-0.5117% 基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年3月30日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 9
§4 管理人报告 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 14
§5 托管人报告 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14
§6 审计报告 15
6.1 审计报告基本信息 15
6.2 审计报告的基本内容 15
§7 年度财务报表 16
7.1 资产负债表 16
7.2 利润表 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 18
7.4 报表附注 19
§8 投资组合报告 41
8.1 期末基金资产组合情况 41
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 42
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 45
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 48
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 48
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 48
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 48
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 48
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 48
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 48
8.12 投资组合报告附注 49
§9 基金份额持有人信息 49
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 49
9.2 期末上市基金前十名持有人 50
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 50
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 50
§10 开放式基金份额变动 50
§11 重大事件揭示 51
11.1 基金份额持有人大会决议 51
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 51
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 51
11.4 基金投资策略的改变 51
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 51
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 52
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 52
11.8 其他重大事件 53
§12 备查文件目录 55
12.1 备查文件目录 56
12.2 存放地点 56
12.3 查阅方式 56
基金简介
基金基本情况
基金名称
南方积极配置混合型证券投资基金
基金简称
南方积极配置混合(LOF)
场内简称
南方积配
基金主代码
160105
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2004年10月14日
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
929,076,004.68份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2004-12-20
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方积配”。
基金产品说明
投资目标
本基金为混合型基金，通过积极操作进行资产配置和行业配置，在时机选择的同时精选个股，力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，为投资者寻求较高的投资收益。
投资策略
本基金秉承的是“积极配置”的投资策略。通过积极操作进行资产配置和行业配置，在此基础上选择个股，力争达到“在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，为投资者寻求较高的投资收益”的投资目标。在本基金中，配置分为一级配置、二级配置和三级配置，其中一级配置就是通常所说的资产配置，二级配置是指股票投资中的行业配置，三级配置也就是个股选择。
业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。本基金定位在混合型基金，以股票投资为主，国债投资只是为了回避市场的系统风险，因此，本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式：基金整体业绩基准＝上证综指×85% ＋上证国债指数×15％
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
鲍文革
郭明
联系电话
0755-82763888
010-66105799
电子邮箱
manager@southernfund.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899
95588
传真
0755-82763889
010-66105798
注册地址
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码
518048
100140
法定代表人
张海波
易会满
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区太平桥大街17号
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
本期已实现收益
-69,458,684.86
670,659,570.31
282,043,211.67
本期利润
-118,824,290.48
576,609,157.21
327,856,955.55
加权平均基金份额本期利润
-0.1163
0.6475
0.2541
本期加权平均净值利润率
-11.66%
41.90%
24.48%
本期基金份额净值增长率
-10.10%
43.63%
27.46%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配利润
-25,473,520.25
469,748,347.98
299,256,825.66
期末可供分配基金份额利润
-0.0274
0.6437
0.2744
期末基金资产净值
903,602,484.43
1,199,549,507.10
1,389,882,320.30
期末基金份额净值
0.9726
1.6437
1.2744
3.1.3 累计期末指标
2016年末
2015年末
2014年末
基金份额累计净值增长率
408.11%
465.19%
293.50%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-4.19%
0.75%
2.82%
0.59%
-7.01%
0.16%
过去六个月
-3.99%
0.79%
5.28%
0.62%
-9.27%
0.17%
过去一年
