华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年3月24日公告

华夏中证四川国企改革交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2020年3月24日公告
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
重要提示
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已经中国
证监会2018年9月29日证监许可[2018]1576号文准予注册。本基金基金合同于2019年3
月6日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整
体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特
有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人
在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。此外，本基金作为交易
型开放式指数证券投资基金，特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风
险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的
风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策
和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变
现风险、退补现金替代方式的风险、衍生品投资风险等。
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主
要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。根
据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已
对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险
分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理
人和销售机构提供的评级结果为准。
根据基金合同的相关规定，本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限，对于超出设定
份额上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以拒绝。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上市。由于本
基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，其申购、赎回流程与组合证券仅
在深圳或上海证券交易所上市的ETF产品有所差异。本基金目前采用场外实物申购赎回方式，
通过中国证券登记结算有限责任公司办理。场外实物申购赎回方式中投资者的申购、赎回申
请在T+1日确认，申购所得ETF份额及赎回所得组合证券在T+2日可用。如投资者需要通过申
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，则应同时持有并使用深圳A股账户与上海A股账户，
且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，同时用以申购、赎回的深圳证券交易
所股票的托管证券公司和上海A股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。未
来，本基金管理人将根据市场和产品运行情况，适时增加场内申购赎回业务，场内申购赎回
采用“部分实物、部分现金”的模式。
投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、
基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承
受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始
执行。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约
定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担
义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容更新截止日为2020年3月24日，有关财务数据和净值表现数据截
止日为2019年6月30日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
设立日期：1998年4月9日
法定代表人：杨明辉
联系人：邱曦
客户服务电话：400-818-6666
传真：010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元，公司股权结构如下：
持股单位 持股占总股本比例
中信证券股份有限公司 62.2%
POWER CORPORATION OF CANADA 13.9%
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9%
天津海鹏科技咨询有限公司 10%
合计 100%
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
杨明辉先生：董事长、党委书记，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委
副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员，华夏基金（香港）有限公司董事长。曾任中
信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中信信托董事，信诚
基金管理有限公司董事长，中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。
Barry Sean McInerney先生：董事，硕士。现任万信投资公司（Mackenzie Financial
Corporation）总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。
翟海涛先生：董事，硕士。现任春华资本集团总裁、合伙人，兼任中国光大国际有限公
司及中国光大水务有限公司独立非执行董事等。曾任高盛（亚洲）有限责任公司董事总经理、
高盛集团北京代表处首席代表、高盛集团与中国工商银行战略合作办公室主任、中国财政部
和国家开发银行信用评级顾问等。
杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行
政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
理业务投资主管等。
李勇进先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财富
管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经理。
曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员，申银万国证券大连营业部部门经理，中信证
券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理，中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监，
中信证券（浙江）有限责任公司总经理，中信证券浙江分公司总经理，中信证券经纪业务发
展与管理委员会主任等。
李一梅女士：董事、总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金（香港）有
限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经
理，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。
张平先生：独立董事，博士。现任中国社科院经济研究所研究员。兼任民生通惠资产管
理公司及香港中航工业国际独立董事。曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经济
增长室主任、所长助理、副所长，国家金融与发展实验室副主任等。
张宏久先生：独立董事，硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信托
有限公司独立董事，全国律师协会金融专业委员会顾问，全国侨联法律顾问委员会委员及民
事法律委员会主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲
裁员等。
支晓强先生：独立董事，博士。现任中国人民大学继续教育处处长、商学院财务与金融
系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国
会计学会财务成本分会副会长、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协会
独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司独立董事、哈银金融租赁有限责任公司独立
董事等。
杨一夫先生：监事长，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司
（Power Corporation of Canada）在中国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国
投资协会常务理事。曾任国际金融公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表，华夏基金
管理有限公司董事等。
杨维华先生：监事，硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部行政负责人、公司副
首席风险官。曾任中信证券股份有限公司风险管理部B角（主持工作）、总监等。
史本良先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部联席负
责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、总监等。
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会
秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师等。
陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。
曾任中国投资银行业务经理，北京证券有限责任公司高级业务经理，华夏基金管理有限公司
北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。
朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责
人。曾任基金运作部B角等。
张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任华夏基金（香港）有限公司首席执行官、中国石
化销售股份有限公司董事、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任美国联邦储备委员会（华
盛顿总部）经济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会
