-1.9672% 基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
广发创业板ETF
场内简称
创业ETF
基金主代码
159952
交易代码
159952
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2017年4月25日
基金管理人
广发基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
761,484,929.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深证证券交易所
上市日期
2017年5月19日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准
本基金的标的指数为创业板指数。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
广发基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
段西军
郭明
联系电话
020-83936666
010-66105799
电子邮箱
dxj@gffunds.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
95105828,020-83936999
95588
传真
020-89899158
010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）
本期已实现收益
7,181,210.78
本期利润
-39,368,810.09
加权平均基金份额本期利润
-0.0814
本期基金份额净值增长率
-7.12%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配基金份额利润
-0.0812
期末基金资产净值
699,636,957.91
期末基金份额净值
0.9188
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
-7.29%
2.00%
-7.86%
2.08%
0.57%
-0.08%
过去三个月
-14.32%
1.59%
-15.46%
1.63%
1.14%
-0.04%
过去六个月
-7.12%
1.71%
-8.33%
1.76%
1.21%
-0.05%
过去一年
-9.46%
1.43%
-11.63%
1.46%
2.17%
-0.03%
自基金合同生效起至今
-8.12%
1.34%
-11.23%
1.39%
3.11%
-0.05%
注：业绩比较基准：创业板指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017年4月25日至2018年6月30日）
/
注：本基金建仓期为基金合同生效后3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和30个部门：宏观策略部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。
截至2018年6月30日，本基金管理人管理一百七十五只开放式基金，管理资产规模为3600亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘杰
本基金的基金经理；广发沪深300ETF联接基金的基金经理；广发中证500ETF基金的基金经理；广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理；广发沪深300ETF基金的基金经理；广发养老指数基金的基金经理；广发中小板300ETF基金的基金经理；广发中小板300联接基金的基金经理；广发中证环保ETF联接基金的基金经理；广发军工ETF基金的基金经理；广发中证军工ETF联接基金的基金经理；广发中证环保ETF基金的基金经理；广发创业板ETF联接基金的基金经理；广发量化稳健混合基金的基金经理；广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）基金的基金经理；广发港股通恒生综合中型股指数基金的基金经理；广发美国房地产指数(QDII)基金的基金经理；广发纳斯达克100指数（QDII）基金的基金经理；广发纳指100ETF基金的基金经理；广发全球农业指数（QDII）基金的基金经理；广发全球医疗保健（QDII）基金的基金经理；广发生物科技指数（QDII）基金的基金经理；指数投资部总经理助理
2017-04-25
-
14年
刘杰先生，工学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理（自2014年4月1日至2016年1月17日）、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理（自2016年1月25日至2018年4月25日）。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2014年4月1日起任职）、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理（自2014年4月1日起任职）、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2015年8月20日起任职）、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2016年1月18日起任职）、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2016年1月25日起任职）、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2016年1月25日起任职）、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理（自2016年1月25日起任职）、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2016年8月30日起任职）、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2016年9月26日起任职）、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2017年1月25日起任职）、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2017年4月25日起任职）、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2017年5月25日起任职）、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理（自2017年8月4日起任职）、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2018年4月26日起任职）、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理（自2018年8月6日起任职）、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2018年8月6日起任职）、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理（自2018年8月6日起任职）、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理（自2018年8月6日起任职）、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理（自2018年8月6日起任职）、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理（自2018年8月6日起任职）、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理（自2018年8月6日起任职）、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理（自2018年8月6日起任职）。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
（1）投资策略
作为ETF基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2）运作分析
报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
