基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2016年8月27日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
景顺长城中证500ETF
场内简称
景顺500
基金主代码
159935
交易代码
159935
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013年12月26日
基金管理人
景顺长城基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
52,572,956.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2014年1月21日
基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金以中证500指数为标的指数,采用完全复制法,即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况(包括但不限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
业绩比较基准
中证500 指数。
风险收益特征
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
景顺长城基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨皞阳
王永民
联系电话
0755-82370388
010-66594896
电子邮箱
investor@igwfmc.com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008888606
95566
传真
0755-22381339
010-66594942
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.igwfmc.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人的办公场所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 )
本期已实现收益
-5,302,667.31
本期利润
-23,198,314.00
加权平均基金份额本期利润
-0.4119
本期基金份额净值增长率
-19.03%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2016年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.6058
期末基金资产净值
84,423,572.92
期末基金份额净值
1.6058
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
2.95%
1.50%
2.96%
1.55%
-0.01%
-0.05%
过去三个月
-0.52%
1.62%
-0.53%
1.65%
0.01%
-0.03%
过去六个月
-19.03%
2.50%
-19.61%
2.56%
0.58%
-0.06%
过去一年
-30.05%
2.90%
-31.24%
2.92%
1.19%
-0.02%
自基金合同生效起至今
60.58%
2.22%
60.79%
2.25%
-0.21%
-0.03%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的投资组合比例为:本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。本基金的建仓期为自2013年12月26日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
其他指标
无。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。
截止2016年6月30日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理55只开放式基金,包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
徐喻军
上证180等权重交易型开放式指数基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数基金联接基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数基金、景顺长城中证500交易型开放式指数基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理
2014年12月27日
-
6
理学硕士。曾担任安信证券风险管理部风险管理专员。2012年3月加入本公司,担任量化及ETF投资部ETF专员职务;自2014年4月起担任基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年经济增速小幅回落,固定资产投资低于预期,制造业增速放缓,房地产投资开始走弱,消费和进出口数据不佳,仅基建投资独撑,经济内生动力依然不足。CPI冲高回落,通胀压力减轻,经济需求走弱导致PPI仍有下滑压力。权威人士的讲话显示经济有韧性,L型徘徊2-3年时间。海外方面,美国经济数据较好,但6月英国“脱欧”导致全球避险情绪上升,美联储加息预期回落。货币政策由宽松回归中性,央行主要通过公开市场操作提供流动性。上半年股票市场在年初熔断机制带来的流动性恐慌以及经济增速冲高回落的影响下,出现了一定幅度的下跌。
本基金采用完全复制中证500指数的方法进行组合管理,本基金上市以后,基金的收益和标的指数收益基本一致。
报告期内基金的业绩表现
2016年上半年,本基金份额净值增长率为-19.03%,业绩比较基准收益率为-19.61%。报告期内,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,跟踪误差(年化)控制在2%以内。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,我们认为需求低迷、投资疲弱的情况难以快速转变,经济呈现L型走势的概率较大,供给侧改革重回政策重心。预计货币政策将继续围绕维稳国内资金面和应对人民币贬值而调整,大幅宽松的可能性不大。
本基金作为被动指数基金,将继续采用完全复制中证500指数的方法进行组合管理,控制跟踪误差和跟踪偏离度。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策,基金估值小组在遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。
估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种,由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险,并对有关信息披露文件进行合规性审查。
基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理在需要时出席估值小组会议,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议,确定估值方法。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议,由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日: 2016年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
2,038,301.15
3,943,378.32
结算备付金
457.60
43,723.28
存出保证金
2,313.30
18,448.70
交易性金融资产
82,848,019.91
116,776,373.40
其中:股票投资
82,848,019.91
116,776,373.40
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
426.28
810.54
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
84,889,518.24
120,782,734.24
负债和所有者权益
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
359,282.88
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
33,807.98
52,045.99
应付托管费
6,761.60
10,409.19
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
21,499.34
40,127.63
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
403,876.40
200,000.00
负债合计
465,945.32
661,865.69
所有者权益:
实收基金
52,572,956.00
60,572,956.00
未分配利润
31,850,616.92
59,547,912.55
所有者权益合计
84,423,572.92
120,120,868.55
负债和所有者权益总计
84,889,518.24
120,782,734.24
注:报告截止日2016年6月30日,基金份额净值1.6058元,基金份额总额52,572,956.00份。
利润表
会计主体:景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
一、收入
-22,593,811.00
28,033,985.00
1.利息收入
9,456.29
5,738.87
其中:存款利息收入
9,437.76
5,738.87
债券利息收入
18.53
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-4,707,620.60
19,226,883.28
其中:股票投资收益
-5,171,789.69
19,047,128.93
基金投资收益
-
-
债券投资收益
11,478.17
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
452,690.92
179,754.35
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-17,895,646.69
8,686,220.96
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
115,141.89
减:二、费用
604,503.00
507,429.73
1.管理人报酬
219,427.98
133,393.17
2.托管费
43,885.64
26,678.60
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
37,017.98
38,676.69
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
304,171.40
308,681.27
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
-23,198,314.00
27,526,555.27
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-23,198,314.00
27,526,555.27
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
60,572,956.00
59,547,912.55
120,120,868.55
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-23,198,314.00
-23,198,314.00
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-8,000,000.00
-4,498,981.63
-12,498,981.63
其中:1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-8,000,000.00
-4,498,981.63
-12,498,981.63
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
52,572,956.00
31,850,616.92
84,423,572.92
项目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
36,572,956.00
14,416,160.32
50,989,116.32
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
27,526,555.27
27,526,555.27
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-12,000,000.00
-10,109,101.15
-22,109,101.15
其中:1.基金申购款
12,000,000.00
10,769,910.85
22,769,910.85
2.基金赎回款
-24,000,000.00
-20,879,012.00
-44,879,012.00
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
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五、期末所有者权益(基金净值)
24,572,956.00
31,833,614.44
56,406,570.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1501号《关于核准景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式指数基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币512,538,347.00元(含募集股票市值),业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第887号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2013年12月26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为512,572,956.00份基金份额,其中认购资金利息折合34,609.00份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2014]第17号文审核同意,本基金512,572,956.00份基金份额于2014年1月21日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数中证500指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、