嘉实中证500交易型开放式指数
证券投资基金基金合同
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零二一年三月
目 录
一、前言 ...................................................................................................................................................... 3
二、释义 ...................................................................................................................................................... 4
三、基金的基本情况 .................................................................................................................................. 9
四、基金份额的发售 ................................................................................................................................ 10
五、基金备案 ............................................................................................................................................ 11
六、基金份额折算与变更登记 ................................................................................................................ 12
七、基金份额的上市交易 ........................................................................................................................ 13
八、基金份额的申购、赎回与非交易过户 ............................................................................................ 14
九、基金合同当事人及权利义务 ............................................................................................................ 22
十、基金份额持有人大会 ........................................................................................................................ 29
十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ............................................................................ 37
十二、基金的托管 .................................................................................................................................... 39
十三、基金份额的登记结算 .................................................................................................................... 39
十四、基金的投资 .................................................................................................................................... 40
十五、基金的财产 .................................................................................................................................... 48
十六、基金资产的估值 ............................................................................................................................ 49
十七、基金的费用与税收 ........................................................................................................................ 54
十八、基金的收益与分配 ........................................................................................................................ 56
十九、基金的会计和审计 ........................................................................................................................ 57
二十、基金的信息披露 ............................................................................................................................ 58
二十一、基金的业务规则 ........................................................................................................................ 64
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................................ 64
二十三、违约责任 .................................................................................................................................... 66
二十四、争议的处理 ................................................................................................................................ 67
二十五、基金合同的效力 ........................................................................................................................ 67
二十六、其他事项 .................................................................................................................................... 68
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权
利义务,规范基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《“合同法》”)、
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运
作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简
称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信
息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简
称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。
3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同
及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
(三)嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依照《基金
法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)核准。
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。基金合同生效后,若因法律法规的修改或新法律法规的颁布施行导
致基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效
的法律法规的规定为准。
(五)本基金为指数基金,投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达
约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本基金招募说
明书。
二、释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1.基金或本基金:指嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
2.基金管理人:指嘉实基金管理有限公司
3.基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4.基金合同或本基金合同:指《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实中证500交
易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书:指《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》及其更新
7.基金份额发售公告:指《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金份
额发售公告》
8.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9.《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》
及颁布机关对其不时做出的修订
10.《销售办法》:指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11.《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
12.《运作办法》:指中国证监会2012年6月19日修订并颁布实施的《证券
投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13.《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
14.《登记结算业务实施细则》:指《中国证券登记结算有限责任公司关于深
圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订
15.交易型开放式指数证券投资基金:指《登记结算业务实施细则》定义的“交
易型开放式指数基金”
16.ETF联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目
标类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放
式运作方式的基金
17.中国证监会:指中国证券监督管理委员会
18.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
19.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21.机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国
境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织
22.合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中
国境内证券市场的中国境外的机构投资者
23.人民币合格境外机构投资者: 指按照《基金管理公司、证券公司人民币合
格境外机构投资者境内证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规
定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
24.投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人
的合称
25.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
26.基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转托管及其他销售业务
27.销售机构:指直销机构和代销机构
28.直销机构:指嘉实基金管理有限公司
29.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金
代销业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金认购、申购、赎回和其他基
金业务的机构,包括发售代理机构和申购赎回代理券商(代办证券公司)
30.基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
31.发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基
金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
32.申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公
司
33.登记结算业务:指《登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托
管和结算业务
34.登记结算机构:指办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机
构为中国证券登记结算有限责任公司
35.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
36.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
37.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不
得超过3个月
38.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
39.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
40.T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工
作日
41.T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日,n为自然数)
