华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2024年11月20日公告

华夏中证1000交易型开放式指数证券投
资基金招募说明书（更新）
2024年11月20日公告
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
重要提示
华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已经中国证监会2020
年12月18日证监许可[2020]3523号文准予注册。本基金基金合同于2021年3月18日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，
但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有
的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、
经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性
风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过
程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数
编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险。此外，本基金作为交易型开放式指数证券投资基
金，特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基
金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格
折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、
投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、衍生品投资风险等。
本基金为股票型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金、债券型基金和混合型
基金。同时，本基金属于指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证1000指数，其风险收益特
征与标的指数所表征的证券市场组合的风险收益特征相似。根据2017年7月1日施行的《证券期
货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为
不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有
相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
根据基金合同的相关规定，本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限，对于超出设定份额
上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以拒绝。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上市。由于本基金的
标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，其申购、赎回流程与组合证券仅在深圳或上
海证券交易所上市的ETF产品有所差异。
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭
证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金
产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，
理性判断市场，谨慎做出投资决策。投资者应当认真阅读并完全理解基金合同第二十一部分规定
的免责条款、第二十二部分规定的争议处理方式。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读并完全理解基金合同规定的免责条款和规定的争议处理方式。
本招募说明书更新有关财务数据和净值表现数据截止日为2024年3月31日（如本基金未披露
2024年1季报，则本次更新暂无相关投资组合报告和业绩数据），主要人员情况截止日为2024年11
月19日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）
更新事项：因调整管理费率、托管费率修订基金合同，修订内容自2024年11月20日起生效。
目录
一、绪言......................................................................................................................................................5
二、释义......................................................................................................................................................6
三、基金管理人..........................................................................................................................................9
四、基金托管人........................................................................................................................................18
五、相关服务机构....................................................................................................................................22
六、基金的募集........................................................................................................................................41
七、基金备案............................................................................................................................................42
八、基金份额的上市交易........................................................................................................................43
九、基金份额的申购与赎回....................................................................................................................45
十、基金的投资........................................................................................................................................57
十一、基金的业绩....................................................................................................................................68
十二、基金的财产....................................................................................................................................68
十三、基金资产的估值............................................................................................................................70
十四、基金的收益与分配........................................................................................................................76
十五、基金的费用与税收........................................................................................................................77
十六、基金的会计与审计........................................................................................................................79
十七、基金的信息披露............................................................................................................................80
十八、风险揭示........................................................................................................................................86
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算................................................................................93
二十、基金合同的内容摘要....................................................................................................................95
二十一、基金托管协议的内容摘要........................................................................................................96
二十二、对基金份额持有人的服务........................................................................................................97
二十三、其他应披露事项........................................................................................................................98
二十四、招募说明书存放及查阅方式....................................................................................................98
二十五、备查文件....................................................................................................................................99
附件一：基金合同摘要..........................................................................................................................100
附件二：基金托管协议摘要..................................................................................................................120
附件三：标的指数编制方案..................................................................................................................135
一、绪言
《华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）》（以下简称“本招募说
明书”）依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国证券投资基金
法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销
售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关规定以及《华夏中证1000
交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基
金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作
任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同
当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关
系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基
金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合
同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作
为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金。
2、基金管理人或本基金管理人：指华夏基金管理有限公司。
3、基金托管人或本基金托管人：指招商银行股份有限公司。
4、基金合同或《基金合同》：指《华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充。
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏中证1000交易型开放式指
数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。
6、招募说明书或本招募说明书：指《华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金招募说
明书》及其更新。
7、基金份额发售公告：指《华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公
告》。
8、上市交易公告书：指《华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》。
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政
规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。
10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。
11、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订。
12、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订。
13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修
订。
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。
15、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实
施细则》定义的“交易型开放式基金”。
16、联接基金：将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采用开放式
运作方式的基金。
17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。
18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。
19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。
21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续
或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。
22、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券
期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以使用来自境外的资金投资于在中国境内依法募集的
证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。
23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外
机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。
24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。
25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额
的申购、赎回等业务。
26、销售机构：指华夏基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条
件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构。
27、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定
的代理本基金发售业务的机构。
28、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构。
29、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金
登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务。
30、登记机构：指办理登记业务的机构，基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
31、深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳A股账
户或深圳证券投资基金账户。
32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向
中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。
33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清
算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。
34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月。
35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。
36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。
37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。
38、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)。
39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。
40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。
41、《业务规则》：指基金管理人、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关
业务规则和规定。
42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额
的行为。
43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额
的行为。
44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求基
金管理人购回本基金基金份额的行为。
45、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件。
46、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、
现金替代、现金差额和/或其他对价。
47、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付
给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。
48、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。
49、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证1000指数及其未来可能发生的变更。
50、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组
合证券中部分证券的一定数量的现金。
51、最小申购赎回单位：指基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的基金
份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。
52、元：指人民币元。
53、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已
实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。
54、基金资产总值：指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。
55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。
56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。
57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净
值的过程。
58、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露
办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网
站）等媒介。
59、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以
变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条
件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行
人债务违约无法进行转让或交易的债券等。
60、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
61、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金
融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权
益补偿并支付费用的业务。
62、基金产品资料概要：指《华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概
要》及其更新。
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
设立日期：1998年4月9日
法定代表人：张佑君
联系人：邱曦
客户服务电话：400-818-6666
传真：010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元，公司股权结构如下：
持股单位持股占总股本比例
中信证券股份有限公司62.2%
MACKENZIEFINANCIALCORPORATION 27.8%
天津海鹏科技咨询有限公司10%
合计100%
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
张佑君先生：董事长、党委书记，硕士。现任中信证券股份有限公司党委书记、执行董事、
董事长；兼任中信集团、中信股份及中信有限总经理助理，中信金控副董事长。曾任中信证券交
易部总经理、襄理、副总经理，中信证券董事，长盛基金管理有限公司总经理，中信证券总经理，
中信建投总经理、董事长，中信集团董事会办公室主任，中证国际有限公司董事，中信证券国际、
中信里昂（即CLSAB.V.及其子公司）董事长，中信里昂证券、赛领资本管理有限公司董事，金
石投资董事长，中信证券投资董事长等。
JLukeGregoireGould先生：董事，学士。现任迈凯希金融公司（MackenzieFinancialCorporation）
总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc.的执行副总裁兼首席财务官、Mackenzie Investments
的首席财务官、InvestorsGroup的高级副总裁兼首席财务官等。
