基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十四日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 1
1.1 重要提示 1
1.2 目录 2
§2 基金简介 4
2.1 基金基本情况 4
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 5
2.5 其他相关资料 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
3.3 其他指标 9
§4 管理人报告 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 11
§5 托管人报告 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 11
§6 半年度财务会计报告(未经审计) 11
6.1 资产负债表 11
6.2 利润表 13
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 15
6.4 报表附注 16
§7 投资组合报告 57
7.1 期末基金资产组合情况 57
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 60
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 65
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 65
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 66
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 67
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 68
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 68
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 68
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 69
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 69
7.12 投资组合报告附注 70
§8 基金份额持有人信息 71
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 71
8.2 期末上市基金前十名持有人 74
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 75
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 76
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 76
§9 开放式基金份额变动 78
§10 重大事件揭示 79
10.1 基金份额持有人大会决议 79
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 79
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 79
10.4 基金投资策略的改变 79
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 79
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 79
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 79
10.8 其他重大事件 80
§11 影响投资者决策的其他重要信息 81
§12 备查文件目录 81
12.1 备查文件目录 81
12.2 存放地点 81
12.3 查阅方式 81
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
博时黄金交易型开放式证券投资基金
基金简称
博时黄金ETF
场内简称
博时黄金
基金主代码
159937
交易代码
159937
基金运作方式
交易型开放式指数基金
基金合同生效日
2014年8月13日
基金管理人
博时基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,877,381,075.76份
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2014年9月1日
下属分级基金的基金简称
博时黄金ETF
博时黄金ETF场外D类
博时黄金ETF场外I类
下属分级基金的交易代码
159937
000929
000930
报告期末下属分级基金的份额总额
103,321,977.00份
18,713,375.96份
1,755,345,722.80份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约,在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,争取为投资者提供与标的指数表现接近的投资回报。
投资策略
本基金主要采取被动式管理策略。基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑,黄金现货实盘合约中,本基金将主要投资于AU99.99。
业绩比较基准
黄金现货实盘合约AU99.99收益率
风险收益特征
本基金主要投资对象为黄金现货合约,预期风险/收益水平与黄金相似,在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
博时基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
孙麒清
王永民
联系电话
0755-83169999
010-66594896
电子邮箱
service@bosera.com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
95105568
95566
传真
0755-83195140
010-66594942
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码
518040
100818
法定代表人
张光华
田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2017年1月1日至2017年6月30日)
博时黄金ETF
博时黄金ETF场外D类
博时黄金ETF场外I类
本期已实现收益
10,039,914.74
2,425,828.58
95,308,789.08
本期利润
15,569,606.65
3,852,119.16
197,017,398.37
加权平均基金份额本期利润
0.1305
0.1441
0.1506
本期加权平均净值利润率
4.72%
5.17%
5.47%
本期基金份额净值增长率
3.44%
3.67%
3.50%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2017年6月30日)
博时黄金ETF
博时黄金ETF场外D类
博时黄金ETF场外I类
期末可供分配利润
-351,772,168.78
6,479,453.82
563,981,160.33
期末可供分配基金份额利润
-3.4046
0.3462
0.3213
期末基金资产净值
282,515,929.52
51,608,697.38
4,789,397,074.31
期末基金份额净值
2.7343
2.7579
2.7285
3.1.3累计期末指标
报告期末(2017年6月30日)
博时黄金ETF
博时黄金ETF场外D类
博时黄金ETF场外I类
基金份额累计净值增长率
7.36%
23.38%
13.92%
