深证300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年4月2日更新）

深证300交易型开放式指数证券投资基金
更新招募说明书
（2021年4月2日更新）
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
重要提示
本基金经2011年6月7日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】886
号文核准募集。本基金基金合同于2011年9月16日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
在投资本基金前，投资者应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的
风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系
统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。
本基金的投资范围包括存托凭证，除普通股票投资可能面临的宏观经济风
险、政策风险、市场风险、流动性风险外，还将面临存托凭证持有人与持有基础
股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用协
议控制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风
险、交易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。
本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述
是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一
般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构
和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不
同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”
与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金
管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
本基金本次更新的招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金运作指引第
3号——指数基金指引》和修订后的基金合同对相关信息进行更新，同时对基金
管理人、基金托管人、相关服务机构、财务数据和净值表现等其他信息一并更新，
更新所载内容截止日为2021年4月2日，有关财务数据和净值表现截止日为2020
年12月31日。
目 录
一、绪言 ........................................................................................................................................... 1
二、释义 ........................................................................................................................................... 2
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 8
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 21
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 26
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 28
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 36
八、基金份额折算和变更登记 ..................................................................................................... 37
九、基金份额的交易 ..................................................................................................................... 38
十、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 40
十一、基金的投资 ......................................................................................................................... 56
十二、基金的业绩 ......................................................................................................................... 68
十三、基金的财产 ......................................................................................................................... 70
十四、基金资产的估值 ................................................................................................................. 72
十五、基金的收益分配 ................................................................................................................. 77
十六、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 79
十七、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 82
十八、基金的信息披露 ................................................................................................................. 83
十九、风险揭示 ............................................................................................................................. 89
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 95
二十一、基金合同的内容摘要 ..................................................................................................... 98
二十二、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................................... 116
二十三、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 133
二十四、其他应披露事项 ........................................................................................................... 134
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................... 136
二十六、标的指数的编制方法及指数信息查阅方式 ............................................................... 137
二十七、备查文件 ....................................................................................................................... 139
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基
金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《公开募集证券投资基金运作
指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、其他有关法律
法规以及《深证300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金
合同”）编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
深证300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）根
据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或授权任何其他
人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说
明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同取得
基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，其持有本基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其
他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和
义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
基金合同 《深证300交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》及对本合同的任何有效的修订和补充
中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港
特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)
法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门
规章及规范性文件及其不时修改和补充
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《流动性风险管理规定》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》
元 中国法定货币人民币元
基金或本基金 依据《基金合同》所募集的深证300交易型开放式
指数证券投资基金
交易型开放式指数基金 《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施
细则》定义的“交易型开放式指数基金”，即指经依
法募集的，以跟踪特定证券指数为目标的开放式基
金，其基金份额用组合证券进行申购、赎回，并在
深圳证券交易所上市交易
联接基金 是指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本基
金的投资目标类似，紧密跟踪标的指数表现，追求
跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方
式的基金
招募说明书 《深证300交易型开放式指数证券投资基金招募说
明书》及其更新
基金产品资料概要 《深证300交易型开放式指数证券投资基金基金产
品资料概要》及其更新
托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《深证300交易型
开放式指数证券投资基金托管协议》及其任何有效
修订和补充
发售公告 《深证300交易型开放式指数证券投资基金基金份
额发售公告》
中国证监会 中国证券监督管理委员会
银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权
的机构
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金
份额的投资者
代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
取得基金代销业务资格并接受基金管理人委托，代
为办理本基金销售业务的机构，包括发售代理机构
及申购赎回代理券商
销售机构 基金管理人及代销机构
基金销售网点 基金销售机构的销售网点
发售代理机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
申购赎回代理券商 指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的
证券公司，又称为代办证券公司
登记结算业务 《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式
指数基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额
的登记、托管和结算业务
登记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司
《基金合同》当事人 受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利
并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托
管人和基金份额持有人
个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投
资基金的自然人
机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金
的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门
批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团
体和其他组织
合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法
募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、
保险公司、证券公司以及其他资产管理机构
投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资
基金的其他投资者的总称
基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件，
基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备
案手续，获得中国证监会书面确认之日
募集期 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限
基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
日/天 公历日
月 公历月
工作日 深圳证券交易所的正常交易日
开放日 申购赎回代理券商办理本基金份额申购、赎回等业
务的工作日
T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n日 自T日起第n个工作日（不包含T日）
认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的
行为，投资者可以现金或股票方式申请认购
发售 在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金
份额的行为
申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金
管理人购买基金份额的行为。本基金的日常申购自
《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始办理
赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，将其持
有的基金份额兑换为《基金合同》约定的对价资产
的行为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效后
不超过3个月的时间开始办理
申购赎回清单 由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价
等信息的文件
申购对价 指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明
