招募说明书(更新)摘要
天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
日 期:二〇二〇年八月
招募说明书(更新)摘要
重要提示
天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2020
年6月29日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2020】1285号)。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会准予本基金募集注册,并不表明其对本基金的投资
价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基
金的基金合同于 2020 年 8月 7 日正式生效。
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一
证券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收
益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生
的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本
基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断
市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投
资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:
证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回
或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险。同时
由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金,特定风险还包括:标的指数的风
险,基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金交易价格与份额净值发
生偏离的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金份额赎回对价的变
现风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作
出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负
责。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
本基金按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定
进行申购、赎回,具体业务的办理时间请参见相关公告。本基金通过办理场内申
招募说明书(更新)摘要
购赎回的,投资者的申购、赎回申请在T日确认,申购所得ETF份额T日可竞价
卖出,T+1日可赎回或者大宗卖出;赎回所得的组合证券当日可竞价卖出,T+1
日可用于申购ETF份额或大宗卖出。办理场外组合证券申购赎回的,投资者的申
购、赎回申请在T+1日确认,申购所得ETF份额及赎回所得组合证券在T+2日可
用。如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的场内申购赎回,则应开立
深圳证券交易所A股账户。如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的场
外组合证券申购赎回,则应同时持有并使用深圳A股账户与上海A股账户,且该
两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有,同时用以申购、赎回的深圳证
券交易所股票的托管证券公司和上海A股账户的指定交易证券公司应为同一申
购赎回代理券商。本基金暂时不开通场外组合证券申购赎回业务,若基金管理人
日后开通该申赎模式的,将提前发布公告,且无须召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,
具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金并非保本基金,基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信
息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,
了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基
金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具
有基金销售业务资格的其他机构购买基金。
本招募说明书规定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披
露办法》实施之日起一年后开始执行。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并按监管要求履行相关程序。
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合
同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本次更新招募说明书主要对本基金基金经理相关信息进行更新,上述内容更
招募说明书(更新)摘要
新截止日为2020年8月19日。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:天弘基金管理有限公司
住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号
办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
成立日期:2004年11月8日
法定代表人:胡晓明
客服电话:95046
联系人:司媛
组织形式:有限责任公司
注册资本及股权结构
天弘基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督
管理委员会批准(证监基金字[2004]164号),于2004年11月8日成立。公司
注册资本为人民币5.143亿元,股权结构为:
股东名称 股权比例
蚂蚁科技集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5%
合计 100%
(二)主要人员情况
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1、董事会成员基本情况
胡晓明先生,董事长,硕士研究生。曾在中国建设银行及中国光大银行等金
融机构任职,2005年6月加入阿里巴巴集团,先后在支付宝、阿里金融、蚂蚁金
服担任重要职务。现任蚂蚁集团首席执行官。
卢信群先生,副董事长,硕士研究生。历任内蒙古君正能源化工集团股份有
限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,北京博晖创新光电技术股份有
限公司监事。现任北京博晖创新生物技术股份有限公司董事长、总经理,北京博
昂尼克微流体技术有限公司董事长,君正国际投资(北京)有限公司董事,广东
卫伦生物制药有限公司董事。
屠剑威先生,董事,硕士研究生。历任中国工商银行浙江省分行营业部法律
事务处案件管理科副科长、香港永亨银行有限公司上海分行法律合规监察部经理、
花旗银行(中国)有限公司合规部助理总裁、永亨银行(中国)有限公司法律合
规部主管。现任蚂蚁集团副总裁。
黄浩先生,董事,大学本科。历任中国建设银行总行计划财务部副总经理,
中德住房储蓄银行行长,建信基金管理有限责任公司监事会主席,中国建设银行
总行电子银行部总经理、网络金融部总经理,蚂蚁金服副总裁,浙江网商银行股
份有限公司行长、执行董事。现任蚂蚁集团数字金融事业群总裁。
付岩先生,董事,大学本科。历任北洋(天津)物产集团有限公司期货部交
易员,中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员,顺驰(中国)地产有
限公司资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任
天津信托有限责任公司总经理助理、自营业务部总经理、投资发展部总经理,天
津国通股权投资基金管理有限公司董事、总经理,天津天信汇金资产管理有限公
司董事长(法定代表人)、总经理,中车金租租赁有限公司董事。
郭树强先生,董事,总经理,硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易
主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决
策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理。
魏新顺先生,独立董事,大学本科。历任天津市政府法制办执法监督处副处
长,天津市政府法制办经济法规处处长,天津达天律师事务所律师。现任天津英
联律师事务所主任律师。
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张军先生,独立董事,博士。现任复旦大学经济学院院长。
贺强先生,独立董事,本科。现任中央财经大学金融学院教授。
