申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 托管协议
申万菱信基金管理有限公司
申万菱信中证申万电子行业投资指数
分级证券投资基金托管协议
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
二〇一八年三月
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................8
五、基金财产的保管...................................................................9
六、指令的发送、确认及执行.................................................12
七、交易及清算交收安排.........................................................15
八、基金资产净值计算和会计核算.........................................17
九、基金收益分配.....................................................................23
十、基金信息披露.....................................................................24
十一、基金费用.........................................................................26
十二、基金份额持有人名册的保管.........................................28
十三、基金有关文件档案的保存.............................................28
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................29
十五、禁止行为.........................................................................31
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................32
十七、违约责任.........................................................................34
十八、争议解决方式.................................................................35
十九、托管协议的效力.............................................................35
二十、其他事项.........................................................................36
二十一、托管协议的签订.........................................................36
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鉴于申万菱信基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能
力,拟募集发行申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金;
鉴于广发银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银
行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于申万菱信基金管理有限公司拟担任申万菱信中证申万电子行业投资指
数分级证券投资基金的基金管理人,广发银行股份有限公司拟担任申万菱信中
证申万电子行业投资指数分级证券投资基金的基金托管人;
为明确申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金的基金管理
人和基金托管人之间的权利义务关系,特制订本托管协议;
除非另有约定,《申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基
金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相
同的含义;若有抵触应以基金合同为准,并依其条款解释。
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一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:申万菱信基金管理有限公司
住所:上海市中山南路100号11层
法定代表人:刘郎
设立日期:2004年1月15日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,中国证监会证
监基金字【2003】144号文
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿伍仟万元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:+86-21-23261188
经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准
的其他业务。
(二)基金托管人
名称:广发银行股份有限公司
住所:广州市越秀区东风东路713号
办公地址:广州市越秀区东风东路713号
法定代表人:杨明生
成立时间:1988年7月8日
基金托管业务批准文号:证监许可[2009]363号
组织形式:股份有限公司
注册资本:154亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结
算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债
券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及
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担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外
汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;
外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外
币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买
卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见
证业务;经中国银监会等批准的其他业务。
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简
称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露管
理办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基
金信息披露内容与格式准则第7号(托管协议的内容与格式)》、《申万菱信中证
申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)
及其他有关规定制订。
(二)订立托管协议的目的
订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保
管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权
利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持
有人合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
(四)解释
除非文义另有所指,本托管协议的所有术语与基金合同的相应术语具有相
同含义。
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三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投
资范围、投资对象进行监督。
基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基
金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关
技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监
督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允
许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的配置比例为:本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合
约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-95%,其中投资于股票的
资产不低于基金资产的85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低
于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,应当保持不低于基金资产净值5%
的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保
证金及应收申购款等。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投
资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
基金的投资组合将遵循以下限制:
1、本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)占基金资产的比例为85%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产
的85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80%;
2、每个交易日日终,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款
等;
3、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净
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值的0.5%,本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理
人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国
证监会另有规定的,遵从其规定;
4、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
5、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
6、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
7、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
8、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
9、本基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
10、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;
11、本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:
(1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资
产净值的10%;
(2)在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在
一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式
回购)等;
(3)在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股
票总市值的20%;
(4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
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(5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的20%。
12、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%,但符合中国证监会规定的标的指数成分股投资不计入受此限;
13、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的
10%,但符合中国证监会规定的标的指数成分股投资不计入受此限;
14、本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
15、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资
组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
30%;但除非法律法规另有规定,本基金指数化投资部分不受此限制;
16、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使本基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新
增流动性受限资产的投资;
17、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致;
18、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第2、8、16、17项外,因证券市场、期货市场波动、上市公司合
并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定
投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的
特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之
日起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后
的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理
