基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年四月二十一日
东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 4月 16日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴配置优化混合
基金主代码 582003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 12月 25日
报告期末基金份额总额 55,613,081.87份
投资目标
本基金根据不同市场情况变化,对股票、债券及
其他投资品种的配置进行优化调整,追求基金资
产长期稳定增值 。
投资策略
本基金在严格风险控制的基础上,追求稳健收
益。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率*50%+中国债券综合全价指
数收益率*50%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风
险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票
型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。
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基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东吴配置优化混合 A 东吴配置优化混合 C
报告期末下属分级基金的份额总额 55,149,450.87份 463,631.00 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021年 1月 1日 - 2021年 3月 31日 )
东吴配置优化混合 A 东吴配置优化混合 C
1.本期已实现收益 -3,106,282.22 -3,162.66
2.本期利润 -18,712,485.35 7,008.12
3.加权平均基金份额本期利润 -0.4929 0.0577
4.期末基金资产净值 92,788,239.15 778,976.82
5.期末基金份额净值 1.6825 1.6802
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3、本基金于 2021年 3月 8日开始分为 A、C两类。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴配置优化混合 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③
②-
④
过去三个月 0.20% 2.63% -1.46% 0.80% 1.66% 1.83%
过去六个月 12.00% 1.95% 5.44% 0.67% 6.56% 1.28%
过去一年 41.53% 1.67% 17.64% 0.66% 23.89% 1.01%
过去三年 42.80% 1.47% 17.30% 0.68% 25.50% 0.79%
自基金合同
生效起至今
41.62% 1.44% 15.42% 0.67% 26.20% 0.77%
东吴配置优化混合 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③
②-
④
自基金合同
生效起至今
-4.97% 2.83% -1.93% 0.83% -3.04% 2.00%
注:1、业绩比较基准=沪深 300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%
2、本基金转型日为 2017 年 12月 25日
3、本基金于 2021年 3月 8日开始分为 A、C两类
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:1、业绩比较基准=沪深 300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%。
2、本基金转型日为 2017 年 12月 25日。
3、本基金于 2021年 3 月 8日开始分为 A、C两类,C类基金份额的同期业绩比较基准收益率
与 A 类基金份额保持一致。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赵梅玲
基 金 经
理
2020 年 4
月 1日
- 13 年
赵梅玲女士,中国国籍,武
汉大学经济学硕士,具备证
券投资基金从业资格。曾任
职安信证券股份有限公司
行业分析师。2012年 7月加
入东吴基金管理有限公司,
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现任基金经理。2016年 5月
10日至 2018年 4月 19日担
任东吴配置优化灵活配置
混合型证券投资基金(原东
吴配置优化混合型证券投
资基金)基金经理,2018年
3月 12日至今担任东吴进取
策略灵活配置混合型开放
式证券投资基金基金经理,
2020年 4月 1日至今担任东
吴配置优化灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,
2020 年 7 月 23 日至今担任
东吴价值成长双动力混合
型证券投资基金基金经理,
2020 年 7 月 23 日至今担任
东吴智慧医疗量化策略灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理。
周健
基 金 经
理
2020年 12
月 16日
- 14 年
周健先生,中国国籍,南开
大学经济学硕士,具备证券
投资基金从业资格。曾任职
海通证券股份有限公司研
究所金融工程分析师。2011
年 5月加入东吴基金管理有
限公司,现任基金经理。
2012 年 10 月 27 日至 2015
年 5 月 29 日担任东吴新创
业股票型证券投资基金基
金经理,2016年 8月 11日至
2018年 12月 13日担任东吴
智慧医疗量化策略灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理,2016年 2月 3日至
2017 年 4 月 19 日担任东吴
安盈量化灵活配置混合型
证券投资基金基金经理,
2012年 5月 03日至 2018年
12 月 13 日及 2020 年 1 月
18 日至今担任东吴中证新
兴产业指数证券投资基金
基金经理,2013年 6月 5日
至2018年12月13日及2020
年 1 月 18 日至今担任东吴
沪深 300指数型证券投资基
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金(原东吴深证 100 指数增
强型证券投资基金(LOF))
基金经理,2016年 2月 5日
至 2017年 4月 19日及 2019
年 5 月 30 日至今担任东吴
国企改革主题灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理,2016年 6月 3日至 2018
年 12 月 13 日及 2020 年 7
月 23 日至今担任东吴安鑫
量化灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,2020年
12 月 16 日至今担任东吴多
策略灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,2020年
12 月 16 日至今担任东吴配
置优化灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
注:1、此处的任职日期为公司对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的
规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人
谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易
管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在
授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
全球经济复苏的大趋势下,我们认为今年全球经济将有望回归到疫情前水平,并且由于政策
的宽松最终可能会将经济推向阶段性过热。在“碳中和”背景下,周期行业成本曲线将趋向陡峭,
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持续投入节能环保的行业龙头将有望在下一轮竞争中处于绝对优势。我们认为顺周期行业的景气
度或将持续,在现阶段存在预期差。
本基金将以基本面研究为投资的核心依据,首选长期具备成长价值的阿尔法类型标的,精选
未来几年快速成长赛道里优秀的成长标的。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末东吴配置优化混合 A基金份额净值为 1.6825元,本报告期基金份额净值增长
率为 0.20%,同期业绩比较基准收益率为-1.46%;截至本报告期末东吴配置优化混合 C基金份额
净值为 1.6802元,本报告期基金份额净值增长率为-4.97%,同期业绩比较基准收益率为-1.93%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,因赎回等原因,本基金于 2021年 1月 1日至 2021年 2月 2日出现基金资产净
值低于五千万元的情形,已上报中国证监会。本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份
额持有人数量不满二百人的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 86,670,061.03 90.58
其中:股票 86,670,061.03 90.58
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 756,720.00 0.79
其中:债券 756,720.00 0.79
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 7,359,568.49 7.69
8 其他资产 896,593.96 0.94
9 合计 95,682,943.48 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 7,622,850.00 8.15
C 制造业 76,353,484.29 81.60
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,671,547.12 2.86
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
22,179.62 0.02
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 86,670,061.03 92.63
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600309 万华化学 71,655 7,566,768.00 8.09
2 002493 荣盛石化 201,400 5,546,556.00 5.93
3 601058 赛轮轮胎 603,300 5,447,799.00 5.82
4 600989 宝丰能源 344,900 5,401,134.00 5.77
5 603113 金能科技 291,400 5,332,620.00 5.70
6 601899 紫金矿业 548,700 5,278,494.00 5.64
7 600176 中国巨石 268,300 5,151,360.00 5.51
8 600426 华鲁恒升 134,700 5,057,985.00 5.41
9 002064 华峰化学 404,600 4,733,820.00 5.06
10 601233 桐昆股份 221,600 4,576,040.00 4.89
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 699,720.00 0.75
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 57,000.00 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 756,720.00 0.81
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 019640 20国债 10 7,000 699,720.00 0.75
2 110079 杭银转债 570 57,000.00 0.06
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 32,328.03
2 应收证券清算款 572,139.79
3 应收股利 -
4 应收利息 12,880.43
5 应收申购款 279,245.71
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 896,593.96
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 东吴配置优化混合 A 东吴配置优化混合 C
报告期期初基金份额总额 9,342,889.90 -
报告期期间基金总申购份额 76,266,227.63 494,232.34
减:报告期期间基金总赎回份额 30,459,666.66 30,601.34
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列)
- -
报告期期末基金份额总额 55,149,450.87 463,631.00
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额。
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。
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3、本基金于 2021年 3月 8日开始分为 A、C两类。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴保本混合型证券投资基金设立的文件(2015年 8月 19日起东吴保本
混合型证券投资基金转型为“东吴配置优化混合型证券投资基金”);
2、中国证监会批准东吴配置优化混合型证券投资基金设立的文件(2017年 12月 25日起东
吴配置优化混合型证券投资基金转型为“东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金”);
3、《东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
4、《东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
6、报告期内东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金
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管理人处。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站:http://www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588
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2021 年 4月 21日