2、监事会成员基本情况
李琦先生,监事会主席,硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书记,
天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部,天津信托有限责任公
司条法处处长、总经理助理兼条法处处长、副总经理,本公司董事长。
张杰先生,监事,注册会计师、注册审计师。现任内蒙古君正能源化工集团
股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,锡林浩特市君正能源化工有限责任
公司董事长、总经理,锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理,
内蒙古君正化工有限责任公司监事,乌海市君正矿业有限责任公司监事,鄂尔多
斯市君正能源化工有限公司监事,乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席,
内蒙古坤德物流股份有限公司监事,内蒙古君正天原化工有限责任公司监事,内
蒙古君正互联网小额贷款有限公司董事长,上海君正集能燃气有限公司董事,连
云港港口国际石化仓储有限公司董事,上海君正物流有限公司董事,上海思尔博
化工物流有限公司董事,上海君正船务有限公司董事,上海傲兴国际船舶管理有
限公司监事。
李渊女士,监事,硕士研究生。历任北京朗山律师事务所律师。现任芜湖高
新投资有限公司法务总监。
韩海潮先生,监事,硕士研究生。历任三峡证券天津白堤路营业部、勤俭道
营业部信息技术部经理,亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监。现任本公司信息
技术总监。
张牡霞女士,监事,硕士研究生。历任新华社上海证券报财经要闻部记者、
本公司市场部电子商务专员、电子商务部业务拓展主管、总经理助理,现任本公
司金融机构部战略客户中心创新业务负责人。
付颖女士,监事,硕士研究生。历任本公司内控合规部信息披露专员、法务
专员、合规专员、高级合规经理、部门主管。现任本公司内控合规部总经理。
3、高级管理人员基本情况
郭树强先生,董事,总经理,简历参见董事会成员基本情况。
陈钢先生,副总经理,硕士研究生。历任华龙证券公司固定收益部高级经理,
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北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金
管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级
投资经理。2011年7月份加盟本公司,现任公司副总经理、固定收益总监、资
深基金经理。
周晓明先生,副总经理,硕士研究生。历任中国证券市场研究院设计中心及
其下属北京标准股份制咨询公司经理,万通企业集团总裁助理,中工信托有限公
司投资部副总,国信证券北京投资银行一部经理,北京证券投资银行部副总,嘉
实基金市场部副总监、渠道部总监,香港汇富集团高级副总裁,工银瑞信基金市
场部副总监,嘉实基金产品和营销总监,盛世基金拟任总经理。2011年8月加
盟本公司,同月被任命为公司首席市场官,现任公司副总经理。
熊军先生,副总经理,财政学博士。历任中央教育科学研究所助理研究员,
国家国有资产管理局主任科员、副处长,财政部干部教育中心副处长,全国社保
基金理事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017年3月加盟本公司,任命为
公司首席经济学家,现任公司副总经理。
童建林先生,督察长,大学本科,高级会计师。历任当阳市产权证券交易中
心财务部经理、副总经理,亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业
部财务部经理、公司财务会计总部财务主管,华泰证券有限责任公司上海总部财
务项目主管。2006年8月加盟本公司,历任基金会计、内控合规部副总经理、
内控合规部总经理。现任本公司督察长。
4、本基金基金经理
张子法先生,北京大学软件工程硕士学位,10年以上证券从业经验。历任
建设银行聊城市分行任金融软件项目科员,北京中联集团金融软件项目经理,上
海华腾软件系统公司金融项目经理,华夏基金管理有限公司金融工程师量化研究
员。2014年3月加盟本公司,历任高级数据工程师、基金经理助理、天弘中证
全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理(2017年4月至2018年9月)、
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(2017年4月至2018
年9月)、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理(2017年4月至2018
年9月)、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理(2017年
4月至2018年9月)、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理
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(2017年4月至2018年9月)、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金
基金经理(2017年4月至2018年10月)、天弘量化驱动股票型证券投资基金基
金经理(2018年1月至2019年8月)、天弘创业板指数型发起式证券投资基金
基金经理(2017年4月至2019年9月)、天弘上证50指数型发起式证券投资基
金基金经理(2017年4月至2019年10月)、天弘中证食品饮料指数型发起式证
券投资基金基金经理(2017年4月至2019年10月)、天弘中证银行指数型发起
式证券投资基金基金经理(2017年4月至2019年10月)、天弘中证证券保险指
数型发起式证券投资基金基金经理(2017年4月至2019年10月)、天弘中证医
药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2017年4月至2019年10月)、天
弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理(2017年4月至2019年12月)、
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理(2017年4月至2020年2月)、
天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2017年4月至2020
年3月)、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理(2017年4月至2020
年8月)。现任天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板
交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘创业板交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经
理、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证
红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司指
数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金基金
经理、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、
天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证500交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
陈瑶女士,金融学硕士学位,9年证券从业经验。2011年7月加盟本公司,
历任交易员、交易主管,从事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融资
融券交易策略等研究工作。历任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基
金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证移动互联网指数型发起式证券
投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证100指数型发起式
证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证高端装备制造
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指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证
环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年
10月)、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2019
年9月)、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019
