1.3650% 基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年四月二十二日
国泰保本混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2017年 4月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰保本混合
基金主代码 020022
交易代码 020022
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 4月 19日
报告期末基金份额总额 182,734,321.58份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，为投资人提供投资金额
安全的保证，并在此基础上力争基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金采用恒定比例组合保险（ CPPI， Constant
Proportion Portfolio Insurance）策略动态调整基金资
产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比
例，以实现保本和增值的目标。
(1)采用 CPPI 策略进行资产配置
国泰保本混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告
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本基金以恒定比例组合保险策略为依据，动态调整风险资
产和无风险资产的配置比例,即风险资产部分所能承受的
损失最大不能超过无风险资产部分所产生的收益。无风险
资产一般是指固定收益类资产，风险资产一般是指股票等
权益类资产。
CPPI 是国际通行的一种投资组合保险策略，它主要是通
过数量分析，根据市场的波动来调整、修正风险资产的可
放大倍数（风险乘数），以确保投资组合在一段时间以后
的价值不低于事先设定的某一目标价值，从而达到对投资
组合保值增值的目的。在风险资产可放大倍数的管理上，
基金管理人的金融工程小组在定量分析的基础上，根据
CPPI 数理机制、历史模拟和目前市场状况定期出具保本
基金资产配置建议报告，给出放大倍数的合理上限的建
议，供基金管理人投资决策委员会和基金经理作为基金资
产配置的参考。
(2)股票投资策略
本基金注重对股市趋势的研究，根据 CPPI 策略，控制股
票市场下跌风险，分享股票市场成长收益。
本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则，通过选
择高流动性股票，保证组合的高流动性；通过选择具有高
安全边际的股票，保证组合的收益性；通过分散投资、组
合投资，降低个股风险与集中性风险。
在投资组合的构建过程中，本基金依托公司的三级股票
池，采用定量分析与定性分析相结合的方法，构建基金的
股票投资组合，通过组合管理有效规避个股的非系统性风
险，通过分散化投资增加风险组合的流动性，增加股市大
幅波动时的变现能力。
1)三级股票池建立
以市盈率、市净率、现金流量、净利润及净利润增长率等
国泰保本混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告
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基本面指标为标准，在上市公司中遴选个股，构建一级股
票池；
在一级股票池的基础上，综合考虑以下指标构建二级股票
池：
A：主业清晰，在产品、技术、营销、营运、成本控制等
方面具有较强竞争优势，销售收入或利润超过行业平均水
平；
B：具有较强或可预期的盈利增长前景；
C：盈利质量较高，经营性现金流加上投资收益超过净利
润；
D：较好的公司治理结构，财务报表和信息披露较为透明、
规范；
在二级股票池的基础上，采用实地调研等方式，选取主业
清晰，具有持续的核心竞争力，管理透明度较高，流动性
好且估值具有高安全边际的个股构建核心股票池（三级股
票池）。
估值分析主要运用国际化视野，采用专业的估值模型，合
理使用估值指标，选择其中价值被低估的公司。具体采用
的方法包括市盈率法、市净率法、市销率、PEG、EV/EBITDA、
股息贴现模型等。
2)投资组合建立和调整
本基金将在核心股票池中选择个股，建立买入和卖出股票
名单，并选择合理时机，稳步建立和调整投资组合。在投
资组合管理过程中，本基金还将注重投资对象的交易活跃
程度，以保证整体组合具有良好的流动性。
(3)债券投资策略
1）基本持有久期与保本期相匹配的债券，主要按买入并
持有方式操作以保证债券组合收益的稳定性，尽可能地控
制利率、收益率曲线等各种风险。
国泰保本混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告
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2）综合考虑收益性、流动性和风险性，进行积极投资。
积极性策略主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低
估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机会，利用
杠杆原理以及各种衍生工具，增加盈利性、控制风险等等，
以争取获得适当的超额收益，提高整体组合收益率。
3）利用银行间市场和交易所市场现券存量进行国债回购
所得的资金积极参与新股申购和配售，以获得股票一级市
场可能的投资回报。
(4)权证投资策略
本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面
的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极
利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。
本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风
险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投
资,追求较稳定的当期收益。
(5)股指期货交易策略
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风
险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降
低投资组合的整体风险。
A：套保时机选择策略
根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情
绪、估值指标的跟踪分析，决定是否对投资组合进行套期
保值以及套期保值的现货标的及其比例。
B：期货合约选择和头寸选择策略
在套期保值的现货标的确认之后，根据期货合约的基差水
平、流动性等因素选择合适的期货合约；运用多种量化模
