0.0195% 申万菱信基金管理有限公司
申万菱信中证申万医药生物指数分级
证券投资基金托管协议
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二○一八年三月
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人.....................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则............................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......................................................14
五、基金财产的保管..........................................................................................15
六、指令的发送、确认及执行..........................................................................18
七、交易及清算交收安排..................................................................................21
八、基金资产净值计算和会计核算..................................................................24
九、基金收益分配..............................................................................................30
十、基金信息披露..............................................................................................31
十一、基金费用..................................................................................................33
十二、基金份额持有人名册的登记与保管......................................................36
十三、基金有关文件档案的保存......................................................................37
十四、基金管理人和基金托管人的更换..........................................................38
十五、禁止行为..................................................................................................41
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算..........................................43
十七、违约责任..................................................................................................45
十八、争议解决方式..........................................................................................46
十九、托管协议的效力......................................................................................47
二十、其他事项..................................................................................................48
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 托管协议
鉴于申万菱信基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,
拟募集发行申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金；
鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于申万菱信基金管理有限公司拟担任申万菱信中证申万医药生物指数分
级证券投资基金的基金管理人，中国农业银行股份有限公司拟担任申万菱信中
证申万医药生物指数分级证券投资基金的基金托管人；
为明确申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金的基金管理人和
基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金合
同》（以下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含
义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。
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一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：申万菱信基金管理有限公司
注册地址：上海市中山南路100号11层
办公地址：上海市中山南路100号11层
邮政编码：200010
法定代表人：刘郎
成立日期：2004年1月15日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2003】144号文
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿伍仟万元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准
的其他业务。
（二）基金托管人
名称：中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层
邮政编码：100031
法定代表人：周慕冰
成立时间：2009年1月15日
基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本：32,479,411.7万元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结
算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债
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券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、
售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业
务；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国
政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；
外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外
的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外
汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客
户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业
投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证 券投资托管业务；代理开放式
基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经
国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
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二、基金托管协议的依据、目的和原则
（一）订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）
等有关法律、法规（以下简称“法律法规”）、基金合同及其他有关规定制订。
（二）订立托管协议的目的
订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保
管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权
利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
（三）订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者
合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。
（四）解释
除非文义另有所指，本协议所使用的所有术语与基金合同的相应术语具有
相同含义。
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三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投
资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准
的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，
以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证
券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允
许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的配置比例为：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合
约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－95%，其中投资于股票
的资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不
低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值
5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金及应收申购款等。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投
资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
1、本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）占基金资产的比例为85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资
产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产
的80%；
2、每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款
等；
3、本基金持有一家上市公司的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，
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但符合中国证监会规定的标的指数成分股投资不计入受此限；
4、本基金与本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的其他基金持有
一家公司发行的证券，其市值不超过该证券的10%，但符合中国证监会规定的
标的指数成分股投资不计入受此限；
5、本基金进入全国银行间同业市场的债券回购的资金余额不超过基金资产
净值的40%；
6、本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
7、本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
8、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
本基金与本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的其他基金持有的同一
权证，不得超过该权证的10%；法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规
定；
9、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券的比例，不得超过该基金资产净值的10%；本基金管理人管理的、且由本基
金托管人托管的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；本基金持有的全部资产支
持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%；
10、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在
评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
11、本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：
（1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资
产净值的10%；
（2）在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在
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一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式
回购）等；
（3）在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股
票总市值的20%；
（4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧
差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（5）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的20%；
12、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有
一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本
基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司
发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；但除非法律法规
另有规定，本基金指数化投资部分不受此限制；
13、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使本基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新
增流动性受限资产的投资；
14、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致；
15、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
除上述第2、10、13、14项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资
比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊
情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符
合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之
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日起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后
的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理
人在履行适当程序后，则本基金投资可不受上述规定限制，且该等事项无需召
开基金份额持有人大会。
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议
第十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人
应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的
公司名单及其更新，并以双方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的
真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交
易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管
人，基金托管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵
循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由
基金管理人承担责任，基金托管人并有权向中国证监会报告。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，基金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先的原
则，防范利益冲突，符合中国证监会的规定，并履行信息披露义务。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金
托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约
定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前
提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行
间债券市场交易对手名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整
银行间债券市场交易对手名单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生
交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面
确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手
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所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对
手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，基金托管人则根据银
行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易对手不履行合同
造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手
或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承
担由此造成的任何损失和责任。
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管
理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同
的约定选择存款银行。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金
银行存款业务账目及核算的真实、准确。
2、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核
相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职
责。
3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付
结算等的各项规定。
基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定
及基金合同的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内
纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的，
基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，
应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结
算。
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资
产净值计算、申万医药份额的基金份额净值和申万医药A份额、申万医药B份
额的基金份额参考净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
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收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行
监督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告
中国证监会。
（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投
资流通受限证券进行监督。
1、流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并不完全一致，包括由《上
市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部
分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或
其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通
受限证券。基金投资流通受限证券，还应遵守《关于基金投资非公开发行股票
等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
2、在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流
程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基
金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确
具体比例，避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批
准。上述规章制度经董事会通过之后，基金管理人应当将上述规章制度以及董
事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。
3、在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托
管人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如
有）：
拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与
承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成
本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真
实、完整。
4、基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市
场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风
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险，基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整
改，并做出书面说明。否则，基金托管人经事先书面告知基金管理人，有权拒
绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承
担任何责任，并有权报告中国证监会。
5、基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下，并
确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存
管问题，造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损
失，由基金管理人承担。
6、如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报
送了虚假的数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法
承担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外，因
投资流通受限证券产生的损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担
上述损失。
（八）基金管理人应在基金首次投资中期票据或中小企业私募债券前，与
基金托管人签署相应的风险控制补充协议，并按照法律法规的规定和补充协议
的约定向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资中期票据或
中小企业私募债券的投资管理制度。
（九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作
中违反法律法规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠
正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到
通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基
金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期
限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内
纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易
程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金
合同约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。
（十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 托管协议
和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理
人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基
金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人
应积极配合提供相关数据资料和制度等。
（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证
监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管
理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、
欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改
正的，基金托管人应报告中国证监会。
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四、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包
括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、复核
基金管理人计算的基金资产净值和申万医药份额的基金份额净值以及申万医药
A份额和申万医药B份额的基金份额参考净值，根据基金管理人指令办理清算
交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行
分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式
通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对
并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规
定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行
复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，
包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实
性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管
人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正
的，基金管理人应报告中国证监会。
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五、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的
合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完
整与独立。
5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。
6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金
托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失
的，基金托管人对此不承担任何责任。
7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间募集的资金应划入本基金在中国证券登记结算有限公司开
立的备付金账户。该账户由基金管理人或由接受基金管理人委托代为办理登记
业务的机构开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管
理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户，
同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验
资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会
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