1.7124% 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
中创400交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
嘉实中创400ETF
场内简称
中创400
基金主代码
159918
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2012年3月22日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
78,561,264.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2012年5月11日
基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准
中创400指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡勇钦
洪渊
联系电话
（010）65215588
(010)66105799
电子邮箱
service@jsfund.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800
95588
传真
（010）65182266
(010)66105798
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 )
本期已实现收益
-1,692,232.37
本期利润
-24,244,484.19
加权平均基金份额本期利润
-0.3112
本期加权平均净值利润率
-15.63%
本期基金份额净值增长率
-15.40%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2016年6月30日 )
期末可供分配利润
64,526,100.52
期末可供分配基金份额利润
0.8213
期末基金资产净值
169,408,590.85
期末基金份额净值
2.1564
3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2016年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
115.64%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
6.69%
1.71%
6.73%
1.71%
-0.04%
0.00%
过去三个月
4.65%
1.86%
4.79%
1.87%
-0.14%
-0.01%
过去六个月
-15.40%
2.76%
-15.67%
2.78%
0.27%
-0.02%
过去一年
-25.57%
2.89%
-20.06%
2.98%
-5.51%
-0.09%
过去三年
111.87%
2.20%
137.70%
2.24%
-25.83%
-0.04%
自基金合同生效起至今
115.64%
2.01%
129.70%
2.05%
-14.06%
-0.04%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图：嘉实中创400ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012年3月22日至2016年6月30日）
注1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十三部分二、投资范围和六、投资限制（一）投资组合限制”的有关约定。
注2：2016年3月24日，本基金管理人发布《关于嘉实中创400ETF基金经理变更的公告》，何如女士不再担任本基金基金经理职务，聘请陈正宪先生、刘珈吟女士担任本基金基金经理职务。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2016年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、93只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陈正宪
本基金、嘉实沪深300ETF及其联接、嘉实中证500ETF及其联接、嘉实中创400ETF联接、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF)基金经理
2016年3月24日
-
11年
曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管理部、指数投资部，现任指数投资部执行总监及基金经理。硕士研究生，具有基金从业资格，中国台湾籍。
刘珈吟
本基金、嘉实中证金融地产ETF及其联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实深证基本面120ETF及其联接、嘉实中创400ETF联接基金经理
2016年3月24日
-
7年
2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员一职。现任指数投资部基金经理。
何如
本基金、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF及其联接、嘉实沪深300ETF及其联接、嘉实中证500ETF及其联接、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实深证基本面120ETF及其联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF)基金经理
2014年5月9日
2016年3月24日
10年
曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管理部、指数投资部，现任指数投资部副总监、基金经理。硕士研究生，具有基金从业资格，加拿大籍。
注：（1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《中创400交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.03%，年度化拟合偏离度为0.50%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.2%的限制。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.1564元；本报告期基金份额净值增长率为-15.40%，业绩比较基准收益率为-15.67%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金作为一只投资于中创400指数的被动投资管理产品，我们将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进一步降低本基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的中创400指数的投资工具。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同十七（二）“1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%； 标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%。基金管理人将以此计算截至收益评价日基金净值增长率与标的指数增长率的差额，当差额超过1%时，基金管理人有权进行收益分配”。收益评价日，基金净值增长率与标的指数增长率的差额未超过1%，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中创400交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中创400交易型开放式指数证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在中创400交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中创400交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的中创400交易型开放式指数证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告（未经审计）
资产负债表
会计主体：中创400交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016年6月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
966,795.24
1,675,294.88
结算备付金
9,160.70
232,372.66
存出保证金
1,459.74
31,889.82
交易性金融资产
6.4.7.2
168,861,731.50
170,685,191.45
其中：股票投资
168,861,731.50
170,685,191.45
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
6.4.7.5
190.80
298.75
