0.2102% 基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
送出日期： 2017 年 03 月 27 日
2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长
签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3
月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年 1月 1日起至 2016 年 12月 31日止。
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................. 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................. 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告 ................................................................. 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息 ..................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................. 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ................................................................................................................. 19
7.2 利润表 ......................................................................................................................... 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................. 22
7.4 报表附注 ..................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 46
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 46
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................. 46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 47
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 47
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 49
4
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 49
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 49
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 49
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 50
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 50
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 50
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 50
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 51
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 51
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 51
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 52
§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 52
§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 52
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................... 52
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................... 52
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................. 53
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 53
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................... 53
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................... 53
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................... 54
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................. 56
§12 备查文件目录 ..................................................................................................................... 56
5
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国优化增强债券型证券投资基金
基金简称 富国优化增强债券
基金主代码 100035
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 06月 10日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 194,007,771.62 份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 富国优化增强债券 A/B 富国优化增强债券 C
下属两级基金的交易代码
前端 后端
100037
100035 100036
报告期末下属两级基金的份额总额 117,704,334.65 份 76,303,436.97 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础
上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当
期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产
配置和类属资产配置，在债券投资过程中突出主动性的投资
管理。
本基金通过对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势的客观
判断，合理配置收益率相对较高的企业债、公司债、资产支
持证券，以及风险收益特征优异的可转换债、可分离债券、
可交换债券等，加以对国家债券等高流动性品种的投资，灵
活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价
值等策略。在保证基金流动性的前提下，积极把握投资机会，
获取各类债券的超额投资收益。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，
其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公
司
6
信息披露负责人
姓名 范伟隽 田青
联系电话 021-20361818 010-67595096
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096
传真 021-20361616 010-66275853
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
层
北京市西城区金融大街
25号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
层
北京市西城区闹市口大街
1号院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 薛爱东 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地
点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号
上海国金中心二期 16-17层
中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大
街 1号院 1号楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普
通合伙)
上海市世纪大道 100号环球金融中
心 50楼
注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号上海
国金中心二期 16-17层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
（1）富国优化增强债券 A/B
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 -259,795.97 46,958,637.06 63,339,840.47
7
本期利润 -7,238,000.11 67,042,002.30 76,490,597.98
加权平均基金份额本期利润 -0.0288 0.2217 0.2534
本期加权平均净值利润率 -1.88% 15.03% 22.07%
本期基金份额净值增长率 -2.14% 16.21% 23.35%
3.1.2期末数据和指标 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日 2014 年 12月 31日
期末可供分配利润 45,665,624.95 135,913,749.16 74,585,068.01
期末可供分配基金份额利润 0.3880 0.3953 0.2515
期末基金资产净值 177,489,383.95 530,027,178.71 393,429,177.48
期末基金份额净值 1.508 1.541 1.326
3.1.3累计期末指标 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日 2014 年 12月 31日
基金份额累计净值增长率 60.11% 63.62% 40.79%
（2）富国优化增强债券 C
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 -2,548,248.20 50,854,690.72 33,743,105.06
本期利润 -7,816,658.66 35,720,259.50 41,300,249.38
加权平均基金份额本期利润 -0.0551 0.1341 0.2117
本期加权平均净值利润率 -3.70% 9.30% 18.95%
本期基金份额净值增长率 -2.60% 15.83% 22.75%
3.1.2期末数据和指标 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日 2014 年 12月 31日
期末可供分配利润 26,186,772.46 73,910,242.60 31,075,136.12
期末可供分配基金份额利润 0.3432 0.3562 0.2213
期末基金资产净值 111,507,214.08 311,139,055.32 181,850,260.26
期末基金份额净值 1.461 1.500 1.295
3.1.3累计期末指标 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日 2014 年 12月 31日
