富国创业板交易型开放式指数证券投资基金招募
说明书(更新)
(摘要)
(二0二0年第四号)
重要提示
富国创业板交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2019
年4月9日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可〔2019〕672号)。本基
金的基金合同已于2019年6月11日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本
基金投资中的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而
形成的系统性风险;基金所投资的股票、债券、衍生品等各种投资工具的相关风
险;由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险;本基金的特定风
险等。本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场
基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的
风险收益特征。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金
合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买
者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的
投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2020年3月31
日(财务数据未经审计)。
第一部分 基金管理人
一、 基金管理人概况
名称:富国基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二
座27-30层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27-30层
法定代表人:裴长江
总经理:陈戈
成立日期:1999年4月13日
电话:(021)20361818
传真:(021)20361616
联系人:赵瑛
注册资本:5.2亿元人民币
股权结构(截止于2020年08月06日):
股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司 27.78%
申万宏源证券有限公司 27.78%
加拿大蒙特利尔银行 27.78%
山东省国际信托股份有限公司 16.68%
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员
会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常
运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监
管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。
公司目前下设二十九个部门、三个分公司和二个子公司,分别是:权益投资
部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策
略研究部、固定收益交易部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、
权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老
金业务部、银行业务部、机构服务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、
电子商务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划财务部、人力资源
部、综合管理部(董事会办公室)、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分
公司、广州分公司、富国资产管理(香港)有限公司、富国资产管理(上海)有
限公司。
权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理;固定收益投资部:负责固定
收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分(包括公司自有资金等)的
投资管理;固定收益专户投资部:负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户
的投资管理;固定收益信用研究部:建立和完善债券信用评级体系,开展信用研
究等,为公司固定收益类投资决策提供研究支持;固定收益策略研究部:开展固
定收益投资策略研究,统一固定收益投资中台管理,为公司固定收益类投资决策
和执行提供发展建议、研究支持和风险控制;固定收益交易部:在公司投委会、
分管领导授权范围内,负责审核并执行各固定收益投资组合指令,实现对投资交
易一线风险控制的前提下,高效、公平地完成投资指令,并结合执行情况完成交
易反馈;多元资产投资部:根据法律法规、公司规章制度、契约要求,在授权范
围内,负责FOF基金投资运作和跨资产、跨品种、跨策略的多元资产配置产品的
投资管理;量化投资部:负责公司有关量化投资管理业务;海外权益投资部:负
责公司在中国境外(含香港)的权益投资管理;权益专户投资部:负责社保、保
险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投资管理;养老金投资部:负
责养老金(企业年金、职业年金、基本养老金、社保等)及类养老金专户等产品
的投资管理;权益研究部:负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等;集中交
易部:负责除固定收益之外的各类投资交易和风险控制;机构业务部:负责保险、
财务公司、上市公司、主权财富基金、基金会、券商、信托、私募、同业养老金
管理人、同业公募基金FOF、海外客户等客群的销售与服务;养老金业务部:负
责养老金第一、第二支柱客户、共同参与第三支柱客户的销售与服务;银行业务
部:负责银行客户的金融市场部、同业部、资产管理部、私人银行部等部门非代
销销售与服务;机构服务部:负责协调三个机构销售部门对接公司资源,实现项
目落地,提供专业支持和项目管理,对公司已有机构客户进行持续专业服务;零
售业务部:管理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、
北京营销中心、东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心,负责公募基金的
零售业务;营销管理部:负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理,
为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持;客户服务部:拟定客户
服务策略,制定客户服务规范,建设客户服务团队,提高客户满意度,收集客户
信息,分析客户需求,支持公司决策;电子商务部:负责基金电子商务发展趋势
分析,拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则,有效推进公司电子商务业
务;战略与产品部:负责开发、维护公募和非公募产品,协助管理层研究、制定、
落实、调整公司发展战略,建立数据搜集、分析平台,为公司投资决策、销售决
策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持;合规稽核部:履行合规审查、
合规检查、合规咨询、反洗钱、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责,开
展内部审计,管理信息披露、法律事务等;风险管理部:执行公司整体风险管理
策略,牵头拟定公司风险管理制度与流程,组织开展风险识别、评估、报告、监
测与应对,负责公司旗下各投资组合合规监控等;信息技术部:负责软件开发与
系统维护等;运营部:负责基金会计与清算;计划财务部:负责公司财务计划与
管理;人力资源部:负责人力资源规划与管理;综合管理部(董事会办公室):
负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司(内部)宣传、信息调研、行政
后勤管理等工作;富国资产管理(香港)有限公司:证券交易、就证券提供意见
和提供资产管理;富国资产管理(上海)有限公司:经营特定客户资产管理以及
中国证监会认可的其他业务。
截止到2020年6月30日,公司有员工507人,其中71%具有硕士以上学位。
二、 主要人员情况
(一) 董事会成员
裴长江先生,董事长,研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。
历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理,申银万
国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理,华
宝信托投资有限责任公司投资总监,华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。
陈戈先生,董事,总经理,研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司研
究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理
助理、副总经理,2005年4月至2014年4月任富国天益价值证券投资基金基金
经理。
麦陈婉芬女士(Constance Mak),董事,文学及商学学士,加拿大特许会计
师。现任BMO金融集团亚洲业务总经理(General Manager, Asia, International,
BMO Financial Group),中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。
历任St. Margaret’s College教师,加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙
人。
方荣义先生,董事,博士,研究生学历,高级会计师。现任申万宏源证券有
限公司副总经理、首席风险官、财务总监、董事会秘书。历任北京用友电子财务
