关于以通讯方式召开建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告
一、召开会议基本情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金(以下简称“本基金”。其中:建信央视50份额代码为:165312;建信央视50A份额代码为:150123;建信央视50B份额代码为:150124)的基金管理人建信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:
1、会议召开方式:通讯方式
2、会议投票表决起止时间:自2020年10月17日起至2020年10月28日17:00止(以本公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准)
基金份额持有人或其代理人可通过专人送交、邮寄送达至以下地址的下述收件人。
3、纸质表决票的寄达地点:
公证机构:北京市长安公证处
收件人:陆晓冬
联系地址:北京市东城区朝阳门北大街六号首创大厦七层
投票咨询电话:010-65543888-8066
邮政编码:100027
请在信封表面注明:“建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
投资人如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-81-95533(免长途通话费)咨询。
4、网络投票形式表决票的提交(仅适用于个人投资者)
网络投票形式的会议表决票按本公告规定的方式提交至基金管理人指定的系统。
5、电话授权形式表决票的提交(仅适用于个人投资者)
电话授权形式的会议表决票按本公告规定的方式回复至基金管理人指定的电话征集授权通道。
二、会议审议事项
《关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》(见附件一)。该议案的说明及基金合同的修订内容详见《关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金转型及修改基金合同方案说明书》(见附件四)。
三、基金份额持有人大会的权益登记日
本次大会的权益登记日为2020年10月16日,即在2020年10月16日下午交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人(包括建信央视50份额、建信央视50A份额和建信央视50B份额的基金份额持有人)均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。
四、表决票的填写和送交方式
1、纸质表决
(1)本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)下载并打印表决票。
(2)基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:
1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正反面复印件;
2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章或经授权的业务公章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
3)合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;
4)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
5)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
6)合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。
7)以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认可为准。
(3)基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的授权委托书等相关文件在2020年10月17日起,至2020年10月28日17:00止(以本公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准)通过专人送交、邮寄送达至以下地址的下述收件人:
公证机构:北京市长安公证处
收件人:陆晓冬
联系地址:北京市东城区朝阳门北大街六号首创大厦七层
投票咨询电话:010-65543888-8066
邮政编码:100027
请在信封表面注明:“建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
2、网络投票(仅适用于个人投资者)
(1)为方便基金份额持有人(个人投资者)参与本次大会投票,在本次基金份额持有人大会会议投票表决起止时间内,基金管理人在官方微信(微信号:建信基金)、官方网站(http://www.ccbfund.cn)设立个人投资者投票专区。
(2)通过网络进行授权的基金份额持有人,应正确填写姓名、证件号码等信息,以核实基金份额持有人的身份,基金管理人将根据权益登记日登记在册的基金份额持有人的表决意见代为行使表决权。
(3)基金份额持有人通过上述网络授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。
3、电话授权(仅适用于个人投资者)
(1)个人基金份额持有人可以通过基金管理人的电话征集授权通道(400-81-95533)授权基金管理人进行投票。基金管理人在核实基金份额持有人身份后,根据基金份额持有人意愿进行授权记录,从而完成授权。
(2)基金份额持有人可以通过基金管理人指定人员的外呼电话授权基金管理人进行投票。本基金管理人指定人员将主动与预留联系方式的基金份额持有人取得联系。通话过程中,基金管理人指定人员在核实基金份额持有人身份后,根据基金份额持有人意愿进行授权记录,从而完成授权。
(3)基金份额持有人通过电话授权委托基金管理人参与大会并进行投票时,请基金份额持有人明确具体表决意见。为保护基金份额持有人利益,整个通话过程将被录音。电话授权的起止时间以系统记录的电话接通时间为准,敬请投资者注意。
(4)基金份额持有人通过上述电话授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。
4、投资人如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-81-95533(免长途通话费)咨询。
五、计票
1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监票人在基金托管人(交通银行股份有限公司)授权代表的监督下在表决截止日期后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。如基金托管人经通知但拒绝到场监督,不影响计票和表决结果。
2、本基金基金份额持有人所持有的每一基金份额在其对应的份额级别内享有平等的表决权。
3、表决票效力的认定如下:
(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
(2)如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达指定联系地址的,均为无效表决票;无效表决票不计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:
1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;
2)送达时间为同一天的,视为在同一表决票上作出了不同表决意见,视为弃权表决票,但计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数;
3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以本公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准。
(5)授权效力确定规则
1)如果同一基金份额多次以有效书面方式授权的,以最后一次书面授权为准。不能确定最后一次书面授权的,如最后时间收到的授权委托有多次,以表示具体表决意见的书面授权为准;最后时间收到的多次书面授权均为表示具体表决意见的,若授权表示一致,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权;
2)如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权;
3)如委托人既进行委托授权,又送达了有效表决票,则以有效表决票为准。
六、决议生效条件
1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的建信央视50份额、建信央视50A份额、建信央视50B份额不小于在权益登记日各自基金总份额的50%(含50%);
2、本次议案经参加大会的建信央视50份额、建信央视50A份额、建信央视50B份额基金份额持有人(或其代理人)各自所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效;