书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及
其他对价
赎回对价 指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同
和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现
金替代、现金差额及其他对价
组合证券 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
标的指数 指深圳证券交易所编制并发布的深证300指数及其
未来可能发生的变更
完全复制法 一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有
成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的
权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指
数的目的
现金替代 指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说
明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定
数量的现金
现金差额 指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T 日收盘
价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和
现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获
得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金
差额、申购或赎回的基金份额数计算
最小申购、赎回单位 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者
申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的
整数倍
基金份额参考净值 指深圳证券交易所在交易时间内根据基金管理人提
供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时
成交数据计算并发布的基金份额参考净值，简称
IOPV
预估现金部分 指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公
布的当日现金差额预估值，预估现金部分由申购赎
回代理券商预先冻结
基金份额折算 指本基金建仓结束后，基金管理人根据本基金合同
规定将投资者的基金份额进行变更登记的行为
转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从
某一交易账户转入另一交易账户的业务
基金收益 基金投资所得的股票红利、股息、债券利息、票据
投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他
收益和因运用基金财产带来的成本或费用的节约
收益评价日 基金管理人计算本基金净值增长率与同期标的指数
增长率差额之日
基金净值增长率 指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日折算
后的基金份额净值之比减去100%
标的指数同期增长率 指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日
标的指数收盘值之比减去100%
基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息
和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成
的价值总和
基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值的过程
指定媒介 中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报
刊以及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基
金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等
媒介
不可抗力 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客
观事件
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期
日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含
协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、
流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证
券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券
以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受
限资产，如未来法律法规变动，基金管理人在履行
适当程序后，可对上述流动性受限资产范围进行调
整
《指数基金指引》 指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号
——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修
订
三、基金管理人
（一） 基金管理人简况
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室
办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼20楼
法定代表人：李文
成立时间： 2005年2月3日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2005]5号
注册资本：人民币132,724,224元
联系电话：021－28932888
股东名称及其出资比例：
股东名称 股权比例
东方证券股份有限公司 35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656%
上海上报资产管理有限公司 19.966%
东航金控有限责任公司 19.966%
合计 100%
（二）主要人员情况
1、董事会成员
李文先生，2015年4月16日起担任董事长。国籍：中国，厦门大学会计学
博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香港)有限公
司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、
国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监
管一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核
总部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理
股份有限公司督察长。
程峰先生，2016年11月20日起担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商
管理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上
海文化产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事
长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)
有限公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经
济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公
室、信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集团
金融服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书
记、董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海
国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
林福杰先生，2018年3月21日起担任董事。国籍：中国，上海交通大学工
商管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记。曾任东航期货有
限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任公司副总经理，国泰人寿保险有限
责任公司副总经理，东航金控有限责任公司党委书记、副总经理。
张晖先生，2015年4月16日起担任董事，总经理。国籍：中国，上海财经
大学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管理有
限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管理有限公司研
究主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监，曾担任
中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
林志军先生，2015年4月16日起担任独立董事。国籍：中国香港，厦门大
学经济学博士。现任澳门科技大学副校长（兼商学院院长2015-2020）、教授、
博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计，五大国际会计师事务所Touche
Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所审计员，厦门大学会计师事
务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副教授，伊利诺大学(University of
Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者，美国斯坦福大学(Stanford
University)经济系访问学者，加拿大Lethbridge大学管理学院会计学讲师、副
教授 (tenured)，香港大学商学院访问教授，香港浸会大学商学院会计与法律系
教授，博导，系主任。
杨燕青女士，2011年12月19日起担任独立董事，国籍：中国，复旦大学经
济学博士。现任职上海人工智能实验室，并兼任第一财经研究院院长、国家金融
与发展实验室高级研究员，第十三届上海市政协委员、上海市民营经济发展战略
咨询委员会委员、上海金融法院特约监督员、上海市金融学会常务理事。在宏观
金融、全球经贸、数字经济、金融科技和人工智能治理等领域有长期跟踪和积极
研究，受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。
魏尚进（Shangjin Wei）先生，2020年1月9日起担任独立董事，国籍：美
国，加州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问学者、美国
哥伦比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中
心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于
2014-2016年间任亚洲开发银行首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其
它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经济
研究组创始主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与投资
研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。
2、监事会成员
任瑞良先生，2004年10月20日起担任监事，2015年6月30日担任监事会
主席。国籍：中国，大学学历，会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业
集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心
财务主管，文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经
理等。
王如富先生，2015年9月8日起担任监事。国籍：中国，硕士研究生，注册
会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银
万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金信证券规划发
展总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所证券市场战略
资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。
毛海东先生，2015年6月30日起担任监事，国籍：中国，金融学硕士。现
任东航期货有限责任公司董事长、党总支书记，东航金控有限责任公司财富管理
中心总经理。曾任职于东航期货有限责任公司，东航集团财务有限责任公司。
王静女士，2008年2月23日起担任职工监事，国籍：中国，复旦大学EMBA。
现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方航空集
团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。
林旋女士，2008年2月23日起担任职工监事，国籍：中国，华东政法学院
法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇添富资本
管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
陈杰先生，2013年8月8日起担任职工监事，国籍：中国，北京大学理学博
士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监。曾任职于罗兰贝格管理
咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。
3、高管人员
李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）
张晖先生，2015年6月25日起担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介
绍）
雷继明先生，2012年3月7日起担任副总经理。国籍：中国，工商管理硕士。
历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公
司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理
股份有限公司，现任公司副总经理。
娄焱女士，2013年1月7日起担任副总经理。国籍：中国，金融经济学硕士。
曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有
限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上
海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等
管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。
袁建军先生，2015年8月5日起担任副总经理。国籍：中国，金融学硕士。
历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公
司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于2014年至2015年期间担任中国
证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入
汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投
资决策委员会主席。
李骁先生，2017年3月3日起担任副总经理。国籍：中国，武汉大学金融学
硕士。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、处长，厦门建
行信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术管理部副总经
理，建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行信息技术管理
部资深专员（副总经理级）。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司，现
任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席信息官。