红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金 更新招募说明书(2021年2号)
红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金
更新招募说明书
(2021年2号)
基金管理人:红塔红土基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金 更新招募说明书(2021年2号)
【重要提示】
1、本基金根据2020年11月22日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)《关于准予红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金注册的批复》(证监
许可【2020】2736号)进行募集。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投
资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。
3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、
本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,
全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑自身的风险承受能力,并对认
购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提
醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状
况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担
基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、信用风险、流动性风险、操作风
险、管理风险、本基金的特有风险、操作或技术风险及其他风险等,请详见本招
募说明书第十七部分“风险揭示”。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适
中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回
以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产
价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、
基金不能实现既定的投资决策等风险。
5、本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基
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金、债券型基金,低于股票型基金。
6、本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发
行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市
的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短
期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、
股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金可投资于资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种固定收益类金
融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与
一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资
产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所
面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证
券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
本基金可投资于股指期货,投资股指期货所面临的风险主要包括:在使用股
指期货对冲市场风险的过程中,基金财产可能因为股指期货合约与标的指数价格
波动不一致而遭受基差风险;组合现货的β可能不足或者过高,组合风险敞口过
大,股指期货空头头寸不能完全对冲现货的风险,组合存在系统性暴露的风险;
本基金的期货头寸如果未预留足够现金,在市场出现极端情况时,可能遭遇保证
金不足而被强制平仓的风险;如本基金持有的主力合约交割日临近,需要更换合
约进行展期,如果合约的基差朝不利的方向变化或流动性不足,展期会面临风险
等。
本基金可投资于股票期权,投资股票期权所面临的风险主要包括:股票期权
价格波动带来的市场风险;因保证金不足、备兑证券数量不足或持仓超限而导致
的强行平仓风险;股票期权具有高杠杆性,当出现不利行情时,微小的变动可能
会使投资人权益遭受较大损失;包括对手方风险和连带风险在内的第三方风险;
以及各类操作风险,极端情况下会给投资组合带来较大损失等。
本基金可投资于科创板股票,投资科创板股票会面临因投资标的、市场制度
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以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信
用风险、科创板企业退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等,详见本
招募说明书第十七部分“风险揭示”。本基金可根据投资策略需要或市场环境变
化,选择将部分基金资产投资于科创板或选择不将基金资产投资于科创板,基金
资产并非必然投资于科创板。
本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现
较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。
7、基金的投资组合比例为:本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例
为50%–95%;每个交易日日终,在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的
交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不
低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等;股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构
的规定执行。
如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适
当程序后,可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资组合比例。
8、本基金初始面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值
可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。基金管理人依照恪尽职守、
诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不
保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基
金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
9、本次招募说明书更新涉及基金管理人信息和基金托管人信息更新,并增
加了存托凭证相关内容。
红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金 更新招募说明书(2021年2号)
目录
第一部分 绪言.............................................................................................................. 6
第二部分 释义.............................................................................................................. 7
第三部分 基金管理人................................................................................................ 12
第四部分 基金托管人................................................................................................ 25
第五部分 相关服务机构............................................................................................ 29
第六部分 基金的募集................................................................................................ 31
第七部分 基金合同的生效........................................................................................ 32
第八部分 基金份额的申购与赎回............................................................................ 33
第九部分 基金的投资................................................................................................ 45
第十部分 基金的财产................................................................................................ 54
第十一部分 基金资产估值........................................................................................ 55
第十二部分 基金的收益与分配................................................................................ 61
第十三部分 基金费用与税收.................................................................................... 63
第十四部分 基金的会计与审计................................................................................ 66
第十五部分 基金的信息披露.................................................................................... 67
第十六部分 侧袋机制.............................................................................................. 74
第十七部分 风险揭示................................................................................................ 77
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................................ 83
第十九部分 基金合同内容摘要................................................................................ 85
第二十部分 基金托管协议的内容摘要.................................................................. 101