报告期内，本基金跟踪误差来源主要是申购、赎回和成份股调整因素，作为ETF基金，申赎影响相对较小。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金净值增长率为-7.12%，同期业绩基准收益率为-8.33%，较好地跟踪了指数。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年，受金融去杠杆、信用债违约以及中美贸易战升级的持续不利影响，整体市场预期较为悲观，主流指数均呈现较大幅度的下挫，但同时也释放了一定的市场风险，目前很多行业估值均已处于历史低位，而随着流动性的逐步改善和市场环境的逐步消化，市场对于风险应对或许存在一定的过度反应。结合目前的估值水平，A股市场进入了相对值得配置的阶段，投资者应关注未来的A股投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对广发创业板交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，广发创业板交易型开放式指数证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发创业板交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发创业板交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发创业板交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资产
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资产：
-
-
银行存款
6.4.7.1
39,349,551.47
16,577,453.59
结算备付金
911,404.88
253,392.37
存出保证金
7,634.35
13,283.13
交易性金融资产
6.4.7.2
680,399,298.90
262,233,317.00
其中：股票投资
680,399,298.90
262,233,317.00
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
6.4.7.5
7,139.52
3,400.34
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
151,232.48
-
资产总计
720,826,261.60
279,080,846.43
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负债：
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
20,389,652.13
5,157,422.34
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
263,632.14
106,628.47
应付托管费
52,726.42
21,325.72
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
6.4.7.7
35,781.29
14,190.42
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
447,511.71
384,622.35
负债合计
21,189,303.69
5,684,189.30
所有者权益：
-
-
实收基金
6.4.7.9
761,484,929.00
276,384,929.00
未分配利润
6.4.7.10
-61,847,971.09
-2,988,271.87
所有者权益合计
699,636,957.91
273,396,657.13
负债和所有者权益总计
720,826,261.60
279,080,846.43
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值人民币0.9188元，基金份额总额761,484,929.00份。
6.2 利润表
会计主体：广发创业板交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项目
附注号
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年4月25日（基金合同生效日）至2017年6月30日
一、收入
-37,389,651.77
3,508,697.64
1.利息收入
75,611.28
574,190.59
其中：存款利息收入
6.4.7.11
75,611.28
574,190.59
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
9,150,964.24
1,111,367.25
其中：股票投资收益
6.4.7.12
6,535,096.62
254,879.19
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6.4.7.13
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
6.4.7.14
-
-
股利收益
6.4.7.15
2,615,867.62
856,488.06
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
6.4.7.16
-46,550,020.87
1,820,625.96
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.17
-66,206.42
2,513.84
减：二、费用
1,979,158.32
781,506.15
1．管理人报酬
1,191,587.13
250,533.39
2．托管费
238,317.38
50,106.64
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
6.4.7.18
101,831.01
299,785.58
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．税金及附加
-
-
7．其他费用
6.4.7.19
447,422.80
181,080.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-39,368,810.09
2,727,191.49
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-39,368,810.09
2,727,191.49
注：本基金合同生效日为2017年4月25日，上年度可比期间不完整。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发创业板交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
276,384,929.00
-2,988,271.87
273,396,657.13
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-39,368,810.09
-39,368,810.09
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
485,100,000.00
-19,490,889.13
465,609,110.87
其中：1.基金申购款
1,883,000,000.00
-10,408,406.55
1,872,591,593.45
2.基金赎回款
-1,397,900,000.00
-9,082,482.58
-1,406,982,482.58
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
761,484,929.00
-61,847,971.09
699,636,957.91
项目
上年度可比期间
2017年4月25日（基金合同生效日）至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
404,484,929.00
-
404,484,929.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
2,727,191.49
2,727,191.49
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-239,400,000.00
-276,552.63
-239,676,552.63
其中：1.基金申购款
43,400,000.00
242,277.60
43,642,277.60
2.基金赎回款
-282,800,000.00
-518,830.23
-283,318,830.23
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
165,084,929.00
2,450,638.86
167,535,567.86
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”) 证监许可〔2016〕2455号核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2017年3月22日向社会公开发行募集并于2017年4月25日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金募集期间为2017年3月22日至2017年4月14日，为交易型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币404,484,929.00元，有效认购户数为6,247户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币41,371.00元，折合基金份额41,371.00份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金主要投资于标的指数（即创业板指数）的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：创业板指数收益率。
