工银瑞信基金管理有限公司关于以通讯方式召开
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金
基金份额持有人大会的第一次提示性公告
工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2020年9月24日在中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)、基金管理人官网(www.icbccs.com.cn)和《上海证券报》发布了《工银瑞信基金管理有限公司关于以通讯方式召开工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于以通讯方式召开工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告。
一、会议基本情况
工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依据中国证监会证监许可【2015】595号文注册募集的工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金成立于2015年5月21日。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,本基金管理人决定召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更相关事项的议案》。
1、会议召开方式:通讯方式。
2、会议投票表决起止时间:自2020年9月24日起,至2020年10月23日17:00止(以表决票收件人收到表决票时间为准)
3、会议计票日:2020年10月27日
4、通讯表决票将送达至本基金管理人,具体地址和联系方式如下:
收件人:工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金持有人大会投票处
地址:北京市西城区德胜门外大街77号德胜国际中心D座4层
邮政编码:100088
联系电话:400-811-9999
二、会议审议事项
本次持有人大会审议的事项为《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更相关事项的议案》(以下简称“《议案》”),《议案》详见附件一。
三、权益登记日
本次大会的权益登记日为2020年9月28日,即在2020年9月28日深圳证券交易所交易时间结束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。
四、投票方式
(一)纸质表决票的填写和寄交方式
1、本次会议表决票见附件四。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(http://www.icbccs.com.cn/)下载等方式获取表决票。
2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:
(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件复印件;
(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(或其他经会议召集人认可的业务预留印章等印鉴,下同),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;
(3)基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人纸面方式授权代理投票的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件以及本公告“五、授权(三)授权方式1、纸面方式授权”中所规定的基金份额持有人以及受托人的身份证明文件或机构主体资格证明文件。
3、基金份额持有人或其受托人需将填妥的表决票和所需的相关文件于会议投票表决起止时间内(自2020年9月24日起,至2020年10月23日17:00止,以本基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址(北京市西城区德胜门外大街77号德胜国际中心D座4层),并请在信封表面注明:“工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
(二)短信投票(仅适用于个人基金份额持有人)
为方便基金份额持有人参与本次基金份额持有人大会,自2020年9月24日起,至2020年10月23日17:00止(以基金管理人系统记录时间为准),基金管理人提供以下短信通道供投资者进行投票。
基金管理人通过短信平台向已获取手机号码的个人基金份额持有人发送征集投票短信,基金份额持有人回复短信表明表决意见。
基金份额持有人通过短信投票的方式仅适用于个人基金份额持有人,对机构基金份额持有人暂不开通。
基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的,可选择其他方式进行投票。
如因上述短信通道或通讯故障等不可抗力或非基金管理人人为因素,导致上述投票短信无法接收到或逾期接收到,短信投票失效,基金管理人不承担责任,基金份额持有人可以选择基金管理人认可的其他投票方式进行投票。
(三)电话投票(仅适用于个人基金份额持有人)
为方便基金份额持有人参与本次基金份额持有人大会,基金管理人于会议投票表决起止时间内(自2020年9月24日起,至2020年10月23日17:00止,以基金管理人系统记录时间为准)在客服电话上增设持有人专用通道,基金份额持有人可拨打并按提示转人工坐席,在人工坐席核实基金份额持有人身份后进行电话投票。
基金管理人也可主动与基金份额持有人取得联系,在通话过程中核实基金份额持有人身份后,由人工坐席根据客户意愿向基金份额持有人征集表决意见。为保护基金份额持有人利益,整个通话过程将被录音。
基金份额持有人通过电话投票的方式仅适用于个人基金份额持有人,对机构基金份额持有人暂不开通。
五、授权
为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次基金份额持有人大会,使基金份额持有人在本次基金份额持有人大会上充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则:
(一)委托人
本基金的基金份额持有人可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。
基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额数计算,一份基金份额代表一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的,授权无效。
基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以登记机构的登记为准。
(二)受托人
基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、销售机构以及其他符合法律规定的机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。
为使基金份额持有人的权利得到有效行使,建议基金份额持有人委托本基金的基金管理人,或基金托管人为受托人。基金管理人可发布临时公告向基金份额持有人建议增加的受托人名单。
(三)授权方式
本基金的基金份额持有人可通过纸面、电话等其他法律法规和中国证监会认可的授权方式授权受托人代为行使表决权。
基金份额持有人通过纸面方式授权的,授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(http://www.icbccs.com.cn/)下载等方式获取授权委托书样本。
基金份额持有人无论通过纸面方式授权还是通过非纸面方式授权的,授权形式及程序均应符合本公告的规定。
1、纸面方式授权
(1)基金份额持有人进行纸面授权所需提供的文件
①个人基金份额持有人委托他人投票的,受托人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本),并提供基金份额持有人的个人身份证明文件复印件。如受托人为个人,还需提供受托人的身份证明文件复印件;如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。
②机构基金份额持有人委托他人投票的,受托人应提供由委托人填妥的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本),并在授权委托书上加盖该机构公章,并提供该机构持有人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。如受托人为个人,还需提供受托人的身份证明文件复印件;如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。
(2)对基金管理人、基金托管人或销售机构的纸面授权文件的送达
基金份额持有人通过纸面方式对基金管理人、基金托管人或销售机构进行授权的,可通过邮寄授权文件或在基金管理人或受托人柜台办理授权事宜。
基金份额持有人也可将其填妥的授权委托书和所需的相关文件送交基金管理人或受托人营业机构。
