西部利得创业板大盘交易型开放式指数
证券投资基金
招募说明书(更新)
(2020年7月)
(摘要)
重要提示
西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)
于2020年2月5日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2020】215号)。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会备案,但中国证监会接受本基金募集注册的备案,并不表明其对本基金
的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本
基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断
市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投
资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:
证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回
或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本
基金特有风险等。本基金为交易型开放式基金,投资目标为紧密跟踪标的指数“创
业板大盘指数”,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。基金管理人提醒投资者
基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金并非保本基金,基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件,自主
判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,了解基金的风险
收益特征,根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的
风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务
资格的其他机构购买基金。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自
负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行负担。
第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:西部利得基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号11层02、03单元
办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼11
楼
法定代表人:何方
成立时间:2010年7月20日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]864号
组织形式:有限责任公司
注册资本:叁亿伍仟万元
存续期限:持续经营
联系人:陈眉媚
联系电话:(021)38572888
股权结构:
股东 出资额(元) 出资比例
西部证券股份有限公司 178,500,000 51%
利得科技有限公司 171,500,000 49%
合计 350,000,000 100%
二、主要人员情况
1、董事会成员
何方先生:董事长
何方先生,董事长,硕士研究生。毕业于上海财经大学经济学专业,18年
证券从业经历。历任汉唐证券资产管理部研究员、西部证券投资管理总部投资经
理、西部证券投资管理总部副总经理、西部证券投资管理总部总经理、西部证券
总经理助理兼上海第一分公司总经理。2010年起任西部证券副总经理。2017年
3月至9月代为履行西部证券总经理职务。2017年9月起任西部证券总经理。自
2019年3月起任公司董事长。
贺燕萍女士:董事
贺燕萍女士,董事,硕士研究生,高级经济师。毕业于中国社会科学院研究
生院,获经济学硕士学位,22年证券从业经历。曾任北京市永安宾馆业务主管、
华夏证券股份有限公司研究所客户部经理、中信建投证券股份有限公司机构销售
部总经理助理、光大证券股份有限公司销售交易部副总经理、光大证券股份有限
公司销售交易部总经理、光大证券资产管理有限公司总经理。2013年8月起任
国泰基金管理有限公司副总经理。自2015年11月起任公司总经理。
李兴春先生:董事
李兴春先生,董事,博士。毕业于南京大学,获管理科学与工程博士学位。
曾任携程旅行网高级总监,富友证券有限责任公司副总裁,泛亚信托投资有限公
司执行副总裁,西部发展控股有限公司董事、总裁,利得科技有限公司执行董事,
现任利得科技有限公司董事长兼总经理。
陈伟忠先生:独立董事
陈伟忠,教授,独立董事,博士研究生。毕业于西安交通大学,获管理学博
士学位。长期从事金融研究及管理工作。1984年起历任西安交通大学教研室主
任、系主任、博导,同济大学经管学院现代金融研究所所长。现担任同济大学经
济金融系主任、同济大学上海期货研究院院长、应用经济学学术委员会主任、中
国金融学会金融工程分会理事、上海金融学会常务理事。
沈宏山先生:独立董事
沈宏山先生:独立董事。毕业于北京大学法学院,获法学硕士学位。曾任君
安证券、国泰君安证券法律事务部、人力资源部、收购兼并部门业务董事,方正
证券法律事务部总经理等职务。爱建证券有限公司、上海辰光医疗股份有限公司
独立董事,安信证券内核委员。现任德恒上海律师事务所主任,高级合伙人。
严荣荣女士:独立董事
严荣荣,独立董事,硕士研究生。毕业于西北政法学院、美国纽约大学法学
院。曾任Gless Lutz & Partner律师事务所法律顾问。现任君合律师事务所合
伙人。中华全国律师协会会员和上海市律师协会会员。
2、监事会成员
陈曦女士:股东监事
陈曦女士,股东监事。毕业于上海国家会计学院会计专业,获硕士学位。曾
任西部证券漕东支路营业部综合岗、西部证券西江湾路营业部大堂经理、西部证
券上海第一分公司风险控制部经理。现任西部证券合规管理部合规风控经理。(经
2020年6月30日公司股东会第二次会议审议同意陈曦担任股东监事职务,目前
处于工商变更办理中。)
谢娟女士:监事
谢娟女士,监事。毕业于四川大学行政管理专业,获硕士学位。曾任中国银
行重庆市分行助理风险经理、南洋商业银行总行风险主任。现任公司风险管理部
总经理。
何晔女士:监事
何晔女士,监事。毕业于复旦大学应用数学专业。曾任友邦保险公司中国区
呼叫中心副经理、国泰基金管理有限公司客服部呼叫中心主管、客服部副总监(主
持工作)。现任公司电子商务部总经理。
3、公司高级管理人员
何方先生:董事长
何方先生,董事长,硕士研究生学历。毕业于上海财经大学经济学专业,18
年证券从业经历。历任汉唐证券资产管理部研究员、西部证券投资管理总部投资
经理、西部证券投资管理总部副总经理、西部证券投资管理总部总经理、西部证
券总经理助理兼上海第一分公司总经理。2010年起任西部证券副总经理。2017
年3月至9月代为履行西部证券总经理职务。2017年9月起任西部证券总经理。
自2019年3月起任公司董事长。
贺燕萍女士:总经理
贺燕萍女士,总经理,硕士研究生,高级经济师。毕业于中国社会科学院研
究生院,获经济学硕士学位,22年证券从业经历。曾任北京市永安宾馆业务主
管、华夏证券股份有限公司研究所客户部经理、中信建投证券股份有限公司机构
销售部总经理助理、光大证券股份有限公司销售交易部副总经理、光大证券股份
有限公司销售交易部总经理、光大证券资产管理有限公司总经理。2013年8月
起任国泰基金管理有限公司副总经理。自2015年11月起任公司总经理。
赵毅先生:督察长
赵毅先生,督察长,硕士研究生。毕业于加拿大卡尔加里大学工商管理硕士
专业,24年证券从业经历。曾任北京大学社会科学处职员、北京市波姆红外技
术公司总经理助理、华夏证券有限责任公司高级投资经理、华夏基金管理有限公
司股票分析师、华夏基金管理有限公司风险管理部总经理助理。2015年12月加
入本公司,历任公司风险管理部总经理,自2016年9月起任公司督察长。
4、基金经理
盛丰衍先生,基金经理,硕士毕业于复旦大学计算机应用技术专业。6 年证
券从业年限。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理
有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016 年 10 月加入
本公司,现任基金经理。自 2016 年 11 月起担任西部利得中证 500 等权重指