型计算套期保值所需的期货合约头寸；对套期保值的现货
标的 Beta 值进行动态的跟踪，动态的调整套期保值的期
货头寸。
国泰保本混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告
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C：展期策略
当套期保值的时间较长时，需要对期货合约进行展期。理
论上，不同交割时间的期货合约价差是一个确定值；现实
中，价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时
间的期货合约的价差，选择合适的交易时机进行展仓。
D：保证金管理
本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地
计算所需的结算准备金，避免因保证金不足被迫平仓导致
的套保失败。
E: 流动性管理策略
利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本
低廉的特点，可以作为管理现货流动性风险的工具，降低
现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金
建仓期或面临大规模赎回时，大规模的股票现货买进或卖
出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲击成本，此时
基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。
业绩比较基准 保本期开始时 3年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征 本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金保证人 重庆三峡担保集团股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017年 1月 1日-2017年 3月 31日)
1.本期已实现收益 2,667,153.59
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2.本期利润 6,904,429.11
3.加权平均基金份额本期利润 0.0363
4.期末基金资产净值 247,745,941.10
5.期末基金份额净值 1.356
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.81% 0.21% 1.05% 0.01% 1.76% 0.20%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
国泰保本混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2011年 4月 19日至 2017年 3月 31日)
国泰保本混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告
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注：本基金的合同生效日为2011年4月19日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
邱晓华
本基金
的基金
经理、
国泰策
略收益
灵活配
置混
合、国
泰安康
养老定
期支付
混合、
国泰新
目标收
益保本
2015-04-07 - 16年
硕士研究生。曾任职于新华
通讯社、北京首都国际投资
管理有限公司、银河证券。
2007 年 4 月加入国泰基金
管理有限公司，历任行业研
究员、基金经理助理。2011
年 4月至 2014年 6月任国
泰保本混合型证券投资基
金的基金经理；2011 年 6
月至 2016 年 6 月任国泰金
鹿保本增值混合证券投资
基金的基金经理；2013年 8
月至 2015年 1月 15日兼任
国泰目标收益保本混合型
证券投资基金的基金经理；
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混合、
国泰鑫
保本混
合、国
泰民福
保本混
合、国
泰事件
驱动混
合、国
泰民利
保本混
合的基
金经理
2014 年 5 月起兼任国泰安
康养老定期支付混合型证
券投资基金的基金经理；
2014年 11月至 2015年 12
月兼任国泰大宗商品配置
证券投资基金(LOF)的基金
经理；2015年 1月 16日起
兼任国泰策略收益灵活配
置混合型证券投资基金（原
国泰目标收益保本混合型
证券投资基金）的基金经
理；2015年 4月起兼任国泰
保本混合型证券投资的基
金经理；2015年 4月至 2016
年6月兼任国泰国证医药卫
生行业指数分级证券投资
基金和国泰国证食品饮料
行业指数分级证券投资基
金的基金经理；2015 年 12
月起兼任国泰新目标收益
保本混合型证券投资基金
和国泰鑫保本混合型证券
投资基金的基金经理；2016
年3月起兼任国泰民福保本
混合型证券投资基金的基
金经理；2016年 4月起兼任
国泰事件驱动策略混合型
证券投资基金的基金经理；
2016 年 7 月起兼任国泰民
利保本混合型证券投资基
金基金的基金经理。
艾小军
本基金
的基金
经理、
国泰黄
金
ETF、国
泰上证
180金
融
ETF、国
泰上证
180金
融 ETF
2017-03-06 - 16年
硕士研究生。2001年 5月至
2006 年 9 月在华安基金管
理有限公司任量化分析师；
2006年 9月至 2007年 8月
在汇丰晋信基金管理有限
公司任应用分析师；2007
年 9月至 2007年 10月在平
安资产管理有限公司任量
化分析师；2007年 10月加
入国泰基金管理有限公司，
历任金融工程分析师、高级
产品经理和基金经理助理。
2014 年 1 月起任国泰黄金
国泰保本混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告
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联接、
国泰沪
深 300
指数、
国泰黄
金 ETF
联接、
国泰深
圳
TMT50
指数分
级、国
泰中证
军工
ETF、国
泰中证
全指证
券公司
ETF、国
泰策略
收益灵
活配置
混合、
国泰国
证航天
军工指
数
（LOF）
的基金
经理
交易型开放式证券投资基
金、上证 180金融交易型开
放式指数证券投资基金、国
泰上证180金融交易型开放
式指数证券投资基金联接
基金的基金经理，2015年 3
月起兼任国泰深证TMT50指
数分级证券投资基金的基
金经理，2015年 4月起兼任
国泰沪深 300指数证券投资
基金的基金经理，2016年 4
月起兼任国泰黄金交易型
开放式证券投资基金联接
基金的基金经理，2016年 7
月起兼任国泰中证军工交
