波动导致被动超标后,基金管理人仅对
股票资产中可自由流通部分进行调整。基金管理人
应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资
组合比例符合上述比例限制。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为
0-95%(其中, 投资于港股通标的股票的比例占股
票资产的0-50%);其中投资于本基金定义的清洁
能源产业相关的股票不低于非现金基金资产的
80%;
除(2)、(9)、(14)、(15)条外,因证券、期货
市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内
进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 法
律法规另有规定的,从其规定。
六、风险收益特征
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收
益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基
金,低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股
票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
二、投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包
括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票)、新三板精选层股票、港股通标的股票、存托凭
证、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债
券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次
级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转
债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中
期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款
(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存
单、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金所投资新三板精选层挂牌公司被调出
精选层的,自调出之日起,基金管理人不得新增投
资该股票, 并应当逐步将该股票调