李星先生：董事，硕士。现任春华资本集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投资。曾
任职于高盛集团北京投资银行部、春华资本集团分析师、投资经理等。
史本良先生：董事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行委员、
财富管理委员会主任、财富管理党委书记。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、总监、联
席负责人、行政负责人、公司副财务总监、公司财务总监等。
薛继锐先生：董事，博士。现任中信证券股份有限公司执行委员。曾任中信证券股份有限公
司金融产品开发小组经理、研究部研究员、交易与衍生产品业务线产品开发组负责人、股权衍生
品业务线行政负责人、证券金融业务线行政负责人、权益投资部行政负责人等。
李一梅女士：董事、总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委副书记。兼任华夏基金
（香港）有限公司董事长，华夏股权投资基金管理（北京）有限公司执行董事。曾任华夏基金管
理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经理、数据中心行政负责人（兼），上
海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理，华夏股权投资基金管理（北京）有限公司总经
理（兼）、证通股份有限公司董事等。
刘霞辉先生：独立董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院特殊津贴专家，二级
研究员，博士生导师。兼任中国战略研究会经济战略专业委员会主任、山东大学经济社会研究院
特聘兼职教授及广西南宁政府咨询专家。曾任职于国家人社部政策法规司综合处。
殷少平先生：独立董事，博士。现任中国人民大学法学院副教授、硕士生导师。曾任最高人
民法院民事审判第三庭审判员、高级法官，湖南省株洲市中级人民法院副院长、审判委员会委员,
北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司独立董事，广西壮族自治区南宁市西乡塘
区政府副区长，北京市地石律师事务所兼职律师等。
伊志宏女士：独立董事，博士。教授，博士生导师，主要研究方向为财务管理、资本市场、
消费经济，曾任中国人民大学副校长，中国人民大学商学院院长，中国人民大学中法学院院长，
享受国务院政府特殊津贴。兼任国务院学位委员会第七届工商管理学科评议组召集人、国务院学
位委员会第八届工商管理学科评议组成员、第五届全国MBA教育指导委员会副主任委员、教育部
工商管理专业教学指导委员会副主任委员、中国金融会计学会副会长、欧洲管理发展基金会（EFMD）
理事会理事、国际高等商学院协会（AACSB）首次认证委员会委员。
侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（PowerPacificCorporationLtd）总裁兼
首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下PowerPacificInvestmentManagement董事、投资管理委员会
成员，加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产管理公司(HGI)的全球管理委员会成员、
首席业务发展官和中国战略负责人等。
西志颖女士：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部行政负责人。
曾任中信证券股份有限公司计划财务部统计主管、总账核算跨级主管、B角、B角（主持工作）等。
唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险管理部B角。曾在中信证券股份
有限公司风险管理部从事风险分析、风险计量、市场风险和流动性风险管理等工作。
宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室执行总经理、行政
负责人，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、
副总编辑，中国政法大学讲师等。
陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人，客户
运营服务部行政负责人（兼）。曾任中国投资银行业务经理，北京证券有限责任公司高级业务经理，
华夏基金管理有限公司北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。
朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责人。
曾任华夏基金管理有限公司基金运作部B角等。
刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行总行
计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长（主持
工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理有限公司执行董
事、总经理等。
阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国对
外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，益民基金
管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。
郑煜女士：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委副书记、基金经理等。曾任华
夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，原中信基金股权投资部总监，华夏基金管
理有限公司总经理助理、纪委书记等。
孙彬先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、投资经理等。曾任华夏
基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理、公司总经理助理等。
张德根先生：副总经理，北京分公司总经理（兼）、广州分公司总经理（兼），硕士。曾任职
于北京新财经杂志社、长城证券，曾任华夏基金管理有限公司深圳分公司总经理助理、副总经理、
总经理，广州分公司总经理，上海华夏财富投资管理有限公司副总经理，华夏基金管理有限公司
总经理助理、研究发展部行政负责人（兼）等。
李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、纪委书记、法律部行政负
责人。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限
公司监察稽核部总经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人，合规部行政负责人等。
孙立强先生：财务负责人，硕士。现任华夏基金管理有限公司财务部行政负责人、华夏资本
管理有限公司监事、上海华夏财富投资管理有限公司监事、华夏基金（香港）有限公司董事。曾
任职于深圳航空有限责任公司计划财务部，曾任华夏基金管理有限公司基金运作部B角、财务部B
角等。
桂勇先生：首席信息官，学士。兼任华夏基金管理有限公司金融科技部行政负责人。曾任职
于深圳市长城光纤网络有限公司、深圳市中大投资管理有限公司，曾任中信基金管理有限责任公
司信息技术部负责人，华夏基金管理有限公司信息技术部总经理助理、副总经理、行政负责人等。
2、本基金基金经理
赵宗庭先生，硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员，
嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理，嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年
11月加入华夏基金管理有限公司，历任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基
金经理（2020年12月8日至2022年1月13日期间）、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金经理（2020年12月8日至2022年1月13日期间）、华夏中证浙江国资创新
发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020年12月8日至2022年1月13日期间）、华夏中证
浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2020年12月8日至2022年1
月13日期间）、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2020年2月12日至
2022年8月22日期间）、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年2月
9日至2022年8月22日期间）、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年3
月9日至2022年8月22日期间）、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理
（2021年8月4日至2023年3月27日期间）、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金
经理（2021年12月2日至2023年3月27日期间）、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资
基金基金经理（2021年8月12日至2023年6月29日期间）、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投
资基金基金经理（2021年12月17日至2023年6月29日期间）、华夏中证细分有色金属产业主题交易
型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年6月9日至2023年12月28日期间）、华夏中证细分有色
金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2022年10月18日至2023
年12月28日期间）等，现任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2017年4月17
日起任职）、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2017年4月17日起任
职）、华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（2019年6月12日起任职）、
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020年1月20日起任职）、华夏国
证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2020年6月2日起任职）、
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（2020年10月22日起任职）、
华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年3月18日起任职）、华夏中证云计
算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年8月24日起任职）、华夏中证文
娱传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年9月9日起任职）、华夏恒生香港上市生物
科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（2021年9月29日起任职）、华夏沪深300ESG
基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2022年2月24日起任职）、华夏纳斯达克100交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理（2022年4月14日起任职）、华夏标普
500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（2022年10月12日起任职）、华夏恒生香港
上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理（2022年11月22
日起任职）、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理（2023
年5月10日起任职）、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理
（2023年7月31日起任职）、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经
理（2023年9月5日起任职）、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金基金经理（2023年11月8日起任职）、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基金经理（2023年11月14日起任职）、华夏中证智选300成长创新策
略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2024年3月5日起任职）、华夏沪深
300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2024年4月9日起任职）。
3、本公司量化投资决策委员会成员
主任：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司总经理助理，基金经理、投资经理。
成员：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。
徐勐先生，华夏基金管理有限公司数量投资部执行总经理，基金经理。
袁英杰先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理、投资经理。
荣膺女士，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。
孙蒙先生，华夏基金管理有限公司数量投资部高级副总裁，基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理基金备案手续。
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6、编制季度、中期和年度报告。
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格。
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。
9、召集基金份额持有人大会。
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全
权处理本基金的投资。
2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，
采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。
3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，
保证基金财产不用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其
有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应
当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立
健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人
的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，
本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。
4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规
及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产。
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
（5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取利益。
（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。
（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息。
（五）基金管理人的内部控制制度
基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和成本
收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的
业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控等要
素。公司已经通过了ISAE3402（《鉴证业务国际准则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制
设计合理性及运行有效性的报告。
1、控制环境
良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制文化。
（1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事3名。董事会下设审计委员会等专门委员会。
公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。
（2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合理的组
织结构。
（3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并进行持
续教育。
2、风险评估
公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分析。对于
不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险，风险评估
的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出
现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制
度。
3、控制活动
公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管理制
度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的检查、复
核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离设置，相互检
查、相互制约。
（1）投资控制制度
投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金经理小
组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组在基金合同
和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集中执行。
①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交易制度，
建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负责制定
投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责确定与实施
投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过投资权限的操作需要经过严格的审批
程序；交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易执行。
③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投资比例
达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。
④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从事受
限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。
⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监控；监
察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。
（2）会计控制制度
①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。
②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核查监
督制度。
③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。
④制定了完善的档案保管和财务交接制度。
（3）技术系统控制制度
为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管理、
软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的制度。
（4）人力资源管理制度
公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，确保人
力资源的有效管理。
（5）监察制度
公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调查程序
和处理制度，以及对员工行为的监察。
（6）反洗钱制度
公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和反恐融
资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健全反洗钱组织
体系外，公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程，确保依法切实履行金
融机构反洗钱义务。
4、信息沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，公
司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的人员进行处理。
目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的权限。
5、内部监控
公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控制制度
合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动
的有效运行。
6、基金管理人关于内部控制的声明
（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。
（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人概况
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：252.20亿元
法定代表人：缪建民
行长：王良
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：4006195555
传真：0755-83195201
资产托管部信息披露负责人：张姗
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行
设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A
股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。
2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日
行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2024年9月30日，本集团总资产116,547.63亿元人民
币，高级法下资本充足率18.67%，权重法下资本充足率15.33%。
2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托
管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业务管理团队、产品研发团队、风险
管理团队、系统与数据团队、项目支持团队、运营管理团队、基金外包业务团队10个职能团队，
现有员工249人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资
格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银
行作为托管业务资质最全的商业银行之一，拥有证券投资基金托管资格、基本养老保险基金托管
机构资格、受托投资管理托管业务托管资格、保险资金托管业务资格、企业年金基金托管业务资
格、合格境外机构投资者托管（QFII）资格、合格境内机构投资者托管（QDII）资格、私募基金
业务外包服务资格、存托凭证试点存托业务等业务资格。
招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕22年的专业能力和创新精神，推出“招商银行托
管+”服务品牌，以“践行价值银行战略，致力于成为服务更佳、科技更强、协同更好的客户首选全
球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信赖的专家、贴心服务的管家、让价值持续增加、客户的
体验更佳”的“4+目标”，以创新的“服务产品化”为方法论，全方位助力资管机构实现可持续的高质
量发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”“大观投研”“见微数据”三个服务子
品牌，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系