第二十一部分 对基金份额持有人的服务.............................................................. 121
第二十二部分 其他应披露事项.............................................................................. 123
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式...................................................... 124
第二十四部分 备查文件........................................................................................ 125
红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金 更新招募说明书(2021年2号)
第一部分 绪言
《红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说
明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险
管理规定》”)和其他有关法律法规以及《红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金
基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)编写。
本招募说明书阐述了红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金的投资目标、策
略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在作出投资决策前
应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)
是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任
何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或
者说明。
本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律
文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合
同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并
按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲
了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
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第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金
2、基金管理人:指红塔红土基金管理有限公司
3、基金托管人:指浙商银行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》:指《红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基
金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《红塔红土盛昌
优选混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《红塔红土盛昌优选混合型证券投资基
金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金产
品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金份
额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第
五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十
次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代
表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华
人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金
法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施,
并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公
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开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月
1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内
证券投资的境外法人
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。
25、销售机构:指红塔红土基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议,办理基金销售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
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投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为红塔红土基金管
理有限公司或接受红塔红土基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》:指《红塔红土基金管理有限公司开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管
理人和投资人共同遵守
40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
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42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
47、元:指人民币元
48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
53、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
54、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与
银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限
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的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交
易的债券等
56、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
57、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
58、A类基金份额:指在投资者认/申购时收取认/申购费,但不从本类别基
金资产中计提销售服务费的基金份额类别
59、C类基金份额:指在投资者认/申购时不收取认/申购费,但从本类别基
金资产中计提销售服务费的基金份额类别
60、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账
户称为侧袋账户
61、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确
定性的资产
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第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:红塔红土基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前
海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A座801
法定代表人:李凌
设立日期:2012年6月12日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2012]
643号
组织形式:有限责任公司
注册资本:4.96亿元人民币
存续期限:持续经营
联系人:周桥
电话:0755-36855888
传真:0755-33379005
红塔红土基金管理有限公司经中国证监会批准,成立于2012年6月12日,
是国内第72家基金管理公司。公司总部位于深圳市南山区,由红塔证券股份有
限公司、北京市华远集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司共同投资组建。
公司原始注册资本为2亿元人民币,2017年11月,公司注册资本增加到4.96
亿。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中
国证监会许可的其他业务。
股东出资额及比例、股权结构如下:
序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
1 红塔证券股份有限公司 29,400 59.27
2 北京市华远集团有限公司 15,000 30.24
3 深圳市创新投资集团有限公司 5,200 10.49
合计 49,600 100.00
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二、主要人员情况
1、董事会成员
李凌先生,董事长、总经理(代理)。研究生,中共党员;1987年参加工作,
曾任云南省体改委主任科员、云南省证管办期货处副处长、中国证监会昆明特派
办稽查处负责人、综合处负责人、处长、中国证监会云南监管局综合处处长、机
构处处长、红塔证券股份有限公司副总裁等;现任红塔红土基金管理有限公司董
事长、总经理(代理)、法定代表人,深圳市红塔资产管理有限公司董事。
毛志宏先生,董事。研究生,中共党员;1993年参加工作,曾任云南省机械
化施工公司职员,云南证券交易中心办公室副主任、总裁助理,云南省证券机构
重组筹备领导小组办公室、红塔证券筹备委员会筹委会秘书,红塔证券股份有限
公司资产管理总部副总经理、总经理、监事、总裁助理、行政总监;现任红塔证
券股份有限公司党委委员、职工监事,红正均方投资有限公司董事长,红塔红土
基金管理有限公司董事。
杨洁女士,董事。研究生,中共党员;1994年参加工作,曾任昆明国际信托
投资公司证券部会计、证券部财务经理、证券部财务经理兼信托业务部副经理,
红塔证券股份有限公司投资管理总部综合部经理、资金财务总部副总经理、资金
财务总部总经理、信用业务部总经理、总裁助理兼风险管理部总经理、副总裁、
首席风险官、财务总监、董事会秘书等,红证利德资本管理有限公司监事;现任
红塔红土基金管理有限公司董事。
李夏先生,董事。工学硕士、金融学博士,中共党员;1990年参加工作,曾
任中国农村发展信托投资公司项目经理、深圳证券交易所研究员、深圳国际高新
技术产权交易所总裁助理、长江商学院案例中心副主任、深圳市创新投资集团有
限公司投资决策委员会秘书处秘书长等;现任深圳市创新投资集团有限公司国际
业务部总经理,红塔红土基金管理有限公司董事。
徐骥女士,董事。管理学硕士,经济师,中共党员;2011年参加工作,曾任
北京市华远集团有限公司投资部项目经理、副经理,现任北京市华远集团有限公
司董事会秘书、投资管理部经理,红塔红土基金管理有限公司董事。
张妮女士,董事。管理学硕士,经济师,中共党员;2011年参加工作,曾任
远大能源利用管理有限公司人力资源管理专员、华远集团有限公司人力资源部职
员,现任华远集团有限公司人力资源部副经理,红塔红土基金管理有限公司董事。
红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金 更新招募说明书(2021年2号)
贺卫先生,独立董事。经济学博士,教授职称,1983年参加工作,曾任安徽
工业大学冶金系教师,昆明理工大学管理工程系教师、副教授,上海交通大学管
理