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一、会议基本情况
工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依据中国证监会证
监许可[2012]1123号文核准募集的工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金
成立于2012年10月25日。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《工银瑞信睿智深证100
指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，
本基金管理人决定召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于工银瑞信睿智
深证100指数分级证券投资基金变更相关事项的议案》。
1、会议召开方式：现场方式。
2、会议召开时间：2018年3月14日上午10时
3、会议召开地点：广电国际酒店三层宴会厅A厅（北京市西城区西便门外
大街2号）
二、会议审议事项
本次持有人大会审议的事项为《关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投
资基金变更相关事项的议案》（以下简称“《议案》”），《议案》详见附件一。
三、权益登记日
本次大会的权益登记日为2018年2月13日，即在2018年2月13日深圳证券交易
所交易时间结束后，在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参
加本次基金份额持有人大会。
四、会议的议事程序和表决方式
1、大会主持人宣布会议开始；
2、大会主持人宣布出席会议的基金份额持有人和代理人人数及所持有有表
决权基金份额的总数、占权益登记日基金总份额的比例； 2
3、大会主持人宣布会议议事程序及注意事项；
4、大会主持人公布监票人、公证机关和公证员姓名、见证律师；
5、大会主持人宣读议案；
6、享有表决权的与会人员对议案进行审议，并以投票方式进行表决；
7、监票人在基金份额持有人或代理人表决后立即进行清点，监票人对此进
行监督，公证机关对计票过程予以公证；
8、大会主持人当场公布计票结果；
9、公证机关宣读公证词；
10、见证律师发表意见。
五、会议出席对象
1、权益登记日在登记机构登记在册的工银瑞信睿智深证100指数分级证券投
资基金的基金份额持有人或其代理人。
2、基金管理人代表。
3、基金托管人代表。
4、基金管理人聘请的见证律师。
5、基金管理人聘请的公证机关人员。
六、基金份额持有人出席会议需要准备的文件
1、个人基金份额持有人出席会议的，需提供本人开立持有本基金基金份额
的开放式基金账户或深圳证券账户所使用的身份证件原件及正反面复印件；个人
基金份额持有人授权委托他人出席会议并代理行使表决权的，应按本公告“七、
授权”的规定提供相关资料。
2、机构基金份额持有人出席会议的，需提供该机构开立持有本基金基金份
额的开放式基金账户或深圳证券账户所使用的加盖公章（或其他经会议召集人认
可的业务预留印章等印鉴，下同）的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会
团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件
等），以及代表单位出席会议的个人的身份证件原件及正反面复印件及加盖公章
的单位授权委托书；合格境外机构投资者出席会议的，需提供授权代表的有效身
份证件原件及正反面复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证
明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者出席会议的其他证明文件，以及该3
合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印
件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。机构基金份额持有
人委托他人出席本次大会并行使表决权的，应按本公告“七、授权”的规定提供
相关资料。
七、授权
为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次基金份额持有人大会，使
基金份额持有人在本次基金份额持有人大会上充分表达其意志，基金份额持有人
除可以直接投票外，还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法
律法规的规定及《基金合同》的约定，基金份额持有人授权他人在基金份额持有
人大会上表决需符合以下规则：
（一）委托人
本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基
金份额持有人大会的表决权。投资者在申购本基金的同时也可以签署授权委托
书，待申购申请确认后，授权委托书自动生效。
基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登
记日所持有的基金份额数计算，一份基金份额代表一票表决权。基金份额持有人
在权益登记日未持有本基金基金份额的，授权无效。
基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的
数额以登记机构的登记为准。
（二）受托人
基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、销售机构以及
其他符合法律规定的机构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决
权。
为使基金份额持有人的权利得到有效行使，建议基金份额持有人委托本基金
的基金管理人，或基金托管人为受托人。基金管理人可发布临时公告向基金份额
持有人建议增加的受托人名单。
（三）授权方式
本基金的基金份额持有人可通过纸面授权方式授权受托人代为行使表决权。
基金份额持有人通过纸面方式授权的，授权委托书的样本请见本公告附件三。基4
金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站
（http://www.icbccs.com.cn/）下载等方式获取授权委托书样本。
1、纸面方式授权
（1）基金份额持有人进行纸面授权所需提供的文件
① 个人基金份额持有人委托他人投票的，受托人应提供由委托人填妥并签
署的授权委托书原件（授权委托书的格式可参考附件三的样本），并提供基金份
额持有人开立持有本基金基金份额的开放式基金账户或深圳证券账户所使用的
的个人身份证明文件复印件。如受托人为个人，还需提供受托人的身份证明文件
复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加盖公章的企业法人营业执照复印
件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证
明或登记证书复印件等）和代表单位出席会议的个人的身份证件原件及复印件及
机构授权委托书（出席的受托人为法定代表人的，提供加盖公章的法定代表人身
份证明书；出席的受托人为非法定代表人的，提供加盖公章的法定代表人身份证
明书和机构授权委托书）。
如果个人基金份额持有人使用其收到的基金管理人邮寄的专用授权委托征
集信函授权时，无需提供身份证明文件复印件，在专用回邮信函上填写个人姓名、
身份证明文件号码和具体表决意见，并回寄给基金管理人，该授权委托书即视为
有效授权。
② 机构基金份额持有人委托他人投票的，受托人应提供由委托人填妥的授
权委托书原件（授权委托书的格式可参考附件三的样本），并在授权委托书上加
盖该机构公章，并提供该机构持有人开立持有本基金基金份额的开放式基金账户
或深圳证券账户所使用的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会
团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件
等）。如受托人为个人，还需提供受托人的身份证明文件复印件；如受托人为机
