0.0095% 一、召开会议的基本情况
国泰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”）管理的国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同于2015年3月30日生效。本基金的基金份额包括基础份额及分级份额。基础份额简称“国泰有色份额”（场内简称“国泰有色”，基金代码“160221”）；分级份额包括“有色A份额”（场内简称“有色A”，基金代码“150196”）和“有色B份额”（场内简称“有色B”，基金代码“150197”）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：
1、会议召开方式：通讯方式。
2、会议投票表决起止时间：自2020年9月21日起至2020年10月22日17：00止（以本基金管理人收到表决票时间为准）。
3、会议通讯表决票及授权委托书的寄达地点：
基金管理人：国泰基金管理有限公司
办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
会务常设联系人：辛怡
联系电话：021-31089000
持有人大会专线/客服电话：（400-888-8688转0）
邮政编码：200082
请在信封表面注明：“国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
4、投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688，021-31089000咨询。
二、会议审议事项
《关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》（见附件一）
上述议案的说明及基金合同的修订内容详见《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金转型方案说明书》（见附件四）。
三、基金份额持有人的权益登记日
本次大会的权益登记日为2020年9月21日，即2020年9月21日交易时间结束后，在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人（包括国泰有色份额、有色A份额与有色B份额的基金份额持有人）均有权参加本次基金份额持有人大会。
四、表决票的填写和寄交方式
1、本次会议表决票详见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印、登录本基金管理人网站（www.gtfund.com）下载并打印或按以上格式自制表决票。
2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：
（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件正反面复印件；
（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（或基金管理人认可的其他印章，下同），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；
（3）合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；
（4）基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。其中，代理人接受基金份额持有人纸面方式授权代理投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供授权委托书原件以及本公告“五、授权”所规定的基金份额持有人以及代理人的身份证明文件或机构主体资格证明文件等相关文件的复印件；
（5）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书，以基金管理人的认可为准。
3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2020年9月21日起至2020年10月22日17：00以前通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址，并请在信封表面注明：“国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
送达时间以基金管理人收到表决票时间为准，即：专人送达的以实际递交时间为准；快递送达的，以基金管理人签收时间为准；以邮寄挂号信方式送达的，以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。
本基金管理人的办公地址及联系方式如下：
基金管理人：国泰基金管理有限公司
办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
会务常设联系人：辛怡
联系电话：021-31089000
邮政编码：200082
4、投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688，021-31089000咨询。
五、授权
1、纸面方式授权
（1）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（详见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；
（2）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件（详见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；
（3）合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；
（4）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书，以基金管理人的认可为准。
2、网络授权（仅适用于个人持有人）
为方便基金份额持有人参与本次基金份额持有人大会，基金管理人提供官方微信（微信号：国泰基金）、官方APP（APP名称：国泰基金）和官方网站（http://www.gtfund.com）通道供个人投资者进行授权，由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。
基金管理人接受个人持有人网络授权的开始及截止时间为自2020年9月24日起至2020年10月15日17：00止（授权时间以系统记录时间为准）。
基金份额持有人通过网络授权的方式仅适用于个人持有人，对机构持有人不适用。
通过网络授权的基金份额持有人，应正确填写姓名、证件号码等信息，以核实基金份额持有人的身份，确保基金份额持有人权益。
3、短信授权（仅适用于个人持有人）
为方便基金份额持有人参与本次基金份额持有人大会，基金管理人可通过短信平台向预留手机号码的个人持有人发送征集授权短信，基金份额持有人根据征集授权短信的提示回复短信表明授权的表决意见，由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。
基金管理人接受个人持有人短信授权的开始及截止时间为自2020年9月24日起至2020年10月15日17：00止（授权时间以系统记录时间为准）。
基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人持有人，对机构持有人不适用。
基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的，可选择其他方式进行授权。如因授权短信通道受阻或通讯故障等不可抗力或非基金管理人人为因素，导致授权短信无法接收到或逾期接收到，短信授权失效，基金管理人不承担责任，基金份额持有人可以选择基金管理人认可的其他方式进行授权。
4、电话授权（仅适用于个人投资者）
为方便基金份额持有人参与本次基金份额持有人大会，基金管理人可开设录音电话授权方式。基金份额持有人可拨打基金管理人客服电话，基金管理人人工座席在通话过程中以提问方式核实基金份额持有人身份后，根据基金份额持有人意愿进行授权记录从而完成授权。为保护基金份额持有人利益，整个通话过程将被录音。
基金管理人接受个人持有人电话授权的开始及截止时间为自2020年9月24日起至2020年10月15日17：00止（授权时间以系统记录时间为准）。
基金份额持有人通过电话授权的方式仅适用于个人持有人，对机构持有人不适用。
5、授权效力确定原则
（1）直接表决优先规则
如果基金份额持有人进行了授权委托，又存在直接投票表决，则以直接投票表决为准。
（2）最后授权优先规则