3、基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,将由本基金管理人在通过之日起5日内报中国证监会备案。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
七、本次大会相关机构
1、召集人:建信基金管理有限责任公司
联系地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费)
联系人:张鑫
传真:010-66228001
电子邮件:zhangxin@ccbfund.cn
网址:www.ccbfund.cn
邮政编码:100033
2、基金托管人:交通银行股份有限公司
3、公证机构:北京市长安公证处
4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所
八、重要提示
1、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将建信央视50A份额、建信央视50B份额按照基金份额参考净值折算为建信央视50份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
2、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。
3、本次基金份额持有人大会有关公告可通过建信基金管理有限责任公司网站查阅,投资人如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-81-95533(免长途通话费)咨询。
4、根据深圳证券交易所的业务规则,本基金建信央视50A份额、建信央视50B份额自本公告发布之日(2020年9月25日)开市起停牌至当日10:30。基金管理人将向深圳证券交易所申请本基金建信央视50A份额、建信央视50B份额自2020年10月29日(计票日)起停牌,并于基金持有人大会决议生效公告发布日10:30复牌。
5、本公告的有关内容由建信基金管理有限责任公司负责解释。
附件一:《关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》
附件二:《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决票》
附件三:《授权委托书》(样本)
附件四:《关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金转型及修改基金合同方案说明书》
建信基金管理有限责任公司
2020年9月25日
附件一:
关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金
转型及修改基金合同有关事项的议案
建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金份额持有人:
根据市场环境和监管政策的变化,为保护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)有关规定,基金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,决定召开本基金的基金份额持有人大会,审议变更建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的投资范围、投资策略、投资比例、收益分配原则、申购与赎回规则、估值方法、费率水平、不再设置基金份额的分级、折算与配对转换等机制等内容且相应修订基金合同,并将本基金更名为“建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)”。具体转型方案及基金合同的修改内容详见附件四《关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金转型及修改基金合同方案说明书》。
为实施本基金转型方案,提请基金份额持有人授权基金管理人办理本次基金转型的有关具体事宜,包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式,根据现时有效的法律法规、监管要求和《关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金转型及修改基金合同方案说明书》的有关内容对本基金的基金合同、托管协议及招募说明书进行必要的修改和补充。
以上议案,请予审议。
建信基金管理有限责任公司
2020年9月25日
附件二:
建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金份额持有人大会
表决票
基金份额持有人姓名或名称:
基金份额持有人证件号码(身份证件号/营业执照号):
基金账户:
受托人(代理人)姓名或名称:
受托人(代理人)证件号码(身份证件号/营业执照号):
审议事项 同意 反对 弃权
关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案
基金份额持有人/受托人(代理人)签字或盖章
2020年月日
说明:
1、请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”,持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持有的全部基金份额(以权益登记日所登记的基金份额为准)的表决意见。
2、表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达指定联系地址的,均为无效表决票。
3、同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账户号,其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。
附件三:
授权委托书(样本)
兹全权委托先生/女士或机构代表本人(或本机构)参加以通讯方式召开的建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对议案的表决权。授权有效期自本授权委托书签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。表决意见以受托人的表决意见为准。本授权不得转授权。
若建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金在规定时间内重新召开审议相同议案的份额持有人大会的,本授权继续有效。
委托人(签字/盖章):
委托人证件号码(身份证件号或营业执照号):
基金账户:
受托人(代理人)(签字/盖章):
受托人(代理人)证件号码(身份证件号或营业执照号):
委托日期:年月日
附注:
1、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字盖章后均为有效。
2、同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户且需要按照不同账户持有基金份额分别授权的,应当填写基金账户号,其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,以上授权将被视为是基金份额持有人就其持有的本基金全部份额向代理人所做授权。
附件四:
关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金转型及修改基金合同方案说明书
一、声明
1、根据市场环境和监管政策的变化,为保护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)等有关规定,本基金管理人(建信基金管理有限责任公司)经与基金托管人(交通银行股份有限公司)协商一致,决定召开基金份额持有人大会,审议《关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》。
2、本次建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金转型方案需经参加大会的建信央视50份额、建信央视50A份额与建信央视50B份额的基金份额持有人(或其代理人)各自所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过,因此转型方案存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。
3、基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,基金管理人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。中国证监会对本次建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金持有人大会决议的备案,均不表明其对本基金的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
二、转型方案要点
建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金转型方案的主要内容如下:
(一)更名
基金名称由“建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金”更名为“建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)”。
(二)取消基金份额的分级、配对转换和折算机制
建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金转型后,将不再设置基金份额的分级、配对转换和折算机制,并变更为上市契约型开放式基金(LOF)。
(三)转型选择期的相关安排
本次持有人大会决议生效后,建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金将安排不少于20个交易日的选择期(具体以基金管理人届时发布的公告为准)。选择期期间,建信央视50份额的申购、赎回、日常转换业务,以及建信央视50A份额、建信央视50B份额的交易、配对转换业务照常办理。原基金份额持有人可以选择卖出建信央视50A份额、建信央视50B份额或者赎回建信央视50份额。对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人,其持有的建信央视50份额、建信央视50A份额和建信央视50B份额将在份额转换基准日进行转换,最终转换为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)A类基金份额。
由于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金需应对赎回等情况,基金份额持有人同意在选择期豁免建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同中约定的投资组合比例限制等条款。基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实相关事项,并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整,以及根据实际情况可暂停申购、赎回、日常转换、配对转换或调整申购、赎回、日常转换的方式及限额等。
(四)建信央视50A份额与建信央视50B份额的终止上市
在本次基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人将按照深圳证券交易所的业务规则申请办理建信央视50A份额与建信央视50B份额的终止上市等相关业务。
(五)基金份额的折算与转换
转型选择期届满的次一工作日为份额转换基准日,同日建信央视50A份额、建信央视50B份额终止上市。基金管理人在份额转换基准日将建信央视50份额、建信央视50A份额和建信央视50B份额转换成基金份额净值为1.0000元的建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)的A类基金份额。
由建信央视50份额的场内份额或建信央视50份额的场外份额转换的建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)的A类基金份额数=建信央视50份额的场内份额或建信央视50份额的场外份额数×份额转换基准日每份建信央视50份额的基金份额净值÷1.0000。
由建信央视50A份额转换的建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)的A类基金份额数=建信央视50A份额的场内份额数×份额转换基准日每份建信央视50A份额的参考资产净值÷1.0000。
由建信央视50B份额转换的建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)的A类基金份额数=建信央视50B份额的场内份额数×份额转换基准日每份建信央视50B份额的参考资产净值÷1.0000。
基金份额转换后,建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)的A类基金份额的场内份额数截位取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临资产净值减小的风险。对于持有份额数较少的建信央视50份额、建信央视50A份额、建信央视50B份额持有人,将面临因持有的基金份额转换后份额数不足1份而被计入基金财产的风险。基金份额转换后,建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)的A类基金份额的场外份额数采用截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产。
(六)增加C类基金份额
本次持有人大会决议生效后,就转型后形成的建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)增加C类基金份额。
(七)《建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)基金合同》的生效及后续安排
自份额转换基准日次日起,基金名称将由“建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金”更名为“建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)”。《建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》同日失效。
建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)基金合同生效后,基金管理人将根据相关规定办理建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)的申购赎回、上市交易等业务。建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)的C类基金份额设置单独的基金代码向场外投资者销售。详见后续公告。
(八)转型后基金的基本情况
(1)基金的名称:建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)
(2)基金类型:股票型
(3)基金运作方式:上市契约型开放式(LOF)
(4)基金份额的分类:根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为C类基金份额。
(5)基金份额的上市交易
基金合同生效后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可以申请A类基金份额上市交易。
未来,基金管理人在履行相关程序后也可申请C类基金份额等其他份额类别上市交易,基金管理人可根据需要修改基金合同相关内容,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(6)基金存续期限:不定期
(7)投资目标
本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争实现对央视财经50指数的有效跟踪。
(8)投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券等)、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金投资于央视财经50指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
(9)投资策略
本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金对标的指数的跟踪目标:力争使得日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
(10)投资限制
1)本基金投资于央视财经50指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%;
2)每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
3)本基金参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
5)本基金若参与股指期货、国债期货交易,应当符合下列投资限制:
①本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
②在任何交易日日终,持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
③在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;
④在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
⑤在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
6)本基金参与股票期权交易,需遵守下列投资比例限制:
①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;