0.0198% 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十八日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级
场内简称
申万传媒
基金主代码
163117
交易代码
163117
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年5月29日
基金管理人
申万菱信基金管理有限公司
基金托管人
上海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
119,381,915.06份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2015年6月10日
下属分级基金的基金简称
申万传媒
传媒业A
传媒业B
下属分级基金的场内简称
申万传媒
传媒业A
传媒业B
下属分级基金的交易代码
163117
150233
150234
报告期末下属分级基金的份额总额
78,664,403.06份
20,358,756.00份
20,358,756.00份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证申万传媒行业投资指数的有效跟踪。
投资策略
本基金股票投资策略主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。本基金股指期货投资策略为在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。
业绩比较基准
95%×中证申万传媒行业投资指数收益率+5%×银行同业存款利率
下属分级基金的风险收益特征
申万传媒份额为常规指数基金份额，具有预期风险较高、预期收益较高的特征，其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
申万传媒A份额，具有预期风险低，预期收益低的特征。
申万传媒B份额由于利用杠杆投资，具有预期风险高、预期收益高的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
申万菱信基金管理有限公司
上海银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
王菲萍
闻怡
联系电话
021-23261188
021-68475888
电子邮箱
service@swsmu.com
wenyi@bosc.cn
客户服务电话
4008808588
95594
传真
021-23261199
021-68476936
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.swsmu.com
基金半年度报告备置地点
申万菱信基金管理有限公司 上海银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）
本期已实现收益
-5,173,353.10
本期利润
-10,507,231.67
加权平均基金份额本期利润
-0.0818
本期基金份额净值增长率
-10.24%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017年6月30日)
期末可供分配基金份额利润
-0.8801
期末基金资产净值
81,739,947.28
期末基金份额净值
0.6847
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
3.01%
1.09%
2.41%
0.98%
0.60%
0.11%
过去三个月
-7.21%
0.98%
-7.81%
0.88%
0.60%
0.10%
过去六个月
-10.24%
0.88%
-12.39%
0.84%
2.15%
0.04%
过去一年
-20.11%
0.98%
-21.06%
0.97%
0.95%
0.01%
自基金合同生效起至今
-56.25%
2.41%
-51.16%
2.23%
-5.09%
0.18%
注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
benchmark(0) =1000；
%benchmark(t)= 95%*(中证申万传媒指数(t)/ 中证申万传媒指数(t-1)-1)+5%*银行同业存款利率（税后）/365；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ；
其中t=1,2,3,… 。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年5月29日至2017年6月30日）
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4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司，是由国内大型综合类券商申万宏源证券有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日，注册地在中国上海，注册资本金为1.5亿元人民币。其中，申万宏源证券有限公司持有67%的股份，三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。
公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至2017年6月30日，公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的33只开放式基金，形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过315亿元，客户数超过603万户。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
荆一帆
本基金基金经理
2017-06-01
-
5年
荆一帆先生，硕士研究生。2012年起从事金融相关工作，曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司，2017年加入申万菱信基金管理有限公司，现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。
袁英杰
本基金原基金经理
2015-06-16
2017-06-05
10年
袁英杰先生，硕士研究生。曾任职于兴业证券、申银万国证券研究所等，2013年5月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任高级数量研究员、基金经理助理，申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理，现任申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理。
俞诚
本基金原基金经理
2015-12-03
2017-06-05
8年
俞诚先生，经济学学士，金融风险管理师（FRM）。2009年开始从事证券相关工作，2009年8月加入申万菱信基金管理有限公司，历任产品与金融工程总部金融工程师、数量研究员，申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理，现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信价值优享混合型证券投资基金基金经理。
注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.本报告期内，公司聘任荆一帆为本基金基金经理，具体见本基金管理人的相关公告。
4.本报告期内，袁英杰、俞诚不再担任本基金基金经理，本基金由荆一帆继续管理，具体见本基金管理人的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定，信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过稳健经营、规范运作、规避风险，保护了基金持有人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易制度》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
在研究分析方面，本公司建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。
在投资决策方面，首先，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序；其次，公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；另外，公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相授权投资事宜。
在交易执行方面，本公司设立了独立于投资管理职能的交易总部，实行了集中交易制度和公平的交易分配制度：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易总部在银行间市场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、交易对手和交易方式进行事前审核，确保交易得到公平和公允的执行。
在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控；以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后分析评估上，风险管理总部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。
本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司制定了《异常交易监控报告制度》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有三次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年，上海A股整体有所上涨，深圳A股亦整体有所上涨；2017年上半年，市场往复震荡，近似构成W型走势。风格表现差异明显，大盘蓝筹股表现较好，小盘成长股表现较差。2017年上半年，上证综指上涨2.86%，深证成份指数上涨3.46%，沪深300指数上涨10.78%，中证500指数下跌2.00%；中小板指数上涨7.33%，创业板指数下跌7.34%。