统和“6S”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国
内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托
资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行
QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单
TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,近年来获得业内各类奖项荣誉。
2016年5月“托管通”荣获《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；6月荣获《财
资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；7月荣获中国资产管理“金贝
奖”“最佳资产托管银行”、《21世纪经济报道》“2016最佳资产托管银行”。2017年5月荣获《亚
洲银行家》“中国年度托管银行奖”；6月荣获《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管
银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”。2018年1月荣获中央国债登
记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险管理系统荣获
2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双
提升”金点子方案二等奖；3月荣获《中国基金报》“最佳基金托管银行”奖；5月荣获国际财经权
威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣获2018东方财富风云榜“2018年度最佳托
管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托
管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金
行政外包”三项大奖；12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月，
荣获中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国
境内最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10月荣获
《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年1月，荣获
中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获2020东方财富风云
榜“2020年度最受欢迎托管银行”奖项；2021年10月，《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行
天玑奖”；2021年12月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托
管银行”；2022年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、估值业
务杰出机构”奖项；9月荣获《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银行”“最佳理财托管
银行”三项大奖；12月荣获《证券时报》“2022年度杰出资产托管银行天玑奖”；2023年1月荣获
中央国债登记结算有限责任公司“2022年度优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司
“2022年度优秀托管机构”、全国银行间同业拆借中心“2022年度银行间本币市场托管业务市场创新
奖”三项大奖；2023年4月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业创新英华奖“托管创新奖”；2023
年9月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金25年基金托管示范银行（全国性股份
行）”；2023年12月，荣获《东方财富风云榜》“2023年度托管银行风云奖”。2024年1月，荣获
中央国债登记结算有限责任公司“2023年度优秀资产托管机构”、“2023年度估值业务杰出机构”、
“2023年度债市领军机构”、“2023年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024年2月，荣获
泰康养老保险股份有限公司“2023年度最佳年金托管合作伙伴”奖。2024年4月，荣获中国基金报
“中国基金业英华奖-ETF20周年特别评选“优秀ETF托管人””奖。2024年6月，荣获上海清算所
“2023年度优秀托管机构”奖。2024年8月，在《21世纪经济报道》主办的2024资产管理年会暨
十七届21世纪【金贝】资产管理竞争力研究案例发布盛典上，“招商银行托管+”荣获“2024卓越影
响力品牌”奖项；2024年9月，在2024财联社中国金融业“拓扑奖”评选中，荣获银行业务类奖项
“2024年资产托管银行‘拓扑奖’”。
（二）主要人员情况
缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020年9月起担任本行董事、董事长。中央财经大
学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招商局集团有
限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公
司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理
有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事
长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿
保险股份有限公司董事长。
王良先生，本行党委书记、执行董事、行长。中国人民大学经济学硕士，高级经济师。1995
年6月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、行长，2012年6月起历任本行行长助理、
副行长、常务副行长，2022年4月18日起全面主持本行工作，2022年5月19日起任本行党委书
记，2022年6月15日起任本行行长。兼任本行香港上市相关事宜之授权代表、招银国际金融控股
有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联消费金融有限公司
副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付清算协会副会长、中国银行业协会中间业务
专业委员会第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理事、广东省第十四届人大代表。
王颖女士，本行副行长，南京大学政治经济学专业硕士，经济师。王颖女士1997年1月加入
本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行行长助理。2023
年11月起任本行副行长。
孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001年8月加入招商银行至今，
历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、总经理、
公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副
行长；南京分行副行长，具有20余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托
管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。
（三）基金托管业务经营情况
截至2024年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管1518只证券投资基金。
(四)托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规范运
作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托
管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳
健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不
断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
2、内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：
一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；总行风险
管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监督，并提出内控提升管理建议。
二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团队，负责部门内部
风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况，并直接向部门总经理
室报告。
三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视
业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、内部控制原则
（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由全部
人员参与。
（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出
发点，体现“内控优先”的要求。
（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之
间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执
行部门。
（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内
部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风险应对措施
适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。
（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务经
营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变
及时进行修订和完善。
（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和业务网
物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。
（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和高风险
环节。
（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流程等方
面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
4、内部控制措施
（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、
资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，建立了三层制度体系，
即：基本规定、业务管理办法和业务操作规程。制度结构层次清晰、管理要求明确，满足风险管
理全覆盖的要求，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措
施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的授权
方能进行访问。
（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格保密，
除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄露。
（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗双责，
电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、托管业务网
与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的
应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。
（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、
加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效地进行人力资源管理。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律
法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法
性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送的投
资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、基金合同
的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他
有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符
合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向
基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基
金托管人应报告中国证监会。
五、相关服务机构
（一）销售机构
1、申购赎回代办证券公司
（1）国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人：贺青
电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人：黄博铭
网址：www.gtja.com
客户服务电话：95521
（2）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳区光华路10号
法定代表人：王常青
传真：010-65182261
联系人：权唐
网址：www.csc108.com
客户服务电话：95587、4008-888-108
（3）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼
法定代表人：张纳沙
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人：于智勇
网址：www.guosen.com.cn
客户服务电话：95536
（4）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：黄健
网址：www.cmschina.com
客户服务电话：95565
（5）广发证券股份有限公司
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦36楼
法定代表人：林传辉
电话：020-66336146
传真：020-87555417
联系人：陈姗姗
网址：www.gf.com.cn
客户服务电话：95575
（6）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
电话：010-60838888
传真：010-60836029
联系人：郑慧
网址：www.cs.ecitic.com
客户服务电话：95548
（7）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人：王晟
电话：010-80928123
传真：010-66568990
联系人：辛国政
网址：www.chinastock.com.cn
客户服务电话：4008-888-888或95551
（8）海通证券股份有限公司
住所：上海市黄浦区广东路689号
办公地址：上海市黄浦区广东路689号
法定代表人：周杰
电话：021-23219000
传真：021-63410456
联系人：金芸、李笑鸣
网址：www.htsec.com
客户服务电话：95553、400-888-8001
（9）申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（200031）
法定代表人：杨玉成
电话：021-33389888
传真：021-33388224
联系人：余洁
网址：www.swhysc.com
客户服务电话：95523、400-889-5523
（10）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人：杨华辉
电话：021-38565547
传真：021-38565955
联系人：乔琳雪
网址：www.xyzq.com.cn
客户服务电话：95562
（11）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人：李良
网址：www.95579.com
客户服务电话：95579、400-888-8999
（12）国投证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人：段文务
电话：0755-81688000
传真：0755-81688090
联系人：陈剑虹
网址：http://www.essence.com.cn/
客户服务电话：95517
（13）西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：廖庆轩
电话：023-67663104
传真：023-63786212
联系人：魏馨怡
网址：www.swsc.com.cn
客户服务电话：95355
（14）湘财证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
法定代表人：高振营
电话：021-50295432
传真：021-68865680
联系人：江恩前
网址：www.xcsc.com
客户服务电话：95351
（15）万联证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层
法定代表人：袁笑一
电话：020-38286588
传真：020-22373718-1013
联系人：王鑫
网址：www.wlzq.cn
客户服务电话：95322
（16）民生证券股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人：冯鹤年
电话：010-85127609
传真：010-85127641
联系人：韩秀萍
网址：www.mszq.com
客户服务电话：95376
（17）渤海证券股份有限公司
住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：安志勇
电话：022-23861683
传真：022-28451892
联系人：陈玉辉
网址：www.ewww.com.cn
客户服务电话：956066
（18）华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962（深圳）
联系人：庞晓芸
网址：www.htsc.com.cn
客户服务电话：95597
（19）山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：0351-8686703
传真：0351-8686619
联系人：张治国
网址：www.i618.com.cn
客户服务电话：95573
（20）中信证券（山东）有限责任公司
住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：肖海峰
电话：0532-85725062
传真：0532-85022605
联系人：赵如意
网址：sd.citics.com/
客户服务电话：95548
（21）东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人：魏庆华
电话：010-66555316
传真：010-66555246
联系人：汤漫川
网址：www.dxzq.net.cn
客户服务电话：95309
（22）东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区翠园路181号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
网址：www.dwzq.com.cn
客户服务电话：95330
（23）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：肖林
电话：010-83252185
传真：010-63080978
联系人：付婷
网址：www.cindasc.com
客户服务电话：95321
（24）东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32层、36层、39层、
40层
法定代表人：潘鑫军
电话：021-63325888
传真：021-63326729
联系人：孔亚楠
网址：www.dfzq.com.cn
客户服务电话：95503
（25）方正证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：雷杰
电话：0731-85832503
传真：0731-85832214
联系人：郭军瑞
网址：www.foundersc.com
客户服务电话：95571
（26）长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
法定代表人：曹宏
电话：0755-83530715
传真：0755-83515567
联系人：梁浩
网址：www.cgws.com
客户服务电话：95514、400-6666-888
（27）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：刘秋明
电话：021-22169999
联系人：郁疆
网址：www.ebscn.com
客户服务电话：95525、400-888-8788
（28）中信证券华南股份有限公司
住所：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）
办公地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）
法定代表人：陈可可
电话：020-88834780
传真：020-88836914
联系人：郭杏燕
网址：www.gzs.com.cn
客户服务电话：95548
（29）东北证券股份有限公司
住所：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
联系人：安岩岩
网址：www.nesc.cn
客户服务电话：95360
（30）南京证券股份有限公司
住所：江苏省南京市江东中路389号
办公地址：江苏省南京市江东中路389号
法定代表人：李剑锋
电话：025-58519523
传真：025-83369725
联系人：王万君
网址：www.njzq.com.cn
客户服务电话：95386
（31）国联证券股份有限公司
住所：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
法定代表人：姚志勇
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人：祁昊
网址：www.glsc.com.cn
客户服务电话：95570
（32）浙商证券股份有限公司
住所：杭州市江干区五星路201号
办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼
法定代表人：吴承根
电话：0571-87901053
传真：0571-87901913
联系人：谢相辉
网址：www.stocke.com.cn
客户服务电话：95345
（33）平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：何之江
电话：13916661875
传真：021-33830395
联系人：王阳
网址：www.pingan.com
客户服务电话：95511-8
（34）华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人：章宏韬
电话：0551-65161666
传真：0551-65161600
联系人：范超
网址：www.hazq.com
客户服务电话：95318
（35）东莞证券股份有限公司
住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：张运勇
电话：0769-22115712、0769-22119348
传真：0769-22119423
联系人：李荣、孙旭
网址：www.dgzq.com.cn
客户服务电话：95328
（36）中原证券股份有限公司
住所：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人：鲁智礼
电话：0371-69099881、0371-69099882
传真：0371-65585899
联系人：程月艳、李盼盼
网址：www.ccnew.com
客户服务电话：95377
（37）国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
法定代表人：翁振杰
电话：010-84183389
传真：010-84183311-3389
联系人：黄静
网址：www.guodu.com
客户服务电话：400-818-8118
（38）东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：钱俊文
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
网址：www.longone.com.cn
客户服务电话：95531、400-888-8588
（39）恒泰证券股份有限公司
住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：庞介民
电话：021-68405273
传真：021-68405181
联系人：张同亮
网址：www.cnht.com.cn
客户服务电话：956088
（40）国盛证券有限责任公司