技术有限公司研究所信息中心副主任,厦门大学工商管理教育中心副教授,中国
人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长,中国人民银行深圳
市中心支行非银行金融机构处处长,中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务
会计处处长、国有银行监管处处长,申银万国证券股份有限公司财务总监。
张信军先生,董事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务总监、海
通国际控股有限公司副总经理兼财务总监、海通国际证券非执行董事、海通银行
非执行董事。历任海通证券有限公司计划财务部员工、计划财务部资产管理部副
经理/经理、海通国际证券集团有限公司首席财务官、海通国际控股有限公司首
席风险官。
Edgar Normund Legzdins先生,董事,本科学历,加拿大特许会计师。现
任BMO金融集团国际业务全球总裁(SVP&Managing Director, International,
BMO Financial Group)。1980年至1984年在Coopers&Lybrand担任审计工作;
1984年加入加拿大BMO银行金融集团蒙特利尔银行。
张科先生,董事,本科学历,经济师。现任山东省国际信托股份有限公司固
有业务管理部总经理。历任山东省国际信托股份有限公司基金贷款部业务员、基
金投资部业务员、基建基金管理部业务员、基建基金管理部信托经理、基建基金
管理部副总经理、固有业务管理部总经理。
何宗豪先生,董事,硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总
经理。历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、组织科科员;工商银行徐
汇区办事处建国西路分理处党支部代书记、党支部书记兼分理处副主任(主持工
作);上海申银证券公司财会部员工;上海申银证券公司浦东公司财会部筹备负
责人;上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、经理;申银万国证券股份有限
公司浦东分公司财会部经理、申银万国证劵股份有限公司财会管理总部部门经
理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部副总经理、总经
理。
黄平先生,独立董事,研究生学历。现任上海盛源实业(集团)有限公司董
事局主席。历任上海市劳改局政治处主任;上海华夏立向实业有限公司副总经理;
上海盛源实业(集团)有限公司总经理、总裁。
季文冠先生,独立董事,研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。
历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长;
上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、
党组副书记;上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成
员;上海市松江区区委常委、副区长;上海市金融服务办公室副主任、中共上海
市金融工作委员会书记;上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。
伍时焯 (Cary S. Ng) 先生,独立董事,研究生学历,加拿大特许会计师。
现已退休。1976年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司担
任审计工作,有30余年财务管理及信息系统项目管理经验,曾任职在 Neo
Materials Technologies Inc. 前身AMR Technologies Inc., MLJ Global
Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财
务总监(CFO)及财务副总裁,圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金
融科教授。
李宪明先生,独立董事,研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、
高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。
(二) 监事会成员
付吉广先生,监事长,研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司风控
总监。历任济宁信托投资公司投资部科员,济宁市留庄港运输总公司董事、副总
经理,山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理;山东省国际
信托投资有限公司稽核法律部经理,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总
监,山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。
沈寅先生,监事,本科学历。现任申万宏源证券有限公司法律合规总部副总
经理,风险管理办公室副主任,公司律师。历任上海市高级人民法院助理研究员,
上海市中级人民法院、上海市第二中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长,
办公室综合科科长,以及上海仲裁委员会仲裁员。
张晓燕女士,监事,博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行(中国)
有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员,加拿大多伦多大学
化学系助理教授,蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理,
蒙特利尔银行操作风险资本管理总监,道明证券交易风险管理部副总裁兼总监,
华侨银行集团市场风险控制主管,新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。
侍旭先生,监事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司稽核部总经理、
职工监事、海通开元投资有限公司董事、海通新创投资管理有限公司监事。历任
海通证券股份有限公司稽核部二级部副经理、二级部经理、稽核部总经理助理、
副总经理、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司董事等。
李雪薇女士,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部副总经
理。历任富国基金管理有限公司资金清算员、登记结算主管、运营总监助理、运
营部运营副总监、运营部运营总监。
肖凯先生,监事,博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。
历任上海金新金融工程研究院部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基金
管理有限公司监察部风控监察员、高级风控监察员、稽核副总监。
杨轶琴女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司零售业务部零售
总监助理。历任辽宁省证券公司北京西路营业部客户经理、富国基金管理有限公
司客户服务经理、营销策划经理、销售支持经理、高级销售支持经理。
沈詹慧女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司综合管理部副总
经理。历任上海交通大学南洋中学教师、博朗软件开发(上海)有限公司招聘主管、
思源电气股份有限公司人事行政部部长、富国基金管理有限公司人事经理、总监
助理。
(三) 督察长
赵瑛女士,研究生学历,硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务部、
上海国盛(集团)有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合
规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部;2015年7
月加入富国基金管理有限公司,历任监察稽核部总经理,现任富国基金管理有限
公司督察长。
(四) 经营管理层人员
陈戈先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。
林志松先生,本科学历,工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘
书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理;1998年10
月参与富国基金管理有限公司筹备,历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门
副经理、部门经理、督察长,现任富国基金管理有限公司副总经理兼首席信息官。
陆文佳女士,研究生学历,硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员,
华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁;2014年5月加入富国基金管理
有限公司,现任富国基金管理有限公司副总经理。
李笑薇女士,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家教委外资贷款
办公室项目官员,摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCI BARRA)BARRA股票风
险评估部高级研究员,巴克莱国际投资管理公司(Barclays Global Investors)
大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;2009年6月加入富国
基金管理有限公司,历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理,
现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。
