-1.2034% 基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2017年7月20日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。
基金产品概况
基金简称
嘉实主题混合
基金主代码
070010
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2006年7月21日
报告期末基金份额总额
2,430,672,913.57份
投资目标
充分把握中国崛起过程中的投资机会，谋求基金资产长期稳定增值。
投资策略
采用“主题投资策略”，从主题发掘、主题配置和个股精选三个层面构建股票投资组合，并优先考虑股票类资产的配置，剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产。
业绩比较基准
沪深300指数增长率×95%＋同业存款收益率×5%
风险收益特征
较高风险，较高收益。
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ）
1.本期已实现收益
-87,081,469.58
2.本期利润
-72,440,372.05
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0293
4.期末基金资产净值
3,700,748,399.41
5.期末基金份额净值
1.523
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-1.87%
0.41%
5.80%
0.59%
-7.67%
-0.18%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图：嘉实主题混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2006年7月21日至2017年6月30日）
注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十四条（（二）投资范围、（八）2.投资组合比例限制）约定：（1）资产配置范围为：股票资产30%～95%，债券0～70%，权证0～3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；（2）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；（3）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；（4）在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的千分之五；（5）持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的3%；（6）法律法规和基金合同规定的其他限制。
管理人报告
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
邹唯
本基金、嘉实主题增强混合基金经理
2013年10月29日
-
15年
曾任职于长城证券研究发展中心；嘉实基金管理有限公司研究部，先后任嘉实浦安保本、嘉实稳健混合、嘉实策略混合和嘉实主题混合基金经理；上海磐信投资管理有限公司，任董事总经理。2013年7月加入嘉实基金管理有限公司，硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍。
注：（1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计4次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
报告期内基金投资策略和运作分析
我们对今年的行情比较谨慎，在二季度继续进行了减仓操作。主要原因一是认为经济在一季度补库存周期之后正常回落，二是金融去杠杆和强监管下的流动性收紧。从企业盈利、利率环境和风险偏好的角度都不支持股市有大幅上涨的驱动力。但股市的表现目前看的确超出了我们的预期，主要还是蓝筹股的集中上涨形成了趋势，我们认为目前蓝筹股已经没有明显估值优势，甚至部分已被高估，因此将继续坚持优质成长个股的策略，同时考虑到流动性环境的整体趋紧，以及下半年美联储将大概率开始缩表，还将继续维持较低仓位操作。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.523元；本报告期基金份额净值增长率为-1.87%，业绩比较基准收益率为5.80%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,394,501,867.18
37.57
其中：股票
1,394,501,867.18
37.57
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
249,850,000.00
6.73
其中：债券
249,850,000.00
6.73
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
1,852,000,000.00
49.89
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
208,068,741.42
5.61
8
其他资产
7,541,648.25
0.20
9
合计
3,711,962,256.85
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
2,783,000.00
0.08
C
制造业
972,381,959.18
26.28
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
36,060,320.00
0.97
F
批发和零售业
131,952,360.00
3.57
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
52,005,160.00
1.41
J
金融业
117,253,370.00
3.17
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
137,600.00
0.00
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
12,135,000.00
0.33
R
文化、体育和娱乐业
69,793,098.00
1.89
S
综合
-
-
合计
1,394,501,867.18
37.68
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
002048
宁波华翔
12,445,526
259,613,672.36
7.02
2
000525
红 太 阳
13,823,858
257,261,997.38
6.95
3
002617
露笑科技
11,522,282
173,179,898.46
4.68
4
000028
国药一致
1,356,200
109,716,580.00
2.96
5
601398
工商银行
15,411,900
80,912,475.00
2.19
6
600529
山东药玻
3,089,100
75,899,187.00
2.05
7
002618
丹邦科技
5,751,765
68,848,627.05
1.86
8
002343
慈文传媒
1,757,500
66,538,950.00
1.80
9
002175
东方网络
3,640,500
51,913,530.00
1.40
10
300055
万邦达
1,959,800
36,060,320.00
0.97
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
9,918,000.00
0.27
2
央行票据
-
-
3
金融债券
239,932,000.00
6.48
其中：政策性金融债
239,932,000.00
6.48
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债（可交换债）
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
249,850,000.00
6.75
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
150417
15农发17
2,000,000
200,020,000.00
5.40
2
150201
15国开01
200,000
19,998,000.00
0.54
3
170204
17国开04
200,000
19,914,000.00
0.54
4
080025
08国债25
100,000
9,918,000.00
0.27
注：报告期末，本基金仅持有上述4支债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
投资组合报告附注
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
760,609.65
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
6,655,036.91
5
应收申购款
126,001.69
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
7,541,648.25
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
002175
东方网络
51,913,530.00
1.40
重大事项停牌
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
2,515,842,474.90
报告期期间基金总申购份额
41,345,908.80
减:报告期期间基金总赎回份额
126,515,470.13
报告期期间基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
2,430,672,913.57
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
备查文件目录
备查文件目录
（1）中国证监会批准嘉实主题精选混合型证券投资基金募集的文件；
（2）《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》；
（4）《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内嘉实主题精选混合型证券投资基金公告的各项原稿。
存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017年7月20日