住所：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼
法定代表人：徐丽峰
电话：0791-86283372、15170012175
传真：0791-86281305
联系人：占文驰
网址：www.gszq.com
客户服务电话：956080
（41）华西证券股份有限公司
住所：四川省成都市高新区天府二街198号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号
法定代表人：杨炯洋
电话：010-58124967
传真：028-86150040
联系人：谢国梅
网址：www.hx168.com.cn
客户服务电话：95584
（42）申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（830002）
法定代表人：王献军
电话：0991-2307105
传真：0991-2301927
联系人：梁丽
网址：www.swhysc.com
客户服务电话：95523、400-889-5523
（43）中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：王洪
电话：021-20315719
传真：021-20315125
联系人：张峰源
网址：www.zts.com.cn
客户服务电话：95538
（44）第一创业证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人：刘学民
电话：0755-23838750
传真：0755-25838701
联系人：单晶
网址：www.firstcapital.com.cn
客户服务电话：95358
（45）西部证券股份有限公司
住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
法定代表人：徐朝晖
电话：029-87211526
传真：029-87424426
联系人：梁承华
网址：www.westsecu.com
客户服务电话：95582
（46）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
联系人：张腾
网址：www.hfzq.com.cn
客户服务电话：95547
（47）中国国际金融股份有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：金立群
电话：010-65051166
传真：010-65058065
联系人：罗春蓉、武明明
网址：www.cicc.com.cn
客户服务电话：010-65051166
（48）财通证券股份有限公司
住所：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
电话：0571-87925129
传真：0571-87818329
联系人：夏吉慧
网址：www.ctsec.com
客户服务电话：95336
（49）华鑫证券有限责任公司
住所：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人：俞洋
电话：021-54967656
传真：021-54967032
联系人：虞佳彦
网址：www.cfsc.com.cn
客户服务电话：95323、400-109-9918
（50）中国中金财富证券有限公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：高涛
电话：0755-88320851
传真：0755-82026942
联系人：胡芷境
网址：www.china-invs.cn
客户服务电话：400-600-8008、95532
（51）东方财富证券股份有限公司
住所：拉萨市北京中路101号
办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号
法定代表人：戴彦
电话：021-36533016
传真：021-36533017
联系人：王伟光
网址：http://www.18.cn
客户服务电话：95357
（52）粤开证券股份有限公司
住所：广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层
办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
法定代表人：严亦斌
电话：0755-83331195
联系人：彭莲
网址：http://www.ykzq.com
客户服务电话：95564
（53）江海证券有限公司
住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号
法定代表人：赵洪波
电话：0451-87765732
传真：0451-82337279
联系人：姜志伟
网址：www.jhzq.com.cn
客户服务电话：956007
（54）国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
电话：028-86690057、028-86690058
传真：028-86690126
联系人：刘婧漪、贾鹏
网址：www.gjzq.com.cn
客户服务电话：95310
（55）华宝证券股份有限公司
住所：上海市陆家嘴环路166号27楼
办公地址：上海市陆家嘴环路166号27楼
法定代表人：陈林
电话：021-50122128
传真：021-50122398
联系人：徐方亮
网址：www.cnhbstock.com
客户服务电话：400-820-9898
（56）长城国瑞证券有限公司
住所：福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层
办公地址：福建省厦门市深田路46号深田国际大厦19-20楼
法定代表人：王勇
电话：0592-2079259
传真：0592-2079602
联系人：邱震
网址：www.gwgsc.com
客户服务电话：400-0099-886
（57）财达证券股份有限公司
住所：河北省石家庄市桥西区35号
办公地址：河北省石家庄市桥西区35号庄家金融大厦23-36层
法定代表人：翟建强
电话：0311-66008561
传真：0311-66006334
联系人：李卓颖
网址：www.s10000.com
客户服务电话：95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
（58）华创证券有限责任公司
住所：贵州省贵阳市中华北路216号
办公地址：贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦
法定代表人：陶永泽
电话：18698005056
联系人：程剑心
网址：http://www.hczq.com/
客户服务电话：4008-6666-89
（59）开源证券股份有限公司
住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人：李刚
电话：029-88447611
传真：029-88447611
联系人：曹欣
网址：www.kysec.cn
客户服务电话：95325、400-860-8866
（60）华金证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层
法定代表人：宋卫东
电话：021-20655562
联系人：龙莹
网址：https://www.huajinsc.cn/
客户服务电话：956011
（61）联储证券股份有限公司
住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层
办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层
法定代表人：吕春卫
电话：010-86499838
传真：010-86499401
联系人：王龙
网址：http://www.lczq.com
客户服务电话：956006
2、本公司可以根据情况变化增加或者减少基金销售机构。基金销售机构可以根据情况增加或
者减少其销售城市、网点。投资者可登录基金管理人网站查询。
（二）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：于文强
联系人：丁志勇
电话：0755-25941405
传真：0755-25987133
（三）律师事务所
名称：北京市天元律师事务所
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座509单元
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座509单元
法定代表人：朱小辉
联系电话：010-57763999
传真：010-57763599
联系人：李晗
经办律师：吴冠雄、李晗
（四）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：单峰、朱宏宇
经办注册会计师：朱宏宇、朱寅婷
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募
集。本基金募集申请已经中国证监会2020年12月18日证监许可[2020]3523号文注册。
本基金为交易型开放式基金，基金存续期间为不定期。
本基金自2021年3月4日至2021年3月12日进行发售。募集期间，本基金共募集
228,866,784.00份基金份额，有效认购户数为3,028户。
七、基金备案
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2021年3月18日正式生效。自
基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净
值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情
形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作
方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
八、基金份额的上市交易
（一）基金份额的上市
经向深圳证券交易所申请，本基金自2021年3月31日起在深圳证券交易所上市交易。（交易
代码：159845）
（二）基金份额的上市交易
基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交
易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关
规定。
（三）基金在深圳证券交易所暂停上市或终止上市的情形和处理方式
基金份额在深圳证券交易所上市后，如遇暂停上市或终止上市的情形，按照《深圳证券交易
所证券投资基金上市规则》的相关规定执行。
当基金发生《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的因不再具备上市条件而应当终
止上市的情形时，本基金将变更为非上市的开放式指数基金，基金名称变更为“华夏中证1000指
数证券投资基金”，无需召开基金份额持有人大会。基金转型并终止上市后，对于本基金场内份额
的处理规则由基金管理人提前制定并公告。
（四）基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人在每一个交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单。本基金基金
份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算，并交由深圳证券交易所发布，
供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式为：
基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以用
现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数
量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额）/最小申购赎回单位对应的基金份额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。
3、深圳证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。
（五）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容
进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人
大会。
（六）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，
基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
九、基金份额的申购与赎回
本基金目前仅采用深圳证券交易所跨市场股票ETF场内申赎模式，即“深市股票实物申赎、沪
市股票现金替代”的申赎模式。未来，本基金管理人将根据市场和产品运行情况，适时增加场外申
购赎回业务，届时将发布公告予以披露并对招募说明书予以更新，无须召开基金份额持有人大会
审议。
（一）申购和赎回场所
投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商
提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。本基金销售机构的名称、住所等信息请详见本招募说
明书“五、相关服务机构”中“（一）销售机构”的相关描述。
基金管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。
（二）申购和赎回的开放日及时间
（1）开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或实际情况
需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（2）申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自2021年3月31日起开放申购、赎回业务。
（三）申购与赎回的原则
（1）基金采用“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请。
（2）基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
（3）申购、赎回申请提交后不得撤销。
（4）申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。
（5）基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，
根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
（1）申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间
内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时
须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。
（2）申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申
购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金
投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到
该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资
人应及时查询并妥善行使合法权利。
（3）申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算
交收应当遵照《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记结算有
限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》等参与各方的有关规
定。
投资者T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额的登记与深交所上
市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在
T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
投资者T日赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销与深交所上
市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在
T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
如果基金管理人及登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》及
其他相关规定进行处理。
投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现
金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补款未能按时足
额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额
持有人或基金资产的损失。
基金管理人、深圳证券交易所和登记机构可在法律法规允许的范围内，对基金份额持有人利
益不存在实质不利影响的前提下，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、
处理规则等进行调整，并在开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。
（五）申购和赎回的数额限制
（1）投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。最小申购、赎回
单位由基金管理人综合考虑对投资组合跟踪误差的影响以及市场需求等因素确定。目前，本基金
最小申购、赎回单位为200万份。
（2）基金管理人暂不设定单个投资人累计持有的基金份额上限。
（3）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当
采取设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等
措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，
可采取上述措施对基金规模予以控制，具体见基金管理人相关公告。
（4）基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、
赎回单位进行调整并提前公告。
（5）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回的数额限制。基金管
理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（六）申购和赎回的对价、费用及其用途
（1）申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对
价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数
额确定。
（2）T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化，
或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购赎回清单计算
和公告时间进行调整并提前公告。
（3）本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特
殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
（4）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，
其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规且
对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，履行相关程序后，对基金申购赎回业务规则、
基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间等进行调整并提前公告，无须召开基金份额持有人
大会。
（七）申购赎回清单的内容与格式
（1）申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各成份证券
数据、现金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
（2）申赎现金
“申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清算交收安排，在场内申购赎
回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证券的必须现
金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市
成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和，赎回
替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现
金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。
（3）组合证券相关内容
组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单
位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
（4）现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证
券中部分证券的一定数量的现金。
①现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和
必须现金替代（标志为“必须”）。
对于深市成份证券，现金替代的类型可以设为：“禁止”、“允许”和“必须”。
对于沪市成份证券，可以设为：“允许”和“必须”。
禁止现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不允许
使用现金作为替代。
可以现金替代适用于所有成份股。
当可以现金替代适用于深交所上市的成份股时，可以现金替代是指在申购基金份额时，允许
使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金
作为替代。
当可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须
使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。
必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现
金作为替代。
②可以现金替代
可以现金替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。
【1】对于深市成份证券
i.适用情形：投资者申购时持仓不足的深市成份证券。
ii.替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）
其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。如果深圳证券交易所参考价格
确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。
收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券正常交易后买
入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金
管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金
额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金
额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
iii.替代金额的处理程序
T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。
在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人有权在
T+2日内任意时刻以收到的替代金额代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代
证券，实际买入被替代证券的价格可能处于T+2日内较高的位置或处于最高价格，基金管理人对此
不承担责任。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行
任何买入证券的操作，基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、
技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买入的其他情形。T＋2日日终，若已购入全部被替代
的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定
基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购
入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的
差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，
则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的
部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除
息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和
补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此
后3个工作日内完成。
iv.替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以
现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：
现金替代比例（%）＝
n
第i只替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价?
