基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017年3月31日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
成长分级
场内简称
成长分级
基金主代码
161910
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年8月2日
基金管理人
万家基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
28,590,961.12份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2012年10月12日
下属分级基金的基金简称
成长A
成长B
成长分级
下属分级基金的场内简称
成长A
成长B
成长分级
下属分级基金的交易代码
150090
150091
161910
报告期末下属分级基金份额总额
10,258,793.00份
10,258,793.00份
8,073,375.12
本基金的基金份额包括万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额(简称“万家创业成长份额”)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称“万家创业成长A份额”)与万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额(简称“万家创业成长B份额”)。其中,万家创业成长A份额、万家创业成长B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变,且两类基金份额的基金资产合并运作。
本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后,投资者场外认购的全部基金份额确认为万家创业成长份额;投资者场内认购的全部基金份额将按 1:1的比例自动分离预期收益与风险不同的两个份额类别,即万家创业成长A份额和万家创业成长B份额。
本《基金合同》生效后,万家创业成长份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。万家创业成长A份额与万家创业成长B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
基金管理人将根据《基金合同》约定办理万家创业成长份额与万家创业成长A份额、万家创业成长B份额之间的份额配对转换业务。
投资者可选择将其场内申购的万家创业成长份额按1:1的比例分拆成万家创业成长A份额和万家创业成长B份额。投资者可按1:1的配比将其持有的万家创业成长A份额和万家创业成长B份额申请合并为万家创业成长份额后赎回。
投资者在场外申购的万家创业成长份额不得申请进行分拆(《基金合同》另有规定的除外),但可通过跨系统转托管至场内并申请将其按1:1的比例分拆为万家创业成长A份额和万家创业成长B份额。
基金产品说明
投资目标
本基金采用被动式指数化投资方法,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资策略
本基金为指数型基金,采用完全复制的方法进行投资运作,按照成份股在中证创业成长指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准
95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率。
风险收益特征
本基金为指数分级基金,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。万家创业成长份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
下属分级基金的风险收益特征
万家创业成长A份额,具有较低风险、收益相对稳定的特征。
万家创业成长B份额具有高风险、高预期收益的特征。
万家创业成长份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
万家基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
兰剑
郭明
联系电话
021-38909626
010-66105799
电子邮箱
lanj@wjasset.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
95538转6、4008880800
95588
传真
021-38909627
010-66105798
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点
中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)基金管理人办公场所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
本期已实现收益
-5,598,032.73
-47,056,939.60
1,467,286.59
本期利润
-7,419,274.08
-44,830,001.13
-1,854,744.21
加权平均基金份额本期利润
-0.2082
-0.5897
-0.1091
本期基金份额净值增长率
-23.33%
51.22%
-4.77%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配基金份额利润
-0.2121
-0.0594
0.1020
期末基金资产净值
28,593,907.34
32,370,936.90
27,173,968.98
期末基金份额净值
1.0001
1.3059
1.0606
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-6.10%
0.80%
-4.84%
0.78%
-1.26%
0.02%
过去六个月
-6.83%
0.86%
-5.26%
0.85%
-1.57%
0.01%
过去一年
-23.33%
1.94%
-19.30%
1.73%
-4.03%
0.21%
过去三年
10.42%
2.16%
32.15%
1.94%
-21.73%
0.22%
自基金合同生效起至今
27.76%
1.95%
63.96%
1.80%
-36.20%
0.15%
注:业绩比较基准为95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金于2012年8月2日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况
根据基金合同,本基金不进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司, 住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理四十只开放式基金,分别万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
卞勇
本基金基金经理、万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金(LOF)、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
2015年8月18日
-
8年
硕士研究生。2008年进入上海双隆投资管理有限公司,任金融工程师;2010年进入上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作;2010年10月进入国泰基金管理有限公司,历任产品开发、专户投资经理助理等职务;2014年进入广发证券担任投资经理职务;2014年11月进入中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务;2015年4月加入本公司,现任量化投资部总监。