银行监管三部副主任等。
刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行
总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处
长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理
有限公司执行董事、总经理等。
阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中
国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，
益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。
李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、合规部行政负责人。
曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公
司监察稽核部总经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人等。
2、本基金基金经理
庞亚平先生，统计学硕士，CFA。曾任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管。
2016年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、投资经理等，现任数量投
资部总监，华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2018年10月19
日起任职）、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2018
年11月14日起任职）、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金
经理（2019年1月22日起任职）、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金
经理（2019年3月6日起任职）、华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理
（2019年7月16日起任职）、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
金经理（2020年3月18日起任职）、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理
（2020年3月18日起任职）。
3、本公司量化投资决策委员会成员
主任：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。
成员：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。
徐猛先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。
宋洋女士，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。
庞亚平先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。
荣膺女士，华夏基金管理有限公司数量投资部高级副总裁，基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004年9月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田青
联系电话：010-67595096
中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银
行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年末，集团资产规模23.22万亿元，较上年增长4.96%。2018年度，集团实现净
利润2,556.26亿元，较上年增长4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为
1.13%和14.04%；不良贷款率1.46%，保持稳中有降；资本充足率17.19%，保持领先同业。
2018年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、
“2018年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、
《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融服务
银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年
中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第
一。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保
险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理
处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室，在安徽合肥设
有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起，
托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控
工作手段。
2、主要人员情况
蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营
部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职务。
长期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行
国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计
部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经
验。
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事
海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰
富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客
户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实
维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中
国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社
保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在
内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度
末，中国建设银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业
务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托
管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管
机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在
2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
（二）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规
章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基
金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法
权益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托
管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务
的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位
职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、
存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实
施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为
事故的发生，技术系统完整、独立。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用
自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对
基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资
运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各
基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
（1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情
况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核
实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
（2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
（3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行
解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。
三、相关服务机构
（一）销售机构
1、申购赎回代办证券公司
（1）国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
电话：021-38676161
传真：021-38670161
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
联系人：芮敏祺
网址：www.gtja.com
客户服务电话：95521
（2）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
客户服务电话：95587
传真：010-65182261
联系人：权唐
网址：www.csc108.com
（3）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人：李颖
网址：www.guosen.com.cn
客户服务电话：95536
（4）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
电话：010-60838888
传真：010-60836029
联系人：郑慧
网址：www.cs.ecitic.com
客户服务电话：95548
（5）中国银河证券股份有限公司
