南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式
指数证券投资基金招募说明书(2020年10
月更新)
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
目录
§1 绪言............................................................................................................................................. 5
§2 释义............................................................................................................................................. 6
§3 基金管理人 ............................................................................................................................... 11
§4 基金托管人 ............................................................................................................................... 20
§5 相关服务机构 ........................................................................................................................... 25
§6 基金的募集 ............................................................................................................................... 27
§7 基金合同的生效 ....................................................................................................................... 28
§8 基金份额折算 ........................................................................................................................... 29
§9 基金份额的上市交易 ............................................................................................................... 30
§10 基金份额的申购和赎回 ......................................................................................................... 32
§11 基金的投资 ............................................................................................................................. 43
§12 基金的财产 ............................................................................................................................. 52
§13 基金资产估值 ......................................................................................................................... 53
§14 基金的收益与分配 ................................................................................................................. 59
§15 基金的费用与税收 ................................................................................................................. 61
§16 基金的会计与审计 ................................................................................................................. 63
§17 基金的信息披露 ..................................................................................................................... 64
§18 风险揭示 ................................................................................................................................. 70
§19 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ......................................................................... 78
§20 基金合同的内容摘要 ............................................................................................................. 80
§21 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................... 104
§22 基金份额持有人服务 ........................................................................................................... 119
§23 其他应披露事项 ................................................................................................................... 121
§24 招募说明书存放及其查阅方式 ........................................................................................... 122
§25 备查文件 ............................................................................................................................... 123
重要提示
本基金经中国证监会2019年8月22日证监许可〔2019〕1541号文注册募集。本基金
的基金合同已于2019年11月29日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判
断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景
等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动,
投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,
并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产
生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施
过程中产生的基金管理风险,流动性风险。本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通
机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)
的,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金
还面临汇率风险、香港市场风险、市场制度以及交易规则不同等境外证券市场投资所面临
的特有风险。同时由于本基金是跟踪粤港澳大湾区创新100指数的交易型开放式基金,投
资本基金可能遇到的风险还包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指
数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金份额二级市场交易价
格折溢价的风险、IOPV计算错误的风险、投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变
现风险、风险评价不一致的风险、其他风险等等。本基金被动跟踪标的指数“粤港澳大湾
区创新100指数”及其未来可能发生的变更,因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现
密切相关。同时,本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、
债券型基金、及货币市场基金。本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与
标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
本基金投资范围包括中国存托凭证,存在中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损
的风险、与中国存托凭证发行机制相关的风险等。
本基金可投资于流通受限证券,因此可能面临在一定的价格下无法卖出而要降价卖出
的风险,同时由于流通受限证券的非流通特性,在本基金参与投资后将在一定期限内无法
流通,在面临基金大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务,可能存在流动性
风险、市场风险和信用风险等转融通业务特有风险。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金(ETF),将在深圳证券交易所上市。由于本
基金的标的指数组合证券横跨深圳证券交易所、上海证券交易所及香港联合交易所,本基
金的申购、赎回采用全现金替代,基金管理人代买代卖的模式。投资者认购或申购基金份
额时应认真阅读本招募说明书。
投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资
料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金
的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出
投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不
构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则
管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资人保证最低收益。基金管理人
提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况、基
金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
本招募说明书的本次更新为更新完善申购赎回清单所作出的相应修订。
本次更新主要涉及投资范围增加存托凭证事项,并已在招募说明书中对相关表述做出
了修订。
§1 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理
办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简
称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称
“《流动性规定》”)以及《南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
§2 释义
《招募说明书》中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
1、基金或本基金:指南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人:指南方基金管理股份有限公司
3、基金托管人:指招商银行股份有限公司
4、基金合同:指《南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南方粤港澳大湾区创新
100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金招募
说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基
金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基
金基金份额发售公告》
9、上市交易公告书:指《南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
上市交易公告书》
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解
释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》:指2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十
次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大
会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口
法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做
出的修订
12、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布,同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
16、ETF:指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金
登记结算业务实施细则》(以下简称“《登记结算业务实施细则》”)定义的“交易型开放
式基金”
17、ETF联接基金:是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF(以下
简称目标ETF),紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式
运作方式的基金,简称联接基金
18、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
19、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
20、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
23、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包