注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待不同投资组合。
在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。
在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0,95%的置信水平下的t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于30的前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2016年,受经济增速放缓、出口增长疲软、人民币贬值预期等多重利空因素叠加影响,市场自开年伊始便快速下跌,成交量大幅萎缩。后随着稳增长政策趋于明朗和对利空的逐渐消化,市场在震荡筑底中伴随着小幅反弹并逐渐企稳。进入下半年,宏观及其他实体经济数据显示国内经济环境有所好转,市场情绪逐渐修复且投资者风险偏好有所回升,指数震荡上行。报告期本基金投资标的指数——中证创业成长指数收益率为-20.4%。
本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制中证创业成长指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数, 减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、成分股及部分指数定期调整时调出的非成分股长期停牌和标的指数成分股调整等因素。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.0001元,报告期内基金份额净值增长率为-23.33%,同期业绩比较基准收益率为-19.30%。基金报告期内日跟踪误差为0.1333%,符合基金合同规定的日平均跟踪偏离度不超过0.35%。年化跟踪误差为4.0093%,略微超过4%的规定,主要是由于非成分股长期停牌。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,宏观政策的主基调逐步从稳增长转向防风险和促改革,货币政策稳健中性,财政政策积极有效。在结构性改革逐步落实及地产调控的背景下,需继续关注财政发力方向,对于符合改革目标的标的,如基建、PPP、国企改革等主题仍有望继续获得较好的市场表现。但与此同时,受到美联储加息、人民币汇率波动、信用风险加大等内外部因素的影响,市场仍存在一定的阶段性风险。随着稳增长的压力有所缓解和各项改革的推进落实,受益于企业业绩改善和改革提升风险偏好,部分估值合理且具有较好基本面的企业预计将有比较好的市场表现。
本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金合同》的约定,存续期内,本基金不进行收益分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对万家中证创业成长指数分级证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,万家中证创业成长指数分级证券投资基金的管理人——万家基金管理有限公司在万家中证创业成长指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,万家中证创业成长指数分级证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对万家基金管理有限公司编制和披露的万家中证创业成长指数分级证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
审计报告
本基金2016年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安永华明(2017)审字第60778298_B14号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:万家中证创业成长指数分级证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
1,547,055.45
1,761,054.42
结算备付金
8,859.19
55,430.25
存出保证金
3,456.50
118,739.47
交易性金融资产
27,434,915.15
30,934,483.89
其中:股票投资
27,434,915.15
30,934,483.89
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
316.39
444.71
应收股利
-
-
应收申购款
1,131.16
3,505.92
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
28,995,733.84
32,873,658.66
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
7.66
应付赎回款
3,955.07
97,063.50
应付管理人报酬
24,936.96
33,840.63
应付托管费
5,486.12
7,444.96
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
17,433.92
63,999.21
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
350,014.43
300,365.80
负债合计
401,826.50
502,721.76
所有者权益:
实收基金
22,172,171.87
19,398,669.09
未分配利润
6,421,735.47
12,972,267.81
所有者权益合计
28,593,907.34
32,370,936.90
负债和所有者权益总计
28,995,733.84
32,873,658.66
注:报告截止2016年12月31日,万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“成长分级”)份额净值1.0001,万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类(以下简称“成长A”)份额净值1.0500,万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类(以下简称“成长B”)份额净值0.9502;成长分级基金份额8,073,375.12份,成长A基金份额10,258,793.00份,成长B基金份额10,258,793.00份。
利润表
会计主体:万家中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
一、收入
-6,117,945.44
-42,245,342.32
1.利息收入
19,306.57
86,943.73
其中:存款利息收入
19,306.57
86,943.73
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
2.投资收益(损失以“-”填列)
-4,414,028.50
-45,016,257.20
其中:股票投资收益
-4,667,551.04
-45,341,155.86
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
253,522.54
324,898.66
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-1,821,241.35
2,226,938.47
4. 汇兑收益(损失以"-"号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
98,017.84
457,032.68
减:二、费用
1,301,328.64
2,584,658.81
1.管理人报酬
373,952.82
716,056.53
2.托管费