如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权，无论表决意见是否相同，均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次，不能确定最后一次授权的，按以下原则处理：若多次授权的表决意见一致的，按照该表决意见计票；若多次授权但授权的表决意见不一致的，视为委托人授权受托人投弃权票。
6、基金份额持有人的授权的表决意见代表基金份额持有人在权益登记日所持全部基金份额（包括国泰有色份额、有色A份额与有色B份额）的授权的表决意见。
六、计票
1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中国建设银行股份有限公司）授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。如基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
2、本基金基金份额持有人的表决权
国泰有色份额、有色A份额与有色B份额的基金份额持有人持有的每一份基金份额在其份额类别内拥有同等的投票权。
3、表决票效力的认定如下：
（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达指定联系地址的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾，但其他各项符合本公告规定的，视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
（2）表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达指定联系地址的，均为无效表决票；无效表决票不计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
（3）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：
1）送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；
2）送达时间为同一天的，视为在同一表决票上作出了不同表决意见，视为弃权表决票，但计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数；
3）送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以本基金管理人收到的时间为准。
七、决议生效条件
1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的国泰有色份额、有色A份额、有色B份额分别占权益登记日国泰有色份额、有色A份额、有色B份额各自基金总份额二分之一以上（含二分之一）；
2、《关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》须经参加基金份额持有人大会的国泰有色份额、有色A份额和有色B份额的基金份额持有人或其代理人所持国泰有色份额、有色A份额和有色B份额各自类别内的表决权的三分之二以上（含三分之二）通过；
3、本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案。法律法规另有规定的，从其规定。
八、本次大会相关机构
1、召集人：国泰基金管理有限公司
持有人大会专线/客服电话：（400-888-8688转0）
会务常设联系人：辛怡
联系电话：021-31089000
传真：021-31081700
电子邮件：service@gtfund.com
网址：www.gtfund.com
2、基金托管人：中国建设银行股份有限公司
3、公证机构：上海市东方公证处
联系人：林奇
联系方式：021-62154848
4、见证律师事务所：上海市通力律师事务所
九、重要提示
1、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的，基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将有色A份额与有色B份额按照基金份额净值折算为国泰有色份额。届时，基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
2、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。
3、根据深圳证券交易所业务规则要求，本基金有色A份额、有色B份额的首次停牌时间为本公告刊登日（2020年9月21日）开市起至当日10:30。本基金有色A份额、有色B份额第二次停牌的时间为基金份额持有人大会计票之日（2020年10月23日）开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30止。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。
4、上述基金份额持有人大会有关公告可通过国泰基金管理有限公司网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688、021-31089000咨询。
5、关于本次议案的说明见附件四《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金转型方案说明书》。
6、本通知的有关内容由国泰基金管理有限公司负责解释。
附件一：《关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》
附件二：《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决票》
附件三：《授权委托书》
附件四：《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金转型方案说明书》
国泰基金管理有限公司
2020年9月21日
附件一：
关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
转型有关事项的议案
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金份额持有人：
根据市场环境变化，为维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理人国泰基金管理有限公司经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，提议对国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金实施转型，内容包括国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金取消基金份额分级运作机制、调整基金份额类别设置，修改基金的投资、基金资产估值、基金的费用与税收、基金的收益与分配、基金合同终止等内容，更名为“国泰国证有色金属行业指数证券投资基金（LOF）”并修订《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同》，具体内容详见附件四《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金转型方案说明书》。
为实施国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金转型方案，提议授权基金管理人办理本次转型的相关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式，根据现时有效的法律法规的要求和《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金转型方案说明书》的有关内容对《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同》等法律文件进行修改和补充，并根据《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金转型方案说明书》相关内容对国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金实施转型。
以上议案，请予审议。
国泰基金管理有限公司
2020年9月21日
附件二：
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
基金份额持有人大会表决票
基金份额持有人姓名或名称：
证件号码（身份证件/营业执照/其他） 基金账户号/证券账户卡号
审议事项 同意 反对 弃权
关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金转型有关事项的议案
基金份额持有人/受托人（代理人）签字或盖章
年月日
说明：
