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汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二零一五年四月
目 录
第一部分 前言 ....................................................................................................................... 3
第二部分 释义 ......................................................................................................................... 5
第三部分 基金的基本情况 ................................................................................................... 12
第四部分 基金份额的分类和净值计算规则 ....................................................................... 14
第五部分 基金份额的发售 ................................................................................................... 18
第六部分 基金备案 ............................................................................................................... 20
第七部分 添富恒生基金份额的申购与赎回 ....................................................................... 21
第八部分 基金份额的上市与交易 ....................................................................................... 31
第九部分 基金份额的系统内转托管、跨系统转托管业务 ............................................... 33
第十部分 基金合同当事人及权利义务 ............................................................................... 37
第十一部分 基金份额持有人大会 ....................................................................................... 46
第十二部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ............................................... 54
第十三部分 基金的托管 ....................................................................................................... 57
第十四部分 基金份额的登记 ............................................................................................... 58
第十五部分 基金的投资 ....................................................................................................... 60
第十六部分 基金的财产 ....................................................................................................... 70
第十七部分 基金资产估值 ................................................................................................... 72
第十八部分 基金费用与税收 ............................................................................................... 78
第十九部分 基金的收益与分配 ........................................................................................... 81
第二十部分 基金的会计与审计 ........................................................................................... 83
第二十一部分 基金份额的折算规则 ................................................................................... 84
第二十二部分 基金的信息披露 ........................................................................................... 94
第二十三部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................. 100
第二十四部分 违约责任 ..................................................................................................... 103
第二十五部分 争议的处理和适用的法律 ......................................................................... 104
第二十六部分 基金合同的效力 ......................................................................................... 104
第二十七部分 其他事项 ..................................................................................................... 105
第二十八部分 基金合同内容摘要 ..................................................................................... 105
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投
资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信
息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简
称“《流动性风险管理规定》”）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办
法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于实施
管理试行办法>有关问题的通知》（以下简称《通知》）和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、汇添富恒生指数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金
合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)核准。
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，
但在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的登
记机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过
50%的除外。
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指汇添富恒生指数分级证券投资基金
2、基金管理人：指汇添富基金管理股份有限公司
3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
4、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其签订的
合同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构
5、基金合同或本基金合同：指《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合
同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富恒生指
数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
7、招募说明书：指《汇添富恒生指数分级证券投资基金招募说明书》及其
定期的更新
8、基金份额发售公告：指《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金份额发
售公告》
9、上市交易公告书：在本基金分级运作期内，指《汇添富恒生指数分级证
券投资基金之恒生A份额和恒生B份额上市交易公告书》及《汇添富恒生指数
分级证券投资基金之添富恒生份额上市交易公告书》；本基金分级运作终止转换
为上市开放式基金（LOF）后，指《汇添富恒生指数证券投资基金（LOF）上市
交易公告书》
10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基
金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》：指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施
的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时作出的修订
16、《试行办法》：指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施
的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
17、《通知》：指中国证监会2007年6月18日公布的《关于实施
机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》
18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
20、外管局：指国家外汇管理局或其授权的派出机构
21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
24、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
25、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
28、销售机构：指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
29、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
30、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理
股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机
构
31、基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公
司注册的开放式基金账户，基金投资者办理场外认购、场外申购和场外赎回等业
务时需具有开放式基金账户，记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的
注册登记系统
32、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户，基金投资者通过深圳
证券交易所交易系统办理基金交易、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证
券账户，记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算系统；
33、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情
况的账户
34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资场所的
共同交易日
39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
40、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、《业务规则》：指《汇添富基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》、
深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》、《深圳
