根据《中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当中融中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时,中融中证煤炭指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:中融煤炭,基金代码:168204)、中融煤炭A份额(场内简称:煤炭A级,基金代码:150289)、中融煤炭B份额(场内简称:*煤炭B级,基金代码:150290)将进行不定期份额折算。
截至2018年5月30日,中融煤炭B份额的基金份额参考净值为0.232元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,本基金将以2018年5月31日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2018年5月30日,中融煤炭B份额收盘价为0.293元,溢价率高达26.29%。不定期份额折算后,中融煤炭B份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,中融煤炭B份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2018年5月31日)当天盲目投资,可能遭受较大损失,敬请投资者注意投资风险。
中融基金管理有限公司
2018年5月31日