i?1
?100%
申购基金份额×T-1日基金份额净值
说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。
如果深圳证券交易所调整现金替代比例的计算方法或参数设置，则以深圳证券交易所的通知
规定为准。
【2】对于沪市成份证券
i.适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。
ii.替代金额：对于可以现金替代的沪市成份证券，替代金额的计算公式为：
申购替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+现金替代溢价比例）
赎回替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1-现金替代折价比例）
其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。如果上海证券交易所参考价格
确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，
实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人
在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。如果预先收取的金额
高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额
低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，
实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人
在申购赎回清单中预先确定现金替代折价比例，并据此支付赎回替代金额。如果预先支付的金额
低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额
高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。
iii.替代金额的处理程序
基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购
被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替
代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日
（简称为T+2日）内完成上述交易。
时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按
照深圳证券交易所确认申购赎回的时间确定。
实时申报的原则为：基金管理人在上海证券交易所连续竞价期间，根据收到的深圳证券交易
所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上海证券交易所申报被替代证券的交易指
令。
基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交
的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价
格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”
的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回确认时间顺
序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金
应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T日后基金管理人可
以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款
项。
T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括
买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能
购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格
与交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还
申购投资者或申购投资者应补交的款项。
T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出
价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖
出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易
费用）加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投
资者或赎回投资者应补交的款项。
特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，
则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最
近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投
资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费
用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回
投资者或赎回投资者应补交的款项。
若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除
息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和
补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此
后3个工作日内完成。
③必须现金替代
i.适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；或处
于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益原则
等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
ii.替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数
量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其
调整后T日开盘参考价。
（5）预估现金部分相关内容
预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购赎回
的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
T日申购赎回清单中公告T日预估现金差额。其计算公式为：
T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-（申购赎回清单中必须用现金
替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整后的开
盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整后的开盘
参考价乘积之和）
其中，T日经除权调整后的开盘参考价主要根据中证指数公司所提供的标的指数成份证券调整
后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的
基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。
（6）现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固
定替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和+
申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和）
当现金替代标志为禁止现金替代或可以现金替代时，若T日为某一股票除息、送股(转增)、配
股等权益变动的权益登记日，基金管理人将以该股票经除权调整的T日收盘价为基础计算T日现金
差额。
T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应
根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额
获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得
相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
（7）申购赎回清单的格式
基金管理人有权根据业务需要对申购赎回清单的格式进行修改。
申购赎回清单的格式举例如下：
基本信息
最新公告日期： T日
基金名称 X
基金管理公司名称 华夏基金管理有限公司
基金代码 X
目标指数代码 X
基金类型 跨市场ETF

T-1日信息内容
现金差额 X元
最小申购、赎回单位资产净值 X元
基金份额净值 X元

T日信息内容
预估现金差额 X元
可以现金替代比例上限 X%
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位 X份
最小申购赎回单位现金红利 X元
本市场申购赎回组合证券只数 X只
全部申购赎回组合证券只数 X只
是否开放申购 允许
是否开放赎回 允许
当天净申购的基金份额上限 不设上限
当天净赎回的基金份额上限 不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限 不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 不设上限
当天累计可申购的基金份额上限 不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限 不设上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 不设上限

组合信息内容
证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代 金额 赎回替代 金额 挂牌 市场
X X X X X X X X X

说明：以上申购赎回清单仅为示例，具体以实际公布的为准。
（八）拒绝或暂停申购的情形和处理方式
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
（1）因不可抗力导致基金无法正常运作。
（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申
请。
（3）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技
术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受
基金申购申请。
（4）证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
（5）相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构因异常情况无法办理申购申请；或者因
指数编制单位、相关证券交易市场等的异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常
情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、
电力故障、数据错误等。
（6）基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。
（7）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或证券市场价格发生大幅
波动，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
（8）接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
（9）法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第（1）-（7）、（9）项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请
时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒
绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并予以公告。
（九）拒绝或暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形和处理方式
发生下列情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：
（1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。
（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申
请或延缓支付赎回对价。
（3）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支
付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。
（4）证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
（5）相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构因异常情况无法办理赎回申请；或者因
指数编制单位、相关证券交易市场等的异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常
情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、
电力故障、数据错误等。
（6）基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。
（7）发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接
受基金份额持有人的赎回申请。
（8）法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应当根据
有关规定在规定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎
回业务的办理并公告。
（十）基金份额折算
为提高交易便利或根据需要（如变更标的指数），基金管理人可向登记机构申请办理基金份额
折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额
将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基
金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折
算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并提前通知基
金托管人。
（十一）基金份额拆分与合并
基金成立后，在法律法规规定的范围内，在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下，本
基金可实施基金份额拆分或合并。
基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份额净
值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分或合并对基金份
额持有人的权益无实质性影响。
（十二）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易
过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的
主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额
持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机
构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。
办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按
基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十三）基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、
符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。
法律法规或监管机构另有规定的除外。
（十四）其他业务
1、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券，
共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。
2、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议
并公告。
3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，根
据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，基金管理人应在实施日前依照《信息披露
办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4、对于符合相关法律法规要求的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对持有
人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公
告。
5、基金合同生效后，若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司针对跨市场股票交
易型开放式指数证券投资基金引入新的清算交收和申购赎回模式，基金管理人有权调整或者新增
本基金的清算交收和申购赎回模式并提前公告，无须召开基金份额持有人大会。届时，基金管理
人将发布公告予以披露，并对本基金的基金合同和招募说明书予以更新。
十、基金的投资
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
（二）投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于
非成份股（含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次
级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品
（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购
等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规
的规定参与融资、转融通证券出借业务。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
通常情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，
且不低于非现金基金资产的80%，本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以
调整上述投资品种的投资比例。
（三）投资策略
本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目
标。
1、完全复制策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
为了更好地实现跟踪标的指数的目的，基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的流动性、
投资限制、交易成本等因素，决定是否采用抽样复制的策略，并在更换复制方法前按规定履行适
当程序并公告。
2、替代性策略
在特殊情形下，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基
金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）
标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其他基金管理人认定
不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
3、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析、定量分析等方式，筛选
相应的存托凭证投资标的。
4、债券投资策略
本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差
状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的配置结构，精选债券，获
取收益。
（1）类属配置策略
类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和
调整，确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。
在市场配置层面，本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据交易所市场和银行
间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况，相机调整不同
市场中债券类金融工具所占的投资比例。
在品种选择层面，本基金将在控制信用风险的前提下，基于各品种债券类金融工具收益率水
平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响，综合考虑流动性、收益性等因素，采取
定量分析和定性分析结合的方法，在各种债券类金融工具之间进行优化配置。
（2）可转换公司债券投资策略
本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长前景
的上市公司的可转债进行重点选择，并在对应可转债估值合理的前提下集中投资，以分享正股上
涨带来的收益。同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未来
的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。
（3）可交换债券投资策略
本基金将综合分析可交换债券的基本情况、发行人资质、转股标的等因素，对可交换债券的
风险收益特征进行评估，在风险可控的前提下，选取具有盈利空间的优质标的进行投资。同时，
本基金还将密切跟踪可交换债券的估值变化情况和发行主体经营状况，合理控制可交换债券的投
资风险。
5、资产支持证券投资策略
本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资，并通过期限和品种的分散
投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。同时，
依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。
6、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指
数，实现投资目标。
7、国债期货投资策略
本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，
在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
8、股票期权投资策略
本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征，
在风险可控的前提下，采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。
9、融资、转融通证券出借业务投资策略
本基金将在条件允许的情况下，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与融资、转融
通证券出借业务。
利用融资买入证券作为组合流动性管理工具，提高基金的资金使用效率，以满足基金现货交
易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。
为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管
理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购
赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益
特征的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公
告。
（四）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）通常情况下，基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%，且不低于非现金基金资产的80%；
（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的
10％；
（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规
模的10％；
（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其
各类资产支持证券合计规模的10％；
（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支
持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以
全部卖出；
（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申
报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，
进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（9）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；
在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%，在任何交
易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关
于股票投资比例的有关约定；
（10）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；
基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；
基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资
产净值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债
期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（11）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，
不得超过基金资产净值的100%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴
纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（12）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开
仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现
金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资
产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（13）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例
限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交
易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（16）在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过
基金资产净值的95%；
（17）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：
A、出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳
入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
B、参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；
C、最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股
票合并计算；
（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除第（6）、（14）、（15）、（17）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金
规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金
投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有
规定时，从其规定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资不符合上述（17）规定的，基金管理人不得新增证券出借业务。法律法规另有规定时，
从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关
约定，基金合同另有约定的除外。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管
部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关
限制，不须另行召开基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其
有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应
当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健
全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的
同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，
本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。
（五）标的指数
1、本基金的标的指数为中证1000指数。
未来若出现标的指数不符合法律法规及监管的要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动
之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自
该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运
作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表
决。
在指数停止编制发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照最近一个交易日的指数信息维
持基金投资运作。
本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构
暂未作出调整的，基金管理人将按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成
份券进行调整。
法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
2、中证1000指数
指数编制方案请参见本招募说明书附件，投资者可通过以下路径查询指数信息：
http://www.csindex.com.cn
（六）业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即中证1000指数收益率。
如果中证指数有限公司变更或停止中证1000指数的编制及发布，或者中证1000指数被其他
指数所替代，或者由于指数编制方法等重大变更导致中证1000指数不宜继续作为本基金的业绩比
较基准，或者证券市场有其他代表性更强、基金管理人认为更适合于投资的指数推出，基金管理
人依据维护投资人合法权益的原则，经与托管人协商一致，通过适当的程序变更本基金的业绩比
较基准，并同时更换本基金的基金名称。若业绩比较基准变更对基金投资范围、投资策略等方面
造成实质性影响，则需召开基金份额持有人大会进行变更；反之，若业绩比较基准变更对基金投
资和基金份额持有人无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名、修订编制方案等），
无需召开基金份额持有人大会，但基金管理人应取得基金托管人同意并按照监管部门要求履行适
当程序后变更，报中国证监会备案，并于变更实施日前在规定媒介公告。
（七）风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
（八）基金的融券
本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融券等相关业务，并按照监管部门规定
履行适当程序。
（九）基金投资组合报告
以下内容摘自本基金2024年第1季度报告：
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 14,533,438,341.11 98.45
其中：股票 14,533,438,341.11 98.45
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 186,386,934.66 1.26
8 其他资产 42,538,543.33 0.29
9 合计 14,762,363,819.10 100.00

注：①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
②报告期末,本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为1,150,502,445.00元，占本
基金期末资产净值的7.84%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 109,072,931.48 0.74
B 采矿业 556,134,421.52 3.79
C 制造业 9,236,199,305.57 62.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 451,778,482.95 3.08
E 建筑业 251,172,449.34 1.71
F 批发和零售业 544,125,140.38 3.71
G 交通运输、仓储和邮政业 328,747,441.37 2.24
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,649,029,140.24 11.23
J 金融业 415,940,061.45 2.83
K 房地产业 249,513,526.39 1.70
L 租赁和商务服务业 226,589,208.74 1.54
M 科学研究和技术服务业 145,563,307.85 0.99
N 水利、环境和公共设施管理业 120,793,121.58 0.82
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 48,246,375.26 0.33
R 文化、体育和娱乐业 200,324,518.99 1.36
S 综合 - -
合计 14,533,229,433.11 98.99

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 002456 欧菲光 6,676,300 69,567,046.00 0.47
2 002085 万丰奥威 3,739,200 63,192,480.00 0.43
3 601099 太平洋 17,518,900 55,359,724.00 0.38
4 300573 兴齐眼药 256,038 54,792,132.00 0.37
5 002436 兴森科技 4,341,000 53,307,480.00 0.36
6 002405 四维图新 6,108,950 52,781,328.00 0.36
7 601567 三星医疗 1,814,200 51,704,700.00 0.35

8 688617 惠泰医疗 120,127 51,425,167.43 0.35
9 603979 金诚信 928,700 49,230,387.00 0.34
10 300002 神州泰岳 5,037,119 47,197,805.03 0.32

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
IM2406 中证1000股指期货IM2406合约 123 130,257,000.00 -1,786,480.00 买入股指期货合约的目的是进行更有效地流动性管理，实现投资目标。
公允价值变动总额合计(元) -1,786,480.00
股指期货投资本期收益(元) 3,768,590.22
股指期货投资本期公允价值变动(元) -1,656,560.00

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据
基金合同规定，投资于以标的指数或与标的指数相关性较高的其他指数为基础资产的股指期货，
旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资
目标。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 18,361,289.98
2 应收证券清算款 23,752,125.20
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 425,128.15
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 42,538,543.33

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 002456 欧菲光 6,197,816.00 0.04 转融通出借证券受限
2 002085 万丰奥威 5,293,080.00 0.04 转融通出借证券受限
3 601099 太平洋 4,823,424.00 0.03 转融通出借证券受限
4 002436 兴森科技 4,654,120.00 0.03 转融通出借证券受限
5 002405 四维图新 4,627,584.00 0.03 转融通出借证券受限
6 300573 兴齐眼药 4,601,000.00 0.03 转融通出借证券受限
7 601567 三星医疗 4,448,850.00 0.03 转融通出借

证券受限
8 603979 金诚信 4,368,024.00 0.03 转融通出借证券受限
9 300002 神州泰岳 4,064,706.00 0.03 转融通出借证券受限
10 688617 惠泰医疗 3,467,529.00 0.02 转融通出借证券受限

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十一、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做
出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2021年3月18日至2021年12月31日 32.37% 1.12% 27.60% 1.14% 4.77% -0.02%
2022年1月1日至2022年12月31日 -21.24% 1.58% -21.58% 1.59% 0.34% -0.01%
2023年1月1日至2023年12月31日 -5.62% 0.95% -6.28% 0.95% 0.66% 0.00%
2024年1月1日至2024年3月31日 -7.74% 2.37% -7.58% 2.37% -0.16% 0.00%
自基金合同生效起至今（2024年3月31日） -9.22% 1.38% -13.32% 1.38% 4.10% 0.00%

十二、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及
其他投资所形成的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货结算账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机
构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。
基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，
其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规
