1.8561% 基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 31 日
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签
字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 3月 30 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告期自 2016年 1 月 1日起至 12月 31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 .................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 7
§4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 12
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 12
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 12
§6 审计报告 ................................................................................................................................................ 13
6.1 审计报告基本信息......................................................................................................................... 13
6.2 审计报告的基本内容..................................................................................................................... 13
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
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§7 年度财务报表 ........................................................................................................................................ 14
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 16
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 36
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 36
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................. 36
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 37
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 40
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 41
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 41
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 42
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............................. 42
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 42
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 42
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 42
8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 42
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 43
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 43
9.2 期末上市基金前十名持有人 ......................................................................................................... 43
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 45
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 45
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 45
§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 45
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 46
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 46
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 46
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 46
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 46
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 46
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 46
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 46
11.8 其他重大事件............................................................................................................................. 47
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 58
§13 备查文件目录 .................................................................................................................................... 58
13.1 备查文件名称............................................................................................................................. 58
13.2 备查文件存放地点 ..................................................................................................................... 59
13.3 备查文件查阅方式 ..................................................................................................................... 59
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信诚中证 800医药指数分级证券投资基金
基金简称 信诚中证 800医药指数分级
场内简称 信诚医药
基金主代码 165519
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 8月 16日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 304,559,182.68份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013年 9月 6日
下属分级基金的基金简称
信诚中证 800医药指
数分级 A
信诚中证 800医药指
数分级 B
信诚中证 800医药指
数分级
下属分级基金的场内简称 医药 800A 医药 800B 信诚医药
下属分级基金的交易代码 150148 150149 165519
报告期末下属分级基金的份额总额 90,807,444.00份 90,807,444.00份 122,944,294.68份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约
束,实现对中证 800 制药与生物科技指数的有效跟踪,为投资者提
供一个有效的投资工具。
投资策略
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中
成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及
其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不
超过 4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金
的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以
套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期
货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特
性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风
险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及
对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准
95%×中证 800 制药与生物科技指数收益率+5%×金融同业存款利
率
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收
益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,医药 800A
份额具有预期风险、预期收益较低的特征;医药 800B份额具有预期
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风险、预期收益较高的特征。
下属分级基金的风险收益特征
医药 800A 份额具有
预期风险、预期收益
较低的特征。
医药 800B 份额具有
预期风险、预期收益
较高的特征。
本基金为跟踪指数
的股票型基金,具有
较高预期风险、较高
预期收益的特征,其
预期风险和预期收
益高于货币市场基
金、债券型基金和混
合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 周浩 王永民
联系电话 021-68649788 010-66594896
电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
注册地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9层
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9层
北京市西城区复兴门内大街 1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张翔燕 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务
所(特殊普通合伙)
北京市东长安街 1号东方广场东二办公楼八层
注册登记机构 中国证券登记结算有限
责任公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 -6,357,411.15 365,437,592.98 -674,424.19
本期利润 -25,908,358.17 417,690,644.25 -40,481,655.31
加权平均基金份额本期利润 -0.0789 0.6252 -0.1762
本期加权平均净值利润率 -10.30% 59.31% -17.16%
本期基金份额净值增长率 -9.97% 32.42% 8.03%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 54,881,561.31 86,802,122.66 43,348,408.93
期末可供分配基金份额利润 0.1802 0.2749 0.0379
期末基金资产净值 237,165,707.81 281,652,189.88 1,202,406,156.05
期末基金份额净值 0.779 0.892 1.051
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 30.10% 44.52% 9.14%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金合同自 2013年 8月 16日起生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.62% 0.67% -2.01% 0.65% 1.39% 0.02%
过去六个月 7.93% 0.73% 6.08% 0.73% 1.85% 0.00%
过去一年 -9.97% 1.52% -10.59% 1.55% 0.62% -0.03%
过去三年 28.78% 1.86% 39.30% 1.78% -10.52% 0.08%
自基金合同
生效起至今
30.10% 1.79% 38.50% 1.72% -8.40% 0.07%
注:业绩比较基准为 95%×中证 800制药与生物科技指数收益率+5%×金融同业存款利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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7
注:本基金建仓日自 2013年 8月 16日至 2014年 2月 16日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金
基金合同规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每 10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2016 - - - -
本基金本期未
分红。
2015 - - - - 本基金本期未
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分红。
2014 - - - -
本基金本期未
分红。
合计 - - - -
本基金最近三
年未进行利润
分配
注：根据基金合同的约定,本基金(包括信诚医药份额、信诚医药 A份额、信诚医药 B份额)不进行
收益分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005年 9月 30日正式成立,注册资本 2
亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业
园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。截至 2016年 12月 31日,本基金管理人
共管理 55 只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基
金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚
中证 500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7日盈债券型证券投资基金、信诚添
金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800有色指数
分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费
混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚
新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵
活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指
数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、、信诚中证基建工程指数型证券投资
基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳利债
券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置
混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳
瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚
至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型
证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报
灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
杨旭
本基金基金
经理 ,兼任
信 诚 沪 深
2015年 1月 15日 - 4
理学硕士、文学硕
士。曾任职于美国对
冲 基 金 Robust
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300 指数分
级基金、信
诚中证 500
指数分级基
金、信诚中
证 800 有色
指数分级基
金、信诚中
证 800 金融
指数分级基
金及信诚中
证 TMT 产业
主题指数分
级基金、信
诚中证信息
安全指数分
级基金、信
诚中证智能
家居指数分
级基金、信
诚中证基建
工程指数型
基金(LOF)、
信诚鼎利定
增灵活配置
混 合 型 基
金、信诚至
益灵活配置
混合基金、
信诚至裕灵
活配置混合
基金、信诚
新悦回报灵
活配置混合
基金的基金
经理
methods公司，担任
数量分析师；于华尔
街对冲基金 WSFA
Group 公司，担任
Global Systematic
Alpha Fund 助理基
金经理。2012 年 8
月加入信诚基金，历
任助理投资经理、专
户投资经理。现任数
量投资副总监，信诚
中证 500 指数分级
基金、信诚沪深 300
指数分级基金、信诚
中证 800 医药指数
分级基金、信诚中证
800 有色指数分级
基金、信诚中证 800
金融指数分级基金、
信诚中证 TMT 产业
主题指数分级基金、
信诚中证信息安全
指数分级基金、信诚
中证智能家居指数
分级基金、信诚中证
基建工程指数型基
金（LOF）、信诚鼎利
定增灵活配置混合
型基金、信诚至益灵
活配置混合基金、信
诚至裕灵活配置混
合基金、信诚新悦回
报灵活配置混合基
金的基金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证800医药指数分级证券投资基金招募说明书》
的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结
构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份
额持有人利益的行为。
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易
管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包
括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等投资管理活