-0.0365% 基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2021年 07月 21日
1
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 23日（基金合同生效日）起至 2021年 6月 30日止。
2
§2 基金产品概况
基金简称 富国安泰 90天滚动持有短债债券
基金主代码 011999
基金运作方式
契约型开放式。每开放日开放申购，每份基金份额设定 90
天滚动运作期。
基金合同生效日 2021年 04月 23日
报告期末基金份额
总额（单位：份）
2,814,594,604.25
投资目标
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通
过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造高于
业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金采取稳健灵活的投资策略，力求在有效控制风险的
基础上，获得基金资产的稳定增值，力求提高基金总体收
益率。在资产配置方面，本基金在最大限度地降低投资组
合的风险前提下，提高投资组合的收益。在债券投资方面，
本基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以
及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资
策略。本基金的动态收益增强策略、资产支持证券投资策
略、国债期货投资策略详见法律文件。
业绩比较基准
中债综合财富（1年以下）指数收益率*90%+银行一年期定
期存款利率(税后)*10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风
险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基
金简称
富国安泰 90 天滚动持有
短债债券 A
富国安泰90天滚动持有短债债
券 C
下属分级基金的交
易代码
011999 012000
报告期末下属分级
基金的份额总额
（单位：份）
117,196,833.61 2,697,397,770.64
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
富国安泰 90天滚动持有短
债债券 A
富国安泰 90天滚动持有短
债债券 C
3
报告期（2021年 04月 23日-2021年
06月 30日）
报告期（2021年 04月 23日-2021年
06月 30日）
1.本期已实现收益 603,391.62 6,989,721.27
2.本期利润 576,754.90 5,675,569.64
3.加权平均基金份额本期利润 0.0049 0.0045
4.期末基金资产净值 117,776,779.31 2,709,539,116.68
5.期末基金份额净值 1.0049 1.0045
注：本基金于 2021年 4月 23日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一个季
度。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国安泰 90天滚动持有短债债券 A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今
0.49% 0.01% 0.52% 0.01% -0.03% 0.00%
（2）富国安泰 90天滚动持有短债债券 C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今
0.45% 0.01% 0.52% 0.01% -0.07% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国安泰 90天滚动持有短债债券 A基金累计净值增长
率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
4
注：1、截止日期为 2021年 6月 30日。
2、本基金于 2021年 4月 23日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6个月，从 2021年 4月 23日起至 2021年 10月 22日，本期末建
仓期还未结束。
（2）自基金合同生效以来富国安泰 90天滚动持有短债债券 C基金累计净值增长
率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
5
注：1、截止日期为 2021年 6月 30日。
2、本基金于 2021年 4月 23日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6个月，从 2021年 4月 23日起至 2021年 10月 22日，本期末建
仓期还未结束。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴旅忠
本基金基
金经理
2021-04-23 － 13.0
硕士，曾任国泰君安证券
投资经理，中银基金管理
有限公司基金经理；自
2018 年 10 月加入富国基
金管理有限公司，现任富
国基金固定收益策略研究
部固定收益投资副总监兼
固定收益基金经理。自
2019年 2月起任富国天时
货币市场基金、富国收益
宝交易型货币市场基金、
富国富钱包货币市场基
金、富国安益货币市场基
金（原富国收益宝货币市
场基金，于 2017年 4月 13
日更名）基金经理，自 2019
年 4 月起任富国中债-1-3
年国开行债券指数证券投
资基金基金经理，自 2020
年 12月起任富国中债 0-2
年国开行债券指数证券投
资基金基金经理，2021 年
4月起任富国安泰 90天滚
动持有短债债券型证券投
资基金基金经理。具有基
金从业资格。
6
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国安泰 90 天滚动持有短债债券型
证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人
民共和国证券法》、《富国安泰 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合
同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产
长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用
相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5
日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及
7
专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经
理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2季度资金面平稳，资金价格围绕政策利率波动，短端市场收益率震荡下行。
本基金配置策略相对积极，主配 1年以内的信用债，维持一定比例杠杆率，降低
申购对产品摊薄的影响。同时，通过一二级交易、骑乘交易等方式，精耕细作，
增厚组合收益。2季度产品平稳运行。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 0.49%，C 级为 0.45%，同期业绩
比较基准收益率 A级为 0.52%，C级为 0.52%
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 2,757,291,600.00 93.47
其中：债券 2,706,291,600.00 91.74
资产支持证券 51,000,000.00 1.73
3 贵金属投资 － －
8
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 110,248,350.37 3.74
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 31,808,791.11 1.08
7 其他资产 50,591,105.55 1.71
8 合计 2,949,939,847.03 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让
系统挂牌股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 398,132,600.00 14.08
其中：政策性金融债 321,511,000.00 11.37
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 1,023,481,100.00 36.20
9
6 中期票据 834,848,800.00 29.53
7 可转债（可交换债） － －
8 同业存单 449,829,100.00 15.91
9 其他 － －
10 合计 2,706,291,600.00 95.72
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1
112108097 21中信银行
CD097
1,430,000 138,953,100.0
0 4.91
2
112103064 21农业银行
CD064
1,400,000 136,052,000.0
0 4.81
3
112111133 21平安银行
CD133
1,000,000
97,170,000.00 3.44
4 190207 19国开 07 700,000 70,420,000.00 2.49
5
012102017 21中国中药
SCP001(乡村振
兴)
600,000
59,916,000.00 2.12
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 189460 安慧 15A1 130,000 13,000,000.00 0.46
2 136011 惠安 20A1 100,000 10,000,000.00 0.35
3 189347 安慧 14A1 100,000 10,000,000.00 0.35
4 189455 致远 09A2 100,000 10,000,000.00 0.35
5 189351 浩诚 12A1 80,000 8,000,000.00 0.28
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
10
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏
观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现