82,269.68
157,532.41
3.销售服务费
-
4.交易费用
288,653.14
1,242,570.87
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
556,453.00
468,499.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
-7,419,274.08
-44,830,001.13
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-7,419,274.08
-44,830,001.13
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:万家中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
19,398,669.09
12,972,267.81
32,370,936.90
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-7,419,274.08
-7,419,274.08
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
2,773,502.78
868,741.74
3,642,244.52
其中:1.基金申购款
60,292,558.32
22,334,534.76
82,627,093.08
2.基金赎回款
-57,519,055.54
-21,465,793.02
-78,984,848.56
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
22,172,171.87
6,421,735.47
28,593,907.34
项目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
24,561,092.40
2,612,876.58
27,173,968.98
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-44,830,001.13
-44,830,001.13
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-5,162,423.31
55,189,392.36
50,026,969.05
其中:1.基金申购款
234,618,157.02
185,863,560.55
420,481,717.57
2.基金赎回款
-239,780,580.33
-130,674,168.19
-370,454,748.52
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
19,398,669.09
12,972,267.81
32,370,936.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署:
______方一天______ ______经晓云______ ____陈广益____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
万家中证创业成长指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监证监许可[2012] 324号文《关于核准万家中证创业成长指数分级证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2012年8月2日正式生效,首次设立募集规模为412,423,884.23基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的基金份额包括万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额(简称“万家创业成长份额”)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称“万家创业成长A份额”)和万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额(简称“万家创业成长B份额”)。万家创业成长份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易,万家创业成长A份额和万家创业成长B份额分别在深圳交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
投资者可选择将其场内申购的万家创业成长份额按1:1的比例分拆成风险和收益特性不同的万家创业成长A份额与万家创业成长B份额。投资者可按1:1的配比将其持有的万家创业成长A份额与万家创业成长B份额申请合并为万家创业成长份额后赎回。投资者在场外申购的万家创业成长份额不得申请进行分拆(《基金合同》另有规定的除外),但可通过跨系统转托管至场内并申请将其按1:1的比例分拆为万家创业成长A份额与万家创业成长B份额。
本基金定期进行份额折算。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日,本基金根据基金合同的规定对万家创业成长A份额、万家创业成长份额进行定期份额折算。对于万家创业成长A份额上一会计年度的约定收益,即万家创业成长A份额每个会计年度12月31日份额参考净值超出1.000元部分,将折算为场内万家创业成长份额分配给万家创业成长A份额持有人。万家创业成长份额持有人持有的每两份万家创业成长份额将按一份万家创业成长A份额获得新增万家创业成长份额的分配。经过上述份额折算,万家创业成长A份额的基金份额参考净值和万家创业成长份额的基金份额净值将相应调整。
本基金还进行不定期份额折算。当万家创业成长份额的基金份额净值大于或等于2.000元或者当万家创业成长B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元,基金管理人将根据基金合同的规定对万家创业成长A份额、万家创业成长B份额和万家创业成长份额进行份额折算,份额折算后万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的比例仍保持1:1不变。份额折算后万家创业成长份额的基金份额净值、万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元,万家创业成长份额、万家创业成长A份额和万家创业成长B份额的份额数将得到相应的调整。
本基金为指数型基金,采用完全复制的方法进行投资运作,按照成份股在中证创业成长指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证创业成长指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,中证创业成长指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率。
会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
税项
1.印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2.营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定,2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
4.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
万家基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)
基金托管人、基金代销机构
中泰证券股份有限公司(“中泰证券”)
基金管理人股东
新疆国际实业股份有限公司
基金管理人股东
山东省国有资产投资控股有限公司
基金管理人股东