证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金
上市规则》，中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有
限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及销售机构业务规则等相关
业务规则和实施细则
44、基金份额分级：指本基金的基金份额包括汇添富恒生指数分级证券投资
基金之基础份额、汇添富恒生指数分级证券投资基金之A份额与汇添富恒生指
数分级证券投资基金之B份额。其中，汇添富恒生指数分级证券投资基金之A
份额与汇添富恒生指数分级证券投资基金之B份额的基金份额配比始终保持1:1
的比率不变；
45、添富恒生份额：指分级运作期内的本基金之基础份额，以及分级运作终
止转换为上市开放式基金（LOF）后本基金的基金份额
46、恒生A份额：指本基金之基础份额自动分离或者分拆的稳健收益类基
金份额
47、恒生B份额：指本基金之基础份额自动分离或者分拆的积极收益类基
金份额
48、恒生A份额的本金：除非基金合同文义另有所指，对于恒生A份额而
言，指1.00元
49、子份额：恒生A份额或恒生B份额
50、两级子份额：指恒生A份额和恒生B份额
51、恒生A份额/恒生B份额参考净值：指本基金分级运作期内，在T日添
富恒生份额净值计算的基础上，按照本基金合同约定的参考净值计算规则计算得
到的T日恒生A份额/恒生B份额估算价值
52、恒生A份额约定年基准收益率：恒生A份额约定年基准收益率为“同
期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3.00%”。但基金管理人并不承诺或
保证恒生A份额持有人的该等收益，如在某一会计年度内本基金资产出现极端
损失情况下，恒生A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益
的风险甚至损失本金的风险
53、恒生A份额累计约定应得收益：恒生A份额依据约定年基准收益率及
基金合同约定的截至计算日的实际天数计算的累计收益
54、标的指数：恒生指数。
55、场外：指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交
易系统办理基金份额认购、申购和赎回的销售机构和场所
56、场内：指通过深圳证券交易所交易系统内的会员单位及深圳证券交易所
交易系统进行基金份额认购、申购、赎回和上市交易的深圳证券交易所会员单位
和场所
57、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
58、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
59、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
60、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
61、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
62、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内
不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进
行转托管的行为。
63、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和
证券登记结算系统间进行转托管的行为
64、日/天：指公历日
65、月：指公历月
66、注册登记系统：中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系
统，通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
67、证券登记结算系统：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登
记结算系统，通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
68、上市交易：在本基金分级运作期内，指投资者通过场内会员单位以集中
竞价的方式买卖添富恒生份额、恒生A份额和恒生B份额的行为；本基金分级
运作终止转换为上市开放式基金（LOF）后，指投资者通过场内会员单位以集中
竞价的方式买卖添富恒生份额的行为
69、自动分离：指投资人在场内认购的每2份添富恒生份额在发售结束后按
1：1比例自动转换为1份恒生A份额和1份恒生B份额的行为
70、配对转换：指本基金添富恒生份额的场内份额与恒生A份额、恒生B
份额之间按约定的转换规则进行转换的行为，包括分拆和合并
71、分拆：根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每2份添富恒
生份额的场内份额申请转换成1份恒生A份额与1份恒生B份额的行为
72、合并：根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每1份恒生A
份额与1份恒生B份额申请转换成2份添富恒生份额的场内份额的行为
73、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
74、巨额赎回：指添富恒生份额单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份
额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换
中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%。
75、元：指人民币元
76、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
77、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
78、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
79、两级子份额净资产：指恒生A份额与恒生B份额的基金份额参考净值
乘以各自的份额数之和
80、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
81、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
82、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒体
83、不可抗力：指基金本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
84、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产，如未来法律
法规变动，基金管理人在履行适当程序后，可对上述流动性受限资产范围进行调
整
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
汇添富恒生指数分级证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
五、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
六、基金份额面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金认购费率最高不超过2.00%，具体费率按招募说明书的规定执行。
七、基金存续期限
不定期
八、标的指数与业绩比较基准
（一）标的指数
本基金股票资产的标的指数为恒生指数。
恒生指数是由香港恒生银行全资附属子公司恒生指数有限公司编制，截至
2013年11月，以香港股票市场的50家上市公司股票作为成份股，以经调整的
流通市值作为权数计算得到的加权平均股价指数，是目前反映香港股市走势的最
具影响力的股价指数。恒生指数于1969年l1月24日首次公开发布，以1964年
7月31日为基期，基期指数值为100。恒生指数以港币计价。
如果指数编制单位变更或停止恒生指数的编制、发布或授权，或恒生指数由
其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致恒生数不宜继续作为
标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，基金管理人
认为有必要作相应调整时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，
在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若
变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就
变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒体公告。
若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编
制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人
应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。
（二）业绩比较基准
本基金业绩比较基准：
经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）
×5%
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，
若变更业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理
人应就变更业绩比较基准召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指
定媒体公告。若变更业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包
括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人
大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。
第四部分 基金份额的分类和净值计算规则
一、基金份额结构
本基金的基金份额包括汇添富恒生指数分级证券投资基金之基础份额（简称
“添富恒生份额”）、汇添富恒生指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简
称“恒生A份额”）与汇添富恒生指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简
称“恒生B份额”）。其中，恒生A、恒生B的基金份额配比始终保持1∶1的比率不
变。
二、基金的基本运作概要
1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后，全部基金
份额将确认为添富恒生份额；
2、投资者场内认购的全部添富恒生份额将按1：1的比例自动分离成预期收
益与预期风险不同的两个份额类别，即稳健收益类的恒生A份额和积极收益类的
恒生B份额，两类基金份额的基金资产合并运作。
3、投资者在场内申购的添富恒生份额可上市交易，也可按1：1的比例申请
分拆为恒生A份额和恒生B份额，分别上市交易。
4、投资者在场外认购和申购的添富恒生份额不进行分拆，其通过跨系统转
托管至场内后，可上市交易或选择将其持有的添富恒生份额按1：1的比例分拆为
恒生A份额和恒生B份额。
5、基金发售结束后，添富恒生份额可接受申购和赎回，场内添富恒生份额
可上市交易；恒生A份额、恒生B份额只上市交易，不接受申购和赎回。
6、基金发售结束后，基金管理人将根据《基金合同》的约定办理添富恒生
份额与恒生A份额、恒生B份额之间的份额配对转换业务。
7、定期折算机制：除了基金合同生效日的所在会计年度外，恒生A份额的份
额参考净值超过1.000元部分折算成添富恒生份额。
8、不定期折算机制：除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况
进行份额折算，即：（1）当添富恒生份额的基金份额净值达到1.500元；（2）当
恒生B份额的基金份额参考净值等于或小于0.250元。
三、恒生A份额、恒生B份额概要
1、存续期限
自基金合同生效日起存续。经基金份额持有人大会决议通过，恒生A份额
与恒生B份额可申请终止运作。恒生A份额与恒生B份额终止运作后，恒生A
份额与恒生B份额将全部转换为添富恒生份额的场内份额。
2、基金份额配比
恒生A份额与恒生B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。
3、恒生A份额与恒生B份额的基金份额参考净值计算规则
根据恒生A份额和恒生B份额的风险和收益特性不同，本基金份额所分离的两
类基金份额恒生A份额和恒生B份额具有不同的净值计算规则。
在本基金的存续期内，本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规
则对恒生A份额和恒生B份额分别进行净值计算，恒生A份额为低风险且预期收益
相对稳定的基金份额，本基金两级子份额净资产优先确保恒生A份额的本金及恒
生A份额累计约定应得收益；恒生B份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额，
本基金在优先确保恒生A份额的本金及累计约定应得收益后，将剩余净资产计为
恒生B份额的净资产。
在本基金存续期内，恒生A份额和恒生B份额的净值计算规则如下：
1、恒生A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率
（税后）+3.00%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以当年1月1日中国