华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
更新的招募说明书
2020年第2号
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金 类型: 契约型开放式
二○二〇年十二月
重要提示
经华安上证180指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决通过,并经中国证监
会证监基金字[2006]8号文核准,华安上证180指数增强型证券投资基金于2006年1月9
日变更为华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金。华安上证180指数增强型证券投资
基金经中国证监会2002年9月26日证监基金字[2002]70号文件《关于同意华安上证180
指数增强型证券投资基金设立的批复》批准发起设立。本基金基金合同自2002年11月8
日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,
但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系
统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资
产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创
板股票。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同
风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国
存托凭证发行机制相关的风险。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书中涉及托管业务的相关内容已经本基金托管人复核。本次招募说明书仅根
据《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等法律法规以及本基金的《基金合同》、《托管
协议》,对所涉章节进行了更新,相关信息更新截止日为2020年12月19日。除特别说明外,
本招募说明书其他所载内容截止日为2020年2月28日,有关财务数据截止日为2019年3
月31日,有关净值表现截止日为2018年12月31日。
目 录
一、绪言........................................................................................................................................... 1
二、释义........................................................................................................................................... 2
三.基金管理人 ............................................................................................................................... 5
四.基金托管人 ............................................................................................................................. 15
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 19
六、基金份额的申购、赎回与转换 ............................................................................................. 62
七、基金的非交易过户、冻结与质押 ......................................................................................... 73
八、基金的转托管 ......................................................................................................................... 74
九、基金的投资 ............................................................................................................................. 75
十、基金的业绩 ............................................................................................................................. 86
十一、基金的财产 ......................................................................................................................... 88
十二、基金资产估值 ..................................................................................................................... 89
十三、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 93
十四、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 94
十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 96
十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 97
十七、风险提示 ........................................................................................................................... 100
十八、《基金合同》的终止与清算 ............................................................................................. 106
十九、《基金合同》的内容摘要 ................................................................................................. 108
二十、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................... 117
二十一、对基金投资人的服务 ................................................................................................... 122
二十二、其他应披露事项 ........................................................................................................... 124
二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................... 129
二十四、备查文件 ....................................................................................................................... 130
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)及其配套
管理办法等有关法律法规以及《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金合同》(以
下简称《基金合同》)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写,并经中国证监会核准。《基金合同》是
约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依《基金合同》取得基金份额,
即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对《基
金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义
务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。
二、释义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
《基金合同》: 指《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金合同》
及对其的任何修订和补充
《基金法》: 指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常
务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施的《中
华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
中国: 指中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及
台湾地区)
法律法规: 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规
范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件。
元: 指中国法定货币人民币元
基金或本基金: 指依据《基金合同》所募集的华安MSCI中国A股指数增强型
证券投资基金
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会
银行业监督管理机构: 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