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
住所：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈共炎
电话：010-66568430
传真：010-66568990
联系人：田薇
网址：www.chinastock.com.cn
客户服务电话：4008-888-888或95551
（6）申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（200031）
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
联系人：陈宇
网址：www.swhysc.com
客户服务电话：95523、400-889-5523
（7）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人：杨华辉
电话：021-38565547
传真：021-38565955
联系人：乔琳雪
网址：www.xyzq.com.cn
客户服务电话：95562
（8）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：王连志
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
电话：0755-82558305
传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
网址：www.essence.com.cn
客户服务电话：95517
（9）华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011
号港中旅大厦18楼
法定代表人：周易
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962（深圳）
联系人：庞晓芸
网址：www.htsc.com.cn
客户服务电话：95597
（10）中信证券（山东）有限责任公司
住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：姜晓林
电话：0531-89606165
传真：0532-85022605
联系人：刘晓明
网址：http://sd.citics.com
客户服务电话：95548
（11）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
电话：021-22169081
传真：021-22169134
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
联系人：刘晨
网址：www.ebscn.com
客户服务电话：95525、400-888-8788
（12）平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：谢永林
电话：021-38631117
传真：021-33830395
联系人：石静武
网址：www.pingan.com
客户服务电话：95511-8
（13）国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
法定代表人：-
电话：010-84183389
传真：010-84183311-3389
联系人：黄静
网址：www.guodu.com
客户服务电话：400-818-8118
（14）国盛证券有限责任公司
住所：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼
法定代表人：徐丽峰
电话：0791-86283372、15170012175
传真：0791-86281305
联系人：占文驰
网址：www.gszq.com
客户服务电话：956080
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
（15）申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005
室（830002）
法定代表人：韩志谦
电话：0991-2307105
传真：0991-2301927
联系人：王怀春
网址：www.hysec.com
客户服务电话：400-800-0562
（16）中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
电话：021-20315290
传真：021-20315125
联系人：许曼华
网址：www.zts.com.cn
客户服务电话：95538
（17）宏信证券有限责任公司
住所：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人：吴玉明
电话：028-86199278
传真：028-86199382
联系人：郝俊杰
网址：www.hxzq.cn
客户服务电话：400-836-6366
2、本公司可以根据情况变化增加或者减少基金销售机构，并在本公司官网公示。基金
销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
（二）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：戴文华
联系人：丁志勇
电话：0755-25941405
传真：0755-25987133
（三）律师事务所
名称：北京市天元律师事务所
住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
法定代表人：朱小辉
联系电话：010-57763888
传真：010-57763777
联系人：李晗
经办律师：吴冠雄、李晗
（四）会计师事务所
本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
法定代表人：毛鞍宁
联系电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人：徐艳
四、基金的名称
本基金名称：华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金。
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
五、基金的类型
本基金类型：交易型开放式。
六、基金份额的上市交易
（一）基金份额的上市
经向深圳证券交易所申请，本基金自2019年4月18日起在深圳证券交易所上市交易。
（交易简称：四川国改，交易代码：159962）
（二）基金份额的上市交易
基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证
券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》
等有关规定。
（三）停牌、复牌及终止上市交易
基金份额在深圳证券交易所的停牌、复牌及终止上市交易，应遵照《深圳证券交易所交
易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和
申购赎回实施细则》等有关规定。
若本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的，本基金将由交易型开放式
基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，而无需召开基金份额持有人大会。
（四）基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人在每一个交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单。本基金
基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算，并交由深圳证券
交易所发布，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式为：
基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可
以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成
份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额）/最小申购赎回单
位对应的基金份额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。
3、深圳证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
（五）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定
内容进行调整的，本基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金
份额持有人大会。
（六）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功
能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
七、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
八、基金的投资方向
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中
国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次
级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含
超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍
生工具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不
低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金在每个交易
日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于
交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
九、基金的投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投
资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
1、组合复制策略
本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金
无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品
等进行替代，运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指
数的表现。
3、债券投资策略
本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用
利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的配置结构，精选
债券，获取收益。
（1）类属配置策略
类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分
配和调整，确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两
个层面。
在市场配置层面，本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据交易所市场和
银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况，相机