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
169,839,337.98
172,625,047.56
负债和所有者权益
附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
64,025.62
21,925.95
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
68,926.85
72,638.62
应付托管费
13,785.33
14,527.75
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
6.4.7.7
24,749.75
16,017.76
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
259,259.58
285,000.00
负债合计
430,747.13
410,110.08
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
78,561,264.00
67,561,264.00
未分配利润
6.4.7.10
90,847,326.85
104,653,673.48
所有者权益合计
169,408,590.85
172,214,937.48
负债和所有者权益总计
169,839,337.98
172,625,047.56
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值2.1564元，基金份额总额78,561,264.00份。
利润表
会计主体：中创400交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
一、收入
-23,404,382.23
56,834,419.25
1.利息收入
6,993.66
9,360.63
其中：存款利息收入
6.4.7.11
6,977.13
9,360.63
债券利息收入
16.53
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益
-852,137.76
33,209,687.28
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-1,441,810.88
32,741,994.55
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6.4.7.13
9,971.80
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
6.4.7.14
-
-
股利收益
6.4.7.15
579,701.32
467,692.73
3.公允价值变动收益
6.4.7.16
-22,552,251.82
23,581,491.78
4.汇兑收益
-
-
5.其他收入
6.4.7.17
-6,986.31
33,879.56
减：二、费用
840,101.96
944,763.55
1．管理人报酬
385,403.67
397,739.20
2．托管费
77,080.67
79,547.81
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
6.4.7.18
93,194.04
109,053.27
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．其他费用
6.4.7.19
284,423.58
358,423.27
三、利润总额
-24,244,484.19
55,889,655.70
减：所得税费用
-
-
四、净利润
-24,244,484.19
55,889,655.70
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中创400交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
67,561,264.00
104,653,673.48
172,214,937.48
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-24,244,484.19
-24,244,484.19
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
11,000,000.00
10,438,137.56
21,438,137.56
其中：1.基金申购款
21,000,000.00
20,724,733.36
41,724,733.36
2.基金赎回款
-10,000,000.00
-10,286,595.80
-20,286,595.80
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
78,561,264.00
90,847,326.85
169,408,590.85
项目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
76,561,264.00
42,922,647.89
119,483,911.89
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
55,889,655.70
55,889,655.70
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
2,000,000.00
50,228,070.22
52,228,070.22
其中：1.基金申购款
61,000,000.00
117,270,404.92
178,270,404.92
2.基金赎回款
-59,000,000.00
-67,042,334.70
-126,042,334.70
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
78,561,264.00
149,040,373.81
227,601,637.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______ ______王红______ ____常旭____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司
基金管理人
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）
基金托管人
嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金（“嘉实中创400ETF联接”）
本基金的联接基金
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
通过关联方交易单元进行的交易
本期（2016年1月1日至2016年6月30日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。
关联方报酬
基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
385,403.67
397,739.20
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5% / 当年天数。
基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
77,080.67
79,547.81
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2016年1月1日至2016年6月30日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
嘉实中创400ETF联接
74,684,808.00
95.07%
62,684,808.00
92.78%
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
966,795.24
6,128.34
1,163,798.58
7,357.66
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按适用利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2016年1月1日至2016年6月30日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2016年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
002052
同洲电子
2016年1月12日
重大事项停牌
10.03
-
-
37,568
490,140.55
376,807.04
-
002071
长城影视
2016年6月15日
重大事项停牌
13.64
-
-
21,800
393,596.09
297,352.00
-
002089
新 海 宜
2016年1月8日
重大事项停牌
16.88
2016年7月18日
18.55
27,979
493,060.55
472,285.52
-
002249
大洋电机
2016年6月8日