1、请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。基金份额持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所填基金账户号/证券账户卡号的全部基金份额（以权益登记日所登记的基金份额为准）的表决意见。
2、表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的，视为弃权表决。
3、本表决票中“基金账户号/证券账户卡号”，指持有国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金份额的基金账户号或证券账户卡号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户号/证券账户卡号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户号/证券账户卡号，其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金所有份额（包括国泰有色份额、有色A份额、有色B份额）。
（本表决票可剪报、复印或登录国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金管理人网站（www.gtfund.com）下载并打印，在填写完整并签字盖章后均为有效。）
附件三：
授权委托书
兹委托________________________________代表本人（或本机构）参加投票截止日为2020年10月22日的以通讯方式召开的国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的，本授权继续有效。
委托人（签字/盖章）：________________________________
委托人证件号码（身份证件/营业执照）：________________________________
委托人基金账户号/证券账户卡号：________________________________
受托人（代理人）（签字/盖章）：________________________
受托人（代理人）证件号码（身份证件/营业执照）：______________________
委托日期：年月日
授权委托书填写注意事项：
1、本授权委托书中“基金账户号/证券账户卡号”，指持有国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金份额的基金账户号或证券账户卡号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户号/证券账户卡号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户号/证券账户卡号，其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金所有份额（包括国泰有色份额、有色A份额、有色B份额）。
2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效。
附件四：
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
转型方案说明书
一、声明
1、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金（以下简称“国泰有色分级”）基金合同于2015年3月30日生效。根据市场环境变化，为维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定，国泰有色分级基金管理人（国泰基金管理有限公司）经与基金托管人（中国建设银行股份有限公司）协商一致，决定召开基金份额持有人大会，审议《关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。
2、本次国泰有色分级转型事项属对国泰有色分级原注册事项的实质性调整，经基金管理人向中国证监会申请，已经中国证监会准予变更注册。
3、本次国泰有色分级转型事项须经参加本次基金份额持有人大会的国泰有色份额、有色A份额与有色B份额的基金份额持有人或其代理人所持国泰有色份额、有色A份额与有色B份额各自类别内的表决权三分之二以上（含三分之二）通过，存在无法获得基金份额持有人大会表决通过的可能。
4、本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案。法律法规另有规定的，从其规定。
5、中国证监会对本次国泰有色分级的变更注册所作的任何决定或意见，均不表明其对本次国泰有色分级的转型方案或变更注册后基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
二、国泰有色分级转型方案要点
转型方案的主要内容如下：
（一）更名
基金名称由“国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金”变更为“国泰国证有色金属行业指数证券投资基金（LOF）”（以下简称“本基金”）。
（二）取消分级运作机制
转型后本基金将终止分级运作，因而不再设置基金份额的分级、折算与配对转换等机制。
（三）终止有色A份额和有色B份额的上市交易
本次基金份额持有人大会决议生效后，基金管理人将按照深圳证券交易所的业务规则申请办理有色A份额和有色B份额的终止上市业务。
（四）转型后的基金份额类别设置
本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同类别。在投资人申购基金份额时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用的基金份额称为C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资人可自行选择申购的基金份额类别。
国泰有色份额、有色A份额和有色B份额最终将全部转换为国泰国证有色金属行业指数证券投资基金（LOF）A类基金份额。
本基金开放申购后，投资人可自行选择申购的基金份额类别，本基金不同类别基金份额之间不得互相转换。
（五）转型后基金份额的上市交易
在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请本基金A类基金份额的上市交易。
本基金A类基金份额上市后，登记在证券登记系统中的A类基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在登记结算系统中的A类基金份额通过办理跨系统转托管业务转至证券登记系统后，方可上市交易。
本基金的上市交易按照深圳证券交易所相关业务规则、通知、指南等有关规定执行。
（六）转型后基金的投资
1、投资目标
本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
2、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
3、投资策略
（1）股票投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
（2）债券投资策略
本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，基于本基金流动性管理的需要投资于政府债券、央行票据和金融债等固定收益类品种，以保证基金资产流动性，并降低组合跟踪误差。
（3）资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
（4）股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险。
（5）可转换债券投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转换债券的选择结合其债性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。
（6）融资与转融通证券出借投资策略
本基金在参与融资业务时，将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征，谨慎进行投资，提高基金的投资收益。
为更好实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
4、投资限制
（1）组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%；
2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
10）本基金参与股指期货交易，遵守以下投资限制：
①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值