朱少醒先生,研究生学历,博士学位。2000年6月加入富国基金管理有限
公司,历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资
部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。
(五) 本基金基金经理
(1)现任基金经理
曹璐迪,硕士,自2016年7月起历任富国基金管理有限公司助理定量研究
员、定量研究员;自2020年5月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资
基金、富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2020
年8月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、富国创业板交易
型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
(2)历任基金经理
王乐乐自2019年6月至2020年8月担任本基金基金经理。
(六) 投资决策委员会成员
公司投委会成员:总经理陈戈,分管副总经理朱少醒,分管副总经理李笑薇
(七) 其他
上述人员之间不存在近亲属关系。
第二部分 基金托管人
一、 基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股
票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年末,集团资产规模23.22万亿元,较上年增长4.96%。2018年度,集
团实现净利润2,556.26亿元,较上年增长4.93%;平均资产回报率和加权平均净
资产收益率分别为1.13%和14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降;资本充
足率17.19%,保持领先同业。
2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售
银行奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金
融最具创新力银行”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年
金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银
行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号,并在中国银行业
协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、
证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴
业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等
11个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海
分中心,共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所
对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
二、 主要人员情况
蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、
信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司
业务部担任领导职务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行
北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等
工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银
行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理
经验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委
托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的
客户服务和业务管理经验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,
长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销
拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
三、 基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品
种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目
前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末,中国建设
银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务
水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中
国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中
债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场
唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施
奖”。
第三部分 相关服务机构
一、 基金销售机构
(一) 直销机构
名称:富国基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30
层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二
座27-30层
法定代表人:裴长江
总经理:陈戈
成立日期:1999年4月13日
直销网点:直销中心
直销中心地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27层
客户服务统一咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
传真:021-20513177
联系人:孙迪
公司网站:www.fullgoal.com.cn
(二) 场外代销机构
( 1 )中信建投证券股份有限公司
注册地址: 北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址: 北京市朝阳门内大街188号
法人代表: 王常青
联系人员: 权唐
客服电话: 400-8888-108
公司网站: www.csc108.com
( 2 )国信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法人代表: 何如
联系人员: 周杨
客服电话: 95536
公司网站: www.guosen.com.cn
( 3 )招商证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层
办公地址: 深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼
法人代表: 宫少林
联系人员: 林生迎
客服电话: 95565、400-8888-111
公司网站: www.newone.com.cn
( 4 )中信证券股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座
办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路8号中信证券大厦
法人代表: 张佑君
联系人员: 顾凌
客服电话: 95548或4008895548
公司网站: www.cs.ecitic.com
( 5 )海通证券股份有限公司
注册地址: 上海市广东路689号
办公地址: 上海市广东路689号
法人代表: 周杰
联系人员: 李笑鸣
客服电话: 95553
公司网站: www.htsec.com
( 6 )兴业证券股份有限公司
注册地址: 福州市湖东路268号
办公地址: 浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法人代表: 杨华辉
联系人员: 夏中苏
客服电话: 95562
公司网站: www.xyzq.com.cn
( 7 )安信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
办公地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
法人代表: 王连志
联系人员: 陈剑虹
客服电话: 400-800-1001
公司网站: www.essence.com.cn
( 8 )湘财证券股份有限公司
注册地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11
楼
办公地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11
楼
法人代表: 孙永祥
联系人员: 江恩前
客服电话: 95351
公司网站: www.xcsc.com
( 9 )华泰证券股份有限公司
注册地址: 南京市江东中路228号
办公地址: 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深
南大道4011号港中旅大厦18楼
法人代表: 张伟
联系人员: 庞晓芸
客服电话: 95597
公司网站: www.htsc.com.cn
( 10 )中信证券山东有限责任公司
注册地址: 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址: 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法人代表: 姜晓林
联系人员: 吴忠超
客服电话: 95548或400-889-5548
公司网站: www.zxzqsd.com.cn
( 11 )中泰证券股份有限公司