定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，
基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产
生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
十三、基金资产的估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露
基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
（三）估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部
门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计
准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无
报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允
价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，
确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大
量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输
入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对
前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
（四）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）
估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价进行估值。
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相
应品种当日的估值净价或推荐估值净价进行估值。
（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价。
（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌
转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值
方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
（2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃
市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情
况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的
情况下，应采用估值技术确定其公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的
估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日
的估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当
日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估
值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利
率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。
5、投资证券衍生品的估值方法
（1）因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值进行估值。在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下，按成本进行估值。
（2）股指期货和国债期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的，且最近
交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
（3）本基金投资期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
6、本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行
估值。
7、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。
8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
10、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定
估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法
规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商
解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的
基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基
础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以
公布。
（五）估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，
精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定
暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管
人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。
（六）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时
性。当基金份额净值小数点后第4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资
人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误
遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系
统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时
进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正
已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值
错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当
承担相应赔偿责任。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错
误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方
仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当
事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的
范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经
将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利
返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错
误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更
正。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采
取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监
会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理
人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在平等
基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基
金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份额持有
人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付
的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不
能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，
由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份
额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。
（4）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做法，双
方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
（七）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术
仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
（八）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金
管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。
基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
（九）特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产
估值错误处理。
2、由于证券交易所、期货交易所、登记结算公司及第三方估值机构发送的数据错误，有关会
计制度变化、市场规则变更等或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取
必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金
管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消
除由此造成的影响。
十四、基金的收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,
基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低
数。
（三）基金收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权。
2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配。
3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
4、本基金收益分配采用现金方式。
5、在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配数
额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。
6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人、登
记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行
调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
（四）基金收益分配数额的确定原则
1、在收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数累计报酬率。
基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去100%；
标的指数累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去
100%。
基金管理人将以此计算截至收益评价日基金累计报酬率超过标的指数累计报酬率的差额，当
差额超过1%时，基金可以进行收益分配。
期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为初始日重新计算上述指标。
2、根据前述收益分配原则确定收益分配数额。
（五）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内
容。
（六）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有
关规定在规定媒介公告。
（七）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
十五、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券/期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金上市费及年费；
9、基金收益分配中发生的费用；
10、基金的开户费用、账户维护费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核
对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核
对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类”中第3－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实
际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十六、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有
关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定的会计师事务
所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需
按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管
理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金
从其最新规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额
持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律、行政法规
和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简
明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监
会规定媒介披露，并保证投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露
的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务
人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人
大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、
申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。
《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内，
更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至
少每年更新一次。基金合同终止的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中
的权利、义务关系的法律文件。
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信
息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作
日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站和基金销售机构网站或营业网点；基金产品资
料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的，基金管理人不再
更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金份额
发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将基金份
额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站
上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合
同、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的
当日登载于规定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。
4、基金份额上市交易公告书
基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工
作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在
规定报刊上。
5、基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规
定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规
定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后
一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
6、基金份额申购、赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人将在每个开放日通过网站或其他媒介公
告当日的申购赎回清单。
7、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起3个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规
定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经
过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起2个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在
规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载
在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度
报告。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投
资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该
投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国
证监会认定的特殊情形除外。
8、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在规定报
刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下
列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）基金终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并；
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管
人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人；
（8）基金募集期延长或提前结束募集；
（9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；
（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专
门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、
刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、
刑事处罚；
（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易
事项，中国证监会另有规定的情形除外；
（14）基金收益分配事项；
（15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
（17）本基金开始办理申购、赎回；
（18）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
（19）基金变更标的指数；
（20）基金暂停上市、恢复上市；
（21）基金份额的折算及变更登记；
（22）本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；
（23）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
9、澄清公告
在基金合同期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产
生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知
悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券
交易所。
10、清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清
算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在
规定报刊上。
11、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
12、投资资产支持证券的相关公告
本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证
券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理
人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例
和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
13、投资股指期货的相关公告
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露的股指期
货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易
对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
14、投资国债期货的相关公告
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露的国债期
货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易
对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
15、投资股票期权的相关公告
基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、持
仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示期权交易对基金总体风险的影响等。
16、投资流通受限证券的相关公告
基金管理公司应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定媒介披露所
投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值
的比例、锁定期等信息。
17、参与融资及转融通证券出借业务的相关公告
本基金参与融资及转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中期报告和年度报告
等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资及转融通证券出借业务的交易情况，包
括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通
证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。
18、中国证监会规定的其他信息。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负
责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式
准则等法规的规定以及证券交易所的自律管理规则。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理
人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回清单、基金定期报告、更新的招募说
明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金
管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基
金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真
实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介
披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内
容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用
信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主
提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露
如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。为基金信息披露义务人公开披露的基金信
息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金
合同》终止后10年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置
备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。
（八）法律法规或监管部门对信息披露另有规定的，从其规定。
十八、风险揭示
（一）投资于本基金的主要风险
1、市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在的风险。
（1）政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发
生变化，导致市场价格波动而产生风险。
（2）经济周期风险：随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。本
基金主要投资于股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
（3）利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
（4）通货膨胀风险：如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵
消，从而影响基金资产的保值增值。
（5）再投资风险：再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，
这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。
2、流动性风险
在市场或个券流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、以合理成本地调整基金投资
组合，从而对基金收益造成不利影响。
（1）基金申购、赎回安排
投资人具体请参见基金合同“第七部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“九、基金份
额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。
（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，通常情况下，基金投资于标的指数成份
股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。一般情况下本基金拟投资的资产类别具有较
好的流动性，但在特殊市场环境下本基金仍有可能出现流动性不足的情形，基金管理人将根据实
际情况采取相应的流动性风险管理措施，在保障持有人利益的基础上，防范流动性风险。
（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及
基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情
形下基金管理人流动性风险的辅助措施，包括但不限于：
①暂停接受赎回申请
投资人具体请参见基金合同“第七部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、拒绝或暂停赎回或
延缓支付赎回对价的情形和处理方式”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。
在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时的基金
份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。
②延缓支付赎回对价
投资人具体请参见基金合同“第七部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、拒绝或暂停赎回或
延缓支付赎回对价的情形和处理方式”，详细了解本基金延缓支付赎回对价的情形及程序。
在此情形下，投资人接收赎回对价的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。
③暂停基金估值
投资人具体请参见基金合同“第十五部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”，详细
了解本基金暂停估值的情形及程序。
在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被暂停接受。
④中国证监会认定的其他措施。
3、存托凭证投资风险
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭
证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
4、衍生品投资风险
本基金可投资于股指期货、国债期货等金融衍生品，主要存在以下风险：
（1）市场风险：是指由于衍生品价格变动而给投资者带来的风险。
（2）流动性风险：是指由于衍生品合约无法及时变现所带来的风险。
（3）基差风险：是指衍生品合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风险，以
及不同衍生品合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。
（4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保
证金而带来的风险。
（5）信用风险：是指经纪公司违约而产生损失的风险。
（6）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故
障等原因造成损失的风险。
5、股票期权投资风险
本基金可投资于股票期权，投资股票期权主要存在市场风险、流动性风险、保证金风险、信
用风险、操作风险等风险，极端情况下会给投资组合带来较大损失。
6、可转换债券和可交换债券的投资风险
（1）正股价格波动风险
根据可转换债券和可交换债券的定价模型，其价值主要受到正股价格、市场波动和利率水平
等因素影响。当正股价格出现大幅下跌时，该类债券的价格势必会跟随正股价格下跌，极端情形
下甚至会跌破面值。
（2）发行人的信用风险
可转换债券和可交换债券具有股债双性，所以该类债券的发行人面临资本结构不确定性所带
来的风险。如果发行人的业务前景变差，标的股价大幅下跌，该类债券的价格则也会跟随下跌。
（3）流动性风险
目前我国可转换债券和可交换债券市场尚处于发展的初级阶段，市场规模较小。一旦发行人
出现较大信用风险事件，或整个资本市场出现异动，该类债券可能无法立即变现，从而面临一定
的流动性风险。
7、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违
反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交
易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、登记机构、
销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。
根据证券交易资金前端风险控制相关业务规则，中登公司和交易所对交易参与人的证券交易
资金进行前端额度控制，由于执行、调整、暂停该控制，或该控制出现异常等，可能影响交易的
正常进行或者导致投资者人的利益受到影响。
8、政策变更风险
因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化，使基金或投资者
利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而引起基金
净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资范围变化，基金管理人为调整投资组合而引起基
金净值波动的风险等。
9、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产
的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制
能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
（二）投资于本基金的特有风险
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平
均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交
易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的跟踪
误差控制未达约定目标：
（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度
与跟踪误差。
（2）由于标的指数成份股在标的指数中的权重发生变化，使基金在相应的组合调整中产生跟
踪偏离度和跟踪误差。
（3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生
正的跟踪偏离度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本
而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组
合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（6）在基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、
买入卖出的时机选择等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的跟踪程度。
（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有
比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数
跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生
跟踪偏离度与跟踪误差。
4、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数编制机构可能停止该指数的服务，从而会对基金投资运作造成不利影响。
此外，根据基金合同的约定，出现指数发布机构变更或停止指数发布等情形，基金可能变更标的
指数等，从而可能面临标的指数变更等的风险。
5、标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标的指数。
基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的
指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
6、成份券停牌或违约的风险
本基金的标的指数成份券可能出现停牌或违约，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅
折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，根据相关规定，本基金运作过程中，当指数成份
券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照
持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后可对相关成份券进行调整，从而可能产生跟踪偏离、
跟踪误差控制未达约定目标的风险。
7、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，
但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在
价格折溢价的风险。
8、申购赎回清单差错风险
如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现金替
代标志、现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利益受损或影响申购赎回的正常进行。
9、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布
基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份
额净值可能存在差异，IOPV计算还可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损
失，需投资者自行承担。
10、退市风险
因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上
市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
11、投资者申购失败的风险
基金管理人有权根据本招募说明书的规定暂停或拒绝接受投资人的申购申请，从而导致申购
失败。
如投资人提交申购申请，由于本基金的申购赎回清单中，仅允许对部分成份股使用现金替代，
且设置现金替代比例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在无法买入申购所需的足够的成
份股，导致申购失败的风险。
12、投资者赎回失败的风险
投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，可能导致赎回
失败。
基金管理人可能调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购
并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全
部或部分基金份额。
13、基金份额赎回对价的变现风险
基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性
差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。
14、沪市成份证券申赎处理规则带来的风险
对于“可以现金替代”的沪市成份证券，在申购赎回基金份额时必须使用现金作为替代，采
取基金管理人代买代卖模式，可能给投资者申购和赎回带来价格的不确定性。这种价格的不确定
性可能影响本基金二级市场价格的折溢价水平。基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的
