重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据基金管理人2015年8月3日发布的《嘉实基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更名的公告》,嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金自2015年8月3日起更名为嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
基金简介
基金基本情况
基金名称
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
基金简称
嘉实量化阿尔法混合
基金主代码
070017
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2009年3月20日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
197,255,339.01份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报
投资策略
从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析,根据市场情况灵活配置大类资产:股票投资以“定量投资”为主,依托内部自主研发的嘉实行业选择模型、嘉实Alpha多因素模型以及嘉实组合优化器以及强大的数据库系统,同时辅以“定性投资”策略;债券投资采取“自上而下”的策略。
业绩比较基准
沪深300指数×75%+上证国债指数×25%
风险收益特征
较高风险,较高收益
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡勇钦
郭明
联系电话
(010)65215588
(010)66105799
电子邮箱
service@jsfund.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800
95588
传真
(010)65215588
(010)66105798
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
本期已实现收益
-28,003,883.19
28,075,457.00
235,440,527.03
本期利润
-11,415,672.57
-12,918,177.68
212,734,654.27
加权平均基金份额本期利润
-0.0461
-0.0563
0.7833
本期加权平均净值利润率
-3.36%
-4.25%
54.27%
本期基金份额净值增长率
-2.34%
-2.56%
59.57%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配利润
74,906,408.10
120,297,320.84
125,672,059.76
期末可供分配基金份额利润
0.3797
0.4128
0.6649
期末基金资产净值
272,161,747.11
411,687,270.92
321,601,140.91
期末基金份额净值
1.380
1.413
1.701
3.1.3 累计期末指标
2017年末
2016年末
2015年末
基金份额累计净值增长率
72.40%
76.53%
81.17%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.71%
0.98%
3.84%
0.60%
-5.55%
0.38%
过去六个月
3.45%
0.82%
7.49%
0.52%
-4.04%
0.30%
过去一年
-2.34%
0.87%
16.22%
0.48%
-18.56%
0.39%
过去三年
51.85%
2.08%
15.41%
1.26%
36.44%
0.82%
过去五年
95.02%
1.78%
52.41%
1.16%
42.61%
0.62%
自基金合同生效起至今
72.40%
1.66%
67.17%
1.15%
5.23%
0.51%
注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数×75%+上证国债指数×25%。采用该业绩比较基准主要基于:①沪深300指数和上证国债指数编制合理、透明、运用广泛,具有较强的代表性和权威性;②作为股票型基金,选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置目标和风险收益特征。本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:Benchmark(0)=1000Return(t)=75%×(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+25%×(上证国债指数(t)?/上证国债指数(t-1)-1)Benchmark(t)=(1+Return?(t))×Benchmark(t-1)其中t=1,2,3,…。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图:嘉实量化阿尔法混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009年3月20日至2017年12月31日)
注:1.根据本基金基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分(二、投资范围和五、(二)投资组合限制)的有关约定。2.2017年7月1日,本基金管理人发布《关于嘉实量化阿尔法混合基金经理变更的公告》,增聘张自力先生担任本基金基金经理职务,陶羽先生不再担任本基金基金经理职务。
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况
单位:元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017年
-
-
-
-
-
2016年
1.9950
17,618,570.68
20,309,626.76
37,928,197.44
-
2015年
-
-
-
-
-
合计
1.9950
17,618,570.68
20,309,626.76
37,928,197.44
-
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2017年12月31日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、141只开放式证券投资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生?ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产?ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深?300?指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产?ETF?联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实稳愉债券、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实稳悦纯债债券、嘉实致博纯债债券、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张自力
本基金、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实事件驱动股票、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金经理,人工智能投资部负责人
2017年7月1日
-
21年
理论物理学博士,毕业于美国德州大学奥斯汀分校和中国科学技术大学。曾任美国世纪投资管理公司(AmericanCenturyInvestments)资深副总经理,研究部总监暨基金经理,负责直接管理、支持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募基金和对冲基金类产品。2012年2月加入嘉实基金管理有限公司,曾任定量投资部负责人,现任投资决策委员会成员、人工智能投资部负责人。
陶羽
本基金、嘉实事件驱动股票基金经理
2009年3月20日
2017年7月1日
13年
曾任美国高盛公司定量分析师,美国德意志资产管理公司高级定量分析师、基金经理。2008年8月加盟嘉实基金,任高级定量分析师。硕士,具有基金从业资格,中国国籍。
注:(1)基金经理陶羽的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理张自力的任职日期是指公司作出决定后公告之日。离任日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;(3)2018年1月5日本基金管理人发布《关于增聘嘉实量化阿尔法混合基金经理的公告》,增聘张楠先生为本基金基金经理,与张自力先生共同管理本基金。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。