万家共赢资产管理有限公司
基金管理人的子公司
上海承方股权投资管理有限公司
基金管理人控制的公司
天津万家财富资产管理有限公司
基金管理人的子公司
深圳前海万家股权投资管理有限公司
基金管理人控制的公司
上海万家朴智投资管理有限公司
基金管理人控制的公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
中泰证券
179,667,780.63
92.02%
789,616,841.61
92.84%
债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行债券回购交易。
权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
中泰证券
161,037.19
91.92%
16,237.19
93.14%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
中泰证券
696,603.70
92.75%
59,649.84
93.20%
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
373,952.82
716,056.53
其中:支付销售机构的客户维护费
36,609.09
45,401.41
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
82,269.68
157,532.41
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.22%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.22%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
成长A
关联方名称
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
中泰证券股份有限公司
1.00
0.00%
1.00
0.00%
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
工商银行
1,547,055.45
17,516.90
1,761,054.42
79,241.32
注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2016年度获得的利息收入为人民币1,204.16元(2015年度:人民币6,351.92元),2016年末结算备付金余额为人民币8,859.19元(2015年末:人民币55,430.25元)。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
报告期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
300104
乐视网
2016年12月7日
重大事项
32.96
2017年1月16日
36.88
27,484
1,409,869.87
905,872.64
-
002602
世纪华通
2016年12月15日
重大事项
46.89
2017年1月9日
50.00
8,200
235,310.75
384,498.00
-
002400
省广股份
2016年11月28日
重大事项
13.79
-
-
27,014
399,340.70
372,523.06
-
000048
康达尔
2016年12月1日
重大事项
37.92
2017年3月1日
37.18
7,900
278,009.35
299,568.00
-
300367
东方网力
2016年12月15日
重大事项
20.04
-
-
11,350
332,625.31
227,454.00
-
002635
安洁科技
2016年11月8日
重大事项
36.40
2017年2月8日
33.50
4,300
157,438.00
156,520.00
-
002071
长城影视
2016年6月15日
重大事项
12.96
2017年1月3日
15.00
11,800
187,187.80
152,928.00
-
300450
先导智能
2016年11月15日
重大事项
33.99
2017年2月8日
33.00
3,500
106,482.10
118,965.00
-
300100
双林股份
2016年11月7日
重大事项
34.00
2017年1月25日
30.60
3,300
150,521.25
112,200.00
-
600876
洛阳玻璃
2016年9月8日
重大事项
25.61
2017年3月10日
28.17
3,200
84,665.90
81,952.00
-
注:本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止, 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1公允价值
7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项以及其他金融负债,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币24,622,434.45元,属于第二层次的余额为人民币2,812,480.70元,无属于第三层次的余额。(于2015年12月31日,第一层次的余额为人民币25,201,478.33元,属于第二层次的余额为人民币5,733,005.56元,无属于第三层次的余额。)
7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均不以第三层次公允价值计量。
7.4.10.2承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大承诺事项。
7.4.10.3其他事项
截至资产负债表日,本基金的资产净值为人民币28,593,907.34元,已连续超过264个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元。本基金资产管理人已就上述情况按照中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定,向中国证监会说明原因和报送解决方案。本基金资产管理人将积极采取开展持续营销、加大宣传力度、提高投研能力等措施,尽快扭转这一状况。
除此以外,本基金无需要说明的其他重要事项。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
27,434,915.15
94.62
其中:股票
27,434,915.15
94.62
2
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
1,555,914.64
5.37
7
其他各项资产
4,904.05
0.02
8
合计
28,995,733.84
100.00
期末按行业分类的股票投资组合
期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
586,024.44
2.05
B
采矿业
-
-
C
制造业
16,747,438.04
58.57
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
381,339.00
1.33
E
建筑业
619,577.75
2.17
F
批发和零售业
823,989.00
2.88
G
交通运输、仓储和邮政业
63,924.00
0.22
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
5,828,382.86
20.38
J
金融业
-
-
K
房地产业
295,036.00
1.03
L
租赁和商务服务业
991,807.06
3.47
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
432,585.00
1.51