执行效率和结果做出任何承诺和保证，现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书
的约定为准。若因技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申
报”原则对“可以现金替代”的沪市成份证券进行处理，可能影响投资者的投资损益。
15、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险
本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。
基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能存在基金份额
净值低于面值的风险。
16、第三方机构服务的风险
基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
（1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此
影响对投资者申购赎回服务的风险。
（2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基金份额、组合证券及资
金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于
证券交易所及其他代理机构。
（3）证券交易所、登记机构、基金托管人、申购赎回代理机构及其他代理机构可能违约，导
致基金或投资者利益受损的风险。
（三）声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承担投资
风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金或还通过代销机构销售，但是，本基金并
不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，代销机构并不能保证其收益或本
金安全。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈
利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人
提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致
的投资风险，由投资者自行负担。
3、本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场
普遍规律等作出的概括性描述。销售机构根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售
机构采用的评价方法不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中的风险收益特征的表
述可能存在不同，投资者应随时关注本基金风险等级的更新情况，谨慎作出投资决策。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项
的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持
有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，自决议生效后
两日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证
券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘
用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见
书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，
清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基
金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师
事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基
金财产清算报告报中国证监会备案后由基金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。
二十、基金合同的内容摘要
基金合同的内容摘要见附件一。
二十一、基金托管协议的内容摘要
基金托管协议的内容摘要见附件二。
二十二、对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、申购赎回代理机构提供。
基金管理人提供的主要服务内容如下：
（一）呼叫中心
1、自动语音服务
提供每周7天、每天24小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热点问题、基金份额
净值等信息。
2、人工电话服务
提供每周7天的人工服务。周一至周五的人工电话服务时间为8：30~21：00，周六至周日的
人工电话服务时间为8：30~17：00，法定节假日除外。
客户服务电话：400-818-6666
客户服务传真：010-63136700
（二）在线服务
投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠道获得在线服务。
1、自助服务
在线客服提供每周7天、每天24小时的自助服务，投资者可通过在线客服查询最新热点问题、
业务规则、基金份额净值等信息。
2、人工服务
周一至周五的在线客服人工服务时间为8：30~21：00，周六至周日的在线客服人工服务时间
为8：30~17：00，法定节假日除外。
3、资讯服务
投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理人各类信息，包括基金法律文件、基金管理人
最新动态、热点问题等。
公司网址：www.ChinaAMC.com
电子信箱：service@ChinaAMC.com
（三）客户投诉和建议处理
投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工电话、在线客服、书信、电子邮件、传真等
渠道对基金管理人所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过申购赎回代理机构的服
务电话对该申购赎回代理机构提供的服务进行投诉或提出建议。
二十三、其他应披露事项
（一）2024年11月20日发布华夏基金管理有限公司关于调低旗下8只基金管理费率、托管费率
并修订基金合同的公告。
二十四、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，投
资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。
二十五、备查文件
（一）备查文件目录
1、中国证监会准予华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金注册的批复。
2、《华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。
3、《华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金托管协议》。
4、法律意见书。
5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
（二）存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
（三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的
复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二四年十一月二十日
附件一：基金合同摘要
第一部分基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人：张佑君
设立日期：1998年4月9日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16号文
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.38亿元人民币
存续期限：100年
联系电话：400-818-6666
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集基金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合
同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者
的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》
规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财
产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券、转融通等业务；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机
构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非
交易过户的业务规则；
（17）基金管理人有权根据反洗钱法律法规的相关规定，结合基金份额持有人洗钱风险状况，
采取相应合理的控制措施；
（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和
运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金
财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三
人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合
同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对价；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》
及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，因向审计、法律
等外部专业顾问提供的情况除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托
管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够
按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的
条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管
人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承
担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基
金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承
担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；（24）
基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担因募集
行为而产生的费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金
认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
名称：招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：缪建民
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复字（1986）175号文、银复（1987）86号
文
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币252.20亿元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2002]83号
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法
律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取
必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理证券
交易资金清算。
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托
管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安
全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不
同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册
记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第
三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定，
根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信
息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回对价；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》
规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以上；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金
管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，
并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任
而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人
因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自
依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不
再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书
面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决
权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投
资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）根据法律法规及证券交易所相关规定进行认购、申购，并及时履行因认购、申购导致的
股份减持所涉及的信息披露等义务；
（5）交纳基金认购、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（6）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（7）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（8）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（9）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（10）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则；
（11）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时地更新和补充，并保证其
真实性；
（12）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第二部分基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金
份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金的基金合同生效，
鉴于本基金和联接基金的相关性，本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的
基金份额直接出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额
和计票时，联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持
有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基
金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。
如本基金召开基金份额持有人大会，本基金联接基金的基金份额持有人有权亲自出席/出具书
面表决意见或以代理投票授权委托书委派代表出席/出具书面表决意见，并有权按照所持有的联接
基金基金份额对应的本基金份额参与投票表决。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金
的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基
金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大
会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金
份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联
接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
本基金份额持有人大会不设立日常机构。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规和中国证监
会另有规定的除外：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外）；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基
金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或调整
收费方式；
（3）增加、减少、调整基金份额类别设置；
（4）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；
（5）调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率；
（6）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回；
（7）基金管理人、证券交易所、登记机构、代销机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
交易、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则；
（8）标的指数更名或调整指数编制方法；
（9）基金推出新业务或服务；
（10）基金开通其他申购赎回模式；
（11）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（12）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金
合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（13）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基
金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人
决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行
召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定
是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，
应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认
为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日
内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召
集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人
大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的
基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召
集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份额持
有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、
送达时间和地点;
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份
额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄
交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行
监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行
监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，
不影响表决意见的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他
方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开
会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管
人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人
大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭
证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基
金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不
少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有
效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额
持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。
重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权
益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或会议通知约
定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或会议通知约
定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性
公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集
人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面
表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金
份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权
他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之
一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议
事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含
三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的
代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与
基金登记机构记录相符；
3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采用网络、
电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决，具体
方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方
式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会
和通讯方式开会的程序进行。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基
金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并（法律法规、基金合同和中国证监
会另有规定的除外）、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持
有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后
由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出
席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的
代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基
金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，
不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、
身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等
事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工
作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以
上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项
均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二
以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止
《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中
规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意
见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基
金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
七、计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权
的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基
金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当
在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基
金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表
决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。
重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票
的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表
（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票
过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计
票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内按照法律法规和中国证监会相关规定的
要求在规定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生
效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
九、本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是
直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前
公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
第三部分基金收益分配原则、执行方式
一、基金收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权。
2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配。
3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
4、本基金收益分配采用现金方式。
5、在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配数
额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。
6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人、登
记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行
调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
二、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内
容。
三、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有
关规定在规定媒介公告。
第四部分与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券/期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金上市费及年费；
9、基金收益分配中发生的费用；
10、基金的开户费用、账户维护费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核
对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核
对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际
支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
第五部分基金财产的投资方向和投资限制
一、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于
非成份股（含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次
级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品
（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购
等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规
的规定参与融资、转融通证券出借业务。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
通常情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，
且不低于非现金基金资产的80%，本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期
权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以
调整上述投资品种的投资比例。
二、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）通常情况下，基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%，且不低于非现金基金资产的80%；
（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的
10％；
（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规
模的10％；
（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其
各类资产支持证券合计规模的10％；
（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支
持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以
全部卖出；
（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申
报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，
进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（9）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；
在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%，在任何交
易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关
于股票投资比例的有关约定；
（10）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；
基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；
基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资
产净值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债
期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（11）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，
不得超过基金资产净值的100%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴
纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（12）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开
仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现
金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资
产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（13）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例
限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交
易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（16）在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过
基金资产净值的95%；
（17）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：
A、出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳
入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
B、参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；
C、最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计
算；
（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股
票合并计算；
（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除第（6）、（14）、（15）、（17）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金
规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金
投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有
规定时，从其规定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资不符合上述（17）规定的，基金管理人不得新增证券出借业务。法律法规另有规定时，
从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关
约定，基金合同另有约定的除外。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管
部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关
限制，不须另行召开基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其
有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应
当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健
全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的
同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，
本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。
第六部分基金资产净值的计算方法和公告方式
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规
定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规
定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后
一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
第七部分基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项
的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持
有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，自决议生效
后两日内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证
券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘
用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见
书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，
清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基
金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师
事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基
金财产清算报告报中国证监会备案后由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。
