-0.2717% 基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年8月24日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
大成蓝筹稳健混合
基金主代码
090003
前端交易代码
090003
后端交易代码
091003
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2004年6月3日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
4,648,474,253.00份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券，在控制非系统风险的前提下获取投资收益，同时辅助运用一系列数量分析方法，有效控制系统性风险，实现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略
本基金资产配置策略利用修正的恒定比例投资组合保险策略（CPPI）来动态调整基金中股票、债券和现金的配置比例；行业配置采取较为积极的策略，以投资基准的行业权重为基础，以行业研究及比较分析为核心，通过适时增大或降低相应行业的投资权重，使整体投资表现跟上或超越投资基准；个股选择策略则采用蓝筹成分股优选策略，运用“价值－势头”选股方法，优选出被市场低估并有良好市场表现，处于价值回归阶段的天相280指数成分股投资；债券投资采用完全积极的投资策略，采用利率预测、久期管理、收益率曲线移动策略、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略。
业绩比较基准
天相280指数×70%＋中债综合指数×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
罗登攀
王永民
联系电话
0755-83183388
010-66594896
电子邮箱
office@dcfund.com.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558
95566
传真
0755-83199588
010-66594942
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 )
本期已实现收益
351,859,830.61
本期利润
517,622,979.81
加权平均基金份额本期利润
0.1087
本期基金份额净值增长率
14.80%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.1512
期末基金资产净值
3,945,797,974.08
期末基金份额净值
0.8488
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
6.55%
0.63%
4.11%
0.49%
2.44%
0.14%
过去三个月
10.51%
0.64%
4.86%
0.45%
5.65%
0.19%
过去六个月
14.80%
0.62%
8.10%
0.41%
6.70%
0.21%
过去一年
18.15%
0.66%
11.96%
0.48%
6.19%
0.18%
过去三年
55.69%
2.02%
52.35%
1.23%
3.34%
0.79%
自基金合同生效起至今
270.85%
1.64%
163.99%
1.25%
106.86%
0.39%
注：根据《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》，业绩比较基准自2015 年9 月14 日起，由“70%×天相280指数＋30%×中信标普国债指数”变更为“70%×天相280指数＋30%×中债综合指数”；基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。依据本基金2005年8月31日《关于调整大成蓝筹稳健证券投资基金资产配置比例的公告》，本基金投资股票比例为基金资产净值的30%~95%，投资债券比例为基金资产净值的0%~65%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，法律法规另有规定时从其规定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及74只开放式证券投资基金。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
侯春燕女士
本基金基金经理
2015年12月9日
-
7年
经济学硕士，2010年6月加入大成基金管理有限公司。历任研究员，基金经理助理。2015年12月9日起担任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2017年1月18日起担任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金和大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
张正先生
本基金基金经理助理
2015年1月14日
2017年6月30日
6年
经济学硕士。2011年7月加入大成基金管理有限公司。2015年1月14日至2017年6月30日担任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
从2014年年初开始的货币宽松周期在今年上半年开始转向，二季度货币政策收紧的趋势逐渐明确，A股大部分股票的估值中枢下行。与此同时，市场风险偏好下降，推动各个行业的优质龙头股估值出现估值溢价。本基金年初配置以电子、金融等行业的优质龙头股为主，并且在二季度初加大了保险的配置，同时兑现了大部分电子龙头股的超额收益，在季度末提高了汽车整车股和优质成长股的仓位。
本基金在今年上半年净值上涨14.8%，跑赢比较基准6.7个百分点，超额收益主要来自电子、地产行业的个股选择以及金融股的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额资产净值为0.8488元。本报告期内基金份额净值增长率为14.80%，同期业绩比较基准收益率为8.10%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为优质龙头股的估值已经进入合理区间，相反很多新兴产业中的优质成长股出现超跌，这些公司仍然是经济转型升级的主力军之一，下半年我们的会提高这类公司的仓位。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成蓝筹稳健证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
半年度财务会计报告（未经审计）
资产负债表
会计主体：大成蓝筹稳健证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
251,179,154.83
400,870,829.18
结算备付金
5,043,038.20
5,234,511.60
存出保证金
573,185.58
521,272.98
交易性金融资产
3,369,862,291.02
3,185,017,946.13
其中：股票投资
3,369,862,291.02
3,185,017,946.13
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
349,995,115.00
99,960,269.94
应收证券清算款
-
-
应收利息
149,358.01
112,326.94
应收股利
-
-
应收申购款
103,600.69
245,684.51
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
3,976,905,743.33
3,691,962,841.28
负债和所有者权益
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
19,791,422.72
89,274,987.14
应付赎回款
2,007,369.68
685,208.30
应付管理人报酬
4,722,896.25
4,597,650.20
应付托管费
787,149.37
766,275.06
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
3,321,641.86
2,391,166.98
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
477,289.37
501,305.01
负债合计
31,107,769.25
98,216,592.69
所有者权益：
实收基金
4,648,474,253.00
4,860,177,417.62
未分配利润
-702,676,278.92
-1,266,431,169.03
所有者权益合计
3,945,797,974.08
3,593,746,248.59
负债和所有者权益总计
3,976,905,743.33
3,691,962,841.28
注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.8488元，基金份额总额4,648,474,253.00份。
利润表
会计主体：大成蓝筹稳健证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
559,602,663.54
-516,537,190.58
1.利息收入
3,072,939.68
3,954,122.93
其中：存款利息收入
1,434,499.59
2,048,126.78
债券利息收入
-
3,885.69
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
1,638,440.09
1,902,110.46
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
390,627,325.03
-155,475,460.48
其中：股票投资收益
353,375,274.41
-188,665,755.66
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
1,409,853.20
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
37,252,050.62
31,780,441.98
