7.3229% 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月三十日 §1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
申万菱信中证军工指数分级
场内简称
申万军工
基金主代码
163115
交易代码
163115
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年7月24日
基金管理人
申万菱信基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,047,640,126.93份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2014年8月11日
下属分级基金的基金简称
申万军工
军工A级
军工B级
下属分级基金的场内简称
申万军工
军工A级
军工B级
下属分级基金的交易代码
163115
150186
150187
报告期末下属分级基金的份额总额
2,294,892,060.93份
376,374,033.00份
376,374,033.00份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证军工指数的有效跟踪。
投资策略
本基金股票投资策略主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。本基金股指期货投资策略为在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。
业绩比较基准
95%×中证军工指数收益率+5%×银行同业存款利率
下属分级基金的风险收益特征
申万军工份额为常规指数基金份额，具有预期风险较高、预期收益较高的特征，其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
申万军工A 份额，具有预期风险低，预期收益低的特征。
申万军工B 份额由于利用杠杆投资，具有预期风险高、预期收益高的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
申万菱信基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
王菲萍
林葛
联系电话
021-23261188
010-66060069
电子邮箱
service@swsmu.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008808588
95599
传真
021-23261199
010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.swsmu.com
基金年度报告备置地点
申万菱信基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年7月24日（基金合同生效日）至2014年12月31日
本期已实现收益
-616,402,037.71
-1,209,522,453.31
40,356,247.67
本期利润
-891,129,578.74
-1,996,676,878.41
26,636,230.57
加权平均基金份额本期利润
-0.2776
-0.5006
0.0400
本期基金份额净值增长率
-22.38%
41.58%
24.76%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配基金份额利润
-0.3696
-0.1814
0.1905
期末基金资产净值
2,791,964,916.06
3,998,216,638.70
1,683,732,514.74
期末基金份额净值
0.9161
1.2097
1.2476
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-1.49%
0.88%
-1.20%
0.90%
-0.29%
-0.02%
过去六个月
-4.93%
1.09%
-4.53%
1.10%
-0.40%
-0.01%
过去一年
-22.38%
2.02%
-22.55%
1.89%
0.17%
0.13%
自基金合同生效起至今
37.10%
2.68%
54.50%
2.53%
-17.40%
0.15%
注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
benchmark(0) =1000；
%benchmark(t)= 95%*(中证军工指数(t)/ 中证军工指数(t-1)-1)+5%*银行同业存款利率（税后）/365；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ；
其中t=1,2,3,… 。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014年7月24日至2016年12月31日)
/
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
/
注：2014年度数据按基金合同生效后基金实际存续期计算，未按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金(包括申万军工份额、军工A份额和军工B份额)不进行收益分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司，是由国内大型综合类券商申万宏源证券有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日，注册地在中国上海，注册资本金为1.5亿元人民币。其中，申万宏源证券有限公司持有67%的股份，三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。
公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至2016年12月31日，公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的27只开放式基金，形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过340亿元，客户数超过592万户。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
袁英杰
本基金基金经理
2015-01-30
-
10年
袁英杰先生，硕士研究生。曾任职于兴业证券、申银万国证券研究所等，2013年5月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任高级数量研究员、基金经理助理，现任申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)基金经理。
俞诚
本基金基金经理
2015-12-03
-
7年
俞诚先生，经济学学士，金融风险管理师（FRM）。2009年开始从事证券相关工作，2009年8月加入申万菱信基金管理有限公司，历任产品与金融工程总部金融工程师、数量研究员，现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定，信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过稳健经营、规范运作、规避风险，保护了基金持有人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易制度》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
在研究分析方面，本公司建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。
在投资决策方面，首先，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序；其次，公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；另外，公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相授权投资事宜。
在交易执行方面，本公司设立了独立于投资管理职能的交易总部，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；此外，本公司对于可能导致涉嫌不公平交易和利益输送的反向交易行为也制定并落实了严格的管理：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，交易总部按照“时间优先、价格优先”的原则，采取“未委托数量比例法”，通过系统的公平交易模块实现公平交易；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易总部在银行间市场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、交易对手和交易方式进行事前审核，确保交易得到公平和公允的执行。对于由于特殊原因不能参与以上提到的公平交易程序的交易指令，投资经理须提出申请并阐明具体原因，交由交易总监及风险管理总监进行严格的公平性审核；（4）严格禁止同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易（除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外）。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的不同投资组合之间的同日反向交易，相关投资经理须向风险管理委员会提供决策依据并留存记录备查。
在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控；以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后分析评估上，风险管理总部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