第八部分争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协
商未能解决的，应提交深圳国际仲裁院，根据该院当时有效的仲裁规则按普通程序进行仲裁，仲
裁地点为深圳，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同
规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
第九部分基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营
业场所查阅。
附件二：基金托管协议摘要
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码：100033
法定代表人：张佑君
成立时间：1998年4月9日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.38亿元
存续期间：100年
经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理
业务；（五）中国证监会核准的其他业务。
（二）基金托管人
名称：招商银行股份有限公司（简称：招商银行）
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码：518040
法定代表人：缪建民
成立时间：1987年4月8日
基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币252.20亿元
存续期间：持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投
资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标准的，基
金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合
基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。
1、本基金的投资范围为：
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于
非成份股（含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次
级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品
（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购
等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规
的规定参与融资、转融通证券出借业务。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
通常情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，
且不低于非现金基金资产的80%，本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以
调整上述投资品种的投资比例。
2、本基金各类品种的投资比例、投资限制为：
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）通常情况下，基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%，且不低于非现金基金资产的80%；
（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的
10％；
（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规
模的10％；
（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其
各类资产支持证券合计规模的10％；
（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支
持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以
全部卖出；
（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申
报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，
进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（9）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；
在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%，在任何交
易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关
于股票投资比例的有关约定；
（10）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；
基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；
基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资
产净值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债
期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（11）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，
不得超过基金资产净值的100%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴
纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（12）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开
仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现
金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资
产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（13）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例
限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交
易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（16）在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过
基金资产净值的95%；
（17）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：
A、出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳
入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
B、参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；
C、最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股
票合并计算；
（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除第（6）、（14）、（15）、（17）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金
规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金
投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有
规定时，从其规定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资不符合上述（17）规定的，基金管理人不得新增证券出借业务。法律法规另有规定时，
从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关
约定，基金合同另有约定的除外。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管
部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关
限制，不须另行召开基金份额持有人大会审议。
3、本基金财产不得用于以下投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，
本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。
4、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与
其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，
应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突。建立
健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人
的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人选择存
款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》
的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对
基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托
管人可以拒绝执行，并通知基金管理人。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
1、本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%，但投资于有存款
期限，根据协议可提前支取的银行存款，不受上述比例限制；投资于具有基金托管人资格的同一
商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%；投资于不具有基金托
管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。
有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履行适当程序后，
可相应调整投资组合限制的规定。
2、基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业务流程、岗位职
责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银行定期存款
业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实
履行托管职责。
（1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支
付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的，由基金管
理人承担责任。
（2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险主要包
括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付的风险、基
金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利
息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。
（3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致基金财
产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。
（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》
等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
（三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核对、
到期兑付、提前支取
1、基金投资银行存款协议的签订
（1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体合作协
议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协议》和《存款
协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。
（2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核，审查
存款银行资格等。
（3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方式、邮
寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后，存款余额的
确认及兑付办法等。
（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）寄送或上门交付存
款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余额询证函，
存款分支机构及其上级行应予配合。
（5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资金应全部划转到
指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，未划入指定账户的，由存款银
行承担一切责任。
（6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、预留印鉴发生
变更，管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存款分支机构应及
时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。
在存期内，存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。
（7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被质押或以任何方
式被抵押，不得用于转让和背书。
2、基金投资银行存款时的账户开设与管理
（1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总体合作
协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构开立银行账
户。
（2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
3、存款凭证传递、账目核对及到期兑付
（1）存款证实书等存款凭证传递
存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在《存款
协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证（下称“存款凭
证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭
证。资金到账当日，由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管
人电话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人；若存款
银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定会计主管传真一份存款凭证复印件
并与基金托管人电话确认收妥。
（2）存款凭证的遗失补办
存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基金管理人应督促
存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门交付至托管人，原存款凭证自动作
废。
（3）账目核对
每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。
基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过3个月的定期存款，存款银行应于每
季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。
因存款银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。
存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行公章寄送至基金
托管人指定联系人。
（4）到期兑付
基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定的会计
主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话询问。存款到期前基金管理人与存
款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金管理人与存款银
行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人，基金托管人收
妥存款本息的当日通知基金管理人。
基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存款银行应立即通
知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后，与存款银行
指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款
到期日为法定节假日，存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率
和实际延期天数支付延期利息。
4、提前支取
如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因，基金
管理人可以提前支取全部或部分资金。
提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。
5、基金投资银行存款的监督
基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》的
约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人
通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基
金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或
拒绝结算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人承担，基金托
管人不承担任何责任。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的
交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由
此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市
场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进
行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作
日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应
按照协议进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交
易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个交易日内
与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解
决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内
仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，在基金管理人无过错的前提下，基金管理人可以但无
义务对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场
成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对
手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责
任。
（五）本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》等有关监管规定。
1、本协议所指的流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、
公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大
消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登记结算有限责任
公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存管的，并
可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。
本基金参与非公开发行证券的认购，不得预付任何形式的保证金，法律法规或中国证监会另
有规定的除外。
本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券，但法律法规另有规定的除外。
2、基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董事会批
准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，基
金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金
投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人，保
证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以书面或
其他双方认可的方式确认收到上述资料。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效的
措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动
等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承
担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。
3、基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面
信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期，
基金拟认购的数量、价格、总成本、应划拨的认购款、资金划拨时间等。基金管理人应保证上述
信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，
保证基金托管人有足够的时间进行审核。
由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使托管人无法审核认购指令而
影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。
4、基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资流通受限证券
的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法律法规的有关规定，
应及时通知基金管理人，并呈报中国证监会，同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托
管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行，
并立即通知基金管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时，基金托
管人应向中国证监会报告。
5、基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定媒介披露所投
资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比
例、锁定期等信息。
（六）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业务的风险，
本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合法律法规及监管机构的相关规定。
（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、基金参考份额净值（如有）、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关
信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基
金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回
复基金托管人，对于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金
托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，基金托管人有权
随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能
在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对
基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基金管理人应在规定时间内答复
并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托
管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资
料和制度等。
（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其
他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人及时纠正，由此造成的损失由
基金管理人承担，托管人在履行其通知义务后，予以免责。
（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基
金管理人限期纠正。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全
保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户、复核基金
管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露
和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行
或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、托管
协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知
后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，
并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，
督促基金托管人改正。
（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基
金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托管人应在规定时间内答
复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；基金托管人应积极配合提供相关资料以供基
金管理人核查托管财产的完整性和真实性。
（四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金
托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。未经基
金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人实际有效
控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的
责任。
6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通
知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采
取措施进行催收，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。
7、基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金资产，
或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户内的资金、
期货合约等）及其收益，由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、
过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。
8、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人
人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入
基金托管人为基金开立的基金资金账户，同时在规定时间内，基金管理人应聘请具有从事证券相
关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名
以上中国注册会计师签字方为有效。
3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事
宜。
（三）基金资金账户的开立和管理
1、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为“托管账户”），
保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为“华夏中证1000
交易型开放式指数证券投资基金”，预留印鉴为基金托管人印章。
2、基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人
不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外
的活动。
3、基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托
管人与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基
金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基
金管理人负责。
4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，
并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应
予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执
行。
5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资
业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用并管理；若无相关规定，则基金托
管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
（五）债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银行间
市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券
托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。
管理人委托托管人开立中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份公司债券托
管账户时，应同时向中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心(以下简称外汇交易中心)提交
《全国银行间同业拆借中心交易系统联网申请表》，以便配合托管人向外汇交易中心提交联网申请。
（六）其他账户的开立和管理
1、基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等，基金托管人按
照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管理人应以书面形式将期
货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和保证金监控中心的登录用户名及密码告知基金托
管人。资金密码和保证金监控中心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知托管人。
基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基金管理人保证所
提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给基金托管
人。
2、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金管理人
协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使用并管理。
3、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保管库，
或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。
实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由
上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金
托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同应保
证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将
重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送
的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。其中，基金托管
人对重大合同的保管期限为基金合同终止后不少于20年。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真件，
未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与基金管理
人留存原件不一致的，以传真件为准。
五、基金资产净值计算与复核
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数，基金份额净值的计算，精
确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。
2、复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、基金份额净值发送基金托管
人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。
3、根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金
的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等
基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予
以公布。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。基金
份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应
分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责
任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不
得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管人不得将所保
管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，
任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照该院届时有效的仲裁规则按普通程序进行仲裁。
仲裁地点为深圳。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守各自的职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同
和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律（不含港澳台立法）管辖。
八、基金托管协议的修改与终止
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金
合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。
（二）基金托管协议终止的情形
1、《基金合同》终止。
2、基金托管人因解散、破产、依法被撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6
个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务。
3、基金管理人因解散、破产、依法被撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6
个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务。
4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。
附件三：标的指数编制方案
（最新的指数编制方案可登录指数公司网站查询）
中证1000指数选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本，
与沪深300和中证500等指数形成互补。
一、指数名称和代码
指数名称：中证1000指数
指数简称：中证1000
英文名称：CSI1000Index
英文简称：CSI1000
指数代码：000852/399852
二、指数基日和基点
该指数系列以2004年12月31日为基日，以1000点为基点。
三、样本选取方法
1、样本空间
中证全指指数样本空间中沪深市场证券。
2、选样方法
（1）剔除样本空间内中证800指数样本及过去一年日均总市值排名前300名的证券；
（2）将样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证券
；
（3）将样本空间内剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名在1000名之前
的证券作为指数样本。
四、指数计算
指数计算公式为：
报告期样本的调整市值
报告期指数=×1000
除数
其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计
算与维护细则。
五、指数样本和权重调整
1、定期调整
指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交
易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。定期调整设置缓冲区，日均成交金额排名在样本空间
前90%的老样本可参与下一步日均总市值排名；日均总市值排名在800名之前的新样本优先进入，
排名在1200名之前的老样本优先保留。
2、临时调整
特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生
收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。