注册地址: 济南市经七路86号
办公地址: 济南市经七路86号23层
法人代表: 李玮
联系人员: 吴阳
客服电话: 95538
公司网站: www.qlzq.com.cn
( 12 )中国国际金融股份有限公司
注册地址: 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址: 北京市建国门外大街甲6号SK大厦3层
法人代表: 李剑阁
联系人员: 陶亭
客服电话: 010-65051166
公司网站: http://www.cicc.com.cn
(三) 场内销售机构
本基金办理场内销售业务的机构为具有基金销售业务资格并经深圳证券交
易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员。
(四) 其他
基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加或调整本基金销售机构,并在
基金管理人网站公示。
二、 基金登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
电话: (010)50938782
传真: (010)50938991
联系人:赵亦清
三、 出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
四、 审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
执行事务合伙人:毛鞍宁
联系电话:021-22288888
传真:021-22280000
联系人:蒋燕华
经办注册会计师:蒋燕华、石静筠
第四部分 基金名称
富国创业板交易型开放式指数证券投资基金
第五部分 基金类型
股票型证券投资基金
第六部分 基金份额折算
基金合同生效后,为提高交易便利,本基金可以进行份额折算。
(一)基金份额折算的时间
基金管理人可根据实际需要确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》
的有关规定提前公告。
(二)基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份
额的变更登记。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外,基金份额折算对基金份额持有
人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金
份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理,基
金管理人可延迟办理基金份额折算。
(三)基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
第七部分 投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
第八部分 基金投资方向
本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股和替代性股票。为了更好
地实现投资目标,本基金还可投资于其他股票(包括主板、中小板、创业板及其
他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府
债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、
可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证
券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、
衍生工具(股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产
比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一
倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为
准,本基金的投资范围会做相应调整。
第九部分 基金投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,
实现基金投资目标。
1、组合复制策略
本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投
资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调
整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,
导致本基金无法获得对个别成份股足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其
他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。
3、衍生品投资策略
本基金股指期货投资主要遵循有效管理投资策略,主要采用流动性好、交易
活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模
型寻求其合理估值水平,谨慎参与股指期货投资。此外,基金还将适度投资于期
权等其他衍生品。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%,年跟踪误差不超过2%。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金
的申购和赎回对本基金跟踪创业板指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制
和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限
内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关
投资策略,并在招募说明书更新中公告。
第十部分 标的指数与基金业绩比较基准
1、标的指数
本基金的标的指数是创业板指数。
创业板指数是深圳证券交易所多层次资本市场的核心指数之一,由最具代表
性的100家创业板上市企业股票组成,反映创业板市场层次的运行情况。
如果标的指数被停止编制及发布,或标的指数由其他指数替代(单纯更名除
外),或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数,或
证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据审慎
性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,经与基金托管人协商一致,在履
行适当程序后,依法变更本基金的标的指数和投资对象,并依据市场代表性、流
动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。
由于上述原因变更标的指数,若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投
资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大
会,报中国证监会备案,并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实
质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持
有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案,并在指
定媒介上公告。
2、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为创业板指数收益率
若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,基金管理人可依据
维护基金份额持有人合法权益的原则,根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比
较基准的组成和权重,无需召开基金份额持有人大会,但基金管理人调整业绩比
较基准应取得基金托管人同意后,报中国证监会备案,基金管理人应在调整实施
前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。
第十一部分 基金的风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收
益特征。
第十二部分 投资组合报告
一、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 12,705,849.71 98.04
其中:股票 12,705,849.71 98.04
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 期末:-;期末:- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 期末:-;期末:- -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 254,225.51 1.96
7 其他资产 268.88 0.00
8 合计 12,960,344.10 100.00
二、 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票资产。
三、 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,060,233.70 8.23
B 采矿业 - -
C 制造业 6,956,086.73 54.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,309,456.40 17.93
J 金融业 640,395.00 4.97
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 81,648.00 0.63
M 科学研究和技术服务业 304,020.00 2.36
N 水利、环境和公共设施管理业 126,314.00 0.98
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 728,353.90 5.66