数分级证券投资基金的基金经理,自2018年12月起担任西部利得沪深300指数
增强型证券投资基金的基金经理,自 2018 年 7 月起担任西部利得中证国有企
业红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理,自 2019 年 3 月起担任西
部利得量化成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。
麻旭东先生,基金经理。硕士毕业于美国亚利桑那大学农业与资源经济学专
业。9年证券从业年限。曾任西部证券上海第二分公司产品经理、国联安基金管
理有限公司产品经理、专户业务投资经理助理、申万菱信基金管理有限公司金融
工程师、研究员。2020年4月加入本公司,现任基金经理。自2020年7月起担
任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
5、基金投资决策委员会成员
本基金采取集体投资决策制度。
投资决策委员会由下述委员组成:
投资决策委员会主任委员,王宇先生,总经理助理、公募投资部总经理。硕
士毕业于南开大学金融学专业,14年证券从业年限。曾任上海银行股份有限公
司交易员、光大证券股份有限公司投资经理、交银施罗德基金管理有限公司投资
经理。2016年9月起加入西部利得基金管理有限公司,曾任公司专户投资部副
总经理、专户投资部总经理、投资经理,现任总经理助理、公募投资部总经理。
投资决策委员会委员,刘荟女士,公募投资部副总经理、基金经理,毕业于
辽宁大学应用数学专业。12年证券从业年限。曾任群益证券股份有限公司研究
员。2014年1月加入本公司,曾任研究员,现任公募投资部副总经理、基金经
理。
投资决策委员会委员,韩丽楠女士,基金经理,硕士毕业于英国约克大学经
济与金融专业,获理学硕士学位。15年证券从业年限。曾任渣打银行国际管理
培训生、诺德基金管理有限公司研究员、上海元普投资管理有限公司固定收益投
资总监。2015年5月加入西部利得基金管理有限公司,曾任基金经理助理、机
构部副总经理,现任基金经理。
投资决策委员会委员,陈保国先生,研究部总经理、基金经理,硕士毕业于
上海理工大学系统理论专业,获理学硕士学位。10年证券从业年限。曾任西藏
同信证券有限公司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016年1月加入我
公司,曾任研究员、研究部副总经理、研究部副总经理(主持工作),现任研究
部总经理、基金经理。
投资决策委员会委员,盛丰衍先生,基金经理,硕士毕业于复旦大学计算机
应用技术专业,获得理学硕士学位。7年证券从业年限。曾任光大证券股份有限
公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理
有限公司量化研究员。2016年10月加入本公司,现任基金经理。
投资决策委员会委员,刘心峰先生,基金经理,英国曼彻斯特大学数量金融
专业,获得理学硕士学位。7年证券从业年限。曾任中德安联人寿保险有限公司
交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入本公司,现任基
金经理。
投资决策委员会委员,严志勇先生,公募固定收益部总经理、基金经理。硕
士毕业于复旦大学数量经济学专业,获得经济学硕士学位。9年证券从业年限。
曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指
数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券
研究主管。2017年5月加入本公司,现任公募固定收益部总经理、基金经理。
投资决策委员会委员,张翔先生,机构部联席总经理、基金经理。硕士毕业
于荷兰代尔夫特理工大学概率、风险及统计专业,获得理学硕士学位。13年证
券从业年限。曾任上海汇富融略投资顾问有限公司助理副总裁、派杰亚洲证券有
限公司研究员及产品协调员、华富基金管理有限公司高级经理、德邦基金管理有
限公司基金经理。2017年3月加入本公司,现任机构部联席总经理、基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、半年度和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的对价,编制申购
赎回清单;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。
四、基金管理人和基金经理的承诺
1、基金管理人遵守法律的承诺
本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运
作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动,并承诺建立健
全内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。
本基金管理人依法禁止从事以下行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
2、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份
额持有人谋取最大利益。
(2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他
第三人谋取不当利益。
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动。
(4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的风险管理与内部控制制度
1.内部控制制度概述
公司内部控制是指公司为合理地评价和控制风险,保证经营运作符合公司的
发展规划,防范和化解风险,保护投资人、公司和公司股东的合法权益,在充分
考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与
控制措施所形成的风险导向型的内部控制系统。
(1)内部控制的原则
1)健全性原则:内部控制须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级
岗位,并渗透到各项业务过程,涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理适用的内控程序,
并适时调整和不断完善,维护内控制度的有效执行;
3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位的职责应当保持相对独立,公司
基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离;
4)防火墙原则:公司管理的基金资产、自有资产以及其他资产的运作应当
分离,基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和
制度上适当隔离,以达到风险防范的目的;
5)相互制约原则:公司组织机构、内部部门和岗位的设置应当权责分明、
相互制衡;
6)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经
济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(2)内部控制的制度系统
公司内部控制制度系统包括四个层次:第一个层次是国家有关法律法规和公
司章程;第二个层次是包括内部控制大纲在内的基本管理制度;第三个层次是部
门管理制度;第四个层次是各项具体业务规则。
1)国家有关法律法规是公司一切制度的最高准则,公司章程是公司管理制
度的基本原则,公司章程、董事会及其下属的专门委员会的管理规定是制订各项
制度的基础和前提;
2)内部控制大纲是依据国家相关法律法规、监管机构的有关规定以及公司
章程规定的内控原则而确定的方针和策略,是内部控制纲领性文件,对制订各项
基本管理制度和部门业务规章起着指导性的作用。公司内部控制是公司为实现内
部控制目标而建立的一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施的总称;
3)公司基本管理制度包括了以下内容:内部控制大纲、风险控制制度、投
资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、
紧急应变制度、公司财务管理制度、人力资源管理制度和资料档案管理制度等;
4)部门管理制度是根据公司章程和内控大纲等文件的要求,在基本管理制