括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
24、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证
券投资的境外法人
25、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机
构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
26、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
27、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基
金份额的申购、赎回等业务
28、销售机构:指直销机构、发售代理机构、申购赎回代理券商
29、基金销售网点:指基金销售机构的销售网点
30、发售代理机构:指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
31、申购赎回代理券商:指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,
又称为代办证券公司
32、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
33、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责
任公司
34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完
毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过
3个月
37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所和港股通的正常交易日
39、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
40、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
41、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、《业务规则》:指中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《登记结算业务实施
细则》(包括其不时修订)、深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交
易和申购赎回实施细则》(包括其不时修订)及中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券
交易所发布的其他相关规则和规定,以及南方基金管理股份有限公司发布的《南方基金管理
股份有限公司开放式基金业务规则》及其他相关规则和规定。
44、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
45、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
46、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求,将基金
份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为
47、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文
件
48、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组
合证券、现金替代、现金差额及其他对价
49、赎回对价:指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定
应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
50、标的指数:本基金标的指数为粤港澳大湾区创新100指数,及其未来可能发生的
变更
51、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
52、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人申购或赎
回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
53、现金替代:指申购或赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于
替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
54、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回
单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额
根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
55、元:指人民币元
56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资
产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等,但法律法规或中国证监会
另有规定的,从其规定
57、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额
58、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及
其他资产的价值总和
59、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
60、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
61、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程
62、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会电子披露网站)等媒介
63、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件64、
内地与香港股票市场交易互联互通机制:是指上海证券交易所、深圳证券交易所分别和香
港联合交易所有限公司(以下简称香港联合交易所)建立技术连接,使内地和香港投资者可
以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港股票
市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制(“沪港通”)和深港股票市场
交易互联互通机制(“深港通”)
65、港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由境内证券交易所设立的证券交易
服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票。
沪港通下的港股通和深港通下的港股通统称港股通
66、转融通证券出借业务:指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国
证券金融股份有限公司(以下简称证券金融公司)出借证券,证券金融公司到期归还所借证
券及相应权益补偿并支付费用的业务
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容,法律法规、业务规则修订后,如适用本
基金,相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
§3 基金管理人
3.1 基金管理人概况
一、基金管理人概况
名称:南方基金管理股份有限公司
住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
成立时间:1998年3月6日
法定代表人:张海波
注册资本:3.6172亿元人民币
电话:(0755)82763888
传真:(0755)82763889
联系人:常克川
1998年,南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证
券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国
证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005
年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民
币。2014年公司进行增资扩股,注册资本金达3亿元人民币。
2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年7月,经中国
证监会核准,公司的注册资本从 3亿元增至 3.6172 亿元。目前股权结构:华泰证券股份
有限公司41.16%、深圳市投资控股有限公司27.44%、厦门国际信托有限公司13.72%及兴业
证券股份有限公司9.15%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%、厦门合泽祥
企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)2.11%、
厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)2.10%。
3.2 主要人员情况
3.2.1 董事会成员
张海波先生,董事长,工商管理硕士,中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调
研员,江苏省人民政府办公厅调研员,华泰证券总裁助理、投资银行部总经理、投资银行
业务总监兼投资银行业务管理总部总经理,华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司
董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事长、华泰证券(上海)资产管理有限公司董事
长。现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长。
王连芬女士,董事,金融专业硕士,中国籍。曾任职赛格集团销售,深圳投资基金管
理公司投资一部研究室主任,大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、
南方总部总经理、总裁助理,第一证券总裁助理,华泰联合证券深圳华强北路营业部总经
理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理。
现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理。
张辉先生,董事,管理学博士,中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨
集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干部,华泰证券资产管
理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营
业部总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理。现任华泰证券股份有限公司董事
会秘书、人力资源部总经理兼党委组织部长。
冯青山先生,董事,工学学士,中国籍。曾任职陆军第124师工兵营地爆连副连职排
长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事,陆军第42集团军政治部组织处副营职干
事,驻香港部队政治部组织处正营职干事,驻澳门部队政治部正营职干事,陆军第163师
政治部宣传科副科长(正营职),深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、办公厅
副主任、党风廉政建设室主任。现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书
记,深圳市投控资本有限公司监事。
李平先生,董事,工商管理硕士,中国籍。曾任职深圳市城建集团办公室文秘、董办
文秘,深圳市投资控股有限公司办公室(信访办)高级主管、企业三部高级主管。现任深圳
市投资控股有限公司金融发展部副部长,深圳市城市建设开发(集团)公司董事。
李自成先生,董事,近现代史专业硕士,中国籍。曾任职厦门大学哲学系团总支副书
记,厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理,厦
门国际信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公
司党总支副书记、总经理。
王斌先生,董事,临床医学博士,中国籍。曾任职安徽泗县人民医院临床医生,瑞金
医院主治医师,兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理。现任
兴业证券研究所总经理。
杨小松先生,董事,经济学硕士,中国注册会计师,中国籍。曾任职德勤国际会计师
行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国NASDAQ实习职员,证监会处长、副主任,南
方基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理股份有限公司总裁、党委副书记,南方东
英资产管理有限公司董事。
姚景源先生,独立董事,经济学硕士,中国籍。曾任职国家经委副处长,商业部政策
研究室副处长、国际合作司处长、副司长,中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常
务副会长,国内贸易部商业发展中心主任,中国商业联合会副会长、秘书长,安徽省政府
副秘书长,安徽省阜阳市政府市长,安徽省统计局局长、党组书记,国家统计局总经济师
兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员,中国经济50人论坛成员,中国统计学会副
会长。
李心丹先生,独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,中国籍。曾任职东南大
学经济管理学院教授,南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融创新研究
院院长、金融工程研究中心主任,南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博
士生导师,中国金融学年会常务理事,江苏省资本市场研究会会长,江苏省科技创新协会
副会长。
周锦涛先生,独立董事,工商管理博士,法学硕士,香港证券及投资学会杰出资深会
员。曾任职香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察,香港证券及期货专员办事处证券主
任,香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港金融管理局顾问。
郑建彪先生,独立董事,经济学硕士,工商管理硕士,中国注册会计师,中国籍。曾
任职北京市财政局干部,深圳蛇口中华会计师事务所经理,京都会计师事务所副主任。现
任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,中国证监会第三届上市公司并购重组专
家咨询委员会委员。
周蕊女士,独立董事,法学硕士,中国籍。曾任职北京市万商天勤(深圳)律师事务所
律师,北京市中伦(深圳)律师事务所律师,北京市信利(深圳)律师事务所律师、合伙人。
现任金杜律师事务所合伙人,全联并购公会广东分会会长,广东省律师协会女律师工作委
员会副主任,深圳市中小企业改制专家服务团专家,深圳市女企业家协会理事。
3.2.2 监事会成员
吴晓东先生,监事会主席,法律博士,中国籍。曾任职中国证监会副处长、处长,华
泰证券合规总监,华泰联合证券副总裁、党委书记、董事长,南方股权投资基金管理有限