构，还需提供该受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团
体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件
等）和代表单位出席会议的个人的身份证件原件及复印件及机构授权委托书（出
席的受托人为法定代表人的，提供加盖公章的法定代表人身份证明书；出席的受
托人为非法定代表人的，提供加盖公章的法定代表人身份证明书和机构授权委托5
书）。
（2）对基金管理人、基金托管人或销售机构的纸面授权文件的送达
基金份额持有人通过纸面方式对基金管理人、基金托管人或销售机构进行授
权的，可通过邮寄授权文件或在基金管理人或受托人柜台办理授权事宜。
基金份额持有人也可将其填妥的授权委托书和所需的相关文件送交基金管
理人或受托人营业机构。
基金份额持有人也可在授权截止时间前至基金管理人、基金托管人或销售机
构的柜台办理授权，填写授权委托书，并提交基金份额持有人身份证明文件。投
资者通过直销柜台及指定销售机构网点柜台办理基金交易业务时，直销柜台及指
定销售机构网点柜台将为投资者提供纸面方式授权的服务。为保护投资者利益，
投资者在交易时，不论投资者是否授权或选择何种授权方式，均不影响交易的进
行。
2、授权效力确定规则
（1）如果同一基金份额多次以有效纸面方式授权的，以最后一次纸面授权
为准。不能确定最后一次纸面授权的，如最后时间收到的授权委托有多次，以表
示具体表决意见的纸面授权为准；最后时间收到的多次纸面授权均未表示具体表
决意见的，若授权表示一致，以一致的授权表示为准；若授权表示不一致，视为
委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权；
（2）如果同一基金份额在有效纸面方式授权时，委托人签署的授权委托书
没有表示具体表决意见的，视为委托人授权受托人按照受托人意志行使表决权；
（3）如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的，视为委托人授权受
托人按照受托人的意志行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决意
见的，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权。
（4）如基金份额持有人授权他人出席本次大会后，又亲自出席本次大会进
行投票表决的，以其本人亲自投票的表决意见为准。
4、对基金管理人的授权开始时间及截止时间
基金管理人接受基金份额持有人授权的开始及截止时间为2018年2月9日至
2018年3月9日17时。将纸面授权委托书寄送或专人送达给基金管理人、基金托管
人或销售机构的指定地址的，授权时间以收到时间为准。 6
八、会议的预登记
1、预登记时间：2018年2月12日至2018年3月13日，每个工作日上午9:00—
—下午4:00。基金管理人将为基金份额持有人办理现场方式预登记或传真方式预
登记。
2、现场方式预登记：在预登记时间内，基金份额持有人采用现场方式进行
预登记的，应当按照本公告第六条、第七条的规定提供相关资料。
现场方式预登记地址：北京市西城区德胜门外大街77号德胜国际中心D座4
层；联系人：胡金平。
3、传真方式预登记：在预登记时间内，基金份额持有人可凭本公告第六条
规定需提供的相关资料的传真件向基金管理人进行预登记，传真号为8610-6658
3100，确认电话为400-811-9999，传真收件人为：胡金平。
4、关于预登记的说明：基金管理人可以通过预登记估计持有人到会情况，
以便为持有人大会召开进行相应准备，请各基金份额持有人予以积极配合。持有
人大会会议入场前仍需按照本公告第六条、第七条的规定提供相关资料办理现场
会议登记，未能按时依据本公告第六条、第七条的规定及重要提示出示及提供相
关资料的，不能入场出席会议并表决。
九、会议召开的条件
1、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规
定；
2、经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全
部有效凭证所代表的睿智深证100份额、深证100A份额与深证100B份额占权益登
记日各自基金总份额的50%以上。
十、计票
1、主持人在会议开始后，宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选
举两名基金份额持有人代表与基金管理人授权的一名监督员（即基金托管人的委
派人员）共同担任监票人。
2、监票人应在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公
布计票结果。 7
3、如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新
清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
4、计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。参加会议的基金份额持有人或代理人有权推举三名基
金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。
十一、决议生效条件
1、睿智深证100份额、深证100A份额与深证100B份额的基金份额持有人所
持每份基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。
2、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。表决意见模糊不清或
相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的
基金份额总数；
3、《关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金变更相关事项的议案》
应当经参加大会的睿智深证100份额、深证100A份额与深证100B份额的基金份额
持有人（或其代理人）各自所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过；
4、本基金份额持有人大会决议，将由本基金管理人在自通过之日起5日内报
中国证监会备案，基金份额持有人大会决议自持有人大会表决通过之日起生效。
法律法规另有规定的，从其规定。
十二、二次召集基金份额持有人大会及二次授权
根据《基金法》及《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同》
的规定，本次持有人大会需要全部有效凭证所代表的睿智深证100份额、深证
100A份额与深证100B份额占权益登记日各自基金总份额的50%以上；如果本次
基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开，根据《基金法》，本基
金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基
金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期
间基金份额持有人作出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金
份额持有人重新作出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布
的重新召集基金份额持有人大会的通知。 8
十三、本次大会相关机构
1、召集人：工银瑞信基金管理有限公司
客服电话：400-811-9999
联系人：胡金平
联系电话：010-66583052
电子邮件：hu.jinping@icbccs.com.cn
传真： 010-66583100
网址：http://www.icbccs.com.cn
2、公证机构：北京市方圆公证处
地址: 北京市东城区东水井胡同5号北京INN大厦五层A528
联系人：原莹
联系电话: 010-85197530
邮政编码: 100010
3、见证律师：上海市通力律师事务所
注册及办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