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
185,220.00
0.65
R
文化、体育和娱乐业
479,592.00
1.68
S
综合
-
-
合计
27,434,915.15
95.95
期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
300059
东方财富
80,003
1,354,450.79
4.74
2
002450
康得新
66,068
1,262,559.48
4.42
3
002415
海康威视
49,061
1,168,142.41
4.09
4
300104
乐视网
27,484
905,872.64
3.17
5
300072
三聚环保
15,832
732,863.28
2.56
6
002594
比亚迪
14,600
725,328.00
2.54
7
002202
金风科技
41,900
716,909.00
2.51
8
300017
网宿科技
12,726
682,240.86
2.39
9
002252
上海莱士
26,560
613,270.40
2.14
10
002466
天齐锂业
15,945
517,415.25
1.81
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300059
东方财富
4,702,710.86
14.53
2
002450
康得新
3,594,215.96
11.10
3
002415
海康威视
3,415,038.00
10.55
4
002673
西部证券
2,816,824.05
8.70
5
002736
国信证券
2,478,278.13
7.66
6
300017
网宿科技
2,410,169.80
7.45
7
300027
华谊兄弟
2,352,523.00
7.27
8
002202
金风科技
2,250,044.00
6.95
9
002252
上海莱士
1,865,094.00
5.76
10
002292
奥飞娱乐
1,806,394.00
5.58
11
300315
掌趣科技
1,702,627.00
5.26
12
300124
汇川技术
1,580,155.48
4.88
13
002475
立讯精密
1,453,219.10
4.49
14
300324
旋极信息
1,433,418.50
4.43
15
002280
联络互动
1,349,654.00
4.17
16
600682
南京新百
1,263,321.50
3.90
17
002500
山西证券
1,186,928.00
3.67
18
300136
信维通信
1,163,619.00
3.59
19
002400
省广股份
1,161,205.49
3.59
20
300253
卫宁健康
1,157,306.90
3.58
21
300072
三聚环保
1,135,775.41
3.51
22
300367
东方网力
1,119,454.00
3.46
23
002466
天齐锂业
1,083,895.85
3.35
24
002572
索菲亚
982,014.80
3.03
25
002508
老板电器
974,284.00
3.01
26
002074
国轩高科
972,761.00
3.01
27
002019
亿帆医药
968,339.50
2.99
28
002179
中航光电
924,257.74
2.86
29
300244
迪安诊断
918,977.46
2.84
30
600565
迪马股份
899,458.00
2.78
31
300182
捷成股份
899,157.00
2.78
32
002104
恒宝股份
891,509.00
2.75
33
600687
刚泰控股
889,041.00
2.75
34
300207
欣旺达
876,323.00
2.71
35
300001
特锐德
866,914.75
2.68
36
300101
振芯科技
842,206.00
2.60
37
002271
东方雨虹
822,263.66
2.54
38
300267
尔康制药
816,844.68
2.52
39
300208
恒顺众昇
813,402.00
2.51
40
002595
豪迈科技
808,813.00
2.50
41
300055
万邦达
808,636.00
2.50
42
300296
利亚德
770,731.00
2.38
43
300115
长盈精密
750,121.00
2.32
44
002594
比亚迪
748,248.00
2.31
45
002437
誉衡药业
741,604.00
2.29
46
300274
阳光电源
733,368.00
2.27
47
002047
宝鹰股份
700,895.34
2.17
48
300347
泰格医药
683,536.32
2.11
49
600562
国睿科技
668,844.00
2.07
50
002183
怡 亚 通
660,359.06
2.04
51
002373
千方科技
652,432.00
2.02
52
300216
千山药机
651,247.47
2.01
注:买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300059
东方财富
3,842,021.06
11.87
2
002450
康得新
3,711,859.83
11.47
3
002415
海康威视
3,343,633.39
10.33
4
002673
西部证券
3,134,492.42
9.68
5
300027
华谊兄弟
3,019,270.88
9.33
6
002736
国信证券
2,956,138.21
9.13
7
300017
网宿科技
2,484,813.00
7.68
8
002202
金风科技
2,143,801.78
6.62
9
300315
掌趣科技
2,002,865.97
6.19
10
300124
汇川技术
1,974,161.74
6.10
11
002292
奥飞娱乐
1,946,959.58
6.01
12
002252
上海莱士
1,762,653.00
5.45
13
002500
山西证券
1,642,446.51
5.07
14
002280
联络互动
1,375,594.47
4.25
15
300072
三聚环保
1,281,591.90
3.96
16
002475
立讯精密
1,276,128.50
3.94
17
600682
南京新百
1,214,674.00
3.75
18
300324
旋极信息
1,203,094.96
3.72
19
300244
迪安诊断
1,182,631.20
3.65
20
600687
刚泰控股
1,151,772.88
3.56
21
300136
信维通信
1,129,051.00
3.49
22
002400
省广股份
1,123,327.78
3.47
23
300253
卫宁健康
1,108,723.00
3.43
24
600565
迪马股份
1,091,121.75
3.37
25
002572
索菲亚
1,078,625.00
3.33
26
002595
豪迈科技
1,074,250.65
3.32
27
002271
东方雨虹
1,067,803.51
3.30
28
002508
老板电器
1,050,795.87
3.25
29
002104
恒宝股份
1,045,629.29
3.23
30
300001
特锐德
1,040,205.50
3.21
31
300055
万邦达
1,020,671.00
3.15
32
300208
恒顺众昇
1,018,297.56
3.15
33
300101
振芯科技
1,016,360.80
3.14
34
300367
东方网力
978,714.74
3.02
35
300274
阳光电源
970,999.20
3.00
36
002219
恒康医疗
969,439.62
2.99
37
002179
中航光电
961,985.55
2.97
38
002437
誉衡药业
910,375.44
2.81
39
002047
宝鹰股份
