嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同

嘉实基金管理有限公司
嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式
证券投资基金
基金合同
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
二零二一年八月
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1
第二部分 释义 ................................................................................................................................. 3
第三部分 基金的基本情况 ......................................................................................................... 10
第四部分 基金份额的发售 ......................................................................................................... 12
第五部分 基金备案 ..................................................................................................................... 14
第六部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 16
第七部分 基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................... 26
第八部分 基金份额持有人大会 ................................................................................................. 33
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................................................... 42
第十部分 基金的托管 ................................................................................................................. 45
第十一部分 基金份额的登记 ..................................................................................................... 46
第十二部分 基金的投资 ............................................................................................................. 48
第十三部分 基金的财产 ............................................................................................................. 59
第十四部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 60
第十五部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 67
第十六部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 70
第十七部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 72
第十八部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 73
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 80
第二十部分 违约责任 ................................................................................................................. 82
第二十一部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................. 83
第二十二部分 基金合同的效力 ................................................................................................. 83
第二十三部分 其他事项 ............................................................................................................. 84
第二十四部分 基金合同内容摘要 ............................................................................................. 85
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》(以下简称“《民法
典》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基
金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法
律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，
并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前
景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益或投资本金不受损失。
投资者应当认真阅读本基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要和相
关公告等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承
担投资风险。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内
的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，
包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不
设涨跌幅限制，港股可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率
波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的
风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，
可能带来一定的流动性风险）等。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金
资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
七、基金合同生效后，本基金对于每份基金份额，设定6个月的滚动运作期。
每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请，每个运作期到期日，
基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申
请赎回，则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。因此基金
份额持有人面临在滚动运作期内不能赎回基金份额的风险。
八、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基
金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较
大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
九、为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品投资可能
面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。
十、本基金单一投资者（基金管理人或其高级管理人员、基金经理等人员作
为发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，
但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。
第二部分 释义
除非文意另有所指，本基金合同中下列词语或简称具有如下含义：
1、基金/本基金：指嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司
3、基金托管人：指招商银行股份有限公司
4、基金合同/本基金合同：指《嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券
投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实方舟6个
月滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修
订和补充
6、招募说明书：指《嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
招募说明书》及其更新后的版本
7、基金份额发售公告：指《嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投
资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、
行政规章、规范性文件以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知
等，包括颁布机关对前述文件不时做出的修订
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修订的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
14、港股通：指内地投资者经由内地证券交易所设立的证券交易服务公司，
向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票的交
易机制，或有权机构对该交易机制的修改或调整
15、中国存托凭证/存托凭证/CDR：是指由存托人签发、以境外证券为基础
在中国境内发行、代表境外基础证券权益的证券
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，可以使用来自境外的
资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括
合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者、发起
资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的
合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
24、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件，取得公开募集证券投资基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务协议，办理基金销售业务的机构
25、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为基金管理人或
接受基金管理人委托代为办理登记业务的机构
26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，开立基金交易
账户，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投
资及提供基金交易账户信息查询等业务
27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规及基金合同规定的条件，基