联系电话：(021) 3135 8666
十四、重要提示
1、本次会议将于2018年3月14日上午10时召开，届时基金管理人、基金托管
人、基金管理人聘请的公证机关人员以及见证律师将对与会人员资格的合法性进
行审查并予以登记，请出席会议人员务必按照本公告的要求，携带必需的文件提
前半小时至会议地点，以便验证入场。主持人宣布会议开始后，不再对未登记的
基金份额持有人进行登记，未登记的持有人不得入场参加会议。
基金份额持有人应当保持会议秩序，服从召集人的引导，除出席会议的基金
份额持有人（或代理人）、会务人员、聘任律师和公证机构及召集人邀请的人员
以外，召集人有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰基金份额持有人大会秩序、
寻衅滋事和侵犯其他基金份额持有人合法权益的行为，召集人有权采取措施加以
制止并及时报告有关部门查处。
2、特别提醒各位基金份额持有人在进行预登记及会议现场登记时，需要提9
供的是开立持有本基金基金份额的开放式基金账户或深圳证券账户所使用的身
份证件及正反面复印件，如若开立有多个账户且使用的是不同的身份证件，需要
分别提供各账户对应的身份证件及（或）其复印件。
3、上述基金份额持有人大会有关公告可通过工银瑞信基金管理有限公司网
站（http://www.icbccs.com.cn）查阅，投资者如有任何疑问，可致电400-811-9999
咨询。
4、本基金深证100A份额与深证100B份额的首次停牌时间为《工银瑞信基金
管理有限公司关于以现场方式召开工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金
基金份额持有人大会的公告》刊登日当天（2018年2月12日）开市起至当日10：
30停牌，10：30后恢复交易。本基金深证100A份额与深证100B份额的第二次停
牌的时间为基金份额持有人大会召开之日（2018年3月14日）开市起至基金份额
持有人大会决议生效公告日10：30止。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间
的流动性风险。
5、本公告的有关内容由工银瑞信基金管理有限公司解释。
附件一：《关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金变更相关事项
的议案》
附件二：《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金变更方案说明书》
附件三：授权委托书（样本）
工银瑞信基金管理有限公司
2018年2月12日
10
附件一：
《关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金变更相关事项的议案》
工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金份额持有人：
根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益，
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等有关法律法规和《工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金管理人经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一
致，提议将工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金的基金类别、投资目标、
投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、收益分配原则、费率水平进行
变更，同时修订基金合同，并将本基金更名为“工银瑞信中证京津冀协同发展主
题指数证券投资基金（LOF）”。《工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基
金变更方案说明书》见附件二。
为实施工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金的变更方案，提议授权
基金管理人办理本次工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金变更的有关
具体事宜，并可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人
利益无实质性不利影响的前提下对《工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基
金基金合同》进行必要的修改和补充。
以上议案，请予审议。
工银瑞信基金管理有限公司
2018年2月12日
11
附件二：
《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金变更方案说明书》
一、 声明
1、根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的
利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等有关法律法规和《工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金基
金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，基金管理人经与基金托管
人中国民生银行股份有限公司协商一致，决定以现场方式召开基金份额持有人大
会，审议《关于工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金变更相关事项的议
案》。本次工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金变更事宜属于实质性调
整，经基金管理人向中国证监会申请，已经中国证监会准予变更注册。
2、本次工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金变更方案需经参加大
会的睿智深证 100 份额、深证 100A 份额与深证 100B 份额的基金份额持有人（或
其代理人）各自所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过，因此变更方案
存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。参加基金份额持有人大
会表决的基金份额持有人为权益登记日登记在册的工银瑞信睿智深证 100 指数
分级证券投资基金基金份额持有人，全部有效凭证所代表的睿智深证 100 份额、
深证 100A 份额与深证 100B 份额占权益登记日各自基金总份额的 50%以上。
3、基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证
监会备案。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，并在生效后方可
执行。法律法规另有规定的，从其规定。中国证监会对本次工银瑞信睿智深证
100 指数分级证券投资基金变更方案所作的任何决定或意见，均不表明其对本次
变更方案或本基金的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
二、工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金变更方案要点
工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金变更方案的主要内容如下：
（一）更名 12
基金名称由“工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金”更名为“工银瑞
信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）”。
（二）调整运作方式