货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安
全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“18 国开 11”的发行主体国家开发
银行（以下简称“公司”），由于存在为违规的政府购买服务项目提供融资；项
目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况；违规变相发放土
地储备贷款等 24 项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12
月 25日对公司作出罚款 4880万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕67号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“19 国开 07”的发行主体国家开发
银行（以下简称“公司”），由于存在为违规的政府购买服务项目提供融资；项
11
目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况；违规变相发放土
地储备贷款等 24 项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12
月 25日对公司作出罚款 4880万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕67号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 国开 07”的发行主体国家开发
银行（以下简称“公司”），由于存在为违规的政府购买服务项目提供融资；项
目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况；违规变相发放土
地储备贷款等 24 项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12
月 25日对公司作出罚款 4880万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕67号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“21平安银行 CD133”的发行主体平
安银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：贷款资金用途管控不到
位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等违法违规事实，宁波银保
监局于 2020年 10月 16日对公司做出合计罚款人民币 100万元的行政处罚（甬
银保监罚决字〔2020〕66号）；由于存在：（1）利用来源于本行授信的固定资
产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险；
（2）固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借
款人母公司归还股票质押融资；（3）流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款
资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单；（4）固定资产贷款用途审查
监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证
金、购买理财产品的违法违规事实，中国银保监会云南监管局于 2021年 5月 28
日对公司做出罚款人民币 210万元的行政处罚（云银保监罚决字〔2021〕34号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“21农业银行 CD064”的发行主体中
国农业银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在向关系人发放信用贷
款；批量处置不良资产未公告；批量处置不良资产未向监管部门报告等 24 项违
法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2020年 7月 13日对公司做出没收
违法所得 55.3万元，罚款 5260.3万元，罚没合计 5315.6万元的行政处罚（银
保监罚决字〔2020〕36 号）；由于存在收取已签约开立的代发工资账户、退休
金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管
12
理费（含小额账户管理费）的违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于
2020年 12月 7日对公司做出没收违法所得 49.59万元，罚款 148.77万元，罚
没合计 198.36万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕66号）；由于存在：（1）
发生重要信息系统突发事件未报告；（2）制卡数据违规明文留存；（3）生产网
络、分行无线互联网络保护不当；（4）数据安全管理较粗放，存在数据泄露风
险；（5）网络信息系统存在较多漏洞；（6）互联网门户网站泄露敏感信息的违
法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2021年 1月 19日对公司做出罚款
420万元的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕1号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“21中信银行 CD097”的发行主体中
信银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）违规办理内保外
贷业务；（2）办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支
的一致性进行合理审查；（3）违反规定办理资本项目资金收付；（4）违反规定
办理售汇业务；（5）违反外汇账户管理规定的违法违规事实，国家外汇管理局
北京外汇管理部于 2020年 8月 25日对公司做出警告，没收违法所得 14857527.66
元人民币，并处 1177.04万元人民币罚款的行政处罚（京汇罚〔2020〕17号）；
由于违反规定办理售汇业务的违法违规事实，国家外汇管理局北京外汇管理部于
2020年 11月 26日对公司做出没收违法所得 661782.53元人民币，并处 40万元
人民币罚款的行政处罚（京汇罚〔2020〕43号）；由于存在：（1）未按规定履
行客户身份识别义务；（2）未按规定保存客户身份资料和交易记录；（3）未按
规定报送大额交易报告和可疑交易报告；（4）与身份不明的客户进行交易的违
法违规事实，中国人民银行于 2021年 2月 5日对公司做出罚款 2890万元的行政
处罚（银罚字〔2021〕1号）；由于存在：（1）客户信息保护体制机制不健全；
柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措
施，乱象整治自查不力；（2）客户信息收集环节管理不规范；客户数据访问控
制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则；查询客户账户明细事由不
真实；未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息；（3）
对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网；违规存储客户敏感信息；（4）
系统权限管理存在漏洞，重要岗位及外包机构管理存在缺陷的违法违规事实，中
国银行保险监督管理委员会于 2021年 3月 17日对公司做出罚款 450万元的行政
13
处罚（银保监罚决字〔2021〕5号）。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 4名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金本报告期末未持有股票资产。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 28,263,003.51
5 应收申购款 22,328,102.04
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 50,591,105.55
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
14
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
富国安泰 90天滚动持有短
债债券 A
富国安泰 90天滚动持有短
债债券 C
基金合同生效日 2021 年 04 月 23 日
基金份额总额
115,959,544.81 98,496,812.48
本报告期(2021年 4月 23日(基金合
同生效日)至 2021年 6月 30日)基金
总申购份额
1,237,288.80 2,598,900,958.16
减：本报告期(2021年 4月 23日(基
金合同生效日)至 2021年 6月 30日)
基金总赎回份额
－ －
本报告期(2021年 4月 23日(基金合
同生效日)至 2021年 6月 30日)基金
拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
－ －
报告期期末基金份额总额 117,196,833.61 2,697,397,770.64
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 －
报告期期间买入/申购总份额 －
报告期期间卖出/赎回总份额 －
报告期期末管理人持有的本基金份额 －
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） －
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
15
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国安泰 90天滚动持有短债债券型证券投资基金的
文件
2、富国安泰 90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同
3、富国安泰 90天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国安泰 90天滚动持有短债债券型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：
http://www.fullgoal.com.cn。
富国基金管理有限公司
2021年 07月 21日