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时黄金ETF
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-2.11%
0.50%
-2.11%
0.50%
0.00%
0.00%
过去三个月
-1.63%
0.52%
-1.70%
0.53%
0.07%
-0.01%
过去六个月
3.44%
0.57%
3.49%
0.57%
-0.05%
0.00%
过去一年
-2.79%
0.69%
-2.98%
0.70%
0.19%
-0.01%
自基金合同生效起至今
7.36%
0.86%
5.04%
0.87%
2.32%
-0.01%
博时黄金ETF场外D类
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-2.07%
0.49%
-2.11%
0.50%
0.04%
-0.01%
过去三个月
-1.59%
0.52%
-1.70%
0.53%
0.11%
-0.01%
过去六个月
3.67%
0.57%
3.49%
0.57%
0.18%
0.00%
过去一年
-2.66%
0.69%
-2.98%
0.70%
0.32%
-0.01%
自基金合同生效起至今
23.38%
0.88%
13.63%
0.84%
9.75%
0.04%
博时黄金ETF场外I类
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-2.12%
0.49%
-2.11%
0.50%
-0.01%
-0.01%
过去三个月
-1.67%
0.52%
-1.70%
0.53%
0.03%
-0.01%
过去六个月
3.50%
0.57%
3.49%
0.57%
0.01%
0.00%
过去一年
-3.06%
0.69%
-2.98%
0.70%
-0.08%
-0.01%
自基金合同生效起至今
13.92%
0.84%
13.63%
0.84%
0.29%
0.00%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
博时黄金ETF
/
博时黄金ETF场外D类
/
博时黄金ETF场外I类
/
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年6月30日,博时基金公司共管理186只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾6357.79亿元人民币,其中公募基金规模逾3763.55亿元人民币,累计分红逾814亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至2017年2季末:
权益基金方面,标准指数股票型基金里,博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率为16.07%,在同类104只基金中排名前10,博时裕富沪深300指数、博时上证50ETF等今年以来净值增长率排名前1/5;股票型分级子基金里,博时中证银行指数分级B今年以来净值增长率为20.90%,在同类128只基金中排名前1/6;混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为12.13%,在同类基金排名位居前1/4;混合灵活配置型基金中,博时产业新动力、博时互联网主题基金今年以来净值增长率分别为8.95%、8.40%,在同类基金中排名均位于前1/4。
保本型基金中,博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类137只中排名前1/3;绝对收益目标基金里,博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前10。
黄金基金类,博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率3.67%,在同类14只中排名第一。
固收方面,长期标准债券型基金中,博时信用债纯债(A类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来净值增长率在同类797只排名前1/10;普通债券型基金中,博时信用债券基金、博时天颐债券基金今年以来净值增长率在417只中排名前1/10;货币市场基金里,博时外服货币今年以来净值增长率在631只同类基金中排名前1/4;转债基金方面,博时转债增强债券(A类)今年以来收益率3.78%,同类排名第一。
QDII基金方面,博时大中华亚太精选股票基金(QDII)、博时大中华亚太精选股票基金(QDII)(美元),今年以来净值增长率分别为13.46%、15.92%,同类排名前1/2、1/4。
2、 其他大事件
2017年6月23日,由南方日报社主办的“2017年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”在广州举行,博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。
2017年6月17日,由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——首届海外基金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开,博时基金海外全资子公司博时基金(国际)有限公司荣获“一年期海外金牛私募管理公司(固定收益策略)”。
2017年5月12日,由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深召开。博时摘得“2016年度十大明星基金公司奖”和“2016年度固定收益投资明星团队奖”两项公司类大奖,博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、博时新财富获“2016年度绝对收益明星基金奖”、博时信用债纯债获“2016年度积极债券型明星基金奖”、博时信用债券获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。
2017年4月25日,博时基金在2017中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼上,获得“2016年度金基金?TOP公司奖”。
2017年4月25日,在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上,博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基金经理”,陈凯杨获评“三年期纯债型最佳基金经理”。
2017年4月8日,在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上,博时基金被评为“2016年度固定收益投资金牛基金公司”,旗下博时卓越品牌混合(160512)被评为“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、博时主题行业(160505)获“2016年度开放式混合型金牛基金”、博时信用债券(050011)获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、博时信用债纯债债券(050027)获“2016年度开放式债券型金牛基金”。
2017年3月10日,由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论坛会议”在杭州落下帷幕。工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对2016年表现突出的管理人进行了表彰,博时基金荣获“2016年度优秀管理人奖”。
2017年2月22日,第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖典礼在京举办,博时基金一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。
