长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同

长信30天滚动持有短债债券型证券投
资基金基金合同
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司
二零二一年八月
目录
第一部分前言 ....................................................................................................................................1
第二部分释义 ....................................................................................................................................3
第三部分基金的基本情况 ................................................................................................................9
第四部分基金份额的发售 ..............................................................................................................11
第五部分基金备案 ..........................................................................................................................13
第六部分基金份额的申购与赎回 ..................................................................................................14
第七部分基金合同当事人及权利义务 ..........................................................................................24
第八部分基金份额持有人大会 ......................................................................................................31
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ..............................................................40
第十部分基金的托管 ......................................................................................................................43
第十一部分基金份额的登记 ..........................................................................................................44
第十二部分基金的投资 ..................................................................................................................46
第十三部分基金的财产 ..................................................................................................................53
第十四部分基金资产估值 ..............................................................................................................54
第十五部分基金费用与税收 ..........................................................................................................60
第十六部分基金的收益与分配 ......................................................................................................63
第十七部分基金的会计与审计 ......................................................................................................65
第十八部分基金的信息披露 ..........................................................................................................66
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..............................................................73
第二十部分违约责任 ......................................................................................................................75
第二十一部分争议的处理和适用的法律 ......................................................................................76
第二十二部分基金合同的效力 ......................................................................................................77
第二十三部分其他事项 ..................................................................................................................78
1
第一部分前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资者合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》（以下简称“《民法
典》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和
国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督
管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性
风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资者自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金由基金管理人依照《基金
法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）注册。
中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收
益和市场前景等做出实质性判断或者保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。
五、投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等
信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风
险。
六、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行
相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。
侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户
的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时
的特定风险。
七、本基金按照中国法律法规成立并运作，若因法律法规的修改或更新等导
致基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效
的法律法规的规定为准。
八、对于每份基金份额，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为
基金份额持有人办理赎回。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回
或赎回被确认失败，则该基金份额将在该运作期到期日后自动进入下一运作期；
在下一运作期到期日前，基金份额持有人不能赎回该基金份额。请投资者合理安
排资金进行投资。
第二部分释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金
2、基金管理人：指长信基金管理有限责任公司
3、基金托管人：指江苏银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《长信30天滚动持有短债债券型证券投资基
金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长信30天滚动
持有短债债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明
书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金基
金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人，
但依据法律法规或监管规则不得投资本基金的除外
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外
机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国
境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合
格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，运用来自
境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资者的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
者
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指长信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长信基金管理有
限责任公司或接受长信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情
况的账户
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、运作期起始日：对于每份认购份额的第一个运作期起始日，指基金合同
生效日；对于每份申购份额的第一个运作期起始日，指该基金份额申购确认日；
对于上一运作期到期日未赎回的每份基金份额的下一运作期起始日，指该基金份
额上一运作期到期日后的下一日
34、运作期到期日：对于每份基金份额，第一个运作期到期日指基金合同生
效日或基金份额申购申请日后的第30天（如该日为非工作日，则顺延到下一工
作日），第二个运作期到期日为基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第60
天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日），以此类推
35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的
开放日
37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数
38、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、《业务规则》：指《长信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管
理人和投资者共同遵守
41、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
42、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
44、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
46、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的10%
48、元：指人民币元
49、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
54、基金份额的类别：本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的
不同，将基金份额分为不同的类别
55、A类基金份额：在投资者认购/申购时收取前端认购费或申购费、但不
从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额
56、C类基金份额：在投资者认购/申购时不收取前后端认购费或申购费，
而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额
57、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
58、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
59、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券，因发行人债券违约无法进行转让或
交易的债券等
60、摆动定价机制：指当遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方
式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而
减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并
得到公平对待
61、基金产品资料概要：指《长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新
62、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账
户称为侧袋账户
63、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确
定性的资产
64、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件。
第三部分基金的基本情况
一、基金名称
长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金
二、基金的类别
债券型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
1、对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日或基金份额申购确
认日起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后
的第30天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）
止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金
份额申购申请日后的第60天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。
以此类推。
正常情况下本基金每个交易日开放申购，但对于每份基金份额，基金管理人
仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。
2、在每份基金份额的每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。
如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则该基
金份额将在该运作期到期后自动进入下一个运作期。
基金份额持有人在运作期到期日申请赎回的，基金管理人按照《招募说明书》
的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。
四、基金的投资目标
本基金通过投资于债券品种，在严格控制基金资产风险的前提下，力争为投
资者提供稳定增长的投资收益，追求超越业绩比较基准的投资回报。
五、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
六、基金份额发售面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金A类基金份额的认购费率按招募说明书的规定执行，本基金C类基金
份额不收取认购费。
七、基金存续期限
不定期
八、基金份额类别设置
本基金根据认购、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为
不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用，而不计提销售服
务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认
购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类
基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A
类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别
基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。
投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。
本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在
招募说明书中列示。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或调整基
金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整，并在调整实施之日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人
大会。
第四部分基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售
公告。
2、发售方式
通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及
基金管理人网站公示名单。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资者，具体发售对象以招募说明书、基金份额发售
公告或相关公告为准。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金基金份额分为A类和C类。A类基金份额在认购时收取认购费，C类
基金份额在认购时不收取认购费。
本基金A类基金份额的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。
基金认购费用不列入基金财产。
2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4、认购份额余额的处理方式
基金认购份额余额的处理方式在招募说明书中列示。
5、认购申请的确认
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机
构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请
及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
三、基金份额认购金额的限制
1、投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具
体限制请参看招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以对募集期间的单个投资者的累计认购金额进行限制，具
体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。
4、投资者在募集期内可以多次认购基金份额，A类基金份额认购费用按每
笔认购申请单独计算，但已受理的认购申请不允许撤销。
第五部分基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，
基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金
募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并
在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监
会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，
任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同
期活期存款利息（税后）；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等，并于6个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
第六部分基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
基金管理人在开放日办理基金份额的申购，为到期的基金份额办理赎回，具
体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基
金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、
赎回时除外。开放日的具体业务办理时间见招募说明书或相关公告。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开
放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的时间，具体业务
办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自本基金合同生效之日后的第30天（如该日为非工作日，则顺
延到下一工作日）开始办理赎回，具体日期在赎回开始公告中规定。对于每份基
金份额，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理
赎回。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日或基金份额申购确认
日起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的
第30天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）
止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金
份额申购申请日后的第60天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。
以此类推。具体业务办理时间在相关公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