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
165,763,149.20
-365,104,794.23
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
139,249.63
88,941.20
减：二、费用
41,979,683.73
40,230,983.76
1．管理人报酬
27,462,956.62
26,398,197.83
2．托管费
4,577,159.49
4,399,699.57
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
9,664,014.87
9,157,640.32
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．其他费用
275,552.75
275,446.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
517,622,979.81
-556,768,174.34
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
517,622,979.81
-556,768,174.34
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成蓝筹稳健证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
4,860,177,417.62
-1,266,431,169.03
3,593,746,248.59
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
517,622,979.81
517,622,979.81
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-211,703,164.62
46,131,910.30
-165,571,254.32
其中：1.基金申购款
21,821,872.60
-4,956,834.53
16,865,038.07
2.基金赎回款
-233,525,037.22
51,088,744.83
-182,436,292.39
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
4,648,474,253.00
-702,676,278.92
3,945,797,974.08
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
5,093,483,950.43
-877,199,124.71
4,216,284,825.72
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-556,768,174.34
-556,768,174.34
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-51,216,076.42
13,813,379.08
-37,402,697.34
其中：1.基金申购款
90,840,930.15
-28,352,341.29
62,488,588.86
2.基金赎回款
-142,057,006.57
42,165,720.37
-99,891,286.20
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
5,042,267,874.01
-1,420,153,919.97
3,622,113,954.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)
基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司
基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司
基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国际”)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”)
基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券
1,440,103,974.47
22.75%
-
0.00%
权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
光大证券
1,312,358.41
22.75%
895,076.51
27.16%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
光大证券
-
0.00%
-
0.00%
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
关联方报酬
基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
27,462,956.62
26,398,197.83
其中：支付销售机构的客户维护费
5,404,984.46
5,170,176.92
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
4,577,159.49
4,399,699.57
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他各关联方无未投资本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行
251,179,154.83
1,381,684.28
302,755,365.98
1,981,201.73
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
300298
三诺生物
2017年5月17日
重大资产重组
16.37
2017年7月17日
16.09
6,505,191
135,533,029.27
106,489,976.67
-
600643
爱建集团
2017年4月18日
重大资产重组
14.98
2017年8月2日
16.48
713,931
9,996,321.49
10,694,686.38
-
注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
交易所市场债券正回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
3,369,862,291.02
84.74
其中：股票
3,369,862,291.02
84.74
2
固定收益投资
-
0.00
其中：债券
-
0.00
资产支持证券
-
0.00
3
贵金属投资
-
0.00
4
金融衍生品投资
-
0.00
5
买入返售金融资产
349,995,115.00
8.80
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
0.00
6
银行存款和结算备付金合计
256,222,193.03
6.44
7
其他各项资产
826,144.28
0.02
8
合计
3,976,905,743.33
100.00
期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
0.00
B
采矿业
119,352,616.59
3.02
C
制造业
2,005,680,905.37
50.83
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
0.00
E
建筑业
-
0.00
F
批发和零售业
96,431,864.76
2.44
G
交通运输、仓储和邮政业
-
0.00
H
住宿和餐饮业
-
0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务业
114,198,762.92
2.89
J
金融业
723,649,252.33
18.34
K
房地产业
26,439,078.68
0.67
L
租赁和商务服务业
239,493,912.40
6.07
M
科学研究和技术服务业
-
0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
-
0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
-
0.00
P
教育
-
0.00
Q
卫生和社会工作
-
0.00
R
文化、体育和娱乐业
44,615,897.97
1.13
S
综合
-
0.00
合计
3,369,862,291.02
85.40
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
300058
蓝色光标
30,625,820
239,493,912.40
6.07
2
300124
汇川技术
8,967,815
229,037,995.10
5.80
3
600271
航天信息
10,225,073
211,045,506.72
5.35
4
600887
伊利股份
9,507,641
205,269,969.19
5.20
5
600079
人福医药
10,425,816
204,554,509.92
5.18
6
601633
长城汽车
14,336,531
190,532,496.99
4.83
7
002450
康得新
7,890,930
177,703,743.60
4.50
8
600030
中信证券
8,658,900
147,374,478.00
3.73
9
000625
长安汽车
9,542,986
137,609,858.12
3.49
10
600036
招商银行
5,107,200
122,113,152.00
3.09
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（http://www.dcfund.com.cn）的半年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
601633
长城汽车
296,121,676.58
8.24
2
601318
中国平安
220,591,162.19
6.14
3
002007
华兰生物
175,586,798.38
4.89
4
600036
招商银行
172,531,101.98