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人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,且该等事项无需召开基
金份额持有人大会。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定
各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范
围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提
供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间
债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交
易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据
市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金
托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商
解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进
行交易,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要
求相关责任人进行赔偿,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行
情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对
手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不
承担由此造成的任何损失和责任。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资
产净值计算、申万电子份额的基金份额净值和申万电子A份额、申万电子B份
额的基金份额参考净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行
监督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告
中国证监会。
(五)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作
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违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示
等方式通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到
书面通知后应在两个工作日内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,
就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规
定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行
复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在
限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(六)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同
和本托管协议对基金业务执行核查。
对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,
或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合
同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人
应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(七)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金
管理人。
(八)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监
会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督
权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包
括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货
账户等投资所需账户,复核基金管理人计算的基金资产净值和申万电子份额的
基金份额净值以及申万电子A份额和申万电子B份额的基金份额参考净值,根
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据基金管理人指令办理清算交收,相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行
分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式
通知基金托管人限期纠正。
基金托管人收到通知后应于当日及时核对并以书面形式给基金管理人发出
回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定
期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基
金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以
供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人
并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监
会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或
采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出
警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
五、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产;
2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的正当指令,基金托
管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产;
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户以
及投资所需的其他专用账户;
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完
整与独立;
5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决;
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6、对于因为基金认购或申购、基金投资产生的应收资产,如基金托管人无
法从公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日期信息的,应由基金
管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没
有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由
此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损
失,基金托管人对此不承担任何责任;处于托管人实际控制之外账户中的资
产,基金托管人不承担保管责任;
7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间募集的资金应存于本基金在中国证券登记结算有限公司开
立的备付金账户,该账户由基金管理人或由接受基金管理人委托代为办理登记
业务的机构开立并管理。在基金募集行为结束前,任何人不得动用募集资金。
2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管
理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管专户,同时
在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出
具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签
字方为有效。
3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款等事宜,基金托管人应提供必要协助。
(三)基金托管专户的开立和管理
1、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设基金托管专户,保管基金
的银行存款。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切
货币收支活动均需通过基金托管专户进行。
2、基金托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用
基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金托管专户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机
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构的其他有关规定。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的
任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司、深圳分公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证
券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。
结算备付金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规
定执行。
5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基
金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(五)银行间债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银
行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以本基
金的名义在银行间市场登记结算机构开设银行间债券市场债券托管账户,并代
表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签
订全国银行间债券市场债券回购主协议,基金托管人保管协议正本,基金管理
人保存协议副本。
(六)其他账户的开立和管理
在本托管协议签订日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金
合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,
由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约
定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
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(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证由基金托
管人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保
管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭
证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。属于基金托管人实际
有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任
应由基金托管人承担。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证
券不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代
表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托
管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关
的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业
务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有
一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金
托管人,并在30个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为
基金合同终止后15年。
六、指令的发送、确认及执行
基金管理人在运用基金财产时向基金托管人发送资金划拨及其他款项收付
指令,基金托管人执行基金管理人的指令、办理基金名下的资金往来等有关事
项。
(一)基金管理人对发送指令人员的书面授权
1、基金管理人应指定专人向基金托管人发送指令。
2、基金管理人应向基金托管人提供书面授权文件,内容包括被授权人名
单、预留印鉴及被授权人签字样本,授权文件应注明被授权人相应的权限。
3、基金托管人在收到授权文件原件并经基金管理人电话确认后,授权文件
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 托管协议
即生效。如果授权文件中载明具体生效时间的,该生效时间不得早于基金托管
人收到授权文件并经电话确认的时点。如早于,则以基金托管人收到授权文件
并经电话确认的时点为授权文件的生效时间。
4、基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务,其内容不得向被授
权人及相关操作人员以外的任何人泄漏。但法律法规规定或有权机关要求的除
外。
(二)指令的内容
1、指令包括赎回、回购到期付款指令、与投资有关的付款指令、实物债券
出入库指令以及其他资金划拨指令等。
2、基金管理人发给基金托管人的指令应写明款项事由、支付时间、到账时
间、金额、账户等,加盖预留印鉴并由被授权人签字或盖章。