基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017年4月21日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。
基金产品概况
基金简称
大成中证500深市ETF
场内简称
500深ETF
交易代码
159932
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013年9月12日
报告期末基金份额总额
19,507,615.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
本基金标的指数为中证500深市价格指数
风险收益特征
本基金为股票型指数基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2017年1月1日 - 2017年3月31日 )
1.本期已实现收益
84,285.42
2.本期利润
673,304.59
3.加权平均基金份额本期利润
0.0345
4.期末基金资产净值
35,823,878.70
5.期末基金份额净值
1.836
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.89%
0.82%
1.54%
0.84%
0.35%
-0.02%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告期末,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张钟玉女士
本基金基金经理
2015年5月23日
-
7年
会计学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金及大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年8月26日起担任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
异常交易行为的专项说明
报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易存在4笔同日反向交易,原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度A股波动较小,沪深300上涨4.41%,创业板指下跌2.79%。1-2月市场偏向价值蓝筹风格,低估值股票领涨,3月市场切换至成长风格,消费等成长股板块表现强势。
报告期内本基金基本保持高仓位运作,严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.836元;本报告期基金份额净值增长率为1.89%,业绩比较基准收益率为1.54%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在本报告期内,曾出现了连续60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
35,579,459.90
98.73
其中:股票
35,579,459.90
98.73
2
基金投资
-
0.00
3
固定收益投资
-
0.00
其中:债券
-
0.00
资产支持证券
-
0.00
4
贵金属投资
-
0.00
5
金融衍生品投资
-
0.00
6
买入返售金融资产
-
0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
0.00
7
银行存款和结算备付金合计
457,222.21
1.27
8
其他资产
766.70
0.00
9
合计
36,037,448.81
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
644,773.11
1.80
B
采矿业
1,221,722.44
3.41
C
制造业
23,418,622.46
65.37
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,080,386.52
3.02
E
建筑业
1,123,157.96
3.14
F
批发和零售业
1,551,131.78
4.33
G
交通运输、仓储和邮政业
232,008.00
0.65
H
住宿和餐饮业
-
0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务业
3,163,372.63
8.83
J
金融业
125,415.64
0.35
K
房地产业
1,683,012.86
4.70
L
租赁和商务服务业
596,893.50
1.67
M
科学研究和技术服务业
-
0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
203,667.20
0.57
O
居民服务、修理和其他服务业
-
0.00
P
教育
-
0.00
Q
卫生和社会工作
168,748.80
0.47
R
文化、体育和娱乐业
287,875.00
0.80
S
综合
78,672.00
0.22
合计
35,579,459.90
99.32
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
300136
信维通信
11,100
381,285.00
1.06
2
000656
金科股份
61,500
370,230.00
1.03
3
002460
赣锋锂业
8,700
359,571.00
1.00
4
300156
神雾环保
10,000
350,000.00
0.98
5
000066
中国长城
32,501
328,260.10
0.92
6
002572
索菲亚
4,600
316,940.00
0.88
7
002508
老板电器
6,000
297,600.00
0.83
8
002405
四维图新
14,750
296,327.50
0.83
9
300296
利亚德
6,700
274,432.00
0.77
10
002340
格林美
33,406
274,263.26
0.77
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
670.24
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
96.46
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
766.70
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
19,507,615.00
报告期期间基金总申购份额
-
减:报告期期间基金总赎回份额
-
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
19,507,615.00
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额
17,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
17,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
87.15
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比(%)
机构
1
20170101-20170331
17,000,000.00
-
-
17,000,000.00
87.15
个人
-
-
-
-
-
-
0.00
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
影响投资者决策的其他重要信息
1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议(以下简称“董事会”)审议通过,杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议,同意在公司新督察长任职前,由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务,代为履职时间不超过90日。
2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金的文件;
2、《大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3、《大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
大成基金管理有限公司
2017年4月21日