调整不同市场中债券类金融工具所占的投资比例。
在品种选择层面，本基金将在控制信用风险的前提下，基于各品种债券类金融工具收益
率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响，综合考虑流动性、收益性等因
素，采取定量分析和定性分析结合的方法，在各种债券类金融工具之间进行优化配置。
（2）可转换公司债券投资策略
本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长
前景的上市公司的可转债进行重点选择，并在对应可转债估值合理的前提下集中投资，以分
享正股上涨带来的收益。同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融
资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正
和转股意愿。
4、资产支持证券投资策略
本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资，并通过期限和品种的
分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。
同时，依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。
5、股指期货投资策略
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟
踪标的指数，实现投资目标。
6、国债期货投资策略
本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益
特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
7、股票期权投资策略
本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，充分考虑股票期权的流动性和风险收益
特征，在风险可控的前提下，采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在履行适当程序后相应调整和更
新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
十、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即中证四川国企改革指数收益率。
如果中证指数有限公司变更或停止中证四川国企改革指数的编制及发布，或者中证四川
国企改革指数被其他指数所替代，或者由于指数编制方法等重大变更导致中证四川国企改革
指数不宜继续作为本基金的业绩比较基准，或者证券市场有其他代表性更强、基金管理人认
为更适合于投资的指数推出，基金管理人依据维护投资人合法权益的原则，经与托管人协商
一致，通过适当的程序变更本基金的业绩比较基准，并同时更换本基金的基金名称。若业绩
比较基准变更对基金投资范围、投资策略等方面造成实质性影响，则需召开基金份额持有人
大会进行变更；反之，若业绩比较基准变更对基金投资和基金份额持有人无实质性影响（包
括但不限于编制机构变更、指数更名、修订编制方案等），无需召开基金份额持有人大会，
但基金管理人应取得基金托管人同意并按照监管部门要求履行适当程序后变更，报中国证监
会备案，并于变更实施日前在指定媒介公告。
十一、基金的风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要
投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
十二、基金的投资组合报告
以下内容摘自本基金2019年第2季度报告：
“5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,818,992,061.32 99.37
其中：股票 3,818,992,061.32 99.37
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 23,267,241.96 0.61
7 其他各项资产 1,083,453.80 0.03
8 合计 3,843,342,757.08 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,542,231,733.04 66.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 408,886,541.78 10.65
E 建筑业 115,019,951.00 3.00
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 30,708,720.00 0.80
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 232,190,347.05 6.05
J 金融业 347,431,782.50 9.05
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 60,076,970.65 1.56
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 25,948,728.40 0.68
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 56,497,286.90 1.47
S 综合 - -
合计 3,818,992,061.32 99.45
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 000568 泸州老窖 7,649,058 618,273,358.14 16.10
2 000858 五 粮 液 5,171,797 610,013,456.15 15.89
3 601838 成都银行 21,107,300 186,377,459.00 4.85
4 600674 川投能源 20,578,097 183,145,063.30 4.77
5 000629 攀钢钒钛 50,191,900 170,150,541.00 4.43
6 002268 卫 士 通 6,858,003 167,678,173.35 4.37
7 002926 华西证券 15,338,507 161,054,323.50 4.19
8 600528 中铁工业 12,981,100 150,191,327.00 3.91
9 600875 东方电气 12,858,900 136,561,518.00 3.56
10 600392 盛和资源 12,306,908 136,114,402.48 3.54
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,023,962.72
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,002.88
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
7 待摊费用 53,488.20
8 其他 -
9 合计 1,083,453.80
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。”
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019年3月6日至2019年6月30日 2.20% 1.71% 9.99% 2.08% -7.79% -0.37%
十四、费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、标的指数许可使用费；
4、因基金的证券/期货交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管
费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券账户相关费用及其
他类似性质的费用等）；
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
5、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费
用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金上市费及年费；
10、基金收益分配中发生的费用；
11、基金的开户费用和账户维护费用；
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，自动在次月前5个工作日内，按照指定的账户路径从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，自动在次月前5个工作日内，按照指定的账户路径从基金财产中一
次性支取，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺
延。
3、标的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费分为许可使用固定费和许可使用
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
基点费，其中许可使用基点费从基金资产计提。
（1）当季日均基金资产净值大于人民币5000万元
许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。许可使用基点费每日
计算，逐日累计。计算方法如下：
H=E×0.03%/当年天数
H为每日应付的许可使用基点费，E为前一日的基金资产净值。
许可使用基点费的收取下限为每季度人民币35,000元，计费期间不足一季度的，根据实
际天数按比例计算。
（2）当季日均基金资产净值小于或等于人民币5000万元
许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。许可使用基点费每日
计算，逐日累计。计算方法如下：
H=E×0.03%/当年天数
H为每日应付的许可使用基点费，E为前一日的基金资产净值。
无许可使用基点费收取下限。
指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。自基金合同生效日起，基金管理
人、基金托管人和指数供应商核对一致后，于每年1月、4月、7月、10月，按照双方确认
的金额向甲方支付上一季度的指数许可使用基点费。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，
本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中
披露基金最新适用的方法。此项变更无需召开基金份额持有人大会审议，但基金管理人应按
照基金合同的约定在指定媒介予以公告。
上述“（一）基金费用的种类”中第4－12项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）基金销售费用
投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣
金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
（四）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
鉴于中证指数有限公司下调部分A股交易型开放式指数证券投资基金的标的指数许可
使用基点费，本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、
基金合同及其他法律法规的要求，对本基金原招募说明书（更新）中“标的指数许可使用费”
的收取下限等进行了更新，并对包括但不限于基金管理人、基金托管人等其他信息一并进行
了更新。
华夏基金管理有限公司
二〇二〇年三月二十四日