度的基础上,对各部门内部管理的具体说明,包括主要职责、岗位设置、岗位责
任及操作规程等;
5)各项具体业务规则是针对公司的某项具体业务,对该业务的操作要求、
流程、授权等作出的详细完整的规定。
(3)内部控制的要素
公司内部控制的要素主要包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通
及内部监控。
1)控制环境
公司设立董事会,向股东会负责。董事会由7名董事组成,其中独立董事3
名。董事会下设合规审核委员会、资格审查委员会及薪酬与考核委员会等各专门
委员会。董事会是股东会的执行机构,依照法律法规及公司章程的规定贯彻执行
股东会的决议,行使决定公司经营和投资方案等重大职权。公司设立监事会,向
股东会负责,依照《公司法》和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理
层的经营管理行为进行监督。公司的日常经营管理工作在总经理的领导下运行,
总经理直接对董事会负责。
公司设立督察长,对董事会负责,负责监督检查基金和公司运作的合法合规
情况及公司内部风险控制情况,行使法律法规及公司章程规定的职权。
2)风险评估
A、董事会下属的合规审核委员会对公司制度的合规性和有效性进行评估,
并对公司与基金运作的合法合规性进行监督检查,以协助董事会确定风险管理目
标,提出风险防范措施的建议,建立并有效维持公司内部控制系统,确保公司规
范健康发展;
B、公司经营层下设风险控制委员会,向总经理负责,负责对基金投资风险
控制及公司运作风险控制的有效性进行分析和评估,评估公司面临的风险事项将
导致公司在承担法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任
何组合损失,以及对商业机会、运营基础以及法律责任等方面的影响,具体包括
负责审核公司的风险控制制度和风险管理流程,识别、监控与管理公司整体风险;
C、公司经营层下设投资决策委员会,负责对公司的基金产品及各投资品种
的市场风险、流动性风险、信用风险等进行风险分析和评估,采用风险量化技术
和风险限额控制等方法把控基金投资整体风险;
D、各业务部门是公司内部控制的具体实施单位,负责对职责范围内的业务
所面临的风险进行识别和评估。各业务部门在公司基本管理制度的基础上,根据
具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定,对业务风险进
行控制。部门管理层定期对部门内风险进行评估,确定风险管理措施并实施,监
控风险管理绩效,以不断改进风险管理能力。
3)控制活动
公司根据自身经营的特点,从组织结构、操作流程及报告制度等多种管理方
式入手,设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:
A、各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗
前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;
B、建立重要业务处理凭据传递和信息沟通机制,相关部门和岗位之间相互
监督制衡;
C、公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执
行情况实行严格的检查和反馈。
4)信息与沟通
公司采用适当、有效的信息系统,识别、采集、加工并相互交流经营活动所
需的一切信息。信息系统须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、准确性
和完整性,必须能实现公司内部信息的沟通和共享,促进公司内部管理顺畅实施。
公司根据组织架构和授权制度,建立清晰的业务报告系统,保障信息的及时、准
确的传递,并且维护渠道的畅通。
5)内部监控
公司内部控制的监督系统由监事会、督察长和监察稽核部等组成,监督系统
通过其监督职能的行使确保公司决策系统和执行系统合法、合规、高效地运作。
根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况,公司组织
专门部门对原有的内部控制进行全面的自查,审查其合法合规性、合理性和有效
性,适时改进。
(4)内部控制的检测
内部控制检测的过程包括如下:
1)内控制度设计检测;
2)内部控制执行情况测试;
3)将测试结果与内控目标进行比较;
4)形成测试报告,得出继续运行或纠偏的结论。
(5)风险控制体系
公司风险控制体系包括以下三个层次:
1)第一层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责;
2)第二层次为总经理、风险控制委员会及监察稽核部;
3)第三层次为董事会、合规审核委员会及督察长;
4)为了有效地控制公司内部风险,公司各业务部门建立第一道监控防线。
独立的监察稽核部,对各业务部门的各项业务全面实行监督反馈,必要时对有关
部门进行不定期突击检查。同时,监察稽核部对于日常操作中发现的或认为具有
潜在可能的问题出具监察稽核报告向风险控制委员会和总经理报告,形成第二道
监控防线。督察长在工作上向中国证监会和董事会负责,并将检查结果汇报合规
审核委员会和董事会,形成第三道监控防线。
2.基金管理人关于内部控制的声明
(1)基金管理人知晓建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会
及管理层的责任;
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确;
(3)基金管理人承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制
度。
第二部分 基金托管人
一、基金托管人情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:贺倩
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。
经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009
年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资
产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内
网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的
大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好
的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、
功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,
坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策
略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化
网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共
创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务
优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。
2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的
SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准
(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的
风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,
品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩
突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最
佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称
号;2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国
债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣
获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基
金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;2019年荣获证券时报授予
的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民
银行批准成立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户
三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、
市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业
务系统。
二、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近310名,其中具有高级职称的专家60
名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20
年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
三、基金托管业务经营情况
截止到2019年6月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式
证券投资基金共473只。
四、基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,
守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,
确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管
业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理
处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核
职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、
业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资
格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务
印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操
作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止
泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协
议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管
理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理
人的其他行为。当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行
以下方式的处理:
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面
方式对基金管理人进行提示;
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行
为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
第三部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、网下现金发售直销机构
名称:西部利得基金管理有限公司直销柜台
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号11层02、03单元
办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼11
层
法定代表人:何方
联系人:陈眉媚
联系电话:400-700-7818
网址:www.westleadfund.com
2、网下现金和网下股票发售代销机构:
具体名单详见本基金的基金份额发售公告。
3、网上现金发售代理机构
本基金的发售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位(具
体名单可在深圳证券交易所网站查询)。
基金管理人可根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本
基金或变更上述销售机构,并及时公告。
二、登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:010-59378856
传真:010-59378907
联系人:崔巍
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:安冬、陆奇
联系人:陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
办公地址:上海市南京西路1266号恒隆广场50楼
法定代表人:邹俊
联系电话:(021)2212 2888
传真:(021)6288 1889
联系人:黄小熠
经办注册会计师:黄小熠、张楠
第四部分 基金的名称
西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
第五部分 基金的类型
交易型开放式
第六部分 基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
第七部分 基金的投资范围
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实
现基金的投资目标,本基金还可以投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及
其他经中国证监会允许投资的股票)、债券资产(包括国债、地方政府债、政府
支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券
(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短
期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具、
同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数的成份股和备选成份股的资
产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;股指期
货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应
当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
第八部分 基金的投资策略
本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建
基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预
期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申
购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导
致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人
可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指
数。
在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,
年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟
踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进
一步扩大。
1、股票投资组合的构建
本基金将根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股
及其权重的变动而进行相应调整。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因