异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计19次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,A股市场整体上延续了自2016年末启动的价值股相对强势行情,高估值的中小板股票和创业板股票受到压制。 2017年以来,资金抱团行为突出,避险情绪浓厚,并且受雄安、MSCI等事件刺激,全年整体处于大盘和价值风格之中,行业表现高度分化。其中,主要的投资机会,表现在大消费板块下的白酒、家电以及电子等板块内的业绩确定性较高、估值合理的大白马龙头企业,在北上资金的标的寻优过程中获得集中配置,并引领市场资金进一步集中。此外,低估值、低仓位的大金融板块在保险、国有大银行的拉动下,也强劲反弹并取得正的绝对收益。国家政策推动的棚改需求拉动,叠加供给侧改革和环保限产的严格执行,则拉动钢铁、有色、水泥等周期品表现超预期。 风格上,自4月中旬开始至5月末,小市值股票大幅落后于大盘股,成长股估值中枢回落明显,ROE和红利较高的股票备受青睐,反应出投资者在上市公司盈利能力的确定性以及短期资本回报上有更强诉求。进入6月以来,市场除了整体上行以外,在风格方面成长相对于价值有短期反弹,并主要集中于有良好主营业绩和发展空间的高科技成长龙头股。在6月下旬A股被纳入MSCI指数后,相关概念个股交易放量,大盘继续走强,而对于主要依靠兑现未来期望的估值过高的成长股,市场投资热情冷淡。7-8月,市场出现中短期的一次风格反转,小盘、成长等风格有一定程度的反拉,此后在三季度后程直至年末,依然回归到大盘和价值的主题风格上。行业上,表现好的行业主要集中于确定性成长和估值合理的白马龙头,受陆港通北上资金推动,家电和食品饮料行业表现领先,低估值的大金融板块,尤其是大型保险公司和国有大银行表现强劲。 我们继续依据定量模型,寻找那些业绩超预期,同时估值相对合理的标的。但报告期内市场风格变化之剧烈超出预期,之前稳定贡献超额收益的很多模型出现了较大回撤,组合表现并不如意。我们认为在市场存量博弈,经济复苏前景并不明朗的情况下,投资者对少数业绩预期稳定,盈利能力强的标的板块将会持续追捧。我们将在量化投资的框架内对模型进行相应调整,希望取得更好的投资效果,回馈投资者。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.380;本报告期基金份额净值增长率为-2.34%,业绩比较基准收益率为16.22%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观层面,我们认为国家对稳增长的意愿在减弱,对GDP增速降低的容忍性提高,代之以对产业质量、增长质量的追求,即从数量转向质量,稳增长让位于去杠杆,财政政策发力意愿下降,2017年的地方专项债、专项建设债停做也表现出广义口径的财政力度在下降。此外,房地产行业受政策的定向控制,在这一背景下,宏观的下行压力在逐步增加。 微观层面,我们预计明年非金融企业利润增速整体将处于15%的位置,略低于2017年水平。宏观流动性,在去杠杆、稳增长、防通胀、稳汇率的大背景下,不会转向宽松方向,但就国内经济的增长周期而言,尚不具备加息条件,央行将更多的通过一些公开市场工具进行货币供应的管理,而非直接通过基准利率来进行调整,整体上,在没有特殊挑战的背景下,18年将整体以中性偏紧的基调为主。 2018年6月,MSCI的第一步纳入比例约2.5%,并于2018年9月上调至5%。结合MSCI公布的全球指数规模,静态估算2018年MSCI纳入A股带来的资金流入规模约在150-200亿美元左右。这一规模本身有限,但其带来的资产配置逻辑,将带动A股部分存量资产的重新配置。另外,年初至今,沪深港通的北上资金持续增加对A股配置,沪深两路资金累计净流入1900亿元人民币,预计明年依然有超过1000亿元的北上资金进场。 估值的角度来看,大盘宽基指数如沪深300估值处于历史均值水平附近,上证50则高于历史均值,上证500、创业板经历了较深的估值回落,其估值和盈利成长匹配度目前有了较高的性价比。 展望未来,2017年的风格分离过程中,市值因子扮演了重要角色,对个别优质个股存在明显的误伤。我们预期在2018年,市场将摒弃15年牛市期间鸡犬升天的投机氛围,进一步在质量优秀的公司内进行聚焦,从大盘蓝筹和白马龙头到中小板成长股,从抗周期的大消费到强周期的机械等行业,2018年都将是需要精耕细作,甄选优质个股的一年。 本基金将继续遵循谨慎运作的原则,综合使用各类量化指标模型,综合估值水平和成长潜力,并额外关注企业的主营业务质量,精选具备长远投资空间的优质个股,积极管理,有效控制回撤风险,追求资产的长期稳定增长。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。??本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
(1)报告期内本基金未实施利润分配。(2)根据本报告3.1.1“本期利润”为-11,415,672.57以及本基金基金合同(十五(三)基金收益分配原则)“3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配”,因此报告期内本基金未实施利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
审计报告
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 2017年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师许薛竞、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字(2018)第22395号)。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
19,792,569.00
11,270,606.31
结算备付金
584,228.03
2,246,992.72
存出保证金
123,000.50
66,310.60
交易性金融资产
7.4.7.2
248,010,797.81
374,096,526.03
其中:股票投资
227,990,034.11
353,025,078.29
基金投资
-
-
债券投资
20,020,763.70
21,071,447.74
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
20,000,000.00
应收证券清算款
4,788,554.41
5,002,083.33
应收利息
7.4.7.5
633,980.65
429,036.58
应收股利
-
-
应收申购款
60,717.10
99,569.52
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
273,993,847.50
413,211,125.09
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
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衍生金融负债
7.4.7.3
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卖出回购金融资产款
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应付证券清算款
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应付赎回款
779,875.91
220,556.87
应付管理人报酬
349,284.87
534,464.48
应付托管费
58,214.11
89,077.39
应付销售服务费
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应付交易费用
7.4.7.7
262,578.35
299,091.93
应交税费
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应付利息
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应付利润
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递延所得税负债
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其他负债
7.4.7.8
382,147.15
380,663.50
负债合计
1,832,100.39
1,523,854.17
所有者权益:
实收基金
7.4.7.9
197,255,339.01
291,389,950.08
未分配利润
7.4.7.10
74,906,408.10
120,297,320.84
所有者权益合计
272,161,747.11
411,687,270.92
负债和所有者权益总计
273,993,847.50
413,211,125.09
注: 报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.380元,基金份额总额197,255,339.01份。
利润表
会计主体:嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日 至 2017年12月31日
单位:人民币元
项 目