基金管理人: 指华安基金管理有限公司
基金托管人: 指中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)
代销机构: 指依据有关基金销售与服务代理协议办理本基金申购、赎回和其
他基金业务的代理机构
基金注册登记机构: 指华安基金管理有限公司
基金合同当事人: 指受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并承担义
务的法律主体
个人投资者: 指年满18周岁的合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份
证、军人证、武警证、护照的中国居民
机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立的企业
法人、事业法人、社会团体或其他组织
合格境外机构投资者: 指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券
的中国境外的机构投资者
投资人: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或
中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的总称
基金存续期: 指基金合同生效后合法存续的不定期之期间
日/天: 指公历日
月: 指公历月
工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
T日: 指日常申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n日: 指自T日起第n个工作日(不包含T日)
日常申购: 指基金投资人根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人提出
购买基金份额的行为
日常赎回: 指基金投资人根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人提
出卖出基金份额的行为
基金转换: 指基金投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部
或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金份额的
行为
基金账户: 指基金注册登记机构给投资人开立的用于记录投资人持有本基
金份额情况的凭证
交易账户: 指基金销售机构为投资人开立的用于记录投资人所持有的华安
基金管理有限公司管理的开放式基金基金份额及其变化情况的
账户
转托管: 指投资人将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账
户转入另一交易账户的业务
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行
存款利息以及其他收益
基金资产总值: 指基金所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申
购基金款以及其他投资所形成的价值总和
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的净资产值
基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基
金份额净值的过程
招募说明书: 指《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招募说明书》
及对其的持续更新
基金产品资料概要: 指《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金产品资料
概要》及其更新。关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求,
自《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信
息披露办法》”)实施之日起一年后开始执行
基金销售网点: 指基金管理人的直销网点及代销机构的代销网点
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会
基金电子披露网站)等媒介
流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆
回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、
停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、
因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
不可抗力: 指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在《基金合
同》由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的,使基金合同
当事人无法全部履行或无法部分履行《基金合同》的任何事件,
包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、
政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交
易所非正暂停或停止交易
三.基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:华安基金管理有限公司
2、住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
3、法定代表人:朱学华
4、设立日期:1998年6月4日
5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号
6、注册资本:1.5亿元人民币
7、组织形式:有限责任公司
8、经营范围:从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务
9、存续期间:持续经营
10、联系电话:(021)38969999
11、客户服务电话:40088-50099
12、联系人:王艳
13、网址:www.huaan.com.cn
(二)注册资本和股权结构
1、注册资本:1.5亿元人民币
2、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
国泰君安证券股份有限公司 20%
上海上国投资产管理有限公司 20%
上海锦江国际投资管理有限公司 20%
上海工业投资(集团)有限公司 20%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
(三)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职
情况等。
(1)董事会
朱学华先生,本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋,上海财政证券有限公
司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席,兼任
海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定
代表人。
张霄岭先生,博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信
用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管
理有限公司副总经理兼华夏基金(香港)有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司
总经理。
邱平先生,本科学历,高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记,上海东风机
械(集团)公司总裁助理、副总裁,上海全光网络科技股份公司总经理,上海赛事商务有限
公司总经理,上海东浩工艺品股份有限公司董事长,上海国盛集团科教投资有限公司党委副
书记、总裁、董事,上海建筑材料(集团)总公司党委书记、董事长(法定代表人)、总裁,
上海工业投资(集团)有限公司党委副书记、执行董事(法定代表人)、总裁。现任上海工
业投资(集团)有限公司监事会主席。
马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理,
上海东方上市企业博览中心副总经理,锦江国际(集团)有限公司计划财务部经理。现任锦
江国际(集团)有限公司副总裁,上海锦江资本股份有限公司执行董事、首席执行官,上海
锦江国际投资管理有限公司董事长,Radisson Hospitality AB董事长,华安基金管理有限
公司董事,长江养老保险股份有限公司董事,史带财产保险股份有限公司监事。
聂小刚先生,经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助理业务董事、
企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、营销管理总部副经理、
董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任、上市办公室主任、国泰
君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券股份有限公司战略投资部总经理、战略投资及直
投业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司战略发展部总经理、国泰君安
证裕投资有限公司董事长、中国证券业协会投资业务委员会副主任委员。
夏则炎先生,本科学历。历任国泰证券有限公司基金管理部业务员、交易部业务员、业
务管理部项目经理、管理部综合处副经理;国泰君安证券股份有限公司经纪业务部副经理、
董事会办公室副经理、经纪业务总部经理、营销管理总部经理、上海福山路营业部副总经理
(主持工作)、上海福山路营业部总经理、上海分公司副总经理、经纪业务委员会综合管理
组副组长、经纪业务委员会执行办公室主任、零售业务部总经理。现任国泰君安证券销售交
易部总经理。独立董事:
吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。
历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主
任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。
朱宁先生,博士研究生学历,教授。2003年至2010年在美国加州大学(戴维斯分校)
担任助理教授、终身教授,主要从事经济金融教学研究等工作;2010年至今在上海交通大
学上海高级金融学院担任副院长、金融学教授,主要从事经济金融教学研究等工作。(2)监
事会