重大事项停牌
11.97
2016年7月28日
10.77
37,488
435,340.56
448,731.36
-
002280
联络互动
2016年4月25日
重大事项停牌
19.71
-
-
41,700
847,889.72
821,907.00
-
002283
天润曲轴
2016年3月23日
重大事项停牌
17.15
-
-
26,277
425,996.93
450,650.55
-
002297
博云新材
2016年6月20日
重大事项停牌
13.09
-
-
22,050
297,692.40
288,634.50
-
002313
日海通讯
2016年6月20日
重大事项停牌
13.59
2016年7月4日
14.95
18,689
281,741.24
253,983.51
-
002314
南山控股
2016年3月7日
重大事项停牌
6.83
2016年7月19日
7.51
22,400
172,000.05
152,992.00
-
002331
皖通科技
2016年4月18日
重大事项停牌
16.54
2016年7月11日
15.31
20,160
383,182.82
333,446.40
-
002373
千方科技
2016年5月12日
重大事项停牌
14.94
2016年8月16日
16.43
30,200
581,651.45
451,188.00
-
002389
南洋科技
2016年2月3日
重大事项停牌
12.95
-
-
21,782
358,618.03
282,076.90
-
002432
九安医疗
2016年6月20日
重大事项停牌
18.14
2016年7月13日
19.95
16,288
379,748.95
295,464.32
-
002447
壹桥海参
2016年3月9日
重大事项停牌
7.19
-
-
37,776
388,010.27
271,609.44
-
002469
三维工程
2016年5月10日
重大事项停牌
9.01
2016年8月2日
8.11
27,377
296,003.02
246,666.77
-
002512
达华智能
2016年6月21日
重大事项停牌
20.28
2016年7月21日
19.38
25,050
309,931.36
508,014.00
-
002555
三七互娱
2016年3月10日
重大事项停牌
18.10
2016年8月16日
19.91
24,260
432,111.58
439,106.00
-
002574
明牌珠宝
2016年6月27日
重大事项停牌
13.04
-
-
19,600
288,824.55
255,584.00
-
002630
华西能源
2016年4月25日
重大事项停牌
11.06
-
-
44,760
526,885.31
495,045.60
-
002631
德尔未来
2016年6月29日
重大事项停牌
26.60
-
-
13,400
324,346.64
356,440.00
-
002663
普邦园林
2016年4月27日
重大事项停牌
7.36
-
-
67,454
531,702.94
496,461.44
-
002672
东江环保
2016年5月23日
重大事项停牌
17.33
2016年7月15日
19.06
29,275
539,276.17
507,335.75
-
300032
金龙机电
2016年6月28日
重大事项停牌
20.10
2016年7月7日
19.80
21,190
516,030.01
425,919.00
-
300052
中 青 宝
2016年6月8日
重大事项停牌
22.03
-
-
12,100
338,729.93
266,563.00
-
300080
易成新能
2016年5月19日
重大事项停牌
7.76
-
-
29,114
271,754.16
225,924.64
-
300110
华仁药业
2016年1月27日
重大事项停牌
9.53
2016年7月12日
10.48
22,900
292,985.00
218,237.00
-
300111
向 日 葵
2016年6月14日
重大事项停牌
4.90
-
-
73,739
460,257.69
361,321.10
-
300142
沃森生物
2016年3月22日
重大事项停牌
11.16
-
-
71,140
774,606.51
793,922.40
-
300166
东方国信
2016年6月8日
重大事项停牌
27.47
-
-
23,736
704,032.39
652,027.92
-
300284
苏 交 科
2016年5月20日
重大事项停牌
19.49
2016年8月10日
21.44
22,900
433,314.78
446,321.00
-
300300
汉鼎宇佑
2016年5月9日
重大事项停牌
30.56
-
-
14,800
445,458.44
452,288.00
-
300332
天壕环境
2016年4月11日
重大事项停牌
9.37
2016年7月29日
9.91
36,800
421,866.65
344,816.00
-
300355
蒙草生态
2016年6月30日
重大事项停牌
7.11
2016年7月6日
7.38
35,200
311,798.58
250,272.00
-
300413
快 乐 购
2016年6月20日
重大事项停牌
24.35
-
-
5,500
189,551.81
133,925.00
-
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本期末（2016年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。
交易所市场债券正回购
本期末（2016年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
168,861,731.50
99.42
其中：股票
168,861,731.50
99.42
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
975,955.94
0.57
7
其他各项资产
1,650.54
0.00
合计
169,839,337.98
100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
期末按行业分类的股票投资组合
期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
3,028,696.83
1.79
B
采矿业
1,697,375.77
1.00
C
制造业
118,316,117.32
69.84
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,095,023.23
0.65
E
建筑业
3,944,158.45
2.33
F
批发和零售业
4,688,951.03
2.77
G
交通运输、仓储和邮政业
800,682.06
0.47
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
26,753,026.70
15.79
J
金融业
-
-
K
房地产业
828,679.93
0.49
L
租赁和商务服务业
1,744,271.96
1.03
M
科学研究和技术服务业
1,516,934.41
0.90
N
水利、环境和公共设施管理业
507,335.75
0.30
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
1,413,397.87
0.83
R
文化、体育和娱乐业
2,527,080.19
1.49
S
综合
-
-
合计
168,861,731.50
99.68
期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
002407
多氟多
33,305
1,418,459.95
0.84
2
300408
三环集团
71,100
1,276,956.00
0.75
3
002074
国轩高科
25,289
998,156.83
0.59
4
002085
万丰奥威
54,944
944,487.36
0.56
5
300136
信维通信
44,400
930,624.00
0.55
6
300113
顺网科技
24,494
929,792.24
0.55
7
002572
索菲亚
16,300
913,126.00
0.54
8
002426
胜利精密
90,600
892,410.00
0.53
9
002070
众和股份
34,934
882,083.50
0.52
10
002508
老板电器
23,766
873,875.82
0.52
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
300408
三环集团
802,244.00
0.47
2
300296
利亚德
512,436.13
0.30
3
300333
兆日科技
505,100.00
0.29
4
300078
思创医惠
498,006.00
0.29
5
002011
盾安环境
497,991.00
0.29
6
300136
信维通信
481,778.00
0.28
7
300266
兴源环境
478,875.85
0.28
8
002048
宁波华翔
470,391.00
0.27
9
002709
天赐材料
455,834.00
0.26
10
002343
