基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月21日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
基金产品概况
基金简称
长盛战略新兴产业混合
基金主代码
080008
交易代码
080008
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年10月26日
报告期末基金份额总额
269,788,385.30份
投资目标
重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机会,分享中国经济发展的长期收益,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。
投资策略
(1)本基金采用“自上而下”的战略资产配置体系,通过对宏观基本面及证券市场两个层面的因素定性、定量地分析,动态调整基金资产在各类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。(2)本基金将战略性新兴产业相关股票和债券分别纳入战略性新兴产业股票库和债券库,投资于战略性新兴产业的股票及债券比例不低于本基金非现金基金资产的80%。(3)战略新兴产业的行业配置上,本基金将深入分析判断各子行业的行业景气状况、产业政策变化、行业生命周期,结合行业可投资的规模和相对估值水平,适时调整各子行业的配置比例。
业绩比较基准
50%*中证新兴产业指数+50%*中证综合债券指数
风险收益特征
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
长盛战略新兴产业混合A
长盛战略新兴产业混合C
下属分级基金的交易代码
080008
001834
报告期末下属分级基金的份额总额
269,788,385.30份
0份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2016年10月1日 - 2016年12月31日 )
长盛战略新兴产业混合A
长盛战略新兴产业混合C
1.本期已实现收益
5,214,791.39
0.00
2.本期利润
5,190,657.30
0.00
3.加权平均基金份额本期利润
0.0190
0.00
4.期末基金资产净值
501,900,969.14
0.00
5.期末基金份额净值
1.860
1.00
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2016年12月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、长盛战略新兴产业混合C份额于2016年6月3日全部赎回,本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛战略新兴产业混合A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.03%
0.14%
-1.68%
0.40%
2.71%
-0.26%
长盛战略新兴产业混合C
长盛战略新兴产业混合C份额于2016年6月3日全部赎回,本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(二)投资范围”、“(七)投资限制”的有关规定。截至报告期期末,本基金的投资组合比例符合本基金合同的各项规定。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
杨衡
本基金基金经理,长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理,长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2015年6月18日
-
11年
杨衡先生,1975年10月出生。中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。2007年7月进入长盛基金管理公司,历任固定收益研究员、社保组合组合经理助理、社保组合组合经理、长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金经理等职务。
冯雨生
本基金基金经理,长盛中证100指数证券投资基金基金经理,长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,长盛成长价值证券投资基金基金经理,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,量化投资部负责人。
2016年9月12日
-
9年
冯雨生先生,1983年11月出生。北京大学金融学硕士,CFA(特许金融分析师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员等职务。
李琪
本基金基金经理,长盛双月红1年期定期开放债券型投资基金基金经理,长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理,长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。
2016年9月12日
-
11年
李琪先生,1975年2月出生。天津大学管理学博士。历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员,泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理等职务。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
2016年四季度,国内经济相对平稳,工业企业利润同比小幅改善。通胀方面,食品及教育、医疗服务等价格上涨带动CPI回升,能源价格大涨推动PPI超预期上行,叠加OPEC国与非OPEC国达成减产协议推动油价快速上涨,通胀预期有所上升。美元走强背景下,人民币面临较大贬值压力,外汇占款持续流出;受汇率、资产价格以及去杠杆、防风险等因素制约,货币政策中性偏紧,央行主要通过逆回购、MLF等方式投放流动性。
四季度,债券市场出现剧烈调整。国庆期间,楼市限购限贷政策频繁出台,市场预期基本面进一步下行,10月中旬十年期国债收益率降至2.64%的年内低点;10月下旬至12月中旬,受表外理财纳入MPA考核、美国加息预期、中美利差收窄、国内通胀预期上升、年末流动性偏紧以及机构赎回踩踏等多因素影响,叠加代持风险事件对债市交易信用的冲击,导致债市大跌;12月下旬以来,随着央行适度加大投放力度,并引导大行向非银金融机构融出,资金紧张状况有所改善,同时代持事件逐步协调解决,恐慌情绪缓解,债市止跌反弹。
四季度A股市场呈现先扬后抑的走势,整体来看上证综指涨幅3.29%。10月和11月份,受宏观经济企稳、部分行业盈利改善及混改预期增强等因素影响,股市持续上涨,上证综指涨至3300,创出熔断冲击以来的高点;但投资者对中长期经济前景的隐忧使得市场风险偏好难以显著回升,短期内存量资金博弈格局难以得到实质性扭转,12月以来市场调整回落。从结构来看,建筑装饰、钢铁、建材、商贸等行业表现较好,热点主题机会分散,不具备较强的趋势性机会。
四季度,特别是11月后新股发行节奏明显加快到每周一批、单月超过50只。另一方面,新股网下申购股票底仓普遍提升到一般要求沪市不低于5000万元、深市不低于3000万元,越来越多新股网下申购底仓要求5000万元。此外,新股网下申购上限有所下调,对部分超报C类投资者形成抑制。整体而言,新股发行加速、网下申报上限下调及分配额度向A类的公募基金社保基金倾斜,有利于增厚公募基金新股网下申购收益。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内,本基金坚持稳健操作思路,在信用风险可控的前提下重点配置高信用评级的中短期信用债,保持组合流动性和安全性,适度参与利率品种的投资机会,通过不同期限品种逆回购等货币类工具的组合操作,提升资金使用效率和灵活性。权益资产方面,根据市场行情变化,灵活调整权益资产比重,以避免净值大幅波动和回撤。 此外,本基金紧密跟踪新股发行,积极准备新股网下申购底仓配置,通过参与新股申购,以提升组合收益。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,长盛战略新兴产业混合A的份额净值为1.860 元,本报告期份额净值增长率为1.03%,同期业绩比较基准增长率为-1.68%。长盛战略新兴产业混合C份额已于2016年6月3日全部赎回。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