2017年1月19日,深交所召开了新一代交易系统上线运行总结会,会上介绍了深交所新一代交易系统运行情况,并表彰了在新一代交易系统上线过程中,积极参与各项准备和测试工作,为系统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单位殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。
2017年1月16日,博时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的“优秀资产管理机构”榜单,成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。
2017年1月12日,由华夏时报、新浪财经联合主办的“第十届金蝉奖颁奖典礼”上,博时基金荣获 “2016年度市场营销力公司”奖项。
2017年1月10日,由信息时报主办的“2016年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖典礼于广州盛大举办,博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。
2017年1月6日,由东方财富网、天天基金网主办的“2016东方财富风云榜”评选活动于广州举行,博时基金荣膺“2016年度最佳基金公司”大奖,同时,旗下产品博时银智100荣获“2016年度最受欢迎新发基金奖”。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
赵云阳
基金经理
2015-10-08
-
6.8
2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司,历任量化分析师、基金经理助理、博时特许价值股票基金、博时招财一号保本基金、博时中证淘金大数据100基金、博时沪深300指数基金基金经理。现任博时深证基本面200ETF基金兼博时深证基本面200ETF联接基金、上证企债30ETF基金、博时证券保险指数分级基金、博时黄金ETF基金、博时上证50ETF基金、博时上证50ETF联接基金、博时银行分级基金、博时黄金ETF联接基金的基金经理。
王祥
基金经理
2016-11-02
-
5
2006年起先后在中粮期货、工商银行总行工作。2015年加入博时基金管理有限公司,曾任基金经理助理。现任博时黄金ETF基金兼博时黄金ETF联接基金、博时上证自然资源ETF基金、博时上证自然资源ETF联接基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年,伴随着美国新任总统特朗普就职后的新政推进路径的不断调整与推迟,金融市场逐渐从原先对其的狂热信心中清醒过来,政治前景的不明朗推升避险需求,帮助金价走出了去年末的泥潭。然而,随着美联储上半年连续两度升息,并描绘出在适当情况下收紧资产负债表的蓝图,都清晰彰显了美联储回归货币政策正常化的决心。名义利率的稳定提升叠加经济复苏初期通胀表现的波动,双双推动实际利率快速走高,提升了黄金的持有成本。在这样此消彼长的牵制之下,国际黄金市场上半年的整体波动趋于平缓,尽管最终录得7.8%的半年回报,但两度受阻于1300美元区域,单边上行动能较为有限。同时,与去年情况不同的是,年内人民币摆脱了去年贯穿始终的贬值压力,升值逾2.5%,一定程度上削弱了黄金自身的上涨幅度,国内金价表现相对趋弱。
本基金为被动跟踪标的指数的指数基金。本基金主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金、上海黄金交易所上市的黄金合约、上海期货交易所上市的黄金期货、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,如融资融券、黄金租赁等。本基金投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金的资产比例不低于基金资产净值的90%。黄金合约、黄金期货、债券及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。目前,本基金已完成建仓操作,相关比例已符合基金合同的要求。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017年6月30日,本基金场内份额净值为2.7343元,累计份额净值为1.0736元,D类份额净值为2.7579,累计份额净值为1.2287,I类份额净值为2.7285,累计份额净值为1.1387,报告期内场内份额净值增长率为3.44%,D类份额净值增长率为3.67%,I类份额净值增长率为3.50%,同期业绩基准涨幅为3.49%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年下半年,国际黄金市场仍将受到全球央行货币政策演变的路径以及特朗普核心政策的推进状况所左右。从近期全球央行在利率决议上释放的政策预期来看,美联储已经俨然成为引领全球流动性走势的风向标。包括欧洲、日本在内的各大央行紧盯息差变动来调整市场的政策预期,全球经济体的货币政策大体上趋同而不是分化。由于美联储在政策位置上走在前列,而流动性的收紧节奏一般而言将因经济压力的体现而逐步放缓,故美国与非美间的政策预期差总体有望朝着缩小的方向演变,将继续拖累美元表现,提振黄金市场。然而,另一方面需要警惕的是,目前市场对于特朗普团队的忧虑过于集中,若美联储无视当下的通胀低迷与经济指标回升受阻的影响而坚持释放强硬态度,则需反思美国经济是否存在隐于桌面的超预期韧性,以及后续特朗普逐渐走出阴霾,核心政策落地的可能性。若如此,今年以来的黄金牛皮走势或将依旧维持。
投资策略上,博时黄金ETF作为一只被动投资的基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪目标基准,并通过黄金租赁业务,为投资者创造黄金生息的收益。我们希望通过博时黄金ETF基金为投资人提供长期保值和中短期避险的良好投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则:本基金以使收益分配后基金累计收益率尽可能贴近标的指数同期累计收益率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。本基金的收益分配应遵循下列原则:基金收益评价日核定的本基金I类场外份额的基金累计收益率超过标的指数同期累计收益率达到0.01%以上,本基金I类场外份额方可进行收益分配;基金收益评价日核定的本基金场内份额及D类场外份额的基金累计收益率超过标的指数同期累计收益率达到1%以上,本基金场内份额及D类场外份额方可进行收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金I类场外份额可进行收益分配;基金合同生效不满三个月,本基金I类场外份额收益可不分配。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金场内份额及D类场外份额的收益分配每年至多2次;每次收益分配比例不得低于期末可供分配利润的5%;基金合同生效不满三个月,本基金场内份额及D类场外份额收益可不分配;期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
本基金I类本报告期内向份额持有人分配利润1,706,268.56元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对博时黄金交易型开放式证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:博时黄金交易型开放式证券投资基金
报告截止日:2017年6月30日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资产:
-
-
银行存款
6.4.3.1
10,046,269.06
11,755,316.40
结算备付金
94,514,900.54
63,913,213.12
存出保证金
24,881,220.00
6,472,165.00
交易性金融资产
6.4.3.2
5,066,883,307.00
4,869,237,373.00
其中:股票投资
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基金投资
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债券投资