R 文化、体育和娱乐业 499,341.98 3.88
S 综合 - -
合计 12,705,849.71 98.66
四、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
(一) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前
十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%)
1 300498 温氏股份 32,179.00 1,039,381.70 8.07
2 300760 迈瑞医疗 3,100.00 811,270.00 6.30
3 300750 宁德时代 6,300.00 758,457.00 5.89
4 300059 东方财富 39,900.00 640,395.00 4.97
5 300015 爱尔眼科 10,180.00 400,888.40 3.11
6 300003 乐普医疗 8,900.00 322,358.00 2.50
7 300142 沃森生物 9,900.00 313,434.00 2.43
8 300122 智飞生物 3,900.00 262,821.00 2.04
9 300347 泰格医药 4,050.00 259,402.50 2.01
10 300601 康泰生物 2,200.00 252,120.00 1.96
(二) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前
五名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
五、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
六、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投
资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
七、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支
持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
八、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
九、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投
资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
十、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(一) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) -
股指期货投资本期公允价值变动(元) -
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
(二) 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降
低股票仓位频繁调整的交易成本。
十一、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(一) 本期国债期货投资政策
根据基金合同,本基金不允许投资国债期货。
(二) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
(三) 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
十二、 投资组合报告附注
(一) 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部
门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(二) 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
(三) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 期末:204.33;期末:-
2 应收证券清算款 期末:-;期末:-
3 应收股利 期末:-;期末:-
4 应收利息 期末:64.55;期末:-
5 应收申购款 期末:-;期末:-
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 268.88
(四) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(五) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1、期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
2、期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
(六) 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
第十三部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019.06.11-2019.12.31 23.74% 1.24% 25.63% 1.25% -1.89% -0.01%
2020.01.01-2020.03.31 3.98% 2.50% 4.10% 2.56% -0.12% -0.06%
2019.06.11-2020.03.31 28.66% 1.70% 30.78% 1.73% -2.12% -0.03%
二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩
比较基准收益率变动的比较
注:1、截止日期为2020年3月31日。
2、本基金于2019年6月11日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一
年。本基金建仓期6个月,从2019年6月11日起至2019年12月10日,建仓
期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
第十四部分 费用概览
一、 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、标的指数许可使用费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金合同生效后基金的证券、期货账户开户费用,银行账户维护费用;
10、基金上市费及年费;
11、基金收益分配中发生的费用;
12、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
3、基金的指数许可使用费
本基金作为指数基金,需要根据基金管理人与标的指数许可方所签订的
指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法计提指数许可使用
费。在通常情况下,指数许可使用费从基金合同生效日开始按前一日基金资
产净值的0.03%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应计提的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值(日均基金资产净值=基
金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数,下同)大于人民币5000
万元的,指数许可使用费的收取下限金额为每季度人民币35,000元,计费期间
不足一季度的,根据实际天数按比例计算;如当季度日均基金资产净值小于或等
于人民币5000万元的,指数许可使用费不设下限。
如果指数使用费的计算方法和费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法
或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在
指定媒介进行公告。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-12项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
五、 与基金销售有关的费用
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五
入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当日收市后
计算,并在T+1日公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国
证监会备案。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。
未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,或实际情况需要,
基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单
计算和公告时间或频率进行调整并提前公告。
2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现
金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给
赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据
申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
3、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%
的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
第十五部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求进行了更新,主要更新内容如下:
1、“第三部分 基金管理人”,对基金管理人、基金经理信息进行了更新。
富国基金管理有限公司
2020年08月11日