基金份额持有人也可在授权截止时间前至基金管理人、基金托管人或销售机构的柜台办理授权,填写授权委托书,并提交基金份额持有人身份证明文件。投资者通过直销柜台及指定销售机构网点柜台办理基金交易业务时,直销柜台及指定销售机构网点柜台将为投资者提供纸面方式授权的服务。为保护投资者利益,投资者在交易时,不论投资者是否授权或选择何种授权方式,均不影响交易的进行。
2、电话授权方式
为方便基金份额持有人参与本次基金份额持有人大会,基金管理人在客服电话上增设持有人专用通道,基金份额持有人可拨打并按提示转人工坐席,在人工坐席核实基金份额持有人身份后进行授权。
基金管理人也可主动与基金份额持有人取得联系,在通话过程中核实基金份额持有人身份后,由人工坐席根据客户意愿进行授权记录从而完成授权。为保护基金份额持有人利益,整个通话过程将被录音。
基金份额持有人通过电话等其他授权的方式仅适用于个人基金份额持有人,对机构基金份额持有人暂不开通。
3、授权效力确定规则
(1)如果同一基金份额存在包括有效纸面方式授权和其他非纸面方式有效授权的,以有效的纸面授权为准。多次以有效纸面方式授权的,以最后一次纸面授权为准。不能确定最后一次纸面授权的,如最后时间收到的授权委托有多次,以表示具体表决意见的纸面授权为准;最后时间收到的多次纸面授权均表示了具体表决意见的,若授权表示一致,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权;若最后时间收到的多次纸面授权均未表示具体表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人意志行使表决权;
(2)如果同一基金份额在只存在有效纸面方式授权时,委托人签署的授权委托书没有表示具体表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人意志行使表决权;
(3)如果同一基金份额无有效纸面方式授权,但存在有效的其他非纸面方式授权的,以有效的其他非纸面方式的授权为准;
(4)如果同一基金份额以非纸面方式进行多次授权的,以时间在最后的授权为准。如最后时间收到的授权委托有多项,以表示具体表决意见的授权为准;最后时间收到的多次授权其授权表示一致的,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权;
(5)如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权;
(6)如委托人既进行委托授权,又送达了有效表决票,则以有效表决票为准。
4、授权开始时间及截止时间
接受基金份额持有人授权的开始及截止时间为2020年9月24日至2020年10月23日16:30时。将纸面授权委托书寄送或专人送达给基金管理人、基金托管人或销售机构的指定地址的,授权时间以收到时间为准;通过其他非纸面方式授权的,授权时间以系统记录时间为准。
六、计票
1、本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(国信证券股份有限公司)授权代表的监督下在表决截止日期后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
2、基金份额持有人大会的审议事项应分别由工银传媒份额、工银传媒A份额与工银传媒B份额的基金份额持有人独立进行表决。工银传媒份额、工银传媒A份额与工银传媒B份额的基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内具有同等的投票权。
3、表决票效力的认定如下:
(1)纸面表决票通过专人送交、邮寄送达本公告规定的收件人的,表决时间以收到时间为准;通过其他非纸面方式表决的,表决时间以系统记录时间为准。2020年9月24日前及2020年10月23日17:00以后送达收件人的纸面表决票,均为无效表决。非纸面方式的表决起讫时间以本公告为准。
(2)如果同一基金份额存在包括有效纸面方式表决和其他非纸面方式有效表决的,以有效的纸面表决为准。
(3)纸面表决票的效力认定
①纸面表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在截止时间之前送达本公告规定的收件人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
②如纸面表决票上的表决意见未选、多选或字迹无法辨认或意愿无法判断或表决意见空白的,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
③如纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或受托人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达本公告规定的收件人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
④基金份额持有人重复提交纸面表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:
i.送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;
ii.送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;
iii.送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以本公告规定的收件人收到的时间为准。
(4)如果同一基金份额以非纸面方式进行多次表决的,以时间在最后的表决为准。
七、决议生效条件
1、工银传媒份额、工银传媒A份额和工银传媒B份额的基金份额持有人持有的每一份基金份额在其对应的份额类别内拥有同等的投票权。
2、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的工银传媒份额、工银传媒A份额与工银传媒B份额不小于在权益登记日各自类别基金总份额的二分之一(含二分之一);
3、《议案》应当由经参加大会的工银传媒份额、工银传媒A份额与工银传媒B份额基金份额持有人或其代理人所持表决权在各自类别内的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效;
4、本基金份额持有人大会决议,将由本基金管理人在自通过之日起5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决议自基金份额持有人大会表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。
八、本次大会相关机构
1、召集人:工银瑞信基金管理有限公司
客服电话:400-811-9999
联系人:胡金平
联系电话:010-66583052
电子邮件:hu.jinping@icbccs.com.cn
传真:010-66583100
网址:http://www.icbccs.com.cn
2、公证机构:北京市方圆公证处
地址:北京市东城区东水井胡同5号北京INN大厦五层A528
联系人:原莹
联系电话:010-85197530
3、见证律师:上海市通力律师事务所
注册及办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
联系电话:(021)31358666
九、重要提示
1、如本次基金份额持有人大会未成功召开或《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更相关事项的议案》未通过的,基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将工银传媒A份额与工银传媒B份额按照各自的基金份额(参考)净值转换成工银传媒份额的场内份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
2、请基金份额持有人在邮寄表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。
3、为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,工银传媒A份额与工银传媒B份额将在本次基金份额持有人大会计票日自开市起开始停牌,直至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30复牌。如基金份额持有人大会决议生效公告日为非交易日,则下一交易日开市恢复交易。
4、上述基金份额持有人大会有关公告可通过工银瑞信基金管理有限公司网站(http://www.icbccs.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅,投资者如有任何疑问,可致电400-811-9999咨询。
5、本公告的有关内容由工银瑞信基金管理有限公司解释。
附件一:《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更相关事项的议案》
附件二:《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更方案说明书》
附件三:授权委托书(样本)