900,707.00
2.78
40
300207
欣旺达
896,853.00
2.77
41
002217
合力泰
891,432.00
2.75
42
300347
泰格医药
885,823.54
2.74
43
300216
千山药机
876,301.20
2.71
44
600562
国睿科技
853,198.20
2.64
45
002019
亿帆医药
848,599.21
2.62
46
300267
尔康制药
805,010.64
2.49
47
002074
国轩高科
804,481.00
2.49
48
300182
捷成股份
797,428.60
2.46
49
002568
百润股份
751,845.00
2.32
50
300115
长盈精密
738,948.80
2.28
51
002130
沃尔核材
723,343.75
2.23
52
000902
新洋丰
719,688.20
2.22
53
300296
利亚德
712,692.00
2.20
54
300054
鼎龙股份
709,479.00
2.19
55
300098
高新兴
647,813.50
2.00
注:卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
99,122,918.98
卖出股票收入(成交)总额
96,133,695.33
注:买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末仅有上述债券投资持仓。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据基金合同,本基金暂不可投资于股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同,本基金暂不可投资于股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
3,456.50
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
316.39
5
应收申购款
1,131.16
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
4,904.05
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
300104
乐视网
905,872.64
3.17
临时停牌
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
成长A
160.00
64,117.46
6,988,537.00
68.12%
3,270,256.00
31.88%
成长B
1,423.00
7,209.27
1,220,082.00
11.89%
9,038,711.00
88.11%
成长分级
1,363.00
5,923.24
61,734.89
0.76%
8,011,640.23
99.24%
合计
2,946
9,705.01
8,270,353.89
28.93%
20,320,607.23
71.07%
期末上市基金前十名持有人
成长A
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例
1
嘉实资本-中国银行-粤享财富3号-嘉实资本分级基金A份额
1,789,759.00
17.45%
2
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅四号证券投资基金(私募)
1,506,528.00
14.69%
3
李怡名
1,464,656.00
14.28%
4
嘉实资本-民生银行-嘉实资本惠金33号专项资产管理计划
990,000.00
9.65%
5
中国对外经济贸易信托有限公司-金锝量化套利集合资金信托计划
847,672.00
8.26%
6
叶方荣
682,500.00
6.65%
7
上海明汯投资管理有限公司-明汯全天候一号基金
606,641.00
5.91%
8
华泰期货有限公司-华泰期货1期资产管理计划
574,900.00
5.60%
9
华泰期货有限公司-华泰期货3期资产管理计划
522,000.00
5.09%
10
黄松友
236,637.00
2.31%
成长B
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例
1
济南市人民政府国有资产监督管理委员会
706,500.00
6.89%
2
刁成芳
687,500.00
6.70%
3
王鸿
370,100.00
3.61%
4
李新民
300,000.00
2.92%
5
李怡名
257,274.00
2.51%
6
上海明汯投资管理有限公司-明汯CTA一号基金
253,810.00
2.47%
7
沈清华
243,900.00
2.38%
8
上海明汯投资管理有限公司-明汯多策略对冲1号基金
197,700.00
1.93%
9
郑信芳
194,000.00
1.89%
10
叶亚挺
176,700.00
1.72%
上述持有人为场内持有人。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
成长A
0
0.00%
成长B
0
0.00%
成长分级
0
0.00%
合计
0
0.00%
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
成长A
0
成长B
0
成长分级
0
合计
0
本基金基金经理持有本开放式基金
成长A
0
成长B
0
成长分级
0
合计
0
开放式基金份额变动
单位:份
项目
成长A
成长B
成长分级
基金合同生效日(2012年8月2日)基金份额总额
74,051,084.00
74,051,085.00
264,321,715.23
本报告期期初基金份额总额
7,567,101.00
7,567,101.00
9,653,934.98
本报告期基金总申购份额
-
-
77,746,668.77
减:本报告期基金总赎回份额
-
-
74,168,494.97
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
2,691,692.00
2,691,692.00
-5,158,733.66
本报告期期末基金份额总额
10,258,793.00
10,258,793.00
8,073,375.12
注:本报告期基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人:
总经理变更:2016年7月29日,本公司发布公告,聘任经晓云为万家基金管理有限公司总经理,同时方一天不再兼任本公司总经理,继续担任本公司董事长。基金托管人:
报告期内无涉及基金托管人的重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
基金投资策略的改变
报告期期内基金投资策略未发生改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同成立即2012年8月2日起聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。
本基金2016年度需向安永华明会计师事务所支付审计费60,000.00元,本报告期未改聘会计师事务所。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中泰证券
1
179,667,780.63
92.02%
161,037.19
91.92%
-
华宝证券
1
15,588,833.68
7.98%
14,159.18
8.08%
-
注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、基金专用交易席位的变更情况:
本期席位未变更。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期未进行其他证券投资。
万家基金管理有限公司
2017年3月31日