年9月至2019年11月)、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理(2018
年2月至2019年11月)、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理
(2018年2月至2019年11月)、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基
金基金经理(2018年2月至2019年11月)、天弘中证食品饮料指数型发起式证
券投资基金基金经理(2018年2月至2019年11月)、天弘中证医药100指数型
发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2019年11月)、天弘沪深300指
数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2019年12月)、天弘中证500
指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2020年8月)。现任天弘
中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行指数型发起式
证券投资基金基金经理、天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理、天
弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘沪深300
交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证红利低波动100指数型发起
式证券投资基金基金经理、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
陈钢先生:本公司副总经理,投资决策委员会联席主席、固定收益总监、基
金经理。
熊军先生:本公司副总经理,投资决策委员会联席主席、公司首席经济学家。
邓强先生:首席风控官。
姜晓丽女士:固定收益机构投资部总经理,基金经理。
于洋先生:股票投资研究部总经理助理,基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
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一、基金托管人基本情况
1、基本情况
名称:国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区新闸路669号博华广场19楼
法定代表人:贺青
成立时间:1999年8月18日
组织形式:其他股份有限公司(上市)
批准设立机关及批准设立文号:证监机构字[1999]77号
注册资本:人民币890794.7954万元整
存续期间:持续经营
基金托管业务批准文号:证监许可[2014]511号
联系人:丛艳
联系电话:021-38677336
2、发展概况
国泰君安证券前身为国泰证券和君安证券,1999年8月18日两公司合并新
设为国泰君安证券股份有限公司。2015年6月26日国泰君安证券股份有限公司
在上交所上市交易,证券简称为“国泰君安”,证券代码为“601211”。2017年4
月11日国泰君安证券股份有限公司在香港联交所主板挂牌并上市交易,H股股
票中文简称“國泰君安”,英文简称为“GTJA”,股票代码为“02611”。截至2019
年6月30日,国泰君安证券直接设有6家境内子公司和1家境外子公司,并在
全国设有33家证券分公司和421家证券营业部,是国内最早开展各类创新业务
的券商之一。2008-2019年,公司连续十二年在中国证监会证券公司分类评价中
被评为A类AA级,为目前证券公司获得的最高评级。截至2019年12月31日,
国泰君安证券注册资本为人民币890794.7954万元整。
二、主要人员情况
陈忠义先生,中国国籍,无境外居留权,1970年10月出生,经济学学士,
中级经济师,现任国泰君安证券资产托管部总经理。1993年参加工作,曾任职
于君安证券清算部总经理助理、国泰君安证券营运中心副总经理、光大证券营运
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管理总部总经理等职。“全国金融五一劳动奖章”、“上海市五一劳动奖章”“金融
服务能手”称号获得者,中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员,带领
团队设计的“直通式证券清算质量管理国际化标准平台”,被评为上海市2011
年度金融创新奖二等奖。2014年2月起任国泰君安证券资产托管部总经理。
国泰君安证券总部设资产托管部,现有员工全部具备基金从业资格及本科以
上学历,管理人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行的从业经验,从业人
员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等中高级专
业技术职称及专业资格,专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各
领域,是一支诚实勤勉、积极进取、专业分布合理,职业技能优良的资产托管从
业人员队伍。
三、基金托管业务经营情况
国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金综合托管业务资格,于2014
年5月20日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集
基金提供托管服务。国泰君安证券坚守“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通
过组建经验丰富的专业团队、搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供
值得信赖的托管服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展
了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与建信、天
弘、富国、华安、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了托管合作关系。
截至2019年12月31日托管与外包产品累计超万只,总规模超万亿,托管产品
类型涉及公募基金、私募基金、基金专户、资产管理计划等,其中托管公募基金
30只,产品类型涉及货币市场基金、债券型证券投资基金、指数型证券投资基
金、混合型证券投资基金等,专业的服务和可靠的运营获得了管理人的一致认可。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
基金份额发售机构详见基金份额发售公告及基金管理人发布的相关公告。
(二)登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
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住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:010-59378856
传真:010-59378907
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:黎明、陈颖华
联系人:陈颖华
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
电话:(021)23238888
经办注册会计师:罗佳、张振波
联系人:罗佳
四、基金的名称
本基金名称:天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:股票型基金
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六、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日
均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
七、基金的投资方向
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实
现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中
小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行票
据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、
分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、
同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的
比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一
倍的现金。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定
执行。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
八、基金的投资策略
本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建