金管理人向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获得中国证监会书面确认的日
期
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、运作期到期日：对于每份基金份额，第一个运作期到期日指基金合同生
效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购申请日（对申购份额而言，下同）
后的第6个月度对日（如该日为非工作日，则顺延到下一工作日），第二个运作
期到期日为基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第12个月度对日（如该
日为非工作日，则顺延至下一工作日，如该月无对应日，则顺延到次月第一个工
作日），以此类推
40、月度对日：指某一特定日期在后续日历月度中的对应日期，若该日历月
度中不存在对应日期，则顺延到次月第一个工作日
41、业务规则：指基金管理人制定并不时修订的，规范基金管理人所管理的
开放式证券投资基金登记业务方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公
告的规定申请购买基金份额的行为
43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书及相关公
告的规定申请购买基金份额的行为
44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明书及
相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
45、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的10%
49、元：指人民币元
50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值：针对本基金各类基金份额，指计算日某一类基金份额的
基金资产净值除以计算日该类基金份额的基金份额总数
54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和各类基金份额的基金份额净值的过程
55、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、
运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等
人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金
56、发起资金：指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人
高级管理人员或者基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包
括但不限于本基金的基金经理，同时也可以包括基金经理之外的投研人员，下同）
等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于1000万元，且发起
资金认购的基金份额持有期限不低于三年
57、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基
金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管
理人员或基金经理等人员
58、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
59、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别设置代码，合并投资运作，
分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值
A类基金份额：指在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不
再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额
C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购
费用的基金份额，称为C类基金份额
60、销售服务费：指从相应类别基金份额的基金资产中计提的，用于本基金
市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
61、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
62、基金产品资料概要：指《嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投
资基金基金产品资料概要》及其更新
63、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
64、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账
户称为侧袋账户
65、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确
定性的资产
66、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
67、信用衍生品：指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则，专门用于
管理信用风险的信用衍生工具
68、信用保护买方：亦称信用保护购买方，指接受信用风险保护的一方
69、信用保护卖方：亦称信用保护提供方，指提供信用风险保护的一方
70、名义本金：亦称交易名义本金，是一笔信用衍生产品交易提供信用风险
保护的金额，各项支付和结算以此金额为计算基准
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
二、基金的类别
债券型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
1、正常情况下本基金每个交易日开放申购，但对于每份基金份额，每个运
作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。
对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下
同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始
日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第6个月度对日（如该日为
非工作日，则顺延到下一工作日，如该月无对应日，则顺延到次月第一个工作日）
止（即第一个运作期到期日）。
第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金
份额申购申请日后的第12个月度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作
日，如该月无对应日，则顺延到次月第一个工作日）止，以此类推。
2、每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。
每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人
在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入
下一个运作期。
四、基金的投资目标
本基金通过债券及股票主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
五、基金的最低募集金额
本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于
1000 万元人民币，且持有期限不少于3年，法律法规和监管机构另有规定的除
外。
六、基金份额初始面值和认购费用
本基金基金份额初始面值为人民币1元。
本基金A类基金份额的认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定
执行。C类基金份额不收取认购费。
七、基金存续期限
不定期
八、基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分
为不同的类别。在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本
类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基
金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金
份额。相关费率的设置及费率水平在本基金招募说明书、基金产品资料概要或相
关公告中列示。
本基金各类基金份额分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基
金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
投资人在认购/申购基金份额时可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基
金不同基金份额类别之间不得相互转换。
本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明
书、基金产品资料概要中列明。
在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，
基金管理人可为本基金增设新的基金份额类别并设置相应费率、减少或调整基金
份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整，无需召开基金份额持有人
大会审议决定。基金管理人应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定
在规定媒介上公告。
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售
公告。
2、发售方式
本基金通过销售机构公开发售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或
基金管理人网站列明。基金管理人可不时变更或增减销售机构，并在基金管理人
网站公示。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资人。
二、基金份额的认购
1、发起资金认购
本基金发起资金认购的金额不少于1000万元，且发起资金认购的基金份额
持有期限不少于3年。其中发起资金指基金管理人的股东资金、基金管理人固有
资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员参与认购的资金。
2、认购费用
本基金A类基金份额收取认购费用，C类基金份额不收取认购费用。本基金
A类基金份额的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书、基金产品资料概
要或相关公告中列示。基金认购费用不列入基金财产。
3、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有，其中利息转份额的数量以登记机构的记录为准。
4、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
5、认购份额余额的处理方式
认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由
此误差产生的损益归入基金财产。
6、认购的确认
投资者按照本基金合同的约定提交认购申请并交纳认购基金份额的款项时，
基金合同成立，基金管理人按照规定办理完毕基金募集的备案手续并获中国证监
会书面确认之日起，基金合同生效；销售机构对认购申请的受理并不代表该申请
一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确
认结果和基金合同生效为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及
时查询。
三、基金份额认购金额的限制
1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔认购金额进行限制，具体限
制请参看招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具
体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。
4、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请非经登
记机构同意不得撤销。
5、如本基金单个投资人（基金管理人或其高级管理人员、基金经理等人员
作为发起资金提供方除外）累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的
50%，基