基金份额累计净值增长率 55.18% 59.32% 37.55%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
8
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国优化增强债券 A/B
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.08% 0.20% -1.15% 0.17% -1.93% 0.03%
过去六个月 -0.85% 0.17% 0.76% 0.14% -1.61% 0.03%
过去一年 -2.14% 0.23% 0.67% 0.17% -2.81% 0.06%
过去三年 40.28% 0.37% 24.77% 0.20% 15.51% 0.17%
过去五年 54.98% 0.43% 28.69% 0.18% 26.29% 0.25%
自基金合同生效
日起至今
60.11% 0.42% 35.17% 0.18% 24.94% 0.24%
（2）富国优化增强债券 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.25% 0.20% -1.15% 0.17% -2.10% 0.03%
过去六个月 -1.08% 0.17% 0.76% 0.14% -1.84% 0.03%
过去一年 -2.60% 0.23% 0.67% 0.17% -3.27% 0.06%
过去三年 38.48% 0.37% 24.77% 0.20% 13.71% 0.17%
过去五年 51.87% 0.43% 28.69% 0.18% 23.18% 0.25%
自基金合同生效
日起至今
55.18% 0.42% 35.17% 0.18% 20.01% 0.24%
注：本基金根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较
基准=中债综合指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10%。中债综合指数由中央
国债登记结算有限责任公司编制，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成
份债券包括国家债券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类，具有广泛的市
场代表性，能够反应中国债券市场的总体走势。沪深 300指数是由上海证券交易
所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A股市场指数，它的
样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国 A股市
场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A股市场总体发展趋势
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt = 90% *[中债综合指数 t/(中债综合指数 t-1)-1]+ 10% * [沪深 300
指数 t/沪深 300指数 t-1)-1] ；
其中，t=1,2,3...;,T，T表示时间截至日；
期间 T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4...; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t日至 T日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
9
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国优化增强债券 A/B 基金累计净值增长率变动及其
与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2016年 12月 31日。
2、本基金于 2009 年 6 月 10 日成立，建仓期 6 个月，从 2009 年 6 月 10 日起至
2009年 12月 9日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国优化增强债券 C 基金累计净值增长率变动及其与
同期业绩比较基准收益率变动的比较
10
注：1、截止日期为 2016年 12月 31日。
2、本基金于 2009 年 6 月 10 日成立，建仓期 6 个月，从 2009 年 6 月 10 日起至
2009年 12月 9日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
（1）过去五年以来富国优化增强债券 A/B 基金净值收益率与同期业绩比较基准
收益率的对比图
11
（2）过去五年以来富国优化增强债券 C 基金净值收益率与同期业绩比较基准收
益率的对比图
3.3 过去三年基金的利润分配情况
（1）富国优化增强债券 A/B
单位：人民币元
12
年度
每 10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2016年 － － － － －
2015年 － － － － －
2014年 － － － － －
合计 － － － － －
注：过往三年本基金未进行利润分配。
（2）富国优化增强债券 C
单位：人民币元
年度
每 10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2016年 － － － － －
2015年 － － － － －
2014年 － － － － －
合计 － － － － －
注：过往三年本基金未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2016年 12 月 31日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合
型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券
投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市
场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券
投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券
型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增
强债券型证券投资基金、富国沪深 300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮
动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券
证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券
投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债
券型证券投资基金（LOF）、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低
碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）、
13
富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富
国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投
资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券
投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证
券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型
证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证
券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债
券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票
型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合
型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指
数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国
有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基
金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、富国中小盘精选混合
型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数
分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银
行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主
题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配
置混合型证券投资基金、富国中证工业 4.0指数分级证券投资基金、富国沪港深
价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、
富国中证体育指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起
式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型
货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证
券投资基金（LOF）、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国
价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、
富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国混合型证券投资基
金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投
资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）、富国两年期理财
债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金等七十八只证券投
资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张钫
本 基 金 基
金 经 理 兼
任 固 定 收
益 投 资 副
总监、富国
天 盈 债 券
型 证 券 投
资 基 金
（ LOF）、
富 国 产 业
债 债 券 型
证 券 投 资
2014-07-29 － 8
硕士，曾任华富基金管理有限公
司债券研究员、基金经理助理、
基金经理；自 2014年 3月至 2014
年 7 月在富国基金管理有限公司
人力资源部工作，自 2014年 7月
起在富国基金管理有限公司固定
收益投资部工作，并自 2014 年 7
月起任富国天盈债券型证券投资
基金（LOF）、富国产业债债券型
证券投资基金、富国优化增强债
券型证券投资基金基金经理，自
2014年10月起任富国国有企业债
14
基金、富国
国 有 企 业
债 债 券 型
证 券 投 资
基金、富国
新 回 报 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投资基金、
富 国 两 年
期 理 财 债
券 型 证 券
投 资 基 金
基金经理
债券型证券投资基金基金经理，
自 2014年 10月至 2016年 4月任
富国稳健增强债券型证券投资基
金基金经理，自 2014 年 11 月起
任富国新回报灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，自 2016年
12 月起任富国两年期理财债券型
证券投资基金基金经理；兼任固
定收益投资副总监。具有基金从
业资格。
范磊
本 基 金 基
金 经 理 兼
富 国 可 转
换 债 券 证
券 投 资 基
金、富国纯
债 债 券 型
发 起 式 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理
2016-08-19 － 6
硕士，曾任深圳发展银行资金高
级专员、安信证券交易员；2012