4.80
5
002292
奥飞娱乐
169,397,972.22
4.71
6
601899
紫金矿业
154,066,800.00
4.29
7
601377
兴业证券
151,811,796.66
4.22
8
600030
中信证券
148,142,263.15
4.12
9
601857
中国石油
144,040,364.46
4.01
10
601766
中国中车
143,613,494.94
4.00
11
600837
海通证券
118,090,443.16
3.29
12
000625
长安汽车
78,002,887.91
2.17
13
002739
万达电影
76,757,223.53
2.14
14
601688
华泰证券
76,539,143.09
2.13
15
600048
保利地产
73,843,301.86
2.05
16
600340
华夏幸福
61,463,463.55
1.71
17
601398
工商银行
59,127,779.00
1.65
18
600887
伊利股份
58,930,754.70
1.64
19
601628
中国人寿
55,972,970.89
1.56
20
002450
康得新
48,801,738.27
1.36
注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
600036
招商银行
266,239,675.95
7.41
2
002236
大华股份
256,162,650.89
7.13
3
600340
华夏幸福
255,896,773.05
7.12
4
002475
立讯精密
174,756,956.66
4.86
5
601628
中国人寿
165,755,105.89
4.61
6
601318
中国平安
157,421,521.95
4.38
7
601377
兴业证券
142,805,456.23
3.97
8
000063
中兴通讯
138,468,630.26
3.85
9
601633
长城汽车
137,498,407.12
3.83
10
002007
华兰生物
132,134,105.55
3.68
11
002230
科大讯飞
129,297,389.05
3.60
12
601398
工商银行
126,373,228.96
3.52
13
601899
紫金矿业
92,213,475.23
2.57
14
600998
九州通
89,751,265.85
2.50
15
601857
中国石油
86,114,490.44
2.40
16
601766
中国中车
73,899,787.21
2.06
17
600048
保利地产
73,569,380.38
2.05
18
600969
郴电国际
54,994,422.91
1.53
19
002739
万达电影
52,107,317.48
1.45
20
000997
新 大 陆
49,261,939.00
1.37
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
2,998,435,833.95
卖出股票收入（成交）总额
3,332,729,912.67
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期未投资贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券之一中信证券（600030），于2017年5月24日公告其收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]57号）。本基金认为，对中信证券的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
573,185.58
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
149,358.01
5
应收申购款
103,600.69
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
826,144.28
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
286,250
16,239.21
24,934,832.39
0.54%
4,623,539,420.61
99.46%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
-
0.0000%
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2004年6月3日 ）基金份额总额
2,234,307,480.29
本报告期期初基金份额总额
4,860,177,417.62
本报告期基金总申购份额
21,821,872.60
减:本报告期基金总赎回份额
233,525,037.22
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
4,648,474,253.00
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。
2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券
2
1,440,103,974.47
22.75%
1,312,358.41
22.75%
-
东方证券
1
803,024,970.51
12.68%
731,784.93
12.68%
-
长江证券
1
647,880,678.15
10.23%
590,404.49
10.23%
-
广发证券
1
616,527,376.35
9.74%
561,860.56
9.74%
-
海通证券
2
598,857,800.22
9.46%
545,725.54
9.46%
-
招商证券
2
565,350,887.01
8.93%
515,222.63
8.93%
-
中信建投
1
325,622,326.67
5.14%
296,757.78
5.14%
-
方正证券
1
318,324,160.16
5.03%
290,098.74
5.03%
-
申万宏源
1
307,827,725.32
4.86%
280,520.27
4.86%
-
中信证券
2
217,673,699.17
3.44%
198,366.46
3.44%
-
东莞证券
1
185,589,804.27
2.93%
169,126.68
2.93%
-
西南证券
1
119,498,742.93
1.89%
108,902.79
1.89%
-
银河证券
1
103,568,822.84
1.64%
94,380.54
1.64%
-
万联证券
1
55,716,825.30
0.88%
50,775.03
0.88%
-
国信证券
1
25,597,953.25
0.40%
23,326.21
0.40%
-
财富证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
国泰君安
1
-
0.00%
-
0.00%
-
中金公司
2
-
0.00%
-
0.00%
-
英大证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
东海证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
渤海证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
民族证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
华林证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
中银国际
1
-
0.00%
-
0.00%
-
天源证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
安信证券
2
-
0.00%
-
0.00%
-
中航证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
华宝证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
国都证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
华福证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
平安证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
华鑫证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
恒泰证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
中投证券
3
-
0.00%
-
0.00%
-
国海证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
东兴证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
江海证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
湘财证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
中泰证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
广州证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
东吴证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
民生证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
长城证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
华泰证券
2
-
0.00%
-
0.00%
-
注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内增加交易单元：无；
本报告期内退租交易单元：无。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
影响投资者决策的其他重要信息
无。
大成基金管理有限公司
2017年8月24日