根据《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)第二十一部分中关于不定期份额折算的相关规定,当招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商沪深300高贝塔B份额(场内简称:高贝塔B,交易代码:150146)的基金份额参考净值达到0.250 元后,本基金将进行不定期份额折算。
截至2018年2月9日(T-1日),本基金招商沪深300高贝塔B份额的基金份额参考净值为0.230元,达到基金合同规定的不定期份额折算阀值0.250 元。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2018年2月12日(T日)为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2018年2月12日(T日)。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的招商沪深300高贝塔份额(场内简称:300高贝,基金代码:161718)、招商沪深300高贝塔A份额(场内简称:高贝塔A,交易代码:150145)及招商沪深300高贝塔B份额(场内简称:高贝塔B,交易代码:150146)。
三、基金份额折算方式
招商沪深300高贝塔A份额、招商沪深300高贝塔B份额、招商沪深300高贝塔份额按照《基金合同》“第二十一部分、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。
在基金份额折算基准日,本基金将分别对招商沪深300高贝塔A份额、招商沪深300高贝塔B份额和招商沪深300高贝塔份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保招商沪深300高贝塔A份额和招商沪深300高贝塔B份额的比例为1:1,份额折算后招商沪深300高贝塔份额的基金份额净值、招商沪深300高贝塔A份额和招商沪深300高贝塔B份额的基金份额参考净值均调整为1元。具体折算原则及公式如下:
(1)招商沪深300高贝塔B份额
份额折算原则:
份额折算前招商沪深300高贝塔B份额的资产净值与份额折算后招商沪深300高贝塔B份额的资产净值相等。
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(2)招商沪深300高贝塔A份额
份额折算原则:
① 份额折算前后招商沪深300高贝塔A份额与招商沪深300高贝塔B份额的份额数始终保持 1:1配比;
② 份额折算前招商沪深300高贝塔A份额的资产净值与份额折算后招商沪深300高贝塔A份额的资产净值及新增场内招商沪深300高贝塔份额的资产净值之和相等;
③ 份额折算前招商沪深300高贝塔A份额的持有人在份额折算后将持有招商沪深300高贝塔A份额与新增场内招商沪深300高贝塔份额。
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(3)招商沪深300高贝塔份额:
份额折算原则:
份额折算前招商沪深300高贝塔份额的资产净值与份额折算后招商沪深300高贝塔份额的资产净值相等。
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招商沪深300高贝塔份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位;招商沪深300高贝塔份额的场内份额经折算后的份额数,以及招商沪深300高贝塔A份额、招商沪深300高贝塔B份额折算成招商沪深300高贝塔份额的场内份额数均取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)不定期份额折算基准日(即2018年2月12日)(T日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;招商沪深300高贝塔A份额、招商沪深300高贝塔B份额将于2018年2月12日(T日)上午开市至10:30 停牌,并于2018年2月12日(T日)上午10:30 之后复牌。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
(二)不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2018年2月13日)(T+1日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,招商沪深300高贝塔A份额、招商沪深300高贝塔B份额暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
(三)不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2018年2月14日)(T+2日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,招商沪深300高贝塔A份额、招商沪深300高贝塔B份额将于2018年2月14日(T+2日)复牌。
(四)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年2月14日(T+2日)招商沪深300高贝塔A份额、招商沪深300高贝塔B份额即时行情显示的前收盘价为2018年2月13日(T+1日)的招商沪深300高贝塔A份额、招商沪深300高贝塔B份额的基金份额参考净值,2018年2月14日(T+2日)当日招商沪深300高贝塔A份额和招商沪深300高贝塔B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
五、重要提示
1、本基金招商沪深300高贝塔A份额、招商沪深300高贝塔B份额将于2018年2月12日(T日)上午开市至10:30停牌,并于2018年2月12日(T日) 上午10:30之后复牌。
2、本基金招商沪深300高贝塔A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商沪深300高贝塔A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商沪深300高贝塔A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商沪深300高贝塔A份额与较高风险收益特征的招商沪深300高贝塔份额,因此原招商沪深300高贝塔A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
3、本基金招商沪深300高贝塔B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,招商沪深300高贝塔B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
4、由于招商沪深300高贝塔A份额、招商沪深300高贝塔B份额份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商沪深300高贝塔A份额、招商沪深300高贝塔B份额份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
5、根据深圳证券交易所的相关业务规则,招商沪深300高贝塔A份额、招商沪深300高贝塔B份额、招商沪深300高贝塔份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量招商沪深300高贝塔A份额、招商沪深300高贝塔B份额和场内招商沪深300高贝塔份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
6、招商沪深300高贝塔B份额折算基准日的份额净值与折算阀值0.250元可能有一定差异。
7、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买招商沪深300高贝塔A份额,在不定期份额折算后,则折算新增的招商沪深300高贝塔份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将招商沪深300高贝塔A份额卖出,或者在折算后将新增的招商沪深300高贝塔份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。
8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
9、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”),也可访问基金管理人网站(www.cmfchina.com)或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2018年2月12日