-10.10%
1.51%
-9.81%
1.23%
-0.29%
0.28%
过去三年
64.58%
1.76%
43.43%
1.49%
21.15%
0.27%
过去五年
81.36%
1.51%
40.60%
1.31%
40.76%
0.20%
自基金合同生效起至今
408.11%
1.49%
134.51%
1.46%
273.60%
0.03%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2016
4.6000
165,706,950.56
171,893,164.94
337,600,115.50
2015
1.3000
54,790,879.58
83,413,739.88
138,204,619.46
2014
0.2060
11,301,959.67
17,449,208.77
28,751,168.44
合计
6.1060
231,799,789.81
272,756,113.59
504,555,903.40
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
蔡望鹏
本基金基金经理
2015年1月13日
-
8年
清华大学固体力学专业硕士学历，具有基金从业资格。2008年4月至2013年2月，担任博时基金管理有限公司机械行业研究员；2013年2月加入南方基金，担任南方稳健、南方稳健二号的基金经理助理；2015年1月至今，任南方积配基金经理；2015年7月至今，任南方中国梦基金经理。
郑晓曦
本基金基金经理助理
2016年5月10日
-
8年
女，中国人民大学金融学硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任助理研究员、研究员、高级研究员，负责建材和通信行业研究。2016年5月至今，任南方积配、南方中国梦的基金经理助理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方积极配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。”
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年如果一句话概括，可以说是估值回归的一年。尽管全年所有指数均大幅下跌，但是市场的结构分化明显，以并购重组为支撑的股票跌幅较大，而业绩增长明确的低估值公司则大幅上涨。背后的逻辑更多来自监管政策的变化。2012年开始的并购重组监管的放松，催生了资产证券化的盈利模式，带来了4年的并购重组黄金投资机会，市场研究资源快速向此倾斜。2016年大幅缩紧了借壳和并购的监管，同时加快了ipo的进度，资产证券化盈利模式被掐断，同时上市公司数量快速增加，壳资源价值下降，市场研究资源向主业内生增长回归，带来市场估值体系向内生性增长回归。
本基金在年初时维持了较高的仓位，因此回撤较大。在熔断情况下，市场泥沙俱下，我们选择的绩优公司也大幅下跌。在3月底，我们发现市场已经出现了很多安全边际足够，同时长期上涨空间确定的股票，调整了部分结构，并保持了高仓位，之后在市场的反弹中获得了相对不错的收益。我们的研究精力也更多的转向了基本面靠内生驱动的行业和公司。
报告期内基金的业绩表现
本期基金净值增长率为-10.10%,同期沪深300指数增长率为-11.28%；业绩基准增长率为-9.81%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年整体来说投资的难度比2016年更大，因为显著低估的行业和公司变少了。我们认为在ipo常态化和降杠杆去泡沫的背景下，市场向基本面估值回归的趋势仍将延续。我们对市场整体的上涨并不乐观，因为我们对于经济复苏的持续性保持怀疑。因此我们的研究重点在于对行业和公司的估值分析，主要寻找那些仍存在低估的行业。我们相信市场的估值体系会继续趋于理性，即基于对公司的长期价值判断，估值将成为2017年我们最关注的事情。目前我们对于估值较低的汽车、家电、银行等行业相对乐观，因为其估值存在向上修复的空间。此外，2017年的一带一路战略将有较大的进展，我们也相对看好相关标的的表现。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：基金收益分配比例按有关规定制定；本基金每年收益分配次数最多为4次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%；场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则不进行收益分配，年度收益分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。
本报告期内2016年1月20日已分配数（每10份基金份额派发红利4.6元）为以往年度收益分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方积极配置混合(LOF)证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，南方积极配置混合(LOF)证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方积极配置混合(LOF)证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方积极配置混合(LOF)证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为337,600,115.50元。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方积极配置混合(LOF)证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
审计报告
审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2017)第21435号
审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
南方积极配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
引言段
我们审计了后附的南方积极配置混合型证券投资基金(原“南方积极配置证券投资基金”，以下简称“南方积极配置基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是南方积极配置基金的基金管理人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，上述南方积极配置基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了南方积极配置基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名
薛竞
陈熹
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址
中国 ? 上海市
审计报告日期
2017年3月24日
年度财务报表
资产负债表
会计主体：南方积极配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
74,899,134.51
79,626,570.55
结算备付金
1,279,346.63
6,598,523.85
存出保证金
321,946.94
1,729,069.18
交易性金融资产
7.4.7.2
838,942,808.90
1,116,198,038.43
其中：股票投资
837,119,253.60
1,104,240,747.73
基金投资
-
-
债券投资
1,823,555.30
11,957,290.70
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返