工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金变更后，将不再设置基金份额
的分级、配对转换和折算机制，运作方式变更为上市契约型开放式（LOF）。
（三）向深圳证券交易所申请工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金
深证 100A 份额与深证 100B 份额的终止上市
在本次基金份额持有人大会决议生效后，基金管理人将按照深圳证券交易所
的业务规则申请办理工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金深证 100A 份
额与深证 100B 份额的终止上市等相关业务。
（四）变更后基金的基本情况
1、基金的名称
工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）
2、基金类型：股票型
3、基金运作方式：上市契约型开放式
4、基金份额的分类：本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方
式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、赎回时
收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；
在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中
计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。
4、基金份额的上市交易
基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件
的情况下，本基金将申请 A 类基金份额在深圳证券交易所上市交易。
5、基金存续期限
不定期
（五）变更后基金的投资目标、投资范围、投资策略和投资限制
1、投资目标
采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对
标的指数的有效跟踪。 13
2、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证京津冀协同发展
主题指数的成份股及其备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国
证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换
债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金投资于中证京津冀协同发展主题指数成份股和备选成份股的资产不
低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；任何交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构
的规定。
如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上
述投资品种的投资比例。
3、投资策略
本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但
因特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投资等）导致基金无法获得足够
数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组
合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使
得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过 0.35%，偏
离度年化标准差不超过 4%。
（1）股票资产指数化投资策略
本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通
常情况下，本基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数
量。
在特殊情况下，本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以14
替换，这些情况包括但不限于以下情形：
1）法律法规的限制；
2）标的指数成份股流动性严重不足；
3）本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高；
4）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行
政处罚或司法诉讼；
5）有充分而合理的理由认为其市场价格被操纵等。
进行此等替换遵循的原则如下：
1）优先考虑用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业；
2）替换后，该成份股票所在行业在基金股票资产组合中的权重与标的指数
中该行业权重相一致；
3）用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考查期内日收益率序列风
险收益特征高度相关，能较好地代表被替代股票的收益率波动情况。
（2）股票指数化投资日常投资组合管理
1）标的指数定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分
析并确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量
减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
2）成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、
复牌等），以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据
这些信息确定基金投资组合每日交易策略。
3）标的指数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金
管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。
4）申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影
响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。
5）跟踪偏离度的监控与管理 15
每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金
的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化
跟踪偏离度管理方案。
（3）债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，债券投资的目的是保证基金资
产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
（4）股指期货投资策略
本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提
下，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。此外，本基金还
将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、分红等特殊情况下的流动性风险
以进行有效的现金管理。
本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，主要采用流动性好、交
易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、
品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
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