兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
兴银基金管理有限责任公司
兴银稳安60天滚动持有债券型发起式
证券投资基金
招募说明书(更新)
(2021年第1号)
基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
截止日:2021年7月27日
兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
重要提示
兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)
经中国证券监督管理委员会2021年4月26日证监许可〔2021〕1490号准予注
册。
兴银基金管理有限责任公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证
招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册。中国证
监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础,以充分的信息披露和
投资者适当性为核心,以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。但中国
证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书、基
金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和
产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,
并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、流动性风险、信用风险、
管理风险、其他风险及本基金的特有风险等。本基金为债券型证券投资基金,其
预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企
业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回
购、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、
货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在特
殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他
未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成
较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能
实现既定的投资决策等风险。
本基金的投资范围包括资产支持证券,它是一种债券性质的金融工具,其向
投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债
券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所
产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券。资产支持
证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风
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险等。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机
构,本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者
赎回时,所得或高于或低于投资人先前所支付的金额,如对本招募说明书有任何
疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
为对冲信用风险,本基金可能投资信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临
流动性风险、偿付风险、以及价格波动风险等。
本基金采用信用衍生品对冲信用债的信用风险,当信用债出现违约时,存在
信用衍生品卖方无力或拒绝履行信用保护承诺的风险。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”
原则,投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风
险,由投资者自行负责。
本基金对于每份基金份额,设定60天的滚动运作期。每个运作期到期日前,
基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日,基金份额持有人可提出
赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期
到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。
本基金是发起式基金,《基金合同》生效日起三年后的对应日,若基金资产
净值低于2亿元的,基金合同自动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会
延续基金合同期限,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律
法规或监管机构另有规定的,从其规定。
基金招募说明书自基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更
的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;
基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止
运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
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目 录
第一部分 绪言 ................................................. 6
第二部分 释义 ................................................. 7
第三部分 基金管理人 .......................................... 13
第四部分 基金托管人 .......................................... 20
第五部分 相关服务机构 ........................................ 23
第六部分 基金的募集 .......................................... 26
第七部分 基金合同的生效 ...................................... 31
第八部分 基金份额的申购与赎回 ................................ 33
第九部分 基金的投资 .......................................... 44
第十部分 基金的财产 .......................................... 52
第十一部分 基金资产的估值 .................................... 53
第十二部分 基金的收益与分配 .................................. 59
第十三部分 基金费用与税收 .................................... 61
第十四部分 基金的会计与审计 .................................. 64
第十五部分 基金的信息披露 .................................... 65
第十六部分 侧袋机制 .......................................... 72
第十七部分 风险揭示 .......................................... 75
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .............. 82
第十九部分 基金合同内容摘要 .................................. 84
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ........................... 101
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ......................... 113
第二十二部分 其他应披露事项 ................................. 115
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第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ....................... 117
第二十四部分 备查文件 ....................................... 118
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第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险
管理规定》”)等其他有关法律法规以及《兴银稳安60天滚动持有债券型发起式
证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的
信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同当事人,其持有本基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其
他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和
义务,应详细查阅基金合同。
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第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有以下含义:
1、基金或本基金:指兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金
2、基金管理人:指兴银基金管理有限责任公司
3、基金托管人:指兴业银行股份有限公司
4、基金合同:指《兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金
合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《兴银稳安60天
滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订
和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《兴银稳安60天滚动持有债券型发起式
证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资
基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资
基金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
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实施的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》
修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定使
用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起
资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的
合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指兴银基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
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服务协议,办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为兴银基金管理有
限责任公司或接受兴银基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段
38、《业务规则》:指《兴银基金开放式基金业务规则》,是由基金管理人制
定并不时修订,规范基金管理人所管理的、由基金管理人担任登记机构的开放式
证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
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40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按照基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
46、元:指人民币元
47、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该
笔费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用
48、基金份额分类:本基金根据认购、申购费用及销售服务费收取方式的不
同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额。
两类基金份额分设不同的基金代码,并分别公布基金份额净值
49、A类基金份额:指在投资者认购/申购时收取认购/申购费,在赎回时根
据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
50、C类、E类基金份额:指在投资者认购/申购时不收取认购/申购费,在
赎回时根据持有期限收取赎回费用,并从本类别基金资产中计提销售服务费的基
金份额
51、基金收益:指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节
约
52、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
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款及其他资产的价值总和
53、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
54、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计