操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整与指数成分股定期调整。
本基金产品在申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级基金之基础份额的基础上，设计了申万传媒A份额和申万传媒B份额。申万传媒A和申万传媒B份额之比为1:1。
从整体折溢价水平来看，本基金折溢价率基本在-1%至1%之间，波动幅度较小。
作为被动投资的基金产品，申万菱信中证申万传媒行业指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2017年上半年，申万中证传媒行业指数期间表现为-13.04%，基金业绩基准表现为-12.39%，申万菱信中证申万传媒行业分级基金净值期间表现为-10.24%，领先业绩基准2.15%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年下半年，经济上仍面临去杠杆的压力，短期利率下行空间有限，债市离拐点或尚有距离；与此同时，经济下行风险进一步加大，股市整体上预期可能也欠缺确定的盈利性机会。行业方面，2017年上半年传媒指数受市场风险偏好下降与资金增速减缓等因素影响，出现一定调整；但互联网对传媒产业的影响方兴未艾，长期而言，传媒行业中互联网视频、广告、音乐、视频游戏与电影等领域的发展动力可期。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人设立资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策，审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以保护基金份额持有人的利益。
资产估值委员会由本基金管理人的总经理，分管基金投资的副总经理，分管基金运营的副总经理，投资总监，基金运营总部、监察稽核总部、风险管理总部等各总部负责人组成。其中，总经理来肖贤先生，拥有12年基金行业高级管理人员经验；分管基金投资的副总经理张少华先生，拥有13年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验；分管基金运营的副总经理张丽红女士，拥有13年的基金行业运营、财务管理相关经验；基金运营总部总监李濮君女士，拥有16年的基金会计经验；监察稽核总部总监牛锐女士，拥有13年的证券基金行业合规管理经验；固定收益总部总监陈国辉先生，拥有10年固定收益研究、投资和风险管理相关经验；风险管理总部总监王瑾怡女士，拥有11年的基金行业风险管理经验。
基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议，采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值；采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债券进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金合同》的约定，存续期内，本基金（包括申万传媒份额、申万传媒A份额、申万传媒B份额）不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资产
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
-
-
银行存款
6,431,556.07
10,659,216.84
结算备付金
-
-
存出保证金
13,105.50
38,591.81
交易性金融资产
75,218,002.84
94,241,762.74
其中：股票投资
75,218,002.84
94,241,762.74
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
846,212.68
-
应收利息
1,315.78
2,265.36
应收股利
-
-
应收申购款
7,996.00
292,275.48
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
82,518,188.87
105,234,112.23
负债和所有者权益
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
917,101.28
应付赎回款
527,870.60
60,319.50
应付管理人报酬
67,828.25
90,158.08
应付托管费
14,922.20
19,834.79
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
12,985.47
19,903.84
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
154,635.07
365,974.67
负债合计
778,241.59
1,473,292.16
所有者权益：
-
-
实收基金
186,809,568.90
212,855,177.01
未分配利润
-105,069,621.62
-109,094,356.94
所有者权益合计
81,739,947.28
103,760,820.07
负债和所有者权益总计
82,518,188.87
105,234,112.23
注：报告截止日2017年6月30日，申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金份额之基础（以下简称“申万传媒”）份额净值0.6847元，申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之稳健收益类（以下简称“传媒业A”）份额净值1.0037元，申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之积极进取类（以下简称“传媒业B”）份额净值0.3657元；申万传媒份额78,664,403.06份，传媒业A份额20,358,756.00份，传媒业B份额20,358,756.00份。
6.2 利润表
会计主体：申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
-9,730,848.85
-31,350,636.77
1.利息收入
30,077.70
41,701.44
其中：存款利息收入
30,077.70
41,664.98
债券利息收入
-
36.46
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-4,427,047.98
-10,017,663.02
其中：股票投资收益
-4,646,283.28
-10,288,407.10
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
26,657.27
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
219,235.30
244,086.81
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-5,333,878.57
-21,374,675.19
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
-
-
减：二、费用
776,382.82
990,326.59
1．管理人报酬
476,766.54
558,107.92
2．托管费
104,888.67
122,783.72
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
35,830.76
89,015.84
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．其他费用
158,896.85
220,419.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-10,507,231.67
-32,340,963.36
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-10,507,231.67
-32,340,963.36
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
212,855,177.01
-109,094,356.94
103,760,820.07
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-10,507,231.67
-10,507,231.67
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-26,045,608.11
14,531,966.99
-11,513,641.12
其中：1.基金申购款
40,979,317.36
-21,711,399.83
19,267,917.53
2.基金赎回款
-67,024,925.47
36,243,366.82
-30,781,558.65
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
186,809,568.90
-105,069,621.62
81,739,947.28
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
211,445,820.15
-60,516,946.90
150,928,873.25
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-32,340,963.36
-32,340,963.36
三、