本基金的财务报表于2018年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5、对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司
基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司
基金管理人母公司、代销机构
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
本基金的联接基金
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年4月25日（基金合同生效日）至2017年6月30日
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例
广发证券股份有限公司
83,578,159.80
100.00%
365,498,014.94
100.00%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司
76,019.10
100.00%
35,781.29
100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2017年4月25日（基金合同生效日）至2017年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司
267,289.49
100.00%
267,289.49
100.00%
注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）；
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年4月25日（基金合同生效日）至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,191,587.13
250,533.39
其中：支付销售机构的客户维护费
10,823.16
-
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年4月25日（基金合同生效日）至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
238,317.38
50,106.64
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末2018年6月30日
上年度末2017年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
284,534,271.00
37.37%
98,444,358.00
35.62%
广发证券股份有限公司
139,260.00
0.02%
-
-
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年4月25日（基金合同生效日）至2017年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行股份有限公司
39,349,551.47
69,141.32
25,147,082.92
200,463.35
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300317
珈伟股份
2018-02-05
重大事项停牌
11.90
2018-07-03
10.71
118,039.00
1,712,699.53
1,404,664.10
-
300090
盛运环保
2018-06-04
重大事项停牌
8.32
2018-07-02
7.49
174,700.00
1,770,338.26
1,453,504.00
-
300118
东方日升
2018-05-07
重大事项停牌
10.80
2018-08-07
9.63
216,058.00
2,491,937.72
2,333,426.40
-
300197
铁汉生态
2018-05-28
重大事项停牌
5.37
-
-
600,422.00
4,067,317.77
3,224,266.14
-
300324
旋极信息
2018-05-30
重大事项停牌
9.49
-
-
438,649.00
4,820,398.79
4,162,779.01
-
300146
汤臣倍健
2018-01-31
重大事项停牌
16.60
2018-07-31
16.50
278,056.00
4,306,349.03
4,615,729.60
-
300266
兴源环境
2018-02-05
重大事项停牌
19.99
2018-07-02
17.99
243,400.00
6,155,417.88
4,865,566.00
-
300072
三聚环保
2018-06-19
重大事项停牌
23.28
2018-07-10
24.00
480,461.00
13,934,894.49
11,185,132.08
-
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。
（ii）各层级金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为647,154,231.57元，属于第二层级的余额为33,245,067.33元，无属于第三层级的金额（2017年12月31日：属于第一层级的余额为248,988,181.48元，属于第二层级的余额为13,245,135.52元，无属于第三层级的金额）。
（iii）公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
680,399,298.90
94.39
其中：股票
680,399,298.90
94.39
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
40,260,956.35
5.59
8
其他各项资产
166,006.35
0.02
9
合计
720,826,261.60
100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而7.2的合计项不含可退替代款估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
54,261,992.28
7.76
B
采矿业
-
-
C
制造业
340,229,023.00
48.63
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
8,141,997.63
1.16
F
批发和零售业
4,583,152.00
0.66
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
166,598,180.34
23.81
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
4,954,326.00
0.71
M
科学研究和技术服务业
4,386,401.94
0.63
N
水利、环境和公共设施管理业
23,408,350.29
3.35
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
34,154,788.84
4.88
R
文化、体育和娱乐业
39,678,739.48
5.67
S
综合
-
-
合计
680,396,951.80
97.25
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(％)
1
300498
温氏股份
2,464,214
54,261,992.28
7.76
2
300059
东方财富
2,359,378
31,096,602.04
4.44
3
300003
乐普医疗
629,934
23,105,979.12
3.30
4
300124
汇川技术
703,958
23,103,901.56
3.30
5
300408
三环集团
739,878
17,387,133.00
2.49
6
300015
爱尔眼科
538,101
17,375,281.29
2.48
7
300136
信维通信
529,301
16,265,419.73
2.32
8
300142
沃森生物
773,378
15,452,092.44
2.21
9
300024
机器人
849,720
14,785,128.00
2.11
10
300122
智飞生物
315,279
14,420,861.46
2.06
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
300601
康泰生物
7,641,956.30
2.80
2
300188
美亚柏科
3,496,447.60
1.28
3
300226
上海钢联
3,356,248.00
1.23
4
300413
快乐购
3,098,903.00
1.13
5
300101
振芯科技
2,775,517.00
1.02
6
300308
中际旭创
2,699,063.00
0.99
7
300285
国瓷材料
2,593,801.00
0.95
8
300038
梅泰诺
2,535,424.00
0.93
9
300618
寒锐钴业
2,376,006.00