对于场内同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和5 日内）同买或者同卖场内同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。首先，假设两两组合在本报告期的价差率呈正态分布且平均价差率为0，我们进行了95%的置信度、假设平均价差率为0 的T 检验，若通过该假设检验，则我们认为该两两组合的交易得到了公平的执行；对于未通过假设检验的情况，我们还计算了两两组合价差占优次数比例、价差交易模拟贡献、组合收益率差异和模拟输送比例占收益率差的比例等指标；若综合以上各项指标，认为仍存在一定的嫌疑，则我们将进一步对该两两组合同向买卖特定场内证券的时点、价格、数量等作分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。
对于场外同向交易，我们分析了本报告期内不同时间窗口内（日内、3 日内和5 日内）两两组合同向交易的价差率、对比市场公允价格和交易对手，未发现利益输送的情况。
对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。
综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本公司制定了《异常交易监控报告制度》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有六次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年，沪深A股市场年初大幅下跌，随后在一定区间震荡整理，但风格差异明显，小盘成长股表现较差。上证综指下跌12.31%，深证成份指数下跌19.64%，沪深300指数下跌11.28%，中证500指数下跌17.78%；而中小板指数下跌22.89%，创业板指数下跌27.71%。
操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整、指数成份股调整和指数成份股现金分红。
本基金产品在申万菱信中证军工指数分级基金之基础份额的基础上，设计了申万军工A份额和申万军工B份额。申万军工A和申万军工B份额之比为1:1。
从整体折溢价水平来看，本基金折溢价率基本在-1.0%和1.0%之间，波动幅度较小。
作为被动投资的基金产品，申万菱信中证军工指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2016年中证军工指数期间表现为-23.81%，基金业绩基准表现为-22.55%，申万菱信中证军工指数分级基金净值期间表现为-22.38%，和业绩基准的差约0.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，中国宏观经济预计温和复苏，其中固定资产投资温和回升，物价水平处于温和、可控区间，货币政策保持中性、流动性较为充足。适度宽松的资金面提供估值支撑，而供给侧改革、PPI持续回升会带来周期性行业盈利的反转，带动上市公司的盈利触底回升。因此，市场未来下跌空间有限，但波动区间会加大。建议选择业绩反转与持续改善的品种，关注医药、TMT、食品饮料、军工、5G、部分中上游周期性行业等主题投资机会。
行业方面，改革是军工股最为核心的驱动因素，事业单位改制、高端军工装备制造改革、军民融合改革以及定价体系改革将在未来一段持续展开，建议长期关注军工股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人设立资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策，审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以保护基金份额持有人的利益。
资产估值委员会由本基金管理人的总经理，分管基金投资的副总经理，分管基金运营的副总经理，投资总监，基金运营总部、监察稽核总部、风险管理总部等各总部负责人组成。其中，总经理来肖贤先生，拥有11年基金行业高级管理人员经验；分管基金投资的副总经理（代行投资总监职责）张少华先生，拥有13年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验；分管基金运营的副总经理张丽红女士，拥有13年的基金行业运营、财务管理相关经验；基金运营总部总监李濮君女士，拥有15年的基金会计经验；监察稽核总部总监牛锐女士，拥有12年的证券基金行业合规管理经验；固定收益总部总监陈国辉先生，拥有9年固定收益研究、投资和风险管理相关经验；风险管理总部总监王瑾怡女士，拥有11年的基金行业风险管理经验。
基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议，采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值；采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债券进行估值。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金合同》的约定，存续期内，本基金（包括申万军工份额、申万军工A份额、申万军工B份额）不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—申万菱信基金管理有限公司 2016年 1 月 1 日至 2016年 12月31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 申万菱信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，申万菱信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2017)第21806号
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的申万菱信中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“申万菱信中证军工指数分级基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是申万菱信中证军工指数分级基金 的基金管理人申万菱信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3审计意见
我们认为，上述申万菱信中证军工指数分级基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了申万菱信中证军工指数分级基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师 赵 钰
中国注册会计师 陈 玲
上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦6层
2017年3月28日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
-
-
银行存款
187,503,640.46
372,330,955.62
结算备付金
-
362,998.88
存出保证金
334,532.90
4,792,841.91
交易性金融资产
2,609,818,923.18
3,728,391,686.91
其中：股票投资
2,609,818,923.18
3,728,391,686.91
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
42,454.44
85,812.46
应收股利
-
-
应收申购款
1,186,270.55
3,580,095.85
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
2,798,885,821.53
4,109,544,391.63
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
2,602,827.83
104,273,020.54
应付管理人报酬
2,423,792.11
3,625,571.44
应付托管费
533,234.27
797,625.72
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
792,876.38
1,676,479.08
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
568,174.88
955,056.15
负债合计
6,920,905.47
111,327,752.93
所有者权益：
-
-
实收基金
2,036,417,123.79
2,263,640,222.22
未分配利润
755,547,792.27
1,734,576,416.48
所有者权益合计
2,791,964,916.06
3,998,216,638.70
负债和所有者权益总计
2,798,885,821.53
4,109,544,391.63
注：报告截止日2016年12月31日，申万菱信中证军工指数分级证券投资基金份额之基础（以下简称“申万军工”）份额净值0.9161元，申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之稳健收益类（以下简称“军工A”）份额净值1.0196元，申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之积极进取类（以下简称“军工B”）份额净值0.8126元；申万军工份额2,294,892,060.93份，军工A份额376,374,033.00份，军工B份额376,374,033.00份。
7.2 利润表
会计主体：申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1