42.收益评价日:指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额
之日
43.基金净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额
净值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初
始日重新计算)
44.标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标
的指数收盘值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折
算日为初始日重新计算)
45.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
46.开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
47.认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
48.申购:指基金合同生效后的存续期间,投资人根据基金合同和招募说明书
的规定申请购买基金份额的行为
49.赎回:指基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金合同规定的
条件要求将其持有的基金份额兑换为基金合同约定的对价资产的行为
50.申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信
息的文件
51.申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交
付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
52.赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和
招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
53.标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证500指数及其未来可能
发生的变更
54.组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
55.完全复制法:指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数
中的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例,
以达到复制指数的目的
56.最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人申
购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
57.现金替代:指申购或赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
58.现金替代退补款:指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的
成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相
关费用,则本基金需向投资人退还差额,若现金替代小于本基金购入被替代成份
证券的成本及相关费用,则投资人需向本基金补缴差额
59.现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申
购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购或赎回时应支付或应
获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额
数计算
60.预估现金差额:指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当
日现金差额预估值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结
61.基金份额参考净值:指基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司
根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证券交易
所在交易时间内发布的基金份额参考净值,简称IOPV
62.指令:指基金管理人在管理基金资产时,向基金托管人发出的资金划拨及
实物券调拨等指令
63.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
64.元:指人民币元
65.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款
项及其他资产的价值总和
66.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
67.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
68.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
69、流动性受限资产 :指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与
银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的
新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易
的债券等
70.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网
站)等媒介
71.不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基
金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法
全部或部分履行本基金合同的任何事件
72、基金产品资料概要:指《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新
三、基金的基本情况
(一)基金的名称
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
(二)基金的类别
股票型
(三)基金的运作方式
交易型开放式
(四)基金的投资目标
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化。
(五)基金标的指数
本基金标的指数为中证500指数
(六)基金的最低募集份额总额和金额
基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额(含网下股票认购所募集的
股票市值)不少于2亿元。
(七)基金份额初始面值和认购费用
基金份额的初始面值为人民币1.00元。
本基金的认购费率最高不超过5%,具体费率情况由基金管理人决定,并在招
募说明书中列示。
(八)基金存续期限
不定期
四、基金份额的发售
(一)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1.发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售
公告。
2.发售方式和场所
投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。
网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳证券
交易所网上系统以现金进行认购。
网下现金认购是指投资人通过基金管理人以现金进行认购。
网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进
行认购。
投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场
所,或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。
基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参
见基金份额发售公告。
基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构,并另行公告。
基金投资人在募集期内可多次认购,认购一经受理不得撤销。
3.发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购
买开放式证券投资基金的其他投资者。
(二)基金份额的认购
1.认购费用
本基金以认购份额为基数采用比例费率计算认购费用,认购费率不得超过认
购份额的5%。本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。基
金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集
期间发生的各项费用。
2.募集期间认购资金与股票的处理方式
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不
得动用,认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额,归投资人所有;投
资人以股票认购的,认购股票由发售代理机构予以冻结,该股票自认购日至登记
结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的孳息归认购投资人本人所有。
3.基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4.认购申请的确认
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到认购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果为
准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权
利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
(三)基金份额认购的具体规定
投资人认购原则、认购限额、认购份额的计算公式、认购时间安排、投资人
认购应提交的文件和办理的手续等事项,由基金管理人根据相关法律法规以及本
基金合同的规定确定,并在招募说明书和基金份额发售公告中披露。
五、基金备案
(一)基金备案的条件
1.本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿
份,基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于2亿元,并且基金
份额持有人的人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法
律法规及招募说明书决定停止基金发售,且基金募集达到基金备案条件,基金管
理人应当自基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告
之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会
书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。
2.基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予
以公告。
3.本基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动
用。网下股票认购所募集的股票由发售代理机构予以冻结。
(二)基金募集失败
1.基金募集期届满,未达到基金备案条件,则基金募集失败。
2.如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债
务和费用,在基金募集期届满后30日内返还投资人已缴纳的现金认购款项并加计
银行同期存款利息、股票及其孳息,登记结算机构及发售代理机构将协助基金管
理人完成相关资金和证券的退还工作。
3.如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基
金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量
连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元,
基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。
法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。
六、基金份额折算与变更登记
基金合同生效后,为提高交易便利,本基金可以进行份额折算。
(一)基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规
定提前公告。
(二)基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理,并由登记结算机构进
行基金份额的变更登记。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份
额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折
算。
(三)基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
七、基金份额的上市交易
(一)基金份额的上市
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《深圳证券交易所证
券投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请基金份额上市:
1.基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于2 亿元;
2.基金份额持有人不少于1,000 人;
3.《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获
准在深圳证券交易所上市的,基金管理人应在基金份额上市日的3 个工作日前发
布基金份额上市交易公告书。
(二)基金份额的交易
基金份额在深圳证券交易所的上市交易、暂停或终止上市交易,应遵照《深
圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及其他有关
规定。
(三)基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司在相关证券交易所开市后
根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值
(IOPV)并由深圳证券交易所在交易时间内发布,供投资人交易、申购、赎回基
金份额时参考。参考净值的具体计算方法参照招募说明书。
基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。
八、基金份额的申购、赎回与非交易过户
本基金现采用“实物申购赎回”和场内“深市股票实物申赎,沪市股票现金
替代”申赎模式两种方式。其中,“实物申购赎回”通过中国证券登记结算有限责
任公司办理,场内“深市股票实物申赎,沪市股票现金替代”申赎模式通过深圳
证券交易所办理。
一、实物申购赎回
(一)申购和赎回场所
投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申
购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依
据实际情况增加或减少申购赎回代理券商,并基金管理人网站公示。
投资人可以通过基金管理人直销中心办理基金申购、赎回业务,具体业务的
办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1.开放日及开放时间
基金投资人办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所及
上海证券交易所的交易日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的
正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日