0.87
10
300383
光环新网
2,262,276.00
0.83
11
300676
华大基因
2,003,455.00
0.73
12
300373
扬杰科技
1,922,619.00
0.70
13
300010
立思辰
1,894,855.00
0.69
14
300699
光威复材
1,875,415.00
0.69
15
300474
景嘉微
1,643,060.00
0.60
16
300116
坚瑞沃能
1,536,342.00
0.56
17
300628
亿联网络
1,481,624.00
0.54
18
300156
神雾环保
1,241,086.50
0.45
19
300159
新研股份
1,159,077.00
0.42
20
300679
电连技术
1,106,982.00
0.40
注：本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用，不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
300297
蓝盾股份
1,415,914.22
0.52
2
300075
数字政通
1,276,692.00
0.47
3
300291
华录百纳
1,229,272.00
0.45
4
300037
新宙邦
1,106,855.00
0.40
5
300273
和佳股份
1,072,563.00
0.39
6
300101
振芯科技
877,500.25
0.32
7
300185
通裕重工
852,145.00
0.31
8
300079
数码科技
810,897.54
0.30
9
300202
聚龙股份
736,148.48
0.27
10
300750
宁德时代
716,129.52
0.26
11
300352
北信源
609,958.50
0.22
12
300216
千山药机
608,867.00
0.22
13
300498
温氏股份
568,849.00
0.21
14
300043
星辉娱乐
551,343.86
0.20
15
300376
易事特
444,492.00
0.16
16
002926
华西证券
366,859.50
0.13
17
002916
深南电路
285,264.00
0.10
18
300369
绿盟科技
261,493.44
0.10
19
300359
全通教育
252,600.72
0.09
20
002925
盈趣科技
246,385.20
0.09
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
66,260,406.79
卖出股票收入（成交）总额
18,399,106.92
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
7,634.35
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
7,139.52
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
151,232.48
8
其他
-
9
合计
166,006.35
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
12,809
12,809
59,449.21
330,320,175.00
43.38%
431,164,754.00
56.62%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
中国人寿保险股份有限公司
20,000,000.00
2.63%
2
芜湖歌斐资产管理有限公司－歌斐诺亚家族专享组合5号联接基金
6,798,800.00
0.89%
3
华澳国际信托有限公司－华澳·臻智103号证券投资集合资金信托计划
5,679,400.00
0.75%
4
朱永健
5,130,500.00
0.67%
5
张佩佩
3,500,000.00
0.46%
6
赖宗文
3,100,300.00
0.41%
7
邱榉檀
2,910,080.00
0.38%
8
白洞明
2,738,500.00
0.36%
9
董忠泽
2,637,100.00
0.35%
10
董辛乙
2,500,000.00
0.33%
11
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
284,534,271.00
37.37%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017年4月25日）基金份额总额
404,484,929.00
本报告期期初基金份额总额
276,384,929.00
本报告期基金总申购份额
1,883,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
1,397,900,000.00
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
761,484,929.00
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
广发证券
8
83,578,159.80
100.00%
76,019.10
100.00%
-
中天证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
2
-
-
-
-
-
中金公司
4
-
-
-
-
-
中信建投
4
-
-
-
-
-
国联证券
1
-
-
-
-
-
世纪证券
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
中原证券
2
-
-
-
-
-
华福证券
2
-
-
-
-
-
东海证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
4
-
-
-
-
-
华安证券
1
-
-
-
-
-
上海华信证券
1
-
-
-
-
-
万和证券
1
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
3
-
-
-
-
-
国元证券
2
-
-
-
-
-
安信证券
5
-
-
-
-
-
第一创业证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
6
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
南京证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
4
-
-
-
-
-
招商证券
4
-
-
-
-
-
方正证券
7
-
-
-
-
-
华融证券
1
-
-
-
-
-
信达证券
3
-
-
-
-
-
财富证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
德邦证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
4
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
中信证券
5
-
-
-
-
-
中投证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
3
-
-
-
-
-
西藏东方财富证券
2
-
-
-
-
-
川财证券
2
-
-
-
-
-
联讯证券
2
-
-
-
-
-
渤海证券
1
-
-
-
-
-
东方证券
2
-
-
-
-
-
东吴证券
2
-
-
-
-
新增1个
华宝证券
1
-
-
-
-
-
国信证券
2
-
-
-
-
减少2个
中银国际
2
-
-
-
-
-
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
国都证券
1
-
-
-
-
-
浙商证券
1
-
-
-
-
-
天风证券
3
-
-
-
-
-
华鑫证券
2
-
-
-
-
-
北京高华
1
-
-
-
-
-
长江证券
3
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
平安证券
4
-
-
-
-
-
英大证券
2
-
-
-
-
-
国盛证券
2
-
-
-
-
新增1个
中泰证券
4
-
-
-
-
-
东莞证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
2
-
-
-
-
-
华菁证券
2
-
-
-
-
新增2个
首创证券
1
-
-
-
-
-
东北证券
4
-
-
-
-
-
广州证券
2
-
-
-
-
-
华泰证券
5
-
-
-
-
-
兴业证券
4
-
-
-
-
-
国海证券
1
-
-
-
-
-
万联证券
4
-
-
-
-
-
新时代证券
1
-
-
-
-
-
太平洋证券
2
-
-
-
-
-
注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
1
20180101-20180630
98,444,358.00
468,710,800.00
282,620,887.00
284,534,271.00
37.37%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
广发基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日