102,676,904.91
20.13
其中:股票
102,676,904.91
20.13
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
401,501,056.20
78.73
其中:债券
401,501,056.20
78.73
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
1,692,172.65
0.33
8
其他资产
4,107,005.06
0.81
9
合计
509,977,138.82
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
1,094,195.00
0.22
C
制造业
28,522,843.59
5.68
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,491,019.00
0.30
E
建筑业
3,407,289.23
0.68
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
2,490,480.00
0.50
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
293,990.00
0.06
J
金融业
63,857,888.09
12.72
K
房地产业
1,519,200.00
0.30
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
102,676,904.91
20.46
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
002142
宁波银行
549,858
9,149,637.12
1.82
2
000001
平安银行
944,100
8,591,310.00
1.71
3
601318
中国平安
153,100
5,424,333.00
1.08
4
000686
东北证券
287,300
3,551,028.00
0.71
5
000166
申万宏源
558,550
3,490,937.50
0.70
6
000783
长江证券
335,400
3,431,142.00
0.68
7
000063
中兴通讯
212,200
3,384,590.00
0.67
8
600016
民生银行
362,425
3,290,819.00
0.66
9
601166
兴业银行
199,088
3,213,280.32
0.64
10
002736
国信证券
205,445
3,194,669.75
0.64
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
50,000,000.00
9.96
其中:政策性金融债
50,000,000.00
9.96
4
企业债券
52,681,056.20
10.50
5
企业短期融资券
298,820,000.00
59.54
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
401,501,056.20
80.00
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
160401
16农发01
500,000
50,000,000.00
9.96
2
011698511
16澜沧江SCP006
300,000
29,928,000.00
5.96
3
011698443
16万华化学SCP002
300,000
29,880,000.00
5.95
4
011698463
16华电江苏SCP002
200,000
19,980,000.00
3.98
5
011609006
16国电集SCP006
200,000
19,936,000.00
3.97
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
2016年3月17日,中国证监会湖北监管局(以下简称湖北证监局)下发了《关于对长江证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》([2016]3号),认为公司作为武汉四方交通物流有限责任公司(以下简称四方物流)2014年中小企业私募债项目的受托管理人,在履行受托管理职责的过程中未勤勉尽责,未按照《四方物流2014年中小企业私募债券受托管理协议》的约定,如实披露募集资金使用情况。上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》第七条关于“为公司债券发行提供服务的承销机构、资信评级机构、受托管理人、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等专业机构和人员应当勤勉尽责,严格遵守执业规范和监管规则,按规定和约定履行义务”的规定。按照《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条的规定,湖北证监局决定对公司采取出具警示函的监管措施。 本基金做出如下说明:长江证券是中国优秀的证券公司之一,综合实力突出,基本面良好。基于相关研究,本基金判断,这一处罚对长江证券无实质影响。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述情况外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
42,942.40
2
应收证券清算款
96,256.49
3
应收股利
-
4
应收利息
3,880,714.82
5
应收申购款
87,091.35
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
4,107,005.06
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
000166
申万宏源
3,490,937.50
0.70
重大事项停牌
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
长盛战略新兴产业混合A
长盛战略新兴产业混合C
报告期期初基金份额总额
274,515,694.39
-
报告期期间基金总申购份额
2,409,989.39
-
减:报告期期间基金总赎回份额
7,137,298.48
-
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-
报告期期末基金份额总额
269,788,385.30
-
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
注:长盛战略新兴产业混合A
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
长盛战略新兴产业混合C
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、中国证监会《关于长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》;
3、《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
4、《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
5、《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
6、法律意见书;
7、基金管理人业务资格批件、营业执照;
8、基金托管人业务资格批件、营业执照。
存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地点。
查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2017年1月21日