易型开放式指数证券投资
基金和国泰中证全指证券
公司交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理，
2017 年 3 月起兼任国泰保
本混合型证券投资基金、国
泰策略收益灵活配置混合
型证券投资基金和国泰国
证航天军工指数证券投资
基金（LOF）的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份
国泰保本混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告
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额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披
露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产
之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
我们站在年初时点，判断流动性转向中性，在这样的背景之下，A股市场大概率仍然是
区间震荡格局，但是会存在结构性行情。面对整体估值可能下移的风险，我们需要精选业绩
增速更高的成长股，同时对估值的要求更为严格。股票投资方面，我们一直坚持成长股的风
格，行业配置上集中于环保、园林、消费电子、通信、医药、白酒等行业，在其中精选业绩
高增长的公司。
债券市场方面，目前债券市场仍然处于调整阶段，监管的基调依旧是以防范金融系统风
险、抑制金融泡沫为主。因此组合仍然以防御为主，维持短久期和高流动性，严格规避信用
风险，力争有效控制回撤，首要追求本金安全。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金在 2017年第一季度的净值增长率为 2.81%，同期业绩比较基准收益率为 1.05%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017年的 A股市场，我们认为货币政策的“稳健中性”是重要关键词。目前监管
国泰保本混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告
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层降杠杆、防风险的政策导向明显，货币政策从 2016年较为宽松的状态，转向 2017年的稳
健中性，我们认为在流动性中性的背景之下，指数仍然大概率会维持区间震荡的格局。
站在目前时点，我们认为经济缓慢复苏仍在持续、不必担忧经济下滑，通胀可控、货币
政策的中性重在降杠杆防风险而不在控制通胀，同时美联储加息已很大程度包含在市场预期
之内，股票市场没有大幅下跌的风险。在这个基础上，我们认为市场存在较大的结构性机会，
可以积极寻找具备高成长性的行业和个股，当然同时需要较为合理的估值与高增长相匹配，
因为在流动性中性背景下，市场整体估值的提升受限，但业绩确定性高增长的个股，反而有
可能获得投资者追捧从而产生估值溢价。我们目前看好的行业和板块包括 PPP、电子、通信
等；密切关注投资机会的行业包括娱乐传媒、教育等。
债券市场方面，2017 年货币政策除了稳健中性之外，同时央行更加注重防金融泡沫和
去杠杆，资金面边际收紧的局面短期内难以缓解，除非经济基本面和通胀有超预期下行。因
此在债券操作上，我们将维持短久期和高流动性。在前期债券调整中期限利差不断缩小，短
端性价比凸显，且绝对收益率已回升至相对较高的水平，短期以控制久期提高债券组合收益
为主要目的。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 65,580,381.96 26.38
其中：股票 65,580,381.96 26.38
2 固定收益投资 162,173,307.80 65.23
其中：债券 162,173,307.80 65.23
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
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4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 18,609,535.51 7.49
7 其他各项资产 2,242,338.25 0.90
8 合计 248,605,563.52 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 53.00 0.00
B 采矿业
-
-
C 制造业 49,052,543.22 19.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 5,429,800.00 2.19
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 1,361,732.28 0.55
L 租赁和商务服务业 299.86 0.00
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 9,735,953.60 3.93
S 综合 - -
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合计 65,580,381.96 26.47
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 300145 中金环境 361,576 10,261,526.88 4.14
2 300148 天舟文化 479,840 9,735,953.60 3.93
3 300156 神雾环保 262,274 9,179,590.00 3.71
4 600146 商赢环球 240,000 8,368,800.00 3.38
5 600522 中天科技 499,395 5,887,867.05 2.38
6 002310 东方园林 340,000 5,429,800.00 2.19
7 603989 艾华集团 116,633 4,279,264.77 1.73
8 600872 中炬高新 240,000 3,832,800.00 1.55
9 002250 联化科技 140,000 2,202,200.00 0.89
10 600487 亨通光电 72,942 1,878,985.92 0.76
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 29,982,000.00 12.10
2 央行票据 - -
3 金融债券 68,964,000.00 27.84
其中：政策性金融债 68,964,000.00 27.84
4 企业债券 40,065,844.70 16.17
5 企业短期融资券 9,927,000.00 4.01