附件四:工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决票
工银瑞信基金管理有限公司
2020年9月25日
附件一:
《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更相关事项的议案》
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额持有人:
由于当前分级基金已不符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》及相关监管要求,结合市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关法律法规和《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金管理人经与基金托管人国信证券股份有限公司协商一致,提议将工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的投资范围、运作方式、基金费率、基金份额分类方式等事宜进行变更注册,同时修订基金合同,并将本基金更名为“工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)”。《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更方案说明书》见附件二。
为实施工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的变更方案,提议授权基金管理人办理本次工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更的有关具体事宜,并可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下对《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》进行必要的修改和补充。
以上议案,请予审议。
附件二:
《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更方案说明书》
一、声明
1、结合市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关法律法规和《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,基金管理人经与基金托管人国信证券股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更相关事项的议案》。本次工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更事宜属于实质性调整,经基金管理人向中国证监会申请,已经中国证监会准予变更注册。
2、本次工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更方案需经参加大会的工银传媒份额、工银传媒A份额与工银传媒B份额的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权在各自类别内的三分之二以上(含三分之二)通过,因此变更方案存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。参加基金份额持有人大会表决的基金份额持有人为权益登记日登记在册的工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额持有人,全部有效凭证所代表的工银传媒份额、工银传媒A份额与工银传媒B份额占权益登记日各自基金总份额的二分之一(含二分之一)以上。
3、基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,并在生效后方可执行。法律法规另有规定的,从其规定。中国证监会对本次工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更方案所作的任何决定或意见,均不表明其对本次变更方案或本基金的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
二、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更方案要点
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更方案的主要内容如下:
(一)更名
基金名称由“工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金”更名为“工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)”。
(二)调整运作方式
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更后,将不再设置基金份额的分级、配对转换和折算机制,运作方式变更为普通契约型开放式。
(三)在本次基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人将按照深圳证券交易所的业务规则申请办理工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金工银传媒A份额与工银传媒B份额的终止上市等相关业务。
(四)变更后基金的基本情况
1、基金的名称
工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
2、基金类型:股票型基金
3、基金运作方式:契约型开放式
4、基金份额的分类:本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。
5、基金存续期限
不定期
(五)变更后基金的投资目标、投资范围、投资策略和投资限制
1、投资目标
采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。
2、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、股指期货、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
3、投资策略
本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35%,偏离度年化标准差不超过4%。
(1)股票资产指数化投资策略
本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下,本基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。
在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:
1)法律法规的限制;
2)标的指数成份股流动性严重不足;
3)本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高;
4)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼;
5)有充分而合理的理由认为其市场价格被操纵等。
进行此等替换遵循的原则如下:
1)优先考虑用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业;
2)替换后,该成份股票所在行业在基金股票资产组合中的权重与标的指数中该行业权重相一致;
3)用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考查期内日收益率序列风险收益特征高度相关,能较好地代表被替代股票的收益率波动情况。
(2)股票指数化投资日常投资组合管理
1)标的指数定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
2)成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。
3)标的指数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。
4)申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。
5)跟踪偏离度的监控与管理
每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。
(3)债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
(4)股指期货投资策略
本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,根据风险管理原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
(5)资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
(6)其他金融工具投资策略
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资