素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影
响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进
行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
2、股票投资组合的调整
1)定期调整
本基金将依照标的指数的定期调整规则,对股票组合进行相应的调整。
2)不定期调整
A、当成份股发生并购、股份回购、增发、送配、拆股等情况而影响成份股
在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权
重比例,进行相应调整;
B、根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟
踪标的指数;
C、若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人
无法按照其所占标的指数权重进行购买时,将综合考虑跟踪误差最小化和投资人
利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
构造替代性组合的方法如下:
A、按照与被替代股票所属行业及基本面相似的原则,选取替代股票备选库。
本基金投资采用与标的指数相同或类似的行业分类标准;
B、采用备选库中各股票过去较长一段时间的历史数据,分析其与被替代股
票的相关性;
C、选取备选库中与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以模拟组
合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中各股
票的权重。
3、债券和货币市场工具的配置策略
本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动
性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。
4、金融衍生产品投资策略
本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如股指期货、国债
期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。本基金在金融衍生
品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些
特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数
的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。
5、资产支持证券投资策略
深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提
前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前
偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和
利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型,评估其内在
价值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,进行此类品种的投资。
6、可转债投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、
分享股票价格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、
债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转债投资价值,选取具有较高
价值的可转债进行投资。本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,
对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择。
本基金还将积极关注可转换债券在一、二级市场上可能存在的价差所带来的
投资机会,在严格控制风险的前提下,参与可转换债券的一级市场申购,获得稳
定收益。
7、参与融资及转融通证券出借业务策略
参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金
仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金
可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务,本基金将在分析市场情况、投
资者类型与结构,基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合
理确定出借证券的范围、期限和比例。
未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风
险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。
第九部分 基金的业绩比较标准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即创业板大盘指数收益率。
第十部分 基金的风险收益特征
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
第十一部分 基金的投资组合报告
暂无
第十二部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
暂无
第十三部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、标的指数许可使用费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券/期货交易、结算费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金上市费及年费、登记结算费用、IOPV计算与发布费用;
10、基金的开户费用、账户维护费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。标
的指数许可使用费计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应计提的标的指数许可使用费;
E为前一日的基金资产净值;
基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与指数许可方签署
的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。
当本基金的季度日均基金资产净值(季度日均基金资产净值=基金当季存续
日的基金资产净值之和/基金当季存续天数)大于人民币5000万元时,指数许可使
用费的收取下限为每季度人民币3.5万元,计费期间不足一季度的,根据实际天
数按比例计算;当本基金的季度日均基金资产净值小于或等于人民币5000万元时,
无指数许可使用费的收取下限。指数许可使用费的支付方式为每季度支付一次。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式
等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理
人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法及费率。
上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格,具体税率
适用中国税务主管机关的规定。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对2020年5月22日公布
的《西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》进行了更
新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,
主要更新的内容如下:
1.根据最新资料,更新了“标题”部分。
2.根据最新资料,更新了“第三部分 基金管理人”部分。
3.根据最新资料,更新了“第十一部分 基金的投资”部分。
西部利得基金管理有限公司
2020年7月