6 中期票据 10,010,000.00 4.04
7 可转债（可交换债） 3,224,463.10 1.30
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 162,173,307.80 65.46
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 160208 16国开 08 300,000 29,358,000.00 11.85
2 019539 16国债 11 200,000 19,988,000.00 8.07
3 1180065
11沈国资
债
100,000 10,396,000.00 4.20
4 150406 15农发 06 100,000 10,018,000.00 4.04
5 101760004
17杭滨江
MTN001
100,000 10,010,000.00 4.04
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资于股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的 0%-40%。本基金在任
何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不超过基金持有的股票总市值。基金所持有的股票
市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不超过基金资产的 40%。本基金管
理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进
行投资，以降低投资组合的整体风险。
本基金的股指期货交易策略：
国泰保本混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告
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（1）套保时机选择策略
根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析，决
定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。
（2）期货合约选择和头寸选择策略
在套期保值的现货标的确认之后，根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适
的期货合约；运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸；对套期保值的现货标的
Beta值进行动态的跟踪，动态的调整套期保值的期货头寸。
（3）展期策略
当套期保值的时间较长时，需要对期货合约进行展期。理论上，不同交割时间的期货
合约价差是一个确定值；现实中，价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的
期货合约的价差，选择合适的交易时机进行展仓。
（4）保证金管理
本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金，避
免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。
（5）流动性管理策略
利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点，可以作为管理现
货流动性风险的工具，降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期
或面临大规模赎回时，大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的
冲击成本，此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。
本报告期，本基金积极应用股指期货对股票组合的部分系统性风险进行了对冲，有效降
低了组合波动率，在风险可控的前提下，为持有人创造稳定的收益，符合既定的投资政策和
投资目标。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
国泰保本混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告
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外的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 30,754.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,973,195.62
5 应收申购款 238,387.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,242,338.25
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 110031 航信转债 600,300.00 0.24
2 110034 九州转债 365,811.90 0.15
3 110035 白云转债 173,691.00 0.07
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 600146 商赢环球 8,368,800.00 3.38 重大事项
2 300148 天舟文化 9,735,953.60 3.93 重大事项
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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本报告期期初基金份额总额 193,507,260.41
报告期基金总申购份额 7,139,208.04
减：报告期基金总赎回份额 17,912,146.87
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 182,734,321.58
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、国泰保本混合型证券投资基金基金合同
2、国泰保本混合型证券投资基金托管协议
3、关于核准国泰保本混合型证券投资基金募集的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉
昱大厦 16层-19层。
8.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
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客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇一七年四月二十二日