张志红女士,经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副处长、
机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务,
长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、合规总监、副总经理、
投资决策委员会委员,国泰君安证券股份有限公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副
总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司合规总监,华安基金管理有限公司监事长。
许诺先生,硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监,麦理根(McLagan)公司中国区负责
人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监,华安资产管理(香港)
有限公司董事。
诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员,
集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。
(3)高级管理人员
朱学华先生,本科学历,21年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首长处副团
职参谋,上海财政证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、
副总经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司
党总支书记、董事长、法定代表人。
张霄岭先生,博士研究生,20年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦储备委员会
经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会
银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金(香港)有限公司首席执
行官。现任华安基金管理有限公司总经理。
翁启森先生,硕士研究生学历,26年金融、证券、基金行业从业经验。历任台湾富邦
银行资深领组,台湾JP摩根证券投资经理,台湾摩根投信基金经理,台湾中信证券自营部
协理,台湾保德信投信基金经理,华安基金管理有限公司全球投资部总监、基金投资部兼全
球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。
姚国平先生,硕士研究生学历,16年金融、基金行业从业经验。历任香港恒生银行上
海分行交易员,华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理,华安基金管理有限公司上
海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有
限公司副总经理。
谷媛媛女士,硕士研究生学历,21年金融、基金行业从业经验。历任广发银行客户经
理,京华山一国际(香港)有限公司高级经理,华安基金管理有限公司市场业务二部大区经
理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。2.基
金经理介绍
现任基金经理:
许之彦,理学博士,15年证券、基金从业经验,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发
证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理
有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中
国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任上证180交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头
企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月起同时担任华
安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年6月起担任指数投资部高级总监。
2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月
起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至
2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时
担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的
基金经理。2015年7月起担任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6
月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金的基金经理。2017年12月起,
同时担任本基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。2018年11月起,
同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
马 韬,硕士研究生,4年证券、基金行业从业经验。曾任国泰君安证券股份有限公司
研究员。2017年2月加入华安基金,任指数与量化投资部数量分析师。2018年1月起担任
本基金的基金经理。
历任基金经理:
刘新勇先生:2002年11月8日--2003年9月18日担任本基金基金经理。
殷觅智先生(Mr. Ian Midgley):2002年11月8日--2003年9月18日担任本基金基
金经理。
王国卫先生:2003年9月18日--2005年5月25日担任本基金基金经理。
刘光华先生:2005年5月25日--2008年10月11日担任本基金基金经理。
刘 璎女士:2008年4月25日--2010年6月26日担任本基金基金经理。
许之彦先生:2008年4月25日—2012年12月22日担任本基金基金经理。
牛 勇先生:2010年9月2日—2018年1月15日担任本基金基金经理。
3.本公司采取集体投资决策制度,公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
张霄岭先生,总经理
翁启森先生,副总经理、首席投资官
杨明先生,投资研究部高级总监
许之彦先生,总经理助理、指数与量化投资部高级总监
贺涛先生,固定收益部总监
苏圻涵先生,全球投资部副总监
万建军先生,投资研究部联席总监
崔莹先生,基金投资部总监上述人员之间不存在近亲属关系。
4、业务人员的准备情况:
截至2020年9月30日,公司目前共有员工378人(不含子公司),其中59.5%
具有硕士及以上学位,93.1%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历,具有
丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理
部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个业务
板块组成。(三)基金管理人的职责
1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
2.办理基金备案手续;
3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4.按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6.编制中期和年度基金报告;
7.计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9.召集基金份额持有人大会;
10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12.中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1.本基金管理人承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列违反有关法律
法规的行为的发生:
(1)基金之间互相投资;
(2)基金管理人以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券;
(3)基金管理人从事任何形式的证券承销或者从事除国家债券以外的其他证券自营业
务;
(4)基金管理人从事资金拆借业务;
(5)动用银行信贷资金从事基金投资;
(6)将基金资产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款;
(7)从事证券信用交易;
(8)以基金资产进行房地产投资;
(9)从事可能使基金资产承担无限责任的投资;
(10)将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券;
(11)中国证监会规定禁止从事的其他行为。
2.本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反《基金合同》或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(8)除为公司进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易;
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(10)其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。
3.本基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤勉尽责
的原则,严格遵守有关法律法规和证监会发布的监管规定。不断更新投资理念,规范基金运
作。
4.基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋
取最大利益;
(2)不为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取不当利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息;
(4)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)健全性原则
内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员,并涵盖到决策、执行、监
督、反馈等各个环节。