慈文传媒
446,198.50
0.26
11
002092
中泰化学
434,225.00
0.25
12
002326
永太科技
419,880.00
0.24
13
002311
海大集团
414,974.00
0.24
14
002329
皇氏集团
413,991.00
0.24
15
002075
沙钢股份
385,205.00
0.22
16
002250
联化科技
383,383.14
0.22
17
002073
软控股份
378,689.00
0.22
18
002426
胜利精密
376,807.00
0.22
19
002501
利源精制
375,332.00
0.22
20
300199
翰宇药业
368,195.00
0.21
累计卖出金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
002466
天齐锂业
1,456,969.20
0.85
2
002460
赣锋锂业
910,405.00
0.53
3
002176
江特电机
811,419.28
0.47
4
002681
奋达科技
671,705.00
0.39
5
002273
水晶光电
665,846.00
0.39
6
002439
启明星辰
560,988.88
0.33
7
300028
金亚科技
547,648.50
0.32
8
002276
万马股份
527,997.22
0.31
9
300208
恒顺众昇
506,391.00
0.29
10
300244
迪安诊断
492,544.00
0.29
11
002489
浙江永强
483,598.00
0.28
12
002179
中航光电
438,856.61
0.25
13
300185
通裕重工
370,784.00
0.22
14
002470
金正大
370,599.54
0.22
15
002424
贵州百灵
365,448.60
0.21
16
002018
华信国际
355,176.00
0.21
17
002657
中科金财
339,779.00
0.20
18
002306
中科云网
311,094.36
0.18
19
002342
巨力索具
278,860.00
0.16
20
002563
森马服饰
268,767.00
0.16
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
38,078,243.64
卖出股票收入（成交）总额
35,314,785.89
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
投资组合报告附注
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,459.74
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
190.80
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
合计
1,650.54
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
411
191,146.63
74,684,808.00
95.07%
3,876,456.00
4.93%
目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目
持有份额（份）
占总份额比例
嘉实中创400ETF联接
74,684,808.00
95.07%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
李平曾
148,700.00
0.19%
2
马学清
145,026.00
0.18%
3
薛芸
140,000.00
0.18%
4
张凡
140,000.00
0.18%
5
王传宁
121,010.00
0.15%
6
何凤珍
107,099.00
0.14%
7
徐隽婵
103,270.00
0.13%
8
谭惠玲
100,009.00
0.13%
9
许爱贞
80,000.00
0.10%
10
徐立群
66,500.00
0.08%
中国工商银行－中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金
74,684,808.00
95.07%
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
-
0.00%
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012年3月22日）基金份额总额
286,561,264.00
本报告期期初基金份额总额
67,561,264.00
本报告期基金总申购份额
21,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额
10,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
78,561,264.00
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。
2016年3月24日，本基金管理人发布《关于嘉实中创400ETF基金经理变更的公告》，何如女士不再担任本基金基金经理；聘请陈正宪先生、刘珈吟女士担任本基金基金经理职务。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券股份有限公司
2
47,012,754.23
64.08%
32,913.49
64.08%
新增1个
东方证券股份有限公司
1
26,355,905.90
35.92%
18,449.79
35.92%
新增
中信证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
国信证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
北京高华证券有限责任公司
2
-
-
-
-
-
招商证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
国泰君安证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
国金证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
华泰证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
中信建投证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
德邦证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
光大证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
广发证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
国都证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
海通证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
华福证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
民生证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源证券有限公司
1
-
-
-
-
-
兴业证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
长城证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国国际金融股份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国银河证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国中投证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
中银国际证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
中泰证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
东兴证券股份有限公司
1
-
-
-
-
新增
注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
注3：齐鲁证券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。
注4：长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。
注5：中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
长江证券股份有限公司
60,288.33
100.00%
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2016年8月27日