基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预
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期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和
赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况(如流
动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)导致流动性不足时,或其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,基金可投资于经中国证监会
允许的各种金融衍生产品,如股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相
关的衍生工具。
1、债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。
本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分析,以定
量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化,综合运用久期控制、
期限结构配置、类属配置等多种投资策略进行个券选择。
2、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把
握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用
研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得
长期稳定收益。
3、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲
系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性
好、交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,降低
股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
4、参与融资及转融通证券出借业务策略
为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金
可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场
行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券
流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。
若相关融资、融券及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新
招募说明书(更新)摘要
规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风
险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年
化跟踪误差不超过2%。当跟踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时,基
金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源,并采取合理措施避免跟踪偏
离度和跟踪误差进一步扩大。
九、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证500指数。
中证500指数扣除了沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300
名的股票,再按照最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名,
剔除排名后20%的股票,然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名,选
取排名在前500名的股票作为该指数样本股。该指数综合反映了沪深证券市场内
小市值公司的整体状况,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数
衍生产品创新提供基础条件。
如果指数编制单位变更或停止中证500指数的编制、发布或授权,或中证
500指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管
理人认为中证500指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、
更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,
在按监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金
名称。若变更标的指数、业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响
(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),基金管理人在履行适当
程序后进行变更。若变更业绩比较基准、标的指数涉及本基金投资范围或投资策
略的实质性变更,则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额
持有人大会,并报中国证监会备案。
十、风险收益特征
招募说明书(更新)摘要
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十一、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用
费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费和诉讼费和
仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券/期货交易、结算等费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金上市费及年费、场内注册登记费用、IOPV计算与发布费用、收益分
配中发生的费用;
10、基金的开户费用、账户维护费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
招募说明书(更新)摘要
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金合同生效后的指数许可使用基点费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数许可使用基点费计提方法支付指数许可使用基点费。
在通常情况下,指数使用许可基点费按前一日的基金资产净值万分之三的年
费率计提。指数使用许可基点费每日计算,逐日累计,按季度(自然季度)汇总。
计费公式如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H=基金每日应付的指数许可使用基点费;
E=前一日基金的资产净值;
如当季度日均基金资产净值(日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资
产净值之和/基金当季存续天数,下同)大于人民币5,000万元,指数许可使用基
点费的收取下限为每季度人民币3.5万元,计费期间不足一季度的,根据实际天
数按比例计算。如当季度日均基金资产净值小于或等于人民币5,000万元,指数
许可使用基点费依据计费公式按照当季存续天数计算。指数许可使用费的支付方
式为每季度支付一次。自基金合同生效日起,于每年1月、4月、7月、10月的
前10个工作日内支付上一季度的指数许可使用基点费。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用基点费的计算方法、费率和支付
招募说明书(更新)摘要
方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用基点费。
基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法及费率。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格,具体税率
适用中国税务主管机关的规定。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十二、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律
法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人
于2020年7月15日公告的《天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金招募
说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
1、更新了“重要提示”中相关内容。
2、更新了“三、基金管理人”中相关内